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| 易方达裕丰回报债券A(000171) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2543505 | ||||||||
| 基金代码 | 000171 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达裕丰回报债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十七日 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2页共 17页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10月 25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达裕丰回报债券 基金主代码 000171 交易代码 000171 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 8月 23日 报告期末基金份额总额 23,594,133,440.57份 投资目标 本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种 的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上， 力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各 类资产的市场容量等因素，确定资产的最优配置比 例。2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、 类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3页共 17页 投资管理；基金将对资金面进行综合分析的基础 上，判断利差空间，通过杠杆操作放大组合收益； 本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券进 行投资。3、本基金通过对新股发行公司的行业景 气度、财务稳健性等因素的分析，判断一、二级市 场价差的大小，制定新股申购策略；本基金二级市 场股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略， 精选高成长性的优势企业进行投资。4、本基金可 选择投资价值高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数 收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 1.本期已实现收益 385,907,233.37 2.本期利润 -68,661,006.05 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0031 4.期末基金资产净值 51,201,381,487.44 5.期末基金份额净值 2.170 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4页共 17页 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值 变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -0.09% 0.32% 0.81% 0.13% -0.90% 0.19% 过去六个 月 4.63% 0.30% 2.30% 0.12% 2.33% 0.18% 过去一年 10.49% 0.35% 5.39% 0.13% 5.10% 0.22% 过去三年 32.40% 0.32% 13.36% 0.09% 19.04% 0.23% 过去五年 46.82% 0.28% 23.56% 0.07% 23.26% 0.21% 自基金合 同生效起 至今 117.00% 0.30% 45.09% 0.05% 71.91% 0.25% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2013年 8月 23日至 2021年 9月 30日） 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5页共 17页 注：1.自 2020年 7月 9日起，本基金业绩比较基准由“同期中国人民银行公 布的三年期银行定期整存整取存款利率（税后）+1.5%”变更为“中债新综合财富 指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10%”。本基金是债券型基金，投资于债 券资产不低于基金资产的 80%，投资于股票资产不高于基金资产的 20%。相比 于“同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率（税后）+1.5%”， 选取“沪深 300指数收益率”、“中债新综合财富指数收益率”分别作为股票、债券 部分的基准，并分别赋予 10%、90%的权重，更贴近本基金的投资范围、投资 理念与投资策略，能够比较真实、客观地反映本基金的风险收益特征，并可提高 基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。基金业绩比较基准收益率在变更前后期 间分别根据相应的指标计算。 2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 117.00%，同期业绩 比较基准收益率为 45.09%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 说明 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6页共 17页 任职 日期 离任 日期 年限 张 清 华 本基金的基金经理、易方 达安心回报债券型证券 投资基金的基金经理、易 方达安心回馈混合型证 券投资基金的基金经理 （自 2015年 05月 29日 至 2021年 09月 07日）、 易方达裕祥回报债券型 证券投资基金的基金经 理（自 2016年 01月 22 日至2021年 09月07日）、 易方达丰和债券型证券 投资基金的基金经理、易 方达安盈回报混合型证 券投资基金的基金经理、 易方达新收益灵活配置 混合型证券投资基金的 基金经理、易方达丰华债 券型证券投资基金的基 金经理、易方达磐固六个 月持有期混合型证券投 资基金的基金经理（自 2020年09月 03日至2021 年 09月 17日）、易方达 悦兴一年持有期混合型 证券投资基金的基金经 理、副总经理级高级管理 人员、多资产投资业务总 部总经理、固定收益投资 决策委员会委员 2014- 01-09 - 14年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任晨星资讯（深圳） 有限公司数量分析师，中信 证券股份有限公司研究员， 易方达基金管理有限公司 投资经理、固定收益基金投 资部总经理、混合资产投资 