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| 智能驾驶(516520) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2543285 | ||||||||
| 基金代码 | 516520 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：申万宏源证券有限公司 报告送出日期：2021年 10月 27日 智能驾驶 2021年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人申万宏源证券有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 26日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 2021年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 智能驾驶 场内简称 智能驾驶 扩位证券简称 智能驾驶 ETF 基金主代码 516520 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年 2月 9日 报告期末基金份额总额 175,765,466.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基 金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2% 以内。 投资策略 1、股票的投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动 进行相应调整：当标的指数进行定期调整、指数样本空间或者编制规 则变更时，本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告，及时进行 投资组合的优化调整，尽量降低跟踪误差，力争将日均跟踪偏离度控 制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。 但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时， 基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合， 追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指 数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4） 其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 2、存托凭证的投资策略 智能驾驶 2021年第 3季度报告 第 3页 共 13页 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审 慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪 偏离度和跟踪误差的最小化。 3、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政 策与货币市场政策等因素对债券的影响，进行合理的利率预期，判断 市场的基本走势，构建债券投资组合，以保证基金资产流动性，并降 低组合跟踪误差。 4、股指期货的投资策略 本基金投资股指期货时，将严格根据风险管理的原则，以套期保值为 目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货 的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约，通过多头或空头套期保 值等策略进行套期保值操作，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股 票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目 的。 5、资产支持证券的投资策略 资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策 略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析 资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等 因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 6、融资及转融通证券出借业务 本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业 务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信 用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合 充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。 本基金参与转融通证券出借业务，将综合分析市场情况、投资者结构、 基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等条件，合理确定转融通证 券出借的范围、期限和比例。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证智能汽车主题指数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资 策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而 言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基 金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 申万宏源证券有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日） 1.本期已实现收益 13,292,022.94 2.本期利润 -18,422,153.40 智能驾驶 2021年第 3季度报告 第 4页 共 13页 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0854 4.期末基金资产净值 176,510,550.67 5.期末基金份额净值 1.0042 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -8.58% 1.43% -11.41% 1.45% 2.83% -0.02% 过去六个月 11.63% 1.53% 6.06% 1.56% 5.57% -0.03% 自基金合同 生效起至今 0.42% 1.56% -8.15% 1.63% 8.57% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、图示日期为 2021年 2月 9日至 2021年 9月 30日。 智能驾驶 2021年第 3季度报告 第 5页 共 13页 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的 各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。 3、自基金合同生效起至本报告期末不满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李茜 本基金的 基金经理 2021年 2月 9 日 - 6年 曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015 年 3月加入华泰柏瑞基金管理有限公 司，历任指数投资部助理研究员、研究 员。2019年 11月起任上证红利交易型开 放式指数证券投资基金、上证中小盘交易 型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上 证中小盘交易型开放式指数证券投资基 金联接基金的基金经理。2020年 12月起 任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式 指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金的基 金经理。2021年 1月起任华泰柏瑞中证 沪港深互联网交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理。2021年 2月起任华 泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式 指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游 戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰 柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理。2021年 3月起 任华泰柏瑞中证 1000交易型开放式指数 证券投资基金和华泰柏瑞中证物联网主 题交易型开放式指数证券投资基金的基 金经理。2021年 9月起任华泰柏瑞中证 港股通 50交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金的基金经理。 谭弘翔 指数投资 部总监助 理、本基 金的基金 经理 2021年 3月 10 日 - 5年 美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融 工程专业硕士。曾任上海证券交易所产品 创新中心基金业务部经理。2020年 7月 加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任指数 投资部部门总监助理。2021年 3月起任 华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放 式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土 产业交易型开放式指数证券投资基金的 基金经理。2021年 4月起任华泰柏瑞中 智能驾驶 2021年第 3季度报告 第 6页 共 13页 证科技 100交易型开放式指数证券投资 基金、华泰柏瑞中证科技 100交易型开放 式指数证券投资基金联接基金的基金经 理。2021年 6月起任华泰柏瑞中证企业 核心竞争力 50交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理。2021年 9月起任华 泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通 过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令 的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块， 确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告 期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年三季度市场以结构性机会为主。