最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富国可转换债券A(100051) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2544650 | ||||||||
| 基金代码 | 100051 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国可转换债券证券投资基金二0二一年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 送出日期： 2021年 10月 27日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 2021年 9月 30日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国可转换债券 基金主代码 100051 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 12月 08日 报告期末基金份额 总额（单位：份） 2,974,531,574.27 投资目标 本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性，通过 将“自上而下”宏观分析与“自下而上”个券选配有效结 合，力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产 的长期稳定增值。 投资策略 本基金主要投资于可转债品种，一方面通过利用可转债的 债券特性，强调收益的安全性与稳定性，另一方面利用可 转债的股票特性（内含股票期权），分享股市上涨所产生的 较高收益。采用自上而下的整体资产和类属资产配置策略， 以及自下而上的明细资产配置策略，动态调整各类资产配 比。 对于可转债，本基金将积极参与发行条款较好、申购 收益较高、公司基本面优秀的可转债的一级市场申购，上 市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策；同时， 本基金将综合运用多种可转债投资策略进行二级市场投资 操作，在承担较小风险的前提下获取较高的投资回报。采 取策略包括个券精选、买入并持有、条款博弈、低风险套 利和分阶段投资等传统投资策略以及分离交易可转债投资 策略。同时本基金也会采取相关策略投资普通债权、股票 二级市场、新股申购和权证。本基金将根据投资目标和股 票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行 存托凭证的投资。 业绩比较基准 天相转债指数收益率×60%＋沪深 300 指数收益率×20%＋ 中债综合指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市 场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 富国可转换债券 A 富国可转换债券 C 下属分级基金的交 易代码 前端 后端 009758 100051 100052 报告期末下属分级 基金的份额总额 （单位：份） 2,847,218,184.84 127,313,389.43 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 富国可转换债券 A 报告期（2021年 07月 01日-2021 年 09月 30日） 富国可转换债券 C 报告期（2021年 07月 01日 -2021年 09月 30日） 1.本期已实现收益 391,287,600.23 15,680,491.49 2.本期利润 371,660,552.85 13,746,880.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.1340 0.1300 4.期末基金资产净值 6,437,334,399.49 287,227,009.05 5.期末基金份额净值 2.261 2.256 注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）富国可转换债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.45% 0.78% 2.92% 0.54% 3.53% 0.24% 过去六个月 11.32% 0.65% 6.49% 0.46% 4.83% 0.19% 过去一年 21.89% 0.73% 10.47% 0.49% 11.42% 0.24% 过去三年 64.92% 0.78% 35.53% 0.57% 29.39% 0.21% 过去五年 49.64% 0.78% 36.25% 0.53% 13.39% 0.25% 自基金合同 生效起至今 126.10% 0.97% 45.96% 0.88% 80.14% 0.09% （2）富国可转换债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 4 ② 率③ 准差④ 过去三个月 6.36% 0.77% 2.92% 0.54% 3.44% 0.23% 过去六个月 11.19% 0.64% 6.49% 0.46% 4.70% 0.18% 过去一年 21.62% 0.73% 10.47% 0.49% 11.15% 0.24% 自基金分级 生效日起至 今 33.02% 0.87% 16.02% 0.56% 17.00% 0.31% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国可转换债券 A 基金累计净值增长率变动及其与同 期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2021年 9月 30日。 2、本基金于 2010年 12月 8日成立，建仓期 6个月，从 2010年 12月 8日起至 2011年 6月 7日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 （2）自基金合同生效以来富国可转换债券 C 基金累计净值增长率变动及其与同 期业绩比较基准收益率变动的比较 5 注：1、截止日期为 2021年 9月 30日。 2、本基金自 2020年 6月 24日起增加 C类份额，相关数据按实际存续期计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张明凯 本基金基 金经理 2019-03-19 － 8.3 硕士，曾任南京银行信用研究 员，鑫元基金管理有限公司研 究员、基金经理；自 2018年 2 月加入富国基金管理有限公 司，现任富国基金固定收益投 资部固定收益投资总监助理兼 6 固定收益基金经理。自 2019年 3月起任富国天丰强化收益债 券型证券投资基金、富国优化 增强债券型证券投资基金、富 国可转换债券证券投资基金、 富国收益增强债券型证券投资 基金 、富国祥利定期开放债券 型发起式证券投资基金、富国 久利稳健配置混合型证券投资 基金基金经理，2019年 3月至 2021年 4月任富国德利纯债三 个月定期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理，2019年 4月至2020年10月任富国中债 1-5年农发行债券指数证券投 资基金基金经理，2019年 4月 至 2021年 8月任富国颐利纯债 债券型证券投资基金、富国金 融债债券型证券投资基金基金 经理。