部总经理、易方达裕如灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理、易方达新收益灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达瑞选灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达新利灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达新鑫灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达新享灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达瑞景灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达瑞通灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达瑞程灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达瑞弘灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达裕鑫债 券型证券投资基金基金经 理、易方达瑞信灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理、易方达瑞和灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理、易方达鑫转添利混合型 证券投资基金基金经理、易 方达鑫转增利混合型证券 投资基金基金经理、易方达 鑫转招利混合型证券投资 基金基金经理。 张 雅 君 本基金的基金经理、易方 达纯债债券型证券投资 基金的基金经理、易方达 2017- 07-28 - 12年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任海通证券股份有 限公司项目经理，工银瑞信 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7页共 17页 裕富债券型证券投资基 金的基金经理、易方达招 易一年持有期混合型证 券投资基金的基金经理、 易方达磐恒九个月持有 期混合型证券投资基金 的基金经理、易方达磐泰 一年持有期混合型证券 投资基金的基金经理、易 方达悦通一年持有期混 合型证券投资基金的基 金经理、易方达悦安一年 持有期债券型证券投资 基金的基金经理、易方达 宁易一年持有期混合型 证券投资基金的基金经 理、易方达稳泰一年持有 期混合型证券投资基金 的基金经理、易方达安心 回报债券型证券投资基 金的基金经理助理、易方 达丰和债券型证券投资 基金的基金经理助理、易 方达磐固六个月持有期 混合型证券投资基金的 基金经理助理、易方达悦 兴一年持有期混合型证 券投资基金的基金经理 助理、多资产公募投资部 负责人 基金管理有限公司债券交 易员，易方达基金管理有限 公司债券交易员、固定收益 研究员、固定收益基金投资 部总经理助理、混合资产投 资部总经理助理、易方达裕 祥回报债券型证券投资基 金基金经理、易方达恒益定 期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理、易方达 富惠纯债债券型证券投资 基金基金经理、易方达中债 3-5年期国债指数证券投资 基金基金经理、易方达中债 7-10 年期国开行债券指数 证券投资基金基金经理、易 方达增强回报债券型证券 投资基金基金经理、易方达 恒兴 3 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金基 金经理、易方达富财纯债债 券型证券投资基金基金经 理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8页共 17页 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 5次，其中 3 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，2 次为不 同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定 履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 债券市场方面，7月央行超预期全面降准后，市场做多情绪高涨，当月金融 和经济数据的走弱，显示信用收缩对经济的下行压力逐步体现，这推动收益率曲 线平行下行，10年期国债收益率最低触及 2.80%。8月上旬，曲线长短端走势开 始分化。随着央行公开市场保持中性平稳操作、降息预期落空、MLF（中期借贷 便利）到期及地方债发行持续消耗超储，资金面并未实质性转松，7天回购利率 始终围绕 OMO（公开市场操作）上下波动，估值明显偏贵的曲线短端显著回调， 1年期国债收益率自最低点反弹超过 20bp；而与此相对，在疫情防控升级、房地 产调控从严以及生产供给受限的背景下，悲观的经济预期对于债券市场仍是较为 有力的支撑，曲线长端区间震荡。信用债方面，7-8月在市场机构配置需求强烈 的推动下，中高等级信用利差持续压缩至历史极低水平。8月下旬，受到银行理 财估值整改及过渡期临近结束的影响，信用债开始调整，其中长久期信用债及银 行资本补充品种利差走阔较为显著。全季来看，债券收益率整体下行，1年和 10 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9页共 17页 年国债收益率分别下行 10bp 和 20bp，1 年和 5 年 AAA 信用债收益率分别下行 12bp和 26bp。 权益市场方面，降准之后流动性环境始终充裕，但在监管政策频出的扰动下， 市场分歧加大，部分受到行业政策影响较大的板块及公司有所调整。8月以后， 大宗商品价格上涨推动周期板块业绩上行，叠加市场对稳增长预期的逐步强化， 风格轮动至顺周期板块，前期涨幅较大的新能源、半导体等开始盘整。进入 9月， 美联储 Taper（逐渐退出量化宽松）渐行渐近，美国政府债务违约风险加大，海 外市场波动加剧。本季度内，国内经济下行压力加大、供给端受限，周期股开始 显著分化，而之前调整较多的消费龙头则在双节驱动下边际升温。全季来看，权 益市场下跌为主，指数波动加大，行业风格轮动快速。 报告期内，本基金规模持续增长。股票方面，在市场波动较大、风格轮动迅 速、高景气板块估值偏贵的情况下，组合放缓了加仓节奏，权益仓位有所下降， 行业配置仍集中在新能源、医药、电子、化工行业。转债方面，维持 6%-7%的 仓位，仍以持有大盘转债为主，部分触发赎回的个券转股或卖出，补仓部分新券 和低价券。债券方面，随申购加仓高等级信用债，以获取票息收益为主，同时择 机参与利率债波段操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 2.170 元，本报告期份额净值增长率为 -0.09%，同期业绩比较基准收益率为 0.81%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 7,915,630,711.46 15.43 其中：股票 7,915,630,711.46 15.43 2 固定收益投资 42,291,126,098.28 82.42 其中：债券 41,378,754,698.28 80.64 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10页共 17页 资产支持证券 912,371,400.00 1.78 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 447,610,987.92 0.87 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 51,761,656.22 0.10 7 其他资产 606,384,955.71 1.18 8 合计 51,312,514,409.59 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,380,916,247.21 12.