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| 湘财长泽灵活配置混合C(009908) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2543466 | ||||||||
| 基金代码 | 009908 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:湘财基金管理有限公司 基金托管人:安信证券股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 27日 湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2页，共 15页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 8 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 8 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 9 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 10 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 12 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 14 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 14 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 14 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 14 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 14 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 14 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 14 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 14 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14 湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3页，共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人安信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 湘财长泽灵活配置混合 基金主代码 009907 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年08月13日 报告期末基金份额总额 193,913,691.11份 投资目标 本基金采用定性研究与定量分析相结合的方法，通 过对于宏观、政策、流动性、资产相对价值水平等 研究对不同资产进行优化配置。权益资产方面，积 极优选全市场的投资机会，在经济结构转型和产业 升级的大背景下，主要布局于具有核心竞争力、较 高比较优势和长期成长空间的个股；固收资产方面， 将积极结合不同阶段市场特征，通过分析影响债券 市场的各类因素及对发债主体信用基本面严格分 析，合理选取债券品种、久期、结构及个券，在严 格控制风险和保持基金资产流动性良好的情况下， 力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将实施积极主动的投资策略，运用多种方法 进行资产配置。具体由大类资产配置策略、股票投 资策略、固定收益类资产投资策略和衍生品投资策 略四个方面组成。 湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4页，共 15页 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率× 40% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债 券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 湘财基金管理有限公司 基金托管人 安信证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 湘财长泽灵活配置混合A 湘财长泽灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 009907 009908 报告期末下属分级基金的份额总 额 140,592,442.03份 53,321,249.08份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 湘财长泽灵活配置混 合A 湘财长泽灵活配置混 合C 1.本期已实现收益 48,130,494.74 20,346,832.35 2.本期利润 34,708,061.89 15,521,437.19 3.加权平均基金份额本期利润 0.2089 0.2090 4.期末基金资产净值 177,932,614.89 67,099,097.33 5.期末基金份额净值 1.2656 1.2584 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损 益。 2、所述基金业绩指标不包含持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、 红利再投资费、基金转换费等），计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 湘财长泽灵活配置混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④ 湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5页，共 15页 ④ 过去 三个 月 18.49% 1.64% -3.50% 0.72% 21.99% 0.92% 过去 六个 月 25.59% 1.37% -1.09% 0.66% 26.68% 0.71% 过去 一年 29.10% 1.35% 5.53% 0.73% 23.57% 0.62% 自基 金合 同生 效起 至今 26.56% 1.27% 4.83% 0.72% 21.73% 0.55% 湘财长泽灵活配置混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 18.34% 1.64% -3.50% 0.72% 21.84% 0.92% 过去 六个 月 25.28% 1.37% -1.09% 0.66% 26.37% 0.71% 过去 一年 28.45% 1.35% 5.53% 0.73% 22.92% 0.62% 自基 金合 同生 效起 至今 25.84% 1.27% 4.83% 0.72% 21.01% 0.55% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6页，共 15页 1、 本基金合同于 2020年 8月 13日生效，本基金自基金合同生效之日起 6个月内完成 建仓，本报告期末距建仓结束不满一年。 