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| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2543659 | ||||||||
| 基金代码 | 006263 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十七日 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF） 场内简称 港股小盘 LOF 基金主代码 161124 交易代码 161124 基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF） 基金合同生效日 2016年 11月 2日 报告期末基金份额总额 27,661,618.23份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考标的 指数的成份股组成及权重构建股票投资组合，并根 据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资 组合进行相应调整，力争将年化跟踪误差控制在 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年第 3季度报告 3 4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%以内，主要投资策略包括资产配置策略、权 益类品种投资策略、金融衍生品投资策略等。 业绩比较基准 恒生综合小型股指数收益率 (使用估值汇率折 算)×95%+活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于 混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要 采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标 的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收 益特征。本基金主要投资香港证券市场，需承担汇 率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称：无 中文名称：无 境外资产托管人 英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 中文名称：香港上海汇丰银行有限公司 下属分级基金的基金简称 易方达香港恒生综合小 型股指数（QDII-LOF）A 易方达香港恒生综合小 型股指数（QDII-LOF） C 下属分级基金的交易代码 161124 006263 报告期末下属分级基金的 份额总额 21,771,071.00份 5,890,547.23份 注：自2018年8月13日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2018 年8月14日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年第 3季度报告 4 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 易方达香港恒生综合 小型股指数 （QDII-LOF）A 易方达香港恒生综合 小型股指数 （QDII-LOF）C 1.本期已实现收益 956,711.54 248,164.98 2.本期利润 -3,300,706.22 -837,279.60 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1461 -0.1364 4.期末基金资产净值 28,117,372.49 7,573,170.04 5.期末基金份额净值 1.2915 1.2856 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值 变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -9.94% 1.69% -13.53% 1.80% 3.59% -0.11% 过去六个 月 -4.06% 1.38% -8.77% 1.46% 4.71% -0.08% 过去一年 12.75% 1.55% 8.49% 1.60% 4.26% -0.05% 过去三年 17.54% 1.40% 3.22% 1.41% 14.32% -0.01% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 29.15% 1.27% 9.47% 1.27% 19.68% 0.00% 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年第 3季度报告 5 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -9.97% 1.69% -13.53% 1.80% 3.56% -0.11% 过去六个 月 -4.13% 1.38% -8.77% 1.46% 4.64% -0.08% 过去一年 12.59% 1.55% 8.49% 1.60% 4.10% -0.05% 过去三年 17.04% 1.40% 3.22% 1.41% 13.82% -0.01% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 12.47% 1.39% -0.16% 1.40% 12.63% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A （2016年 11月 2日至 2021年 9月 30日） 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年第 3季度报告 6 （2018年 8月 14日至 2021年 9月 30日） 注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.自2018年8月13日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2018 年8月14日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为29.15%，同期业 绩比较基准收益率为9.47%。C类基金份额净值增长率为12.47%，同期业绩比较 基准收益率为-0.16%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘树 荣 本基金的基金经理、易方达深 证 100交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金 经理、易方达创业板交易型开 放式指数证券投资基金联接 基金的基金经理、易方达深证 100交易型开放式指数证券投 2018-08-1 1 - 14年 硕士研究 生，具有基 金从业资 格。曾任招 商银行资产 托管部基金 会计，易方 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年第 3季度报告 7 资基金的基金经理、易方达创 业板交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理、易方达 中小企业 100指数证券投资 基金（LOF）的基金经理、易 方达中证万得并购重组指数 证券投资基金（LOF）的基金 经理、易方达上证中盘交易型 开放式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、易方达上 证中盘交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、易方 达中证 800交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理、 易方达中证 800交易型开放 式指数证券投资基金发起式 联接基金的基金经理、易方达 中证国企一带一路交易型开 放式指数证券投资基金发起 式联接基金的基金经理、易方 达中证国企一带一路交易型 开放式指数证券投资基金的 基金经理、易方达中证浙江新 动能交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基金经 理、易方达中证浙江新动能交 易型开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达中证银 行指数证券投资基金（LOF） 的基金经理、易方达中证银行 交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理 达基金管理 有限公司核 算部基金核 算专员、指 数与量化投 资部运作支 持专员、基 金经理助 理、易方达 深证成指交 易型开放式 指数证券投 资基金基金 经理、易方 达深证成指 交易型开放 式指数证券 投资基金联 接基金基金 经理、易方 达标普医疗 保健指数证 券投资基金 （LOF）基 金经理、易 方达标普生 物科技指数 证券投资基 金（LOF） 基金经理、 易方达标普 信息科技指 数证券投资 基金（LOF） 基金经理、 易方达银行 指数分级证 券投资基金 基金经理、 易方达生物 科技指数分 级证券投资 基金基金经 理、易方达 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年第 3季度报告 8 标普 500指 数证券投资 基金（LOF） 基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，通过投资交易系统中的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规 范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制 度总体执行情况良好。