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| 湘财久丰3个月定开债券A(009122) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2543461 | ||||||||
| 基金代码 | 009122 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:湘财基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 27日 湘财久丰 3个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2页，共 13页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 7 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13 湘财久丰 3个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月22日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 湘财久丰3个月定开债券型 基金主代码 009122 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年04月26日 报告期末基金份额总额 4,630,175.37份 投资目标 本基金在注重风险和流动性管理的前提下，通过积 极主动的资产配置，控制组合净值波动率，力争获 得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境 的把握，通过对宏观经济运行状况、货币政策变化、 市场利率走势、市场资金供求情况等要素的定性与 定量的考察，构建债券资产组合，并根据对债券收 益率曲线形态、息差变化的预测，动态地对债券投 资组合进行调整，以规避市场风险，提高基金收益 率。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便 投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投 资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 湘财久丰 3个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4页，共 13页 种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其长期平均预期风 险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高 于货币市场基金。 基金管理人 湘财基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 湘财久丰3个月定开债券 型A 湘财久丰3个月定开债券 型C 下属分级基金的交易代码 009122 009123 报告期末下属分级基金的份额总 额 2,439,279.45份 2,190,895.92份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 湘财久丰3个月定开债 券型A 湘财久丰3个月定开债 券型C 1.本期已实现收益 609,697.94 81,470.31 2.本期利润 645,149.40 46,851.98 3.加权平均基金份额本期利润 0.0104 0.0097 4.期末基金资产净值 2,569,537.77 2,278,085.73 5.期末基金份额净值 1.0534 1.0398 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损 益。 2、所述基金业绩指标不包含持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、 红利再投资费、基金转换费等），计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 湘财久丰3个月定开债券型A净值表现 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 湘财久丰 3个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5页，共 13页 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去 三个 月 1.73% 0.12% 0.83% 0.06% 0.90% 0.06% 过去 六个 月 2.96% 0.10% 1.28% 0.05% 1.68% 0.05% 过去 一年 4.97% 0.07% 2.13% 0.04% 2.84% 0.03% 自基 金合 同生 效起 至今 5.34% 0.06% -1.39% 0.07% 6.73% -0.01% 湘财久丰3个月定开债券型C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 1.04% 0.05% 0.83% 0.06% 0.21% -0.01% 过去 六个 月 2.04% 0.06% 1.28% 0.05% 0.76% 0.01% 过去 一年 3.81% 0.05% 2.13% 0.04% 1.68% 0.01% 自基 金合 同生 效起 至今 3.98% 0.04% -1.39% 0.07% 5.37% -0.03% 湘财久丰 3个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6页，共 13页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1、 本基金合同于 2020年 4月 26日生效，本基金自基金合同生效之日起 6个月内完成 建仓，本报告期末距建仓结束不满一年。 2、 本基金建仓结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 湘财久丰 3个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7页，共 13页 1、 本基金合同于 2020年 4月 26日生效，本基金自基金合同生效之日起 6个月内完成 建仓，本报告期末距建仓结束不满一年。 2、 本基金建仓结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 刘勇 驿 湘财久丰3个月定期开放 债券型证券投资基金基金 经理，公司投资部总经理 2020- 07-07 - 6 年 刘勇驿先生，投资部总经 理，CFA，FRM，金融学硕 士。曾任山西证券股份有 限公司高级研究员、东吴 基金管理有限公司基金经 理助理。现任湘财基金管 理有限公司投资部总经 理，基金经理。 注：1、上述职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告 期内离任的）。 2、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定 之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，按其 从事证券投资、研究等业务的年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和 运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期 内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度和控制方法：根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，本基金管理人制定了《湘财 湘财久丰 3个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8页，共 13页 基金管理有限公司公平交易制度》，建立了贯穿授权、研究分析、投资决策、交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，涵盖股票、债券的一级市场申购与二级市场 投资业务的公平交易机制。 本基金管理人建立了事前审核、事中监控和事后稽核的控制机制，依靠信息系统与 人工相结合的方式，确保公司旗下不同投资组合实现研究成果共享、投资决策独立、集 中交易公平执行、交易严密监控以及稽核分析客观独立。 