具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国可转换债券证券投资基金的管理 人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、 《富国可转换债券证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险、 7 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有 关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 8 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度以来，商品价格大幅度上涨，其中能源品上涨幅度达到历史级别水平。 与此同时国内正经历疫情复苏后经济增速逐渐斜率向下的过程，与全球正处于疫 情复苏后的高增长阶段，国内比较优势有所弱化。从消费数据以及对应的工业增 加值数据来看，总体并不乐观，主要依靠海外出口，而新出口订单逐渐走低则预 示出口项对经济增长的支持可能会逐渐弱化。综合来看，一方面价格与需求的背 离可能持续，另一方面产业利润正在经历从下游向上游的转移阶段。根据时间推 演，临近季末，供需缺口的矛盾愈演愈烈，特别是能源匮乏已经成为全球性难题， 中上游高能耗企业被动进入到限电模式。根据基本面的变化，我们在组合上调整 到倾向于中上游板块，特别是在大幅度增加权益风险暴露的情况下，向中上游倾 斜。但对于与权益相关联的转债标的，由于溢价率水平较高，同时安全边际不足， 相对性价比已经较为劣势，总体上是采取降低仓位的做法。对于纯债资产，由于 未来不确定性加大，降低纯债久期成为主要投资方向。 总体而言，市场前期演进与我们较早研判相符，但后续市场迅速出现反转， 商品价格与对应标的走出反向行情，市场更担忧未来的长期需求，我们认为这种 短期波动是存在的，同时市场可能低估了上游企业未来将获得的长期政策支持， 这种政策支持是在碳中和限制产能的背景之下的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率 A/B 级为 6.45%，C 级为 6.36%，同期业 绩比较基准收益率 A/B级为 2.92%，C级为 2.92% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 9 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 598,032,318.00 8.21 其中：股票 598,032,318.00 8.21 2 固定收益投资 6,315,702,026.05 86.71 其中：债券 6,315,702,026.05 86.71 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 218,634,596.78 3.00 7 其他资产 151,668,048.29 2.08 8 合计 7,284,036,989.12 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 598,032,318.00 8.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 － － J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － 10 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 598,032,318.00 8.89 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000932 华菱钢铁 37,530,780 248,829,071.40 3.70 2 601222 林洋能源 8,629,857 107,010,226.80 1.59 3 603113 金能科技 5,999,896 101,638,238.24 1.51 4 600745 闻泰科技 850,000 79,611,000.00 1.18 5 603225 新凤鸣 1,847,766 30,783,781.56 0.46 6 601238 广汽集团 2,000,000 30,160,000.00 0.45 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让 系统挂牌股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 337,322,300.00 5.02 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 11 6 中期票据 － － 7 可转债（可交换债） 5,978,379,726.05 88.90 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 6,315,702,026.05 93.92 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 113044 大秦转债 8,410,670 887,493,898.40 13.20 2 110059 浦发转债 5,482,970 569,735,412.70 8.47 3 132009 17中油 EB 3,228,350 340,074,389.00 5.06 4 132015 18中油 EB 2,957,800 310,007,018.00 4.61 5 113011 光大转债 1,836,810 209,157,554.70 3.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 12 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“浦发转债”的发行主体上海浦东发 展银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：（1）违反公正、公平、 诚信原则，违规开展外汇市场交易；（2）违反银行交易记录管理规定的违法违 规事实，国家外汇管理局上海市分局于 2020年 11月 26日对公司做出责令限期 改正，处罚款 140万元人民币的行政处罚（上海汇管罚字〔2020〕20200007号）； 由于 2016年 5月至 2019年 1月期间，未按规定开展代销业务的违法违规事实， 中国银行保险监督管理委员会上海监管局于 2021年 4月 23日对公司做出责令改 正，并处罚款共计 760 万元的行政处罚（沪银保监罚决字〔2021〕29 号）；由 于存在：（1）监管发现的问题屡查屡犯；（2）配合现场检查不力；（3）内部 控制制度修订不及时；（4）信息系统管控有效性不足等 31项违法违规事实，中 国银行保险监督管理委员会于 2021年 7月 13日对公司做出罚款 6920万元的行 政处罚（银保监罚决字〔2021〕27号）。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“光大转债”的发行主体中国光大银 行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在违反银行交易记录管理规定的 行为，国家外汇管理局北京外汇管理部于 2020年 10月 20日对公司做出罚款 60 万元人民币的行政处罚（京汇罚〔2020〕29 号）；由于存在违规开展外汇交易 的行为，国家外汇管理局北京外汇管理部于 2020年 10月 20日对公司做出罚款 60万元人民币的行政处罚（京汇罚〔2020〕30号）。 