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| 华宝增强收益债券A(240012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2543058 | ||||||||
| 基金代码 | 240012 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝增强收益债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 27日 华宝增强收益债券 2021年第 3季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝增强收益债券 基金主代码 240012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 2月 17日 报告期末基金份额总额 13,915,957.84份 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下追求较高当期 收益和总回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究， 对相关资产类别（包括固定收益类资产、权益类资产和 货币资产等）的预期收益进行动态跟踪，决定其配置比 例。 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自 下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 业绩比较基准 中国债券总指数收益率×100% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低 于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。在债 华宝增强收益债券 2021年第 3季度报告 第 3页 共 14页 券型基金产品中,其长期平均风险程度和预期收益率高 于纯债券基金。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华宝增强收益债券 A 华宝增强收益债券 B 下属分级基金的交易代码 240012 240013 报告期末下属分级基金的份额总额 8,677,911.04份 5,238,046.80份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日） 华宝增强收益债券 A 华宝增强收益债券 B 1.本期已实现收益 95,125.78 48,380.73 2.本期利润 103,169.04 56,027.69 3.加权平均基金份额本期利润 0.0118 0.0103 4.期末基金资产净值 11,434,065.40 6,499,313.97 5.期末基金份额净值 1.3176 1.2408 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华宝增强收益债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.92% 0.54% 1.25% 0.10% -0.33% 0.44% 过去六个月 5.27% 0.44% 1.72% 0.08% 3.55% 0.36% 华宝增强收益债券 2021年第 3季度报告 第 4页 共 14页 过去一年 3.58% 0.35% 2.54% 0.08% 1.04% 0.27% 过去三年 18.17% 0.25% 5.43% 0.11% 12.74% 0.14% 过去五年 17.43% 0.21% 1.46% 0.12% 15.97% 0.09% 自基金合同 生效起至今 77.22% 0.22% 7.03% 0.11% 70.19% 0.11% 华宝增强收益债券 B 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.82% 0.55% 1.25% 0.10% -0.43% 0.45% 过去六个月 5.06% 0.44% 1.72% 0.08% 3.34% 0.36% 过去一年 3.16% 0.35% 2.54% 0.08% 0.62% 0.27% 过去三年 16.77% 0.25% 5.43% 0.11% 11.34% 0.14% 过去五年 15.21% 0.21% 1.46% 0.12% 13.75% 0.09% 自基金合同 生效起至今 68.61% 0.22% 7.03% 0.11% 61.58% 0.11% 注：（1）基金业绩基准：中国债券总指数收益率×100%； （2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如 非交易日）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华宝增强收益债券 2021年第 3季度报告 第 5页 共 14页 注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定，截至 2009年 08月 17日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李栋梁 本基金基 2014-10-11 - 18年 硕士。曾在国联证券有限责任公司、华宝 华宝增强收益债券 2021年第 3季度报告 第 6页 共 14页 金经理、 混合资产 部副总经 理 信托有限责任公司和太平资产管理有限 公司从事固定收益的研究和投资。2010 年 9月加入华宝基金管理有限公司，担任 债券分析师、基金经理助理、固定收益部 副总经理等职务，现任混合资产部副总经 理。