2、 本基金建仓结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 1、 本基金合同于 2020年 8月 13日生效，本基金自基金合同生效之日起 6个月内完成 建仓，本报告期末距建仓结束不满一年。 2、 本基金建仓结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7页，共 15页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 车广 路 湘财长泽灵活配置混合型 证券投资基金基金经理， 公司总经理助理兼投资总 监 2020- 08-13 - 14 年 车广路先生，总经理助理， 投资总监，基金经理，工 商管理学硕士。曾任泰信 基金管理有限公司研究 员、高级研究员、基金经 理。先后担任泰信蓝筹精 选基金、泰信发展主题基 金、泰信国策驱动基金的 基金经理。现任湘财基金 管理有限公司总经理助 理、投资总监、基金经理。 刘勇 驿 湘财长泽灵活配置混合型 证券投资基金基金经理， 公司投资部总经理 2020- 08-24 - 6 年 刘勇驿先生，投资部总经 理，CFA，FRM，金融学硕 士。曾任山西证券股份有 限公司高级研究员、东吴 基金管理有限公司基金经 理助理。现任湘财基金管 理有限公司投资部总经 理，基金经理。 徐亦 达 湘财长泽灵活配置混合型 证券投资基金基金经理， 公司研究部总经理 2021- 03-26 - 6 年 徐亦达先生，研究部总经 理，清华大学工学硕士。 曾任中国银行总行产品经 理、盛盈资本管理有限公 司研究员、东吴基金管理 有限公司研究员。现任湘 财基金管理有限公司研究 部总经理、基金经理。 注：1、上述职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告 期内离任的）。 湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8页，共 15页 2、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定 之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，按其 从事证券投资、研究等业务的年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和 运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期 内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度和控制方法：根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，本基金管理人制定了《湘财 基金管理有限公司公平交易制度》，建立了贯穿授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，涵盖股票、债券的一级市场申购与二级市场 投资业务的公平交易机制。 本基金管理人建立了事前审核、事中监控和事后稽核的控制机制，依靠信息系统与 人工相结合的方式，确保公司旗下不同投资组合实现研究成果共享、投资决策独立、集 中交易公平执行、交易严密监控以及稽核分析客观独立。 公平交易制度的执行情况：报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易相关制度，对不同投资组合同日及临 近交易日的反向交易和可能导致不公平交易和利益输送的异常交易进行监控，对不同投 资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未出现参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内，未发现任何可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度以来，全球通胀持续高企，海外主要市场流动性收紧预期进一步提升。国内 经济受内需不振影响较大，类滞胀环境下，季末多地限电举措又给经济带来了短期不确 定性。多种因素作用下，市场焦点更多从高景气高估值的科技成长板块转向高景气低估 值的周期行业。但季度末随着市场对经济前景的担忧，科技和周期板块都有所调整。在 湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9页，共 15页 这样的市场环境下，本基金管理人继续坚持追求风险调整后收益最优化的主动量化投资 理念，坚持聚焦全球碳中和主线，对上游资源品和新能源相关标的进行了配置，同时考 虑到接下来国内逆周期调节政策对经济的托底，也配置了一定的金融地产基建链相关标 的。三季度产品收获了一定的绝对收益，虽然后期随市场有所波动，但总体运行相对稳 健。 下阶段，本基金管理人仍然坚持以全球经济复苏为主线的投资结构，同时积极配置 符合国内政策导向、顺应产业发展趋势、具备穿越宏观周期潜力的较低风险、较高成长 性个股。具体方向上，本基金管理人认为部分上游资源品、中游制造和下游可选消费和 现代服务业中仍有值得继续配置的机会。另外主题上，本基金管理人更关注长期逻辑符 合国家“碳中和”战略的上市公司投资机会。 本基金管理人始终坚持主动量化的投资体系，在自上而下对行业进行精选和配置的 基础上，充分发挥投资和研究团队两方面的优势，自下而上深入研究相关标的，精选具 有估值优势的优质公司进行布局。主动量化的投资体系的效果得到了充分的体现，未来 仍将一如既往，遵循投资框架和逻辑，争取为投资者创造价值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末湘财长泽灵活配置混合A基金份额净值为1.2656元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为18.49%，同期业绩比较基准收益率为-3.50%；截至报告期末湘 财长泽灵活配置混合C基金份额净值为1.2584元，本报告期内，该类基金份额净值增长 率为18.34%，同期业绩比较基准收益率为-3.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 178,157,021.84 70.90 其中：股票 178,157,021.84 70.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 55,135,040.00 21.94 其中：债券 55,135,040.00 21.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10页，共 15页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,100,000.00 1.23 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 13,682,361.88 5.45 8 其他资产 1,205,072.59 0.48 9 合计 251,279,496.