其中采掘、公共事业、有色金属、钢铁等行业录得正 收益，期间采掘行业指数上涨达 36.60%，公用事业行业指数上涨达 25.20%。整体来看，沪深 300、 中证 500、中证 1000和创业板涨跌幅分别为-6.85%、4.34%、4.54%、和-6.69%。从市场风格来看， 价值风格表现相对强势，优于成长风格，期间沪深 300价值指数和沪深 300成长指数分别涨幅为 -4.58%和-11.13%，中证 500价值相对中证 500成长亦同样获得了显著的超额收益。 我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投 智能驾驶 2021年第 3季度报告 第 7页 共 13页 资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为 0.058%，期间日跟踪误差为 0.056%，较好地实 现了本基金的投资目标。 2021 年三季度，全球经济已经出现了较明显的从复苏走向“类滞胀”的格局。全球增长动能 边际弱化，通胀水平继续飙升，多地物价创出阶段性新高。国内，在双控政策的推进下，短期价 格高位的情况或难有明显改观。新旧动能转换阶段，高能耗行业的供给制约或将在较长时间内持 续。上半年 A股表现估值分化加剧，成交量持续维持在高位，风格切换频繁，指数上涨动能不足。 展望 2021 年四季度，全球经济复苏的态势将延续。其中，美国继续保持较强的增长，经济 修复的重心从商品消费转向服务消费，就业市场也将有显著改善。中国则将率先重归疫情前的增 长轨道，经济的主要动能由外需切换为内需，经济下行压力则可能进一步增大。流动性方面，通 胀与货币政策取向仍然是影响下半年宏观流动性的最主要因素。这样的背景下，四季度内外货币 政策方向将有所错位。美联储 Taper 落地开启货币政策正常化的进程，市场对此已有充分预期， 需关注通胀超预期上行带来收紧力度加大，节奏加快的风险。国内货币政策则将在四季度侧重稳 增长，开启“跨周期”中的“逆周期”调节，将在大力实施结构性支持政策的同时，维持宏观流 动性的总体充裕，这使得国内资本市场面临相对友好的资金面环境。但在全球“滞胀”格局蔓延 发展的背景下，无风险利率将有所上行，将造成全球金融市场的估值承压。结构上看，A股分化 趋势还将继续延续，建议成长和价值均衡配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0042元；本报告期基金份额净值增长率为-8.58%，业绩 比较基准收益率为-11.41%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 173,226,743.03 97.97 其中：股票 173,226,743.03 97.97 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 智能驾驶 2021年第 3季度报告 第 8页 共 13页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,206,361.93 1.81 8 其他资产 390,493.33 0.22 9 合计 176,823,598.29 100.00 注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 131,979,980.00 74.77 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 37,613,364.52 21.31 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,959,380.00 1.11 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 171,552,724.52 97.19 注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 968,457.94 0.55 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 智能驾驶 2021年第 3季度报告 第 9页 共 13页 供应业 E 建筑业 20,183.39 0.01 F 批发和零售业 69,946.39 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 38,371.33 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 540,228.76 0.31 N 水利、环境和公共设施管理业 33,485.58 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,674,018.51 0.95 注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300496 中科创达 75,800 9,489,402.00 5.38 2 002230 科大讯飞 175,500 9,283,950.00 5.26 3 002475 立讯精密 257,640 9,200,324.40 5.21 4 600741 华域汽车 394,176 8,995,096.32 5.10 5 600885 宏发股份 143,600 8,957,768.00 5.07 6 603501 韦尔股份 36,400 8,831,004.00 5.00 7 601799 星宇股份 44,100 7,982,100.00 4.52 8 601633 长城汽车 151,300 7,958,380.00 4.51 9 300124 汇川技术 126,150 7,947,450.00 4.50 10 002050 三花智控 347,430 7,907,506.80 4.48 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 智能驾驶 2021年第 3季度报告 第 10页 共 13页 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 688131 皓元医药 1,564 523,736.68 0.30 2 688538 和辉光电 69,779 213,523.74 0.12 3 688601 力芯微 1,174 169,173.40 0.10 4 688087 英科再生 2,246 129,055.16 0.07 5 688772 珠海冠宇 3,916 56,507.88 0.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有投资债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有投资债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股值期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 智能驾驶 2021年第 3季度报告 第 11页 共 13页 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况，也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 305,240.71 2 应收证券清算款 84,287.80 3 应收股利 - 4 应收利息 964.82 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 390,493.33 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：截至本报告期末，本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 688131 皓元医药 523,736.68 0.30 新股锁定期内 2 688538 和辉光电 213,523.74 0.12 新股锁定期内 3 688601 力芯微 169,173.40 0.10 新股锁定期内 4 688087 英科再生 129,055.16 0.07 新股锁定期内 智能驾驶 2021年第 3季度报告 第 12页 共 13页 5 688772 珠海冠宇 56,507.88 0.03 新股未上市 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 231,765,466.00 报告期期间基金总申购份额 42,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 98,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 175,765,466.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 机 构 1 20210701-20210922; 62,000,000.00 36,000,000.00 76,000,000.00 22,000,000.00 12.52 产品特有风险 本基金报告期内有单一持有人持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资 者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎 回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或 暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进 行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基 金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投 资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、 交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同 提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金 将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审 智能驾驶 2021年第 3季度报告 第 13页 共 13页 慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基 金份额持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨 询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2021年 10月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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