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| 前海联合润丰混合C(005935) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2543321 | ||||||||
| 基金代码 | 005935 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:招商证券股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 27日 新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2页，共 17页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合润丰混合 基金主代码 004809 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 09月 20日 报告期末基金份额总额 127,295,824.54份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别的 优化配置及组合精选，力求实现基金资产的长期稳 健增值。 投资策略 本基金采取主动的类别资产配置策略，注重风险与 收益的平衡。本基金精选具有较高投资价值的股票 和债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。本基 金在进行行业配置时，采用自上而下与自下而上相 新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3页，共 17页 结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过程 中，也根据宏观经济形势以及各个行业的基本面特 征对行业配置进行持续动态地调整。本基金构建股 票组合的步骤是：根据定量与定性分析确定股票初 选库；基于公司基本面全面考量、筛选优势企业， 运用现金流贴现模型等估值方法，分析股票内在价 值；结合风险管理，构建股票组合并对其进行动态 调整。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%＋中债综合全价指数收 益率×50% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期收益和预期风 险高于债券型基金与货币市场基金，但低于股票型 基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海联合润丰混合 A 前海联合润丰混合 C 下属分级基金的交易代码 004809 005935 报告期末下属分级基金的份额总额 127,174,931.50份 120,893.04份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 07月 01日-2021年 09月 30日） 前海联合润丰混合 A 前海联合润丰混合 C 1.本期已实现收益 -9,515,096.05 -4,891.82 2.本期利润 -19,946,499.09 -10,664.04 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1692 -0.1616 4.期末基金资产净值 183,495,078.91 171,761.11 新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4页，共 17页 5.期末基金份额净值 1.4429 1.4208 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合润丰混合 A净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 -11.78% 1.62% -2.97% 0.60% -8.8 1% 1.02 % 过去六个月 -0.32% 1.44% -1.01% 0.55% 0.69 % 0.89 % 过去一年 14.83% 1.60% 4.55% 0.61% 10.2 8% 0.99 % 过去三年 44.25% 1.06% 23.91% 0.67% 20.3 4% 0.39 % 自基金合同 生效起至今 44.29% 1.05% 26.38% 0.67% 17.9 1% 0.38 % 前海联合润丰混合 C净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 -11.88% 1.62% -2.97% 0.60% -8.9 1% 1.02 % 新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5页，共 17页 过去六个月 -0.52% 1.44% -1.01% 0.55% 0.49 % 0.89 % 过去一年 14.38% 1.60% 4.55% 0.61% 9.83 % 0.99 % 过去三年 42.05% 1.06% 23.91% 0.67% 18.1 4% 0.39 % 自基金合同 生效起至今 42.08% 1.05% 26.38% 0.67% 15.7 0% 0.38 % 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6页，共 17页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 熊钰 本基金的基金经理 2020- 05-12 - 5年 熊钰先生，硕士研究生，5 年证券基金投资研究经验， 于 2015年 12月加入前海联 合基金，现任新疆前海联合 新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7页，共 17页 润丰灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理（自 2020 年 5月 12日起任职）。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公 司对外公告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别 根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的 规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为 基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资 范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评 估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护 投资者合法权益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8页，共 17页 2021 年三季度市场回落明显，指数普跌，周期、稳定风格占优；上证 50、沪深 300、 创业板指、万得全 A 分别下跌 8.62%、6.85%、6.69%、1.00%。行业分化明显，采掘、公 用事业、有色金属等行业表现亮眼，而医药生物、休闲服务、食品饮料等行业表现较差。 从本基金实际操作情况看：本产品股票仓位在三季度有所下降，配置上延续了今年以来的配 置思路，重点配置于食品饮料、医药、家电等大消费行业，并在行业整体大幅下跌后增加了 对于次高端白酒龙头的配置。组合中保持了对于新能源汽车产业链上中下游的优质龙头的配 置。此外，为了应对市场波动的加大，本基金的配置也变得更加分散、均衡。 不少优质的消费龙头在经历了前三季度的回调后配置价值开始凸显，本基金将适当加大配 置。往后看，人民群众生活水平提升带来的消费升级以及“碳达峰”、“碳中和”带来的新 能源的投资机会在未来仍将是市场主要的方向，本基金也将持续沿着这些方向进行布局。