最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 新华鑫利灵活配置混合(519165) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2538221 | ||||||||
| 基金代码 | 519165 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十六日 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华鑫利灵活配置混合 基金主代码 519165 交易代码 519165 基金运作方式 契约型开放式基金 基金合同生效日 2014年 4月 23日 报告期末基金份额总额 3,769,266.38份 投资目标 通过积极的选股和资产配置策略，在风险可控的前提下追 求基金资产净值的持续增长，并力争为投资者提供稳定的 绝对回报。 投资策略 投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采 取积极的股票投资策略和稳健的债券投资策略。 业绩比较基准 50%×沪深 300指数收益率 +50%×上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险中 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 3 等预期收益品种，预期风险和收益低于股票型基金，高于 债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 1.本期已实现收益 84,823.32 2.本期利润 45,347.76 3.加权平均基金份额本期利润 0.0116 4.期末基金资产净值 5,678,506.96 5.期末基金份额净值 1.5065 注：1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.78% 0.38% -2.66% 0.60% 3.44% -0.22% 过去六个月 1.62% 0.29% -0.49% 0.55% 2.11% -0.26% 过去一年 3.61% 0.31% 5.29% 0.61% -1.68% -0.30% 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 4 过去三年 25.65% 0.87% 28.96% 0.67% -3.31% 0.20% 过去五年 21.98% 0.97% 36.24% 0.60% -14.26% 0.37% 自基金合同 生效起至今 50.65% 1.50% 81.64% 0.74% -30.99% 0.76% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014年 4月 23日至 2021年 9月 30日) 注：本报告期，本基金各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 曹巍浩 本基金 基金经 理，固 2021-05-19 - 14 学士，历任德意志交易所集 团数据与分析部 MNI中国 金融市场分析师，汤森路透 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 5 定收益 研究部 总监、 新华鼎 利债券 型证券 投资基 金基金 经理、 新华双 利债券 型证券 投资基 金基金 经理、 新华纯 债添利 债券型 发起式 证券投 资基金 基金经 理、新 华安享 惠金定 期开放 债券型 证券投 资基金 基金经 理、新 华安享 惠融 88个 月定期 开放债 券型证 券投资 基金基 金经理、 新华恒 稳添利 债券型 证券投 中国债券和货币市场高级 分析师，天风证券固收执行 总经理和账户投资经理。 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 6 资基金 基金经 理、新 华中债 1-5年 农发行 债券指 数证券 投资基 金基金 经理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金的管 理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修 订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上 市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分 析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制 度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向 交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各 投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 7 督察长和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召 开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收 益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易 部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投 资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过 平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某 一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日 成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年三季度国内经济显著回落。生产端，在疫情、灾害、限产限电等影响下，工业 生产热度下滑，同时需求端的回升始终低于预期，体现为内需弱、外需强的特点。具体看， 地产销售和投资增速持续下滑，制造业投资反弹但上下游分化加剧，基建投资仍旧低迷，消 费在疫情反复扰动下恢复缓慢，出口受全球贸易高景气的拉动、韧性仍在。通胀方面，CPI 和核心 CPI均有所反复，PPI上升势头强劲，超预期创下近 25年历史新高。货币政策整体 中性偏宽松，银行间流动性宽裕。 债券市场方面，由于经济下行压力逐渐积累，7月初在国常会超预期提及降准后，债券 收益率快速下行，长久期利率债表现最佳；季中之后收益率水平有所抬升。具体看，1年期 国开债收益率三季度下行 12bp至 2.40%，10年期国开债收益率下行 29bp至 3.20%，收益率 曲线趋于陡峭；信用债方面，各期限、等级信用债收益率全线下行，短端中低等级信用债收 益率下行更明显，长久期中低等级信用债表现较差。 偏权益市场方面，万得全 A指数下跌 1%，表现依旧分化；其中沪深 300指数下跌 6.85%，中证 1000指数上涨 4.54%。转债表现优于同期沪深 300等权益类型指数，中证转债 指数上涨 6.39%。 本基金立足股债轮动，追求季度连续正回报。三季度，进一步调整了股债仓位，权益暴 露度有所抬升。具体看，债券投资方面，以利率债为主，仓位占比有所下降，足以保证组合 流动性。股票投资方面，仓位占比有所抬升，当前风格偏大盘，取得了良好的投资效果，获 取了超越市场的阿尔法。未来，本基金将更加注意股债仓位的切换以及持仓的风格。 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 8 4.5报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 9月 30日，本基金份额净值为 1.5065元，本报告期份额净值增长率为 0.78%，同期比较基准的增长率为-2.66%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金从 2021年 7月 1日到 2021年 9月 30日连续 64个工作日基金资产净值 低于五千万元。 后续经营计划 我司将通过多方面的措施促进本基金的规模增长，具体经营计划如下： （一）与主要销售机构合作制定销售计划，以重点地区为主，将公司的资源向重点地区 倾斜。 （二） 进一步加强与潜在销售机构的合作，拓宽渠道和客户资源。 （三）采用新客户开发与老客户深入挖掘并重的客户开发方式。 （四）加强投资者教育，引导投资者充分认识产品的风险收益特点。综上所述，本基金 为我司产品线主要组成部分。