2011年 6月起任华宝宝康债券投资 基金基金经理，2014年 10月起任华宝增 强收益债券型证券投资基金基金经理， 2015年 10月至 2017年 12月任华宝新机 遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 和华宝新价值灵活配置混合型证券投资 基金基金经理，2016年 4月至 2019年 6 月任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型 证券投资基金基金经理， 2016年 6月起 任华宝可转债债券型证券投资基金基金 经理，2016年 9月至 2017年 12月任华 宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 基金经理，2016年 12月至 2021年 3月 任华宝新起点灵活配置混合型证券投资 基金基金经理，2017年 1月至 2018年 6 月任华宝新动力一年定期开放灵活配置 混合型证券投资基金基金经理，2017年 2 月起任华宝新飞跃灵活配置混合型证券 投资基金基金经理，2017年 3月至 2018 年 7月任华宝新回报一年定期开放混合 型证券投资基金基金经理，2017年 3月 至 2018年 8月任华宝新优选一年定期开 放灵活配置混合型证券投资基金基金经 理，2017年 6月至 2019年 3月任华宝新 优享灵活配置混合型证券投资基金基金 经理，2021年 4月起任华宝双债增强债 券型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《华宝增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规 定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风 险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 华宝增强收益债券 2021年第 3季度报告 第 7页 共 14页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 8月份经济数据整体低于市场预期，延续 7月供需两弱的局面。主要原因一是短期的疫情影 响，二是地产下行、汽车缺芯拖累。固定资产投资复合增速下行，其中地产投资下行幅度最大。 地产销售大幅放缓，主要受限购和贷款政策严格影响，对新开工、资金来源形成拖累，后续地产 投资的下行压力仍然较大。制造业投资复合增速继续上行，但当月增速开始回落。基建投资当月 增速开始回升，反映了 7月底政治局会议过后，财政支出开始加快。消费增速大幅下滑，主要受 餐饮、汽车以及地产相关消费拖累。由于利率债供给不及去年同期，地方政府和地产融资持续受 控，社融增速继续下降，信贷效能有所弱化，企业资金活力连续走弱。央行对后续经济形势判断 偏谨慎，要求保持流动性合理充裕，降低实际贷款利率。 9月制造业 PMI继续下滑，跌至 2019年三季度水平，尤其是生产指数跌幅较大，主要是受“能 耗双控”下的限产限电影响。四季度制造业乃至工业可能仍面临下行压力，一是内需在加快下行， 随着房地产销售加速下行，后续土地出让仍然难有明显改善，对应房地产投资下行压力明显加大； 二是外需边际放缓，从新出口订单反映的需求来看，外需在边际放缓，尽管出口金额增速仍不错， 但是更多是价格因素；三是供给端压力较大，四季度部分省市“能耗双控”达标压力仍然较大， 限产限电将继续拖累整体生产；四是下游利润持续被压缩，中上游供给收缩导致价格大幅上涨， 尤其是能源价格大幅上涨，成本向下传导导致下游利润持续被压缩，企业经营压力较大。 三季度 10年期国债收益率下行 21.6bp。总体上看，10年期国债收益率呈先震荡下行再小幅上行 华宝增强收益债券 2021年第 3季度报告 第 8页 共 14页 的走势。7月份债市整体走势主要受降准的影响。7月 7日，国常会意外提及降准；7月 9日，超 预期的全面降准，均使得 10年期国债收益率较大幅度下行。8月及 9月债市整体走势主要受经济 及金融数据走弱及稳健的货币政策与待释放的政府债供给压力的综合扰动。具体来看，8月末官 方和财新 PMI双双大幅走弱带动经济下行预期发酵，10Y国债收益率快速下行至 2.82%低位，随后 公布的外贸和 PPI数据双双超预期带动债市乐观预期修正，10Y国债收益率上修至 2.9%，中下旬 债市在经济下行预期、宽信用预期、美联储 Taper等多种利空利多因素下区间震荡。短端方面，9 月中上旬资金面中性偏紧，带动短端收益率上行至 2.40%；9月期间债市收益率整体震荡上行，上 旬长端收益率快速上行后区间震荡，短端先上后下，对应期限利差先下后上。 回顾 A股三季度表现，指数分化依然明显，从此前的“沪弱深强”转变为“沪强深弱”，整 个三季度，沪指微跌 0.64%，深成指则下跌 5.62%。七月以来，市场热点由“茅指数”、“宁组合” 切换至周期赛道。能源和公用事业两大板块表现突出，涨幅纷纷超过 30%。总体来看，2021年三 季度，A股市场经历了跌宕起伏，结构性分化和个股的快速轮转，为投资增加了难度。可转债整 体的走势和权益基本一致，9月转债市场在 7、8月份持续上涨后经历了回调，行业缺乏清晰的主 线，政策驱动特征较为明显，同时板块轮动较快，转债估值在回调后有一定下降，但整体仍处在 历史高位。增强收益债券基金三季度增加了可转债的配置，组合的波动性和弹性有所增加。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额 A净值增长率为 0.92%，本报告期基金份额 C净值增长率为 0.82%;同期业 绩比较基准收益率为 1.25%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于 五千万元的情形。根据相关规定，本基金管理人已将相应的解决方案报告监管机构。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,703,508.00 14.51 其中：股票 2,703,508.00 14.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 14,994,419.00 80.50 其中：债券 14,994,419.00 80.50 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 华宝增强收益债券 2021年第 3季度报告 第 9页 共 14页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 828,811.88 4.45 8 其他资产 100,567.79 0.54 9 合计 18,627,306.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,830,008.00 10.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 231,200.00 1.29 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 642,300.00 3.58 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,703,508.00 15.08 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 华宝增强收益债券 2021年第 3季度报告 第 10页 共 14页 1 300059 东方财富 10,000 343,700.00 1.92 2 002821 凯莱英 700 312,130.00 1.74 3 600926 杭州银行 20,000 298,600.00 1.67 4 600887 伊利股份 7,000 263,900.00 1.47 5 603659 璞泰来 1,500 258,000.00 1.44 6 601012 隆基股份 3,000 247,440.00 1.38 7 600029 南方航空 40,000 231,200.00 1.29 8 300750 宁德时代 400 210,292.00 1.17 9 600885 宏发股份 3,200 199,616.00 1.11 10 300450 先导智能 2,500 174,550.00 0.97 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,008,100.00 5.62 其中：政策性金融债 1,008,100.00 5.62 4 企业债券 3,432,562.00 19.14 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 10,553,757.00 58.85 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,994,419.00 83.61 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 122385 15中信 02 16,300 1,731,712.00 9.66 2 136827 16国网 02 17,000 1,700,850.00 9.48 3 018006 国开 1702 10,000 1,008,100.00 5.62 4 128121 宏川转债 4,600 547,722.00 3.05 5 128144 利民转债 4,500 529,830.00 2.95 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华宝增强收益债券 2021年第 3季度报告 第 11页 共 14页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,394.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 91,781.30 5 应收申购款 391.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 100,567.79 华宝增强收益债券 2021年第 3季度报告 第 12页 共 14页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 128121 宏川转债 547,722.00 3.05 2 128144 利民转债 529,830.00 2.95 3 127013 创维转债 528,050.00 2.94 4 132018 G三峡 EB1 523,360.00 2.92 5 128083 新北转债 523,050.00 2.92 6 123076 强力转债 520,600.00 2.90 7 128133 奇正转债 488,440.00 2.72 8 128042 凯中转债 452,680.00 2.52 9 127011 中鼎转 2 419,250.00 2.34 10 113604 多伦转债 405,261.40 2.26 11 113597 佳力转债 383,670.00 2.14 12 123100 朗科转债 380,370.00 2.12 13 113618 美诺转债 359,280.00 2.00 14 118000 嘉元转债 359,060.00 2.00 15 110073 国投转债 345,150.00 1.92 16 113043 财通转债 338,760.00 1.89 17 123059 银信转债 333,750.00 1.86 18 127026 超声转债 327,180.00 1.82 19 123050 聚飞转债 253,740.00 1.41 20 123053 宝通转债 239,180.00 1.33 21 127024 盈峰转债 228,660.00 1.28 22 123096 思创转债 124,455.60 0.69 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华宝增强收益债券 A 华宝增强收益债券 B 报告期期初基金份额总额 8,950,270.68 5,787,167.87 报告期期间基金总申购份额 390,639.30 835,630.71 减:报告期期间基金总赎回份额 662,998.94 1,384,751.78 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 华宝增强收益债券 2021年第 3季度报告 第 13页 共 14页 报告期期末基金份额总额 8,677,911.04 5,238,046.80 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 华宝增强收益债券 A 华宝增强收益债券 B 报告期期初管理人持有的本基金份额 1,798,891.84 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 1,798,891.84 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 20.73 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2021年 8月 25日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，李慧勇不再担任公司副总经理。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝增强收益债券型证券投资基金基金合同； 华宝增强收益债券型证券投资基金招募说明书； 华宝增强收益债券型证券投资基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 华宝增强收益债券 2021年第 3季度报告 第 14页 共 14页 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2021年 10月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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