在 行业中遴选优质龙头个股，陪伴这些优质企业，与其一起成长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海联合润丰混合 A基金份额净值为 1.4429元，本报告期内，该类基金份额 净值增长率为-11.78%，同期业绩比较基准收益率为-2.97%；截至报告期末前海联合润丰混 合 C基金份额净值为 1.4208元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-11.88%，同期业 绩比较基准收益率为-2.97%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 150,160,008.13 81.29 其中：股票 150,160,008.13 81.29 2 基金投资 - - 新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9页，共 17页 3 固定收益投资 10,006,000.00 5.42 其中：债券 10,006,000.00 5.42 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 15,000,000.00 8.12 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 6,867,754.57 3.72 8 其他资产 2,680,700.02 1.45 9 合计 184,714,462.72 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,508,588.00 2.45 C 制造业 125,201,741.6 2 68.17 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 8,811,345.00 4.80 E 建筑业 7,058,244.00 3.84 F 批发和零售业 43,569.27 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.02 I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - - 新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10页，共 17页 J 金融业 1,886,400.00 1.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,574,000.00 1.40 M 科学研究和技术服务业 24,235.20 0.01 N 水利、环境和公共设施管理 业 3,944.29 0.00 O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,707.31 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 150,160,008.1 3 81.76 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 4,200 7,686,000.00 4.18 2 002466 天齐锂业 67,000 6,805,860.00 3.71 3 600690 海尔智家 235,000 6,145,250.00 3.35 4 300769 德方纳米 12,400 6,014,000.00 3.27 5 002460 赣锋锂业 36,000 5,865,840.00 3.19 6 601012 隆基股份 70,000 5,773,600.00 3.14 7 000596 古井贡酒 23,400 5,581,368.00 3.04 8 300750 宁德时代 9,600 5,047,008.00 2.75 新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11页，共 17页 9 300760 迈瑞医疗 12,700 4,894,834.00 2.67 10 002304 洋河股份 28,000 4,650,240.00 2.53 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,006,000.00 5.45 其中：政策性金融债 10,006,000.00 5.45 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,006,000.00 5.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 210206 21国开 06 100,000 10,006,000.00 5.45 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12页，共 17页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报 新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 13页，共 17页 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 21国开 06发债主体受监管处罚情况： （1）2020年 10月 26日，根据京汇罚〔2020〕32、33号，因违反银行交易记录管理规定、 违规开展外汇交易，依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条、第四十九条，国家 开发银行被国家外汇管理局北京外汇管理部处以合计 120万元的罚款。 （2）2020年 12月 25日，根据银保监罚决字〔2020〕67号，因为违规的政府购买服务项目 提供融资；项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况等案由，国家开 发银行被银保监会处以 4880万元的罚款。 （3）2020年 10月 1日-2021年 9月 30日，国家开发银行大连市分行、海南省分行、浙江 省分行、陕西省分行以及广西壮族自治区分行由于擅自提供对外担保；办理经常项目资金收 付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查等违法违规行为，被当地 外汇管理局、银保监局、人行等监管机构处以罚款合计 4555.91 万元，并没收违法所得 1102.66万元。 基金管理人经审慎分析，认为国家开发银行资产规模大，经营情况良好，实力很强，上述罚 款占其净利润及净资产的比例很低，该事项对国家开发银行自身信用基本面影响很小，对其 短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于国家开发银行的决策程序说明：基于国家开发银行基本面研究以及二级市场的 判断，本基金投资于国家开发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对国家开发银行经营和价值应不会构成重大影响，对基 金运作无影响。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 14页，共 17页 1 存出保证金 121,826.05 2 应收证券清算款 2,413,389.45 3 应收股利 - 4 应收利息 103,037.63 5 应收申购款 42,446.89 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,680,700.02 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海联合润丰混合 A 前海联合润丰混合 C 报告期期初基金份额总额 53,162,866.09 57,549.81 报告期期间基金总申购份额 74,015,665.99 109,300.82 减：报告期期间基金总赎回份额 3,600.58 45,957.59 报告期期间基金拆分变动份额（份额 减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 127,174,931.50 120,893.04 新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 15页，共 17页 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20210712-202 10930 0.00 63,535 ,802.7 8 - 63,535, 802.78 49.91% 机构 2 20210701-202 10930 53,138 ,783.1 0 10,469 ,709.0 0 - 63,608, 492.10 49.97% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若 基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风 新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 16页，共 17页 险。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合泳泰纯债债券型证券投资基金募集和变更注册的文件； 2、《新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 9.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 17页，共 17页 二〇二一年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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