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 5次，其中 3 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不 同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定 履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年第 3季度报告 9 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本基金跟踪的标的指数为恒生综合小型股指数，恒生综合小型股指数涵盖恒 生综合指数成份股总市值的后 5%，成份股市值偏小，成分股基本面情况与股价 走势同时受国内外经济形势影响。2021年三季度，国内股票市场走势继续分化。 按申万一级行业分类，采掘、公用事业、有色金属、钢铁、化工等行业涨幅较大， 而医药生物、休闲服务、食品饮料、传媒等行业表现落后，以中证 1000 为代表 的小市值股票继续跑赢大市值股票。2021 年三季度，南下资金总体流出，投资 者对港股的风险偏好降低，港股市场表现落后于 A 股，恒生综合小型股指数下 跌幅度较大。 易方达恒生综合小型股指数基金属于被动跟踪指数的证券投资基金。报告期 内，除基金管理人认为不适合投资的成份股外，本基金跟随指数的成份股变化进 行日常调整操作，控制基金组合与指数权重基本一致。 截至报告期末，本基金 A类基金份额净值为 1.2915元，本报告期份额净值 增长率为-9.94%，同期业绩比较基准收益率为-13.53%；C 类基金份额净值为 1.2856 元，本报告期份额净值增长率为-9.97%，同期业绩比较基准收益率为 -13.53%。年化跟踪误差 6.54%，超过合同规定的控制范围，因期间本基金受指 数调出停牌股票的影响所致。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金均存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情 形。 自 2021年 7月 30日至本报告期末，本基金均存在连续六十个工作日基金资 产净值低于五千万元的情形。基金资产净值的下滑主要受市场环境影响，基金管 理人已按照法律法规及《基金合同》的有关规定向中国证监会报送《关于易方达 香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）终止基金合同并召开基金份额持 有人大会的请示》，拟召开基金份额持有人大会审议终止本基金《基金合同》等 事项。请投资者关注相关风险。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年第 3季度报告 10 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 33,943,987.06 92.59 其中：普通股 33,496,335.40 91.37 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 447,651.66 1.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,428,317.19 6.62 8 其他资产 286,601.86 0.78 9 合计 36,658,906.11 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 中国香港 33,943,987.06 95.11 合计 33,943,987.06 95.11 注：1.国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年第 3季度报告 11 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 1,411,145.21 3.95 材料 4,888,651.38 13.70 工业 4,046,706.14 11.34 非必需消费品 4,137,120.06 11.59 必需消费品 961,189.44 2.69 保健 6,766,410.14 18.96 金融 2,062,172.24 5.78 信息技术 3,326,112.16 9.32 电信服务 1,001,796.85 2.81 公用事业 1,236,036.19 3.46 房地产 4,106,647.25 11.51 合计 33,943,987.06 95.11 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托 凭证投资明细 序 号 公司名称（英 文） 公司 名称 （中 文） 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所属 国家 （地 区) 数量 （股） 公允价值 （人民币 元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 GCL-Poly Energy Holdings Limited 保利 协鑫 能源 控股 有限 公司 3800 HK 香 港 证 券 交 易 所 中国 香港 1,060,000 1,748,426.33 4.90 2 Ganfeng Lithium Co., Ltd. 江西 赣锋 锂业 股份 有限 公司 1772 HK 香 港 证 券 交 易 中国 香港 10,200 1,176,014.14 3.30 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年第 3季度报告 12 所 3 Pharmaron Beijing Co Ltd 康龙 化成 3759 HK 香 港 证 券 交 易 所 中国 香港 5,600 869,114.84 2.44 4 China Coal Energy Company Limited 中国 中煤 能源 股份 有限 公司 1898 HK 香 港 证 券 交 易 所 中国 香港 170,000 842,640.19 2.36 5 Aluminum Corporation of China Limited 中国 铝业 股份 有限 公司 2600 HK 香 港 证 券 交 易 所 中国 香港 164,000 804,702.64 2.25 6 Dongyue Group Limited 东岳 集团 有限 公司 189 HK 香 港 证 券 交 易 所 中国 香港 47,533 769,782.03 2.16 7 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 杭州 泰格 医药 科技 股份 有限 公司 3347 HK 香 港 证 券 交 易 所 中国 香港 5,061 698,610.53 1.96 8 Flat Glass Group Co., Ltd 福莱 特玻 璃集 团股 份有 限公 司 6865 HK 香 港 证 券 交 易 所 中国 香港 19,000 581,684.15 1.63 9 Xtep 特步 1368 香 中国 59,750 542,551.15 1.52 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年第 3季度报告 13 International Holdings Limited 国际 控股 有限 公司 HK 港 证 券 交 易 所 香港 10 CARsgen Therapeutics Holdings Ltd 科济 药业 控股 有限 公司 2171 HK 香 港 证 券 交 易 所 中国 香港 11,930 541,643.12 1.52 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年第 3季度报告 14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 105,045.02 4 应收利息 72.03 5 应收申购款 181,484.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 286,601.86 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 3800 HK GCL-Poly Energy Holdings Limited 1,748,426.33 4.90 重大事项 停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达香港恒生综 合小型股指数 （QDII-LOF）A 易方达香港恒生综 合小型股指数 （QDII-LOF）C 报告期期初基金份额总额 24,930,171.47 6,811,196.71 报告期期间基金总申购份额 2,450,020.23 2,676,699.43 减：报告期期间基金总赎回份额 5,609,120.70 3,597,348.91 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）2021年第 3季度报告 15 报告期期末基金份额总额 21,771,071.00 5,890,547.23 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）注 册的文件； 2. 《易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3. 《易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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