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 182,339,336.89 0.36 J 金融业 26,054,304.00 0.05 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 633,420,634.40 1.24 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11页共 17页 Q 卫生和社会工作 692,900,188.96 1.35 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,915,630,711.46 15.46 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 002415 海康威视 19,506,125 1,072,836,875.00 2.10 2 603806 福斯特 7,771,164 985,383,595.20 1.92 3 601012 隆基股份 11,275,170 929,976,021.60 1.82 4 000661 长春高新 2,490,580 684,062,702.80 1.34 5 603259 药明康德 4,145,423 633,420,634.40 1.24 6 000596 古井贡酒 1,900,000 421,211,000.00 0.82 7 600426 华鲁恒升 12,602,227 414,991,335.11 0.81 8 603882 金域医学 3,818,700 391,111,254.00 0.76 9 300558 贝达药业 3,636,940 340,453,953.40 0.66 10 600486 扬农化工 2,990,531 313,557,175.35 0.61 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 901,036,000.00 1.76 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,392,228,700.00 14.44 其中：政策性金融债 7,032,515,700.00 13.74 4 企业债券 9,680,581,285.20 18.91 5 企业短期融资券 2,161,794,000.00 4.22 6 中期票据 17,985,885,000.00 35.13 7 可转债（可交换债） 3,257,229,713.08 6.36 8 同业存单 - - 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12页共 17页 9 其他 - - 10 合计 41,378,754,698.28 80.82 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 210210 21国开 10 15,700,000 1,594,963,000.00 3.12 2 210205 21国开 05 15,200,000 1,564,688,000.00 3.06 3 210202 21国开 02 11,600,000 1,166,496,000.00 2.28 4 210206 21国开 06 10,670,000 1,067,640,200.00 2.09 5 190207 19国开 07 9,000,000 904,320,000.00 1.77 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 189847 21LJZ优 1,600,000 160,000,000.00 0.31 2 169889 蚁借 03A 500,000 50,415,000.00 0.10 3 179213 华文 01优 500,000 50,315,000.00 0.10 4 169982 国借 3A 400,000 40,336,000.00 0.08 5 169909 弘德 04A 400,000 40,060,000.00 0.08 6 137699 绿金 15A1 300,000 30,198,000.00 0.06 7 137391 荟享 046A 300,000 30,042,000.00 0.06 8 169017 光借 5A 300,000 30,006,000.00 0.06 9 169667 长治 03A 260,000 26,127,400.00 0.05 10 137630 21中交 1A 230,000 23,147,200.00 0.05 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 13页共 17页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前 一年内曾受到国家外汇管理局北京外汇管理部、中国银行保险监督管理委员会的 处罚。 本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资 制度的规定。除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现 被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 892,670.08 2 应收证券清算款 7,863,771.98 3 应收股利 - 4 应收利息 519,162,938.99 5 应收申购款 78,465,574.