公平交易制度的执行情况：报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易相关制度，对不同投资组合同日及临 近交易日的反向交易和可能导致不公平交易和利益输送的异常交易进行监控，对不同投 资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未出现参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内，未发现任何可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 最近一季度，本基金继续保持投资于高等级信用债和利率债，以期产品净值增长稳 健。具体来说：本基金管理人考虑到资金面较为宽松，继续进行一定的套息操作；久期 方面，有所提升，但总体不高。 就债券市场表现来说，中长期债券收益率在三季度经历了快速回落的行情，具体来 说：7月初到8月初，央行降准，打破了市场的一致预期，市场核心风险消除，利率快速 下行，紧接着疫情的加重推升了复苏担忧；进入8月以后，由于外围利率市场受到经济 复苏和通胀双重压力，海外利率市场出现了连续的调整，而国内的宽信用预期、监管政 策加码和政府债券净融资量明显回升推动了利率的多次调整，但由于基本面整体不强和 核心政策风险的消除，市场缺乏明显主线，陷入了震荡的格局。本基金管理人依然认为， 市场处于上行风险有限、下行动力不足的境况中，由于受到阶段性因素的影响，不排除 短期债市会震荡回调，中期来看，本基金管理人认为债市依然处于有为的区间。信用方 面，本基金管理人认为利差分化将继续保持，由于一些存量的结构性原因和部分行业出 现的新增风险，短期难以改变。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末湘财久丰3个月定开债券型A基金份额净值为1.0534元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为1.73%，同期业绩比较基准收益率为0.83%；截至报告期末湘 财久丰3个月定开债券型C基金份额净值为1.0398元，本报告期内，该类基金份额净值增 长率为1.04%，同期业绩比较基准收益率为0.83%。 湘财久丰 3个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9页，共 13页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,801,530.00 35.09 其中：债券 1,801,530.00 35.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,930,000.00 37.59 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,364,539.28 26.58 8 其他资产 38,164.18 0.74 9 合计 5,134,233.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 湘财久丰 3个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10页，共 13页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 1,801,530.00 37.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,801,530.00 37.16 注：截至本报告期末，本基金正处于开放期内。根据本基金基金合同的规定，可以不受 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%的比例限制。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019654 21国债06 9,000 900,810.00 18.58 2 019649 21国债01 9,000 900,720.00 18.58 注：本基金本报告期末仅持有上述两只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 湘财久丰 3个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11页，共 13页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金本报告期内未投资股票，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之 外股票的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 29,877.42 5 应收申购款 8,286.76 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 38,164.18 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 湘财久丰3个月定开债 券型A 湘财久丰3个月定开债 券型C 报告期期初基金份额总额 67,083,351.71 5,026,414.32 湘财久丰 3个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12页，共 13页 报告期期间基金总申购份额 62,117.37 4,893.36 减：报告期期间基金总赎回份额 64,706,189.63 2,840,411.76 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,439,279.45 2,190,895.92 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期本基金的管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2021年 9月 23 日至 2021年9月 26日 4,902,203.21 0.00 4,902,203.21 0.00 0.00% 2 2021年 9月 23 日至 2021年9月 30日 2,048,799.71 0.00 0.00 2,048,799.71 44.25% 3 2021年 7月 1日 至 2021年 9月 2 2日 28,992,944.81 0.00 28,992,944.81 0.00 0.00% 4 2021年 7月 1日 至 2021年 9月 2 2日 19,328,307.72 0.00 19,328,307.72 0.00 0.00% 个 人 1 2021年 9月 27 日至 2021年9月 30日 1,894,262.78 0.00 0.00 1,894,262.78 40.91% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形，如该单一投资者选择大比例赎回时，将可能引 发巨额赎回。当发生巨额赎回时，可能给本基金带来如下特定风险： 本基金管理人被迫抛售证券以应付基金巨额赎回的现金需求，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响，可能带来基 金份额净值波动风险。 本基金管理人在符合本基金合同约定的情况下，可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或延缓支 付赎回款项，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险。 若本基金仓位调整困难，在短时间内无法变现足够的现金，可能导致基流动性风险。 在极端情形下，单一投资者巨额赎回还可能导致在其赎回后本基金资产净值连续60个工作日低于5000万元，本基金可能面 临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 湘财久丰 3个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 13页，共 13页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金设立的文件； 2、《湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、《湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所，并登载于中国证监会基金电子披露网站和基 金管理人互联网站www.xc-fund.com。 9.3 查阅方式 投资者可登陆中国证监会基金电子披露网站和基金管理人互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人、基金托管人的办公场所免费查阅。 湘财基金管理有限公司 2021年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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