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 5,766.30 0.00 B 采矿业 53,690,383.92 21.91 C 制造业 82,320,569.87 33.60 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,525,256.76 3.07 G 交通运输、仓储和邮政业 4,726,224.00 1.93 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 23,238,186.00 9.48 K 房地产业 6,380,640.00 2.60 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 255,731.89 0.10 N 水利、环境和公共设施管 理业 10,337.88 0.00 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00 湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11页，共 15页 S 综合 - - 合计 178,157,021.84 72.71 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 002897 意华股份 485,560 17,523,860.40 7.15 2 601001 晋控煤业 850,400 10,536,456.00 4.30 3 601666 平煤股份 815,990 10,412,032.40 4.25 4 000001 平安银行 569,200 10,205,756.00 4.17 5 603619 中曼石油 674,600 8,763,054.00 3.58 6 000825 太钢不锈 824,900 8,009,779.00 3.27 7 600546 山煤国际 596,400 7,514,640.00 3.07 8 000983 山西焦煤 613,900 7,280,854.00 2.97 9 002064 华峰化学 591,900 7,203,423.00 2.94 10 601857 中国石油 1,139,200 6,846,592.00 2.79 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 3,001,260.00 1.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,997,000.00 4.08 其中：政策性金融债 9,997,000.00 4.08 4 企业债券 11,883,280.00 4.85 5 企业短期融资券 7,005,600.00 2.86 6 中期票据 23,247,900.00 9.49 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12页，共 15页 10 合计 55,135,040.00 22.50 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 092018001 20农发清发01 100,000 9,997,000.00 4.08 2 163147 20津投04 97,000 8,879,380.00 3.62 3 012103593 21云能投SCP010 70,000 7,005,600.00 2.86 4 101658061 16蒙高路MTN002 60,000 6,045,600.00 2.47 5 101901747 19鄂联投MTN004 50,000 5,082,000.00 2.07 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资前十大证券中平安银行的发行人平安银行股份有限公司于2020年10 月27日因未依法履行职责被宁波银保监局处以罚款的处分；于2021年5月10日因未依法 履行职责被国家互联网信息办公室处以责令改正的处分；于2021年5月11日因涉嫌违反 法律法规被中国银保监会消费者权益保护局处以通报批评的处分；于2021年6月8日因违 规经营被云南银保监局处以罚款的处分；于2021年9月29日因违规经营被国家外汇管理 局深圳市分局处以罚款、警告、没收违法所得的处分。山煤国际的发行人山煤国际能源 集团股份有限公司于2021年9月11日因内部制度不完善、未及时披露公司重大事件被山 西证监局处以责令改正的处分。山西焦煤的发行人山西焦煤能源集团股份有限公司于 湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 13页，共 15页 2021年2月5日因未依法履行职责被山西煤矿安全监察局太原监察分局处以罚款、暂停或 取消相关资格、责令改正的处分。 本基金投资决策说明：本基金投研团队基于对上述证券基本面的研究，认为上述事 件不会对其经营活动业绩产生重大影响，也不会改变其长期投资价值。本基金管理人对 上述证券的投资决策遵循公司的投资决策制度。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,170,499.36 5 应收申购款 34,573.23 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,205,072.59 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 湘财长泽灵活配置混合 A 湘财长泽灵活配置混合 C 报告期期初基金份额总额 202,199,412.44 105,575,015.06 报告期期间基金总申购份额 2,577,285.06 2,583,064.85 减：报告期期间基金总赎回份额 64,184,255.47 54,836,830.83 报告期期间基金拆分变动份额 - - 湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 14页，共 15页 （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 140,592,442.03 53,321,249.08 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期本基金的管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金设立的文件； 2、《湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所，并登载于中国证监会基金电子披露网站和基 金管理人互联网站www.xc-fund.com。 9.3 查阅方式 投资者可登陆中国证监会基金电子披露网站和基金管理人互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人、基金托管人的办公场所免费查阅。 湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 15页，共 15页 湘财基金管理有限公司 2021年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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