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 606,384,955.71 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 132018 G三峡 EB1 291,276,008.0 0 0.57 2 110053 苏银转债 264,859,551.6 0 0.52 3 113011 光大转债 242,538,545.2 0.47 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 14页共 17页 0 4 110073 国投转债 204,170,031.0 0 0.40 5 113044 大秦转债 92,833,330.40 0.18 6 110075 南航转债 79,941,720.00 0.16 7 110051 中天转债 79,468,494.00 0.16 8 127005 长证转债 75,175,685.28 0.15 9 127027 靖远转债 74,720,859.44 0.15 10 128129 青农转债 70,886,394.81 0.14 11 128107 交科转债 69,038,901.80 0.13 12 127030 盛虹转债 65,087,700.92 0.13 13 113043 财通转债 61,725,459.60 0.12 14 127022 恒逸转债 53,763,462.60 0.11 15 110063 鹰 19转债 46,471,052.60 0.09 16 110048 福能转债 36,111,160.10 0.07 17 113013 国君转债 35,851,347.20 0.07 18 110061 川投转债 34,386,932.00 0.07 19 113615 金诚转债 30,745,834.80 0.06 20 128144 利民转债 28,898,576.56 0.06 21 113033 利群转债 28,396,660.50 0.06 22 113599 嘉友转债 26,388,784.80 0.05 23 128128 齐翔转 2 26,365,719.36 0.05 24 113009 广汽转债 23,944,337.00 0.05 25 113037 紫银转债 23,075,179.60 0.05 26 127025 冀东转债 22,918,266.60 0.04 27 128141 旺能转债 22,753,759.82 0.04 28 113528 长城转债 21,612,584.40 0.04 29 110045 海澜转债 21,450,827.20 0.04 30 123105 拓尔转债 19,449,861.08 0.04 31 113025 明泰转债 19,422,388.80 0.04 32 128130 景兴转债 16,543,031.70 0.03 33 127029 中钢转债 13,384,560.00 0.03 34 123086 海兰转债 13,181,117.92 0.03 35 123102 华自转债 10,315,149.60 0.02 36 123063 大禹转债 10,311,203.28 0.02 37 128108 蓝帆转债 10,252,377.80 0.02 38 128081 海亮转债 9,945,780.00 0.02 39 128034 江银转债 9,719,871.84 0.02 40 110074 精达转债 9,482,079.60 0.02 41 110047 山鹰转债 8,987,167.60 0.02 42 123098 一品转债 8,823,888.00 0.02 43 113605 大参转债 8,770,131.60 0.02 44 128083 新北转债 8,571,638.79 0.02 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 15页共 17页 45 127013 创维转债 8,443,308.28 0.02 46 113046 金田转债 8,271,061.70 0.02 47 128057 博彦转债 8,065,040.20 0.02 48 113598 法兰转债 6,318,506.60 0.01 49 113017 吉视转债 6,013,535.60 0.01 50 113026 核能转债 5,462,758.70 0.01 51 113516 苏农转债 5,171,725.80 0.01 52 110062 烽火转债 4,965,978.00 0.01 53 113609 永安转债 4,891,920.00 0.01 54 127012 招路转债 4,592,733.75 0.01 55 123077 汉得转债 4,580,260.20 0.01 56 113549 白电转债 4,371,840.00 0.01 57 110057 现代转债 4,028,224.20 0.01 58 113542 好客转债 3,988,781.20 0.01 59 113042 上银转债 3,397,317.60 0.01 60 123004 铁汉转债 3,161,549.40 0.01 61 128063 未来转债 2,977,350.00 0.01 62 113610 灵康转债 2,862,322.20 0.01 63 113620 傲农转债 2,691,901.80 0.01 64 113563 柳药转债 2,432,741.00 0.00 65 128109 楚江转债 2,234,119.20 0.00 66 110068 龙净转债 1,777,985.60 0.00 67 113568 新春转债 1,745,392.00 0.00 68 123088 威唐转债 1,149,244.80 0.00 69 128134 鸿路转债 1,045,680.30 0.00 70 123050 聚飞转债 961,293.99 0.00 71 123071 天能转债 700,220.00 0.00 72 123090 三诺转债 527,121.00 0.00 73 127018 本钢转债 357.18 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 （元） 占基金资产 净值比例（%） 流通受限 情况说明 1 000596 古井贡酒 421,211,000.00 0.82 非公开发 行流通受 限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 16页共 17页 报告期期初基金份额总额 18,043,916,370.39 报告期期间基金总申购份额 8,808,072,267.95 减：报告期期间基金总赎回份额 3,257,855,197.77 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 23,594,133,440.57 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 281,293,483.36 报告期期间买入/申购总份额 160,623,680.59 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 441,917,163.95 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（%） 1.8730 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 转换转入 2021-08-13 160,623,680.59 349,999,000.00 - 合计 160,623,680.59 349,999,000.00 注：按照基金合同等相关法律文件的规定，该笔交易费用为 1000元。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达裕丰回报债券型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达裕丰回报债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 17页共 17页 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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