基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 13 本基金持有的其余 8名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,001,133.19 2 应收证券清算款 124,167,547.57 3 应收股利 － 4 应收利息 22,070,995.08 5 应收申购款 4,428,372.45 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 151,668,048.29 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 113044 大秦转债 887,493,898.40 13.20 2 110059 浦发转债 569,735,412.70 8.47 3 132009 17中油 EB 340,074,389.00 5.06 4 132015 18中油 EB 310,007,018.00 4.61 5 113011 光大转债 209,157,554.70 3.11 6 128129 青农转债 203,159,910.96 3.02 7 127027 靖远转债 153,997,406.32 2.29 8 113026 核能转债 136,960,567.80 2.04 9 127018 本钢转债 130,990,645.42 1.95 10 113009 广汽转债 127,609,853.00 1.90 11 113042 上银转债 124,808,851.50 1.86 12 110073 国投转债 114,995,926.50 1.71 13 128134 鸿路转债 106,415,969.94 1.58 14 14 128048 张行转债 102,171,087.72 1.52 15 128081 海亮转债 99,852,148.00 1.48 16 110043 无锡转债 99,348,282.00 1.48 17 132004 15国盛 EB 91,040,661.60 1.35 18 132017 19新钢 EB 90,097,824.00 1.34 19 113037 紫银转债 81,827,153.10 1.22 20 132008 17山高 EB 80,590,102.40 1.20 21 118000 嘉元转债 78,106,321.80 1.16 22 132007 16凤凰 EB 77,383,494.00 1.15 23 110064 建工转债 74,834,022.60 1.11 24 128108 蓝帆转债 73,429,894.16 1.09 25 110053 苏银转债 60,870,490.80 0.91 26 128034 江银转债 54,656,717.48 0.81 27 113021 中信转债 51,283,200.00 0.76 28 127029 中钢转债 43,252,277.60 0.64 29 127012 招路转债 43,194,036.25 0.64 30 113025 明泰转债 40,098,153.30 0.60 31 127020 中金转债 38,599,366.56 0.57 32 127005 长证转债 36,930,117.84 0.55 33 110067 华安转债 31,446,271.20 0.47 34 113033 利群转债 30,513,568.50 0.45 35 113528 长城转债 29,597,308.40 0.44 36 113516 苏农转债 23,990,868.00 0.36 37 113600 新星转债 21,403,200.00 0.32 38 110071 湖盐转债 18,737,281.60 0.28 39 113545 金能转债 17,630,000.00 0.26 40 113034 滨化转债 17,525,912.80 0.26 41 113549 白电转债 12,996,720.00 0.19 42 128066 亚泰转债 12,698,610.04 0.19 43 113530 大丰转债 12,140,626.10 0.18 44 113609 永安转债 11,220,000.00 0.17 45 113532 海环转债 10,487,145.20 0.16 15 46 128111 中矿转债 10,048,326.00 0.15 47 113565 宏辉转债 8,584,796.00 0.13 48 123076 强力转债 8,323,352.80 0.12 49 123083 朗新转债 7,379,578.20 0.11 50 123100 朗科转债 6,424,449.30 0.10 51 123078 飞凯转债 6,390,000.00 0.10 52 113607 伟 20转债 6,389,500.00 0.10 53 128075 远东转债 4,933,712.00 0.07 54 123060 苏试转债 4,121,700.00 0.06 55 123057 美联转债 3,847,956.40 0.06 56 128071 合兴转债 2,890,800.00 0.04 57 123087 明电转债 2,890,743.24 0.04 58 123063 大禹转债 2,443,878.17 0.04 59 128140 润建转债 1,715,031.45 0.03 60 128130 景兴转债 1,684,904.00 0.03 61 113602 景 20转债 825,230.00 0.01 62 113537 文灿转债 340,063.20 0.01 63 113505 杭电转债 120,040.00 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 16 单位：份 项目 富国可转换债券 A 富国可转换债券 C 报告期期初基金份额总额 2,410,424,920.10 75,988,073.67 报告期期间基金总申购份额 2,634,914,355.87 104,974,544.65 减：报告期期间基金总赎回份额 2,198,121,091.13 53,649,228.89 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 2,847,218,184.84 127,313,389.43 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 589.62 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 589.62 报告期期末管理人持有的本基金份额 － 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） － 注：买入/申购含红利再投资、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额 （元） 适用费率 1 赎回 2021-09-0 8 589.62 -1,392.68 0.00% 合计 589.62 -1,392.68 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 17 机构 1 2021-08-13至 2021-08-24 433,39 4,949. 73 881,02 3,372. 78 731,96 9,990. 11 582,448,33 2.40 19.58% 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基 金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对 待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流 动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国可转换债券证券投资基金的文件 2、富国可转换债券证券投资基金基金合同 3、富国可转换债券证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国可转换债券证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2021年 10月 27日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |