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| 大成现金宝货币B(519899) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2542572 | ||||||||
| 基金代码 | 519899 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 27日 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成现金宝货币 基金主代码 519898 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 3月 27日 报告期末基金份额总额 45,041,610,134.00份 投资目标 安全性和流动性优先，在此基础上追求适度收益 投资策略 本基金通过结构化投资策略、分散化投资策略、利率趋 势评估策略、滚动配置策略和相对价值评估策略多个层 次进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目标。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品 种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 现金宝 A 现金宝 B 下属分级基金的交易代码 519898 519899 报告期末下属分级基金的份额总额 34,628,604,685.00份 10,413,005,449.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日） 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 3页 共 11页 现金宝 A 现金宝 B 1.本期已实现收益 1,709,337.14 484,963.46 2.本期利润 1,709,337.14 484,963.46 3.期末基金资产净值 346,286,046.85 104,130,054.49 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 现金宝 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4454% 0.0029% 0.0882% 0.0000% 0.3572% 0.0029% 过去六个月 0.8883% 0.0023% 0.1755% 0.0000% 0.7128% 0.0023% 过去一年 1.9681% 0.0029% 0.3498% 0.0000% 1.6183% 0.0029% 过去三年 5.7955% 0.0036% 1.0500% 0.0000% 4.7455% 0.0036% 过去五年 12.4489% 0.0034% 1.7498% 0.0000% 10.6991% 0.0034% 自基金合同 生效起至今 26.0473% 0.0057% 2.9803% 0.0000% 23.0670% 0.0057% 现金宝 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5951% 0.0029% 0.0882% 0.0000% 0.5069% 0.0029% 过去六个月 1.1877% 0.0023% 0.1755% 0.0000% 1.0122% 0.0023% 过去一年 2.5712% 0.0029% 0.3498% 0.0000% 2.2214% 0.0029% 过去三年 7.6848% 0.0036% 1.0500% 0.0000% 6.6348% 0.0036% 过去五年 15.8172% 0.0034% 1.7498% 0.0000% 14.0674% 0.0034% 自基金合同 生效起至今 32.5574% 0.0057% 2.9803% 0.0000% 29.5771% 0.0057% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 4页 共 11页 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张俊杰 本基金基 金经理 2020年 7月 7 日 - 14年 经济学硕士。曾任职于恒生银行广州分 行。2007年 7月至 2013年 4月就职于平 安证券股份有限公司，历任衍生产品部研 究员，固定收益事业部高级经理、债券研 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 5页 共 11页 究员。2013年 4月至 2016年 8月就职于 金鹰基金管理有限公司，任固定收益部基 金经理。2016年 8月至 2018年 12月就 职于华润元大基金管理有限公司，任固定 收益投资部总经理、基金经理。2018年 12月加入大成基金管理有限公司，现任 固定收益总部总监助理。2020年 4月 30 日起任大成景安短融债券型证券投资基 金、大成恒丰宝货币市场基金、大成添益 交易型货币市场基金基金经理。2020年 5 月 8日至 2021年 8月 13日任大成惠福纯 债债券型证券投资基金基金经理。2020 年7月1日起任大成慧成货币市场基金基 金经理。2020年 7月 7日起任大成现金 宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。 2020年 8月 11日起任大成安汇金融债债 券型证券投资基金基金经理。2020年 9 月 18日起任大成景优中短债债券型证券 投资基金基金经理。2021年 7月 29日起 任大成月添利一个月滚动持有中短债债 券型证券投资基金（原大成月添利理财债 券型证券投资基金）基金经理。具有基金 从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合 的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日） 反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同 向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 6页 共 11页 交易时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在 2笔同日反向交易，原因为组合合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组合之间或 指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 4笔同日反向交易， 原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价 等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年三季度国内经济总体较为平稳，但受到部分地区疫情反复、极端天气以及能耗双控等 因素的影响，经济增长速度有所下滑。从制造业 PMI来看，三季度逐月下滑，9月份跌破 50的荣 枯线，显示经济下行压力增大。工业增加值亦明显下滑，8月份同比增速为 5.3%，较 7月份下滑 1.1个百分点。受多地疫情反复影响，消费下滑速度相对更快，8月份社会零售品销售总额同比增 速仅 2.5%，创下自去年 9月份以来的新低。出口仍然较为坚挺，是支撑经济的最大力量。物价方 面，PPI依然高企，8月份 PPI创出了 9.5%的新高，而 CPI受猪肉价格下跌影响，依然较低，8 月份 CPI仅 0.8%，CPI和 PPI的剪刀差进一步扩大。 三季度人民银行继续实施稳健的货币政策，流动性保持合理充裕。7月初意外下调存款准备 金率 0.5%，意在对冲部分到期的 MLF。银行间资金面较为宽松，但隔夜回购利率基本维持在 2%附 近。受此影响，三季度初债市利率快速下行，1年国股 CD利率一度跌至 2.65%附近，季末略有回 升。受季末因素影响，3m存款利率和存单利率在季末有所上行，3m国股存款利率一度升至 2.55% 附近。 2021年三季度本基金保持了较长的组合久期。