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| 易方达富华纯债债券C(000833) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2543535 | ||||||||
| 基金代码 | 000833 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达富华纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十七日 易方达富华纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达富华纯债债券 基金主代码 000833 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 12月 28日 报告期末基金份额总额 284,580,638.41份 投资目标 本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券 市场的各类要素，对债券组合的平均久期、期限结 构、类属品种进行有效配置，力争为投资人提供长 期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、 期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动 性等因素的基础上，选择投资价值较高的资产支持 易方达富华纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 3 证券进行投资。本基金将在对资金面进行综合分析 的基础上，比较债券收益率和融资成本，判断利差 空间，力争通过息差策略提高组合收益。在衍生品 投资上，本基金将根据风险管理的原则，主要选择 流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易，以 对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或 降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达富华纯债债券 C 易方达富华纯债债券 A 下属分级基金的交易代 码 000833 005099 报告期末下属分级基金 的份额总额 215,378,374.39份 69,202,264.02份 注：本基金 C 类基金份额由原易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 A 类 基金份额和 C类基金份额转型而来，A类基金份额由原易方达掌柜季季盈理财债券型 证券投资基金 B类基金份额转型而来。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 易方达富华纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 4 易方达富华纯债债券 C 易方达富华纯债债券 A 1.本期已实现收益 1,520,195.99 491,440.60 2.本期利润 1,703,289.10 606,142.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.0071 0.0088 4.期末基金资产净值 217,672,882.37 70,004,266.86 5.期末基金份额净值 1.0107 1.0116 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达富华纯债债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.78% 0.02% 0.83% 0.06% -0.05% -0.04% 过去六个 月 1.64% 0.02% 1.28% 0.05% 0.36% -0.03% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 2.27% 0.02% 1.67% 0.05% 0.60% -0.03% 易方达富华纯债债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 易方达富华纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 5 过去三个 月 0.87% 0.02% 0.83% 0.06% 0.04% -0.04% 过去六个 月 1.83% 0.02% 1.28% 0.05% 0.55% -0.03% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 1.91% 0.05% 1.67% 0.05% 0.24% 0.00% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 易方达富华纯债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2020年 12月 28日至 2021年 9月 30日） 易方达富华纯债债券 C 易方达富华纯债债券 A 易方达富华纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 6 注：1.本基金由原易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金于 2020年 12月 28 日转型而来，截至报告期末，本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合基金合同（第十一部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资 限制）的有关约定。 3.自基金转型至报告期末，C 类基金份额净值增长率为 2.27%，A 类基金份额净 值增长率为 1.91%，同期业绩比较基准收益率为 1.67%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 藏 海 涛 本基金的基金经理、易方 达恒久添利 1年定期开放 债券型证券投资基金的 基金经理、易方达恒茂 39 个月定期开放债券型发 2020- 12-28 - 16年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任中央外汇业务中 心投资部投资经理，泰康资 产管理有限责任公司固定 收益部投资经理，天安财产 易方达富华纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 7 起式证券投资基金的基 金经理、易方达恒智 63 个月定期开放债券型发 起式证券投资基金的基 金经理、固定收益全策略 投资部副总经理 保险股份有限公司投资部 固定收益负责人，易方达基 金管理有限公司固定收益 投资部总经理助理、投资经 理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 截至报告期末，藏海涛没有管理私募资产管理计划。报告期内，藏海涛管理的 1 个私募资产管理计划已于 2021年 7月 9日终止。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程， 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重 视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期 内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 5次，其中 3次为指 数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2次为不同基金经理管 易方达富华纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 8 理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度债券市场走势主要分为两个阶段。首先，季初超市场预期的全面降准导致 了市场多头情绪高涨，打破了 6月以来的市场震荡格局，收益率快速下行；超预期的 全面降准继而提振了市场对于未来货币政策的乐观预期，加之 7、8 月份新冠疫情阶 段性的扩散、市场对于经济走弱预期等因素影响，收益率进一步下行至年内低位，利 率债、信用债的长短端收益率水平均显著下行，幅度略有不同。其次，8月中下旬以 来，市场进入震荡调整格局，收益率曲线的短端与长端走势产生了分化。其中，短端 收益率反弹幅度较大，基本上回到了季初水平，呈现“V”型走势，驱动因素主要为市 场预期的降息并未兑现，加之资金面也并未持续转松、公开市场操作保持平稳，叠加 季末的资金面偏紧，前期透支部分行情的短端收益率水平转而上行。中端信用债收益 率走势与短端类似，期间叠加了理财监管对市场的负面影响。相对于中短期收益率大 幅回调，以利率债为代表的长端收益率水平自 8月中下旬以来一直处于窄幅波动，未 出现趋势性调整行情。长债收益率一定程度受到了并未如预期宽松的货币政策、地方 债供给预期以及资金面紧张的扰动，但是受经济基本面趋弱的支撑，以及在隐性债务 管理和房地产调控依然从严的基调下，长债收益率水平表现出一定韧性。 三季度，基金整体规模有所增长，组合仓位维持稳定。组合主要配置了中短期信 用债，并减持了收益风险性价比较低的短端品种。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 C 类基金份额净值为 1.0107 元，本报告期份额净值增长 率为 0.78%，同期业绩比较基准收益率为 0.83%；A类基金份额净值为 1.0116元，本 报告期份额净值增长率为 0.87%，同期业绩比较基准收益率为 0.83%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 易方达富华纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 9 其中：股票 - - 2 固定收益投资 258,512,900.60 79.98 其中：债券 258,512,900.60 79.98 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,632,799.83 3.29 7 其他资产 54,093,182.35 16.73 8 合计 323,238,882.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 5,095,764.60 1.77 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,300,000.00 10.53 其中：政策性金融债 9,999,000.00 3.48 4 企业债券 73,114,536.00 25.42 易方达富华纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 10 5 企业短期融资券 6,027,000.00 2.10 6 中期票据 143,975,600.00 50.05 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 258,512,900.60 89.86 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 101900523 19晋交投 MTN001 100,000 10,464,000.00 3.64 2 101800346 18京能洁能 MTN001 100,000 10,375,000.00 3.61 3 1920049 19成都银行二级 100,000 10,258,000.00 3.57 4 102100671 21电建地产 MTN001 100,000 10,169,000.00 3.53 5 102001929 20首创集 MTN002 100,000 10,164,000.00 3.53 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据风险管理的原则，主要选择当期流动性较好的国债期货合约交易，用 来管理组合利率风险。 易方达富华纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 11 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 （买/卖） 合约市值 （元） 公允价值变动 （元） 风险指标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -2,690.78 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资国债期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性较好 的期货合约交易。本基金望通过国债期货交易，积极管理组合债券调仓交易成本，提 升组合管理的灵活度，对冲潜在风险。本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的 投资政策和投资目的。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行在报告编制日前一年 内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度 的规定。除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规 定的备选股票库情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,951.56 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,086,296.79 5 应收申购款 50,001,934.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 易方达富华纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 12 8 其他 - 9 合计 54,093,182.35 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达富华纯债债 券C 易方达富华纯债债 券A 报告期期初基金份额总额 121,503,434.49 68,567,754.94 报告期期间基金总申购份额 1,239,593,250.47 859,708.77 减：报告期期间基金总赎回份额 1,145,718,310.57 225,199.69 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 215,378,374.39 69,202,264.02 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会关于准予易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金变更注册的 批复； 易方达富华纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 13 2、《易方达富华纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《易方达富华纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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