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| 汇泉策略优选混合A(012412) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2544862 | ||||||||
| 基金代码 | 012412 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 汇泉策略优选混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:汇泉基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 27日 汇泉策略优选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第2页，共9页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 22日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 20日（基金合同生效日）起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇泉策略优选混合 基金主代码 012412 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 07月 20日 报告期末基金份额总额 3,577,092,358.81份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的 资产配置和投资管理，追求超越基金业绩比较基准的投资回 报和基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略主要包括： 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策 略；4、可转换债券和可交换债券投资策略；5、资产支持证 券投资策略；6、股指期货投资策略；7、国债期货投资策 略；8、参与融资业务的投资策略 业绩比较基准 中证 800指数收益率×55%+中证港股通综合指数（人民币） 收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高 于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股 票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 汇泉基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 07月 20日-2021年 09月 30日） 1.本期已实现收益 -3,388,508.59 汇泉策略优选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第3页，共9页 2.本期利润 9,523,021.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.0027 4.期末基金资产净值 3,586,615,380.11 5.期末基金份额净值 1.0027 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、本基金合同于 2021年 7月 20日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续 期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同 生效起至今 0.27% 0.50% -3.51% 0.90% 3.78% -0.40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 注：1、本基金合同于 2021年 7月 20日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年； 2、按照本基金合同和招募说明书的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至本报告期末本基金仍处于建仓 期。 汇泉策略优选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第4页，共9页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金 经理期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任 日期 梁永强 本基金的 基 金 经 理、公司 总经理 2021- 07-20 - 19年 中国国籍，博士研究生，具有基金从业 资格。曾任华商基金管理有限公司投资 管理部副总经理、量化投资部总经理、 公司副总经理、公司总经理。现任汇泉 基金管理有限公司总经理、基金经理。 杨宇 本基金的 基金经理 2021- 07-20 - 23年 中国国籍，硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任天同（万家）基金管理有限 公司投资管理部总经理，嘉实基金管理 有限公司董事总经理、指数及量化首席 投资官、基金经理，金贝塔网络金融科 技（深圳）有限公司联席 CEO。现任汇 泉基金管理有限公司基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分 别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告 期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公 平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合 参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 今年以来，市场的结构性特征表现得十分突出：每个阶段都呈现出典型的二八结构，而 汇泉策略优选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第5页，共9页 每个板块表现比较好的时候也非常极致和短暂。在整体经济进入相对平稳的低速增长期后， 市场的整体性趋向概率慢慢在降低，而结构性机会可能成为市场的常态。 本基金于 7月 21日开始建仓，鉴于市场呈现的结构化特征，因此在建仓期内采取低仓 位积累安全垫的策略，在投资方向选择上，以券商、种子、军工、新材料等作为阶段性投资 重点，主要基于以下考虑：第一，资本市场在中国经济发展中的作用越来越重要，注册制使 得市场定价机制越来越有效，资本市场也将逐步成为社会所有资源配置的中枢，具备优秀财 富管理能力和多品类资产定价能力的现代化投行将持续受益；第二，中国的粮食生产在机械 化和集约化方面已经很难有大的改善，而生物技术的发展带来了新的机会，中国种业后续具 有爆发性机会；第三，军改和定价机制的变化使得军工行业从过去的主题性机会逐步变成价 值行业，尤其是航空主机厂和上游材料行业，经营业绩正持续优化。这几个板块市场表现特 征不完全同步，使得净值的波动相对较小。 展望四季度市场，经历疫情影响的实体经济将持续回到长期潜在增长率水平，而流动性 方面，随着财政与货币发力对冲，预计 M1与社融在 21Q4见底后重新上行，货币政策可能回 到相对宽裕状态。随着居民消费逐渐从疫情影响中修复，PPI向 CPI传导机制逐步通畅，预 计 CPI走势将从 21Q4开始缓慢回升，由于猪周期仍在底部盘整，预计 CPI回升的幅度会比 较温和。 从市场整体估值水平来看，总体估值水平略低于历史平均水平。目前整体经济还处于疫 情后的上行周期中，市场还存在很多机会，整体杠杆率不高且情绪指标处于中位水平。从行 业估值结构来看，消费、新能源与休闲服务估值仍然偏高，而大金融估值偏低，因此，行情 轮动和扩散要比整体回落的概率更大，未来对投资方向的选择尤为重要。 下一阶段，在前期配置板块的基础上，根据市场风格和板块估值情况，择机布局消费电 子、创新药、新能源、新消费、智能制造等方面的机会，希望给基金带来好的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.0027 元，本报告期份额净值增长率为 0.27%，同 期业绩比较基准收益率为-3.51%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,426,909,889.32 39.73 其中：股票 1,426,909,889.32 39.73 汇泉策略优选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第6页，共9页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,400,000,000.00 38.98 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 620,065,620.90 17.26 8 其他资产 144,940,458.31 4.04 9 合计 3,591,915,968.53 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 50,316,824.00元，占净 值比例 1.40%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（%） A 农、林、牧、渔业 165,935,927.00 4.63 B 采矿业 - - C 制造业 517,257,202.02 14.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 693,399,936.30 19.33 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,376,593,065.32 38.38 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比（%） 医疗保健 50,316,824.00 1.40 汇泉策略优选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第7页，共9页 合计 50,316,824.00 1.40 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS)。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 000166 申万宏源 24,102,662 132,564,641.00 3.70 2 601881 中国银河 10,699,919 112,135,151.12 3.13 3 601995 中金公司 1,949,952 111,576,253.44 3.11 4 601066 中信建投 3,600,000 111,240,000.00 3.10 5 600030 中信证券 4,300,000 108,704,000.00 3.03 6 000547 航天发展 7,100,000 106,997,000.00 2.98 7 002385 大北农 12,319,582 93,136,039.92 2.60 8 000998 隆平高科 4,070,900 87,239,387.00 2.43 9 300087 荃银高科 2,336,460 67,757,340.00 1.89 10 600760 中航沈飞 970,000 66,289,800.00 1.85 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 汇泉策略优选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第8页，共9页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 141,949,055.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,991,402.70 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 144,940,458.31 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2021年 07月 20日）基金份额总额 3,577,092,358.81 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - 报告期期末基金份额总额 3,577,092,358.81 注：本基金合同生效日为 2021年 7月 20日。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇泉策略优选混合型证券投资基金设立的文件； 汇泉策略优选混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第9页，共9页 2、《汇泉策略优选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇泉策略优选混合型证券投资基金托管协议》； 4、《汇泉策略优选混合型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 北京市海淀区西直门外大街 168号腾达大厦 16层。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.springsfund.com）查阅。 汇泉基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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