三季度到期资金较少，主要配置年内到期存款， 申购资金则以交易所回购为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期现金宝 A的基金份额净值收益率为 0.4454%,本报告期现金宝 B的基金份额净值收益 率为 0.5951%,同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 7页 共 11页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 223,134,691.77 46.75 其中：债券 213,134,691.77 44.65 资产支持证 券 10,000,000.00 2.10 2 买入返售金融资产 72,928,329.89 15.28 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 173,165,181.40 36.28 4 其他资产 8,088,601.35 1.69 5 合计 477,316,804.41 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 4.14 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 19,999,850.00 4.44 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 无。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 72 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 71 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 无。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 8页 共 11页 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30天以内 22.48 4.66 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 17.74 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 41.79 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 17.76 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 4.44 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 104.22 4.66 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 无。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 29,914,552.52 6.64 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策 性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 64,986,334.85 14.43 6 中期票据 - - 7 同业存单 118,233,804.40 26.25 8 其他 - - 9 合计 213,134,691.77 47.32 10 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 9页 共 11页 （%） 1 112119216 21恒丰银行 CD216 500,000 49,690,568.49 11.03 2 219940 21贴现国债 40 300,000 29,914,552.52 6.64 3 072100134 21天风证券 CP002 200,000 20,000,166.56 4.44 4 012102779 21中航租赁 SCP006 200,000 19,985,707.03 4.44 5 112182307 21大连银行 CD138 200,000 19,870,054.44 4.41 6 072110005 21华西证券 CP006 150,000 15,000,296.00 3.33 7 012102614 21平安租赁 SCP003 100,000 10,000,165.26 2.22 8 112183154 21广西北部湾银 行 CD188 100,000 9,933,712.66 2.21 9 112073937 20桂林银行 CD269 80,000 7,950,552.04 1.77 10 112183078 21洛阳银行 CD069 80,000 7,947,876.25 1.76 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0638% 报告期内偏离度的最低值 0.0107% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0458% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 无。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 179987 致远 07A1 100,000 10,000,000.00 2.22 5.9 投资组合报告附注 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 10页 共 11页 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算 基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 0.01元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 181,424.04 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,520,142.63 4 应收申购款 6,387,034.68 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 8,088,601.35 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 现金宝 A 现金宝 B 报告期期初基金 份额总额 38,841,682,169.00 4,575,769,024.00 报告期期间基金 总申购份额 99,227,176,035.00 11,623,369,536.00 报告期期间基金 总赎回份额 103,440,253,519.00 5,786,133,111.00 报告期期末基金 份额总额 34,628,604,685.00 10,413,005,449.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 11页 共 11页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2021年 9月 3日，召开公司 2021年第四次临时股东会审议通过选举陈勇先生担任公司股东 监事，许国平先生不再担任公司股东监事、监事会主席； 2021年 9月 3日，召开公司第七届监事会第六次会议审议通过选举陈勇先生担任公司第七届 监事会主席。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成现金宝场内实时申赎货币市场基金的文件； 2、《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金合同》； 3、《大成现金宝场内实时申赎货币市场基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2021年 10月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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