受市场环境影响，本基金规模出现缩减。我司将在做好基金日 常投资运营的同时，加大持续营销工作投入，同时探索其他方式和手段，尽力提升基金规模。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 1,987,235.60 31.23 其中：股票 1,987,235.60 31.23 2 固定收益投资 3,865,955.20 60.76 其中：债券 3,865,955.20 60.76 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 9 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 233,571.46 3.67 7 其他各项资产 275,661.73 4.33 8 合计 6,362,423.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 32,560.00 0.57 C 制造业 1,211,165.60 21.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 243,239.00 4.28 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 418,193.00 7.36 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 63,684.00 1.12 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 18,394.00 0.32 S 综合 - - 合计 1,987,235.60 35.00 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 10 本基金本报告期末未持有港股通投资。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 601377 兴业证券 15,000 147,600.00 2.60 2 600009 上海机场 2,500 110,625.00 1.95 3 601166 兴业银行 5,400 98,820.00 1.74 4 000333 美的集团 1,400 97,440.00 1.72 5 002475 立讯精密 2,700 96,417.00 1.70 6 002242 九阳股份 4,400 95,568.00 1.68 7 601799 星宇股份 500 90,500.00 1.59 8 601688 华泰证券 5,200 88,348.00 1.56 9 002572 索菲亚 5,200 86,476.00 1.52 10 000059 华锦股份 12,000 84,000.00 1.48 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系 统挂牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌转让股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 1,807,444.80 31.83 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,058,510.40 36.25 其中：政策性金融债 2,058,510.40 36.25 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,865,955.20 68.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 019649 21国债 01 18,060 1,807,444.80 31.83 2 018006 国开 1702 16,380 1,651,267.80 29.08 3 018008 国开 1802 3,970 407,242.60 7.17 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同无股指期货投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 12 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金合同无国债期货投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1（1）“兴业银行”发行人兴业银行股份有限公司因违反信用信息采集、提供、查询 及相关管理规定，中国人民银行对其罚款 5万元。（银罚字〔2021〕26号，2021年 8月 20 日）。“兴业银行”发行人兴业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务，中国人 民银行福州中心对其罚款 43万元。（福银罚字〔2021〕29号，2021年 7月 14日）。“兴业银 行”发行人兴业银行股份有限公司，因适当性管理落实不到位、向个人住房按揭贷款客户搭 售人身意外险以及代销保险业务中欺骗投保人等行为被银保监会通报。（银保监会消费者权 益保护局 2021年第 12号通报《关于兴业银行侵害消费者权益情况的通报》，2021年 7月 7 日）。发行人兴业银行股份有限公司因互联网保险销售行为存在未充分履行《保险法》规定 的提示和明确说明义务、可回溯管理不健全等问题，违反《中国银保监会关于规范互联网保 险销售行为可回溯管理的通知》相关规定，被中国银保监会消费者权益保护局通报。（银保 监消保发〔2021〕2号，《关于兴业银行互联网保险销售违规问题的通报》，2021年 1月 11 日） （2）“国开 1702”发行人国家开发银行因为违规的政府购买服务项目提供融资等 24项 行为，中国银行保险监督管理委员会依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、 第四十六条和相关审慎经营规则对国家开发银行进行了处罚，对其罚款 4880万元。（银保监 罚决字〔2020〕67号，2020年 12月 25日） （3）“国开 1802”发行人国家开发银行因为违规的政府购买服务项目提供融资等 24项 行为，中国银行保险监督管理委员会依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、 第四十六条和相关审慎经营规则对国家开发银行进行了处罚，对其罚款 4880万元。（银保监 罚决字〔2020〕67号，2020年 12月 25日） 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为。 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 13 本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,258.26 2 应收证券清算款 210,038.15 3 应收股利 - 4 应收利息 64,265.47 5 应收申购款 99.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 275,661.73 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 4,280,315.14 报告期期间基金总申购份额 28,993.00 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 14 减：报告期期间基金总赎回份额 540,041.76 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,769,266.38 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会核准新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 （二）《新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）更新的《新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （五）《新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要》（更新） （六）关于申请募集新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书 （七）基金管理人业务资格批件、营业执照 （八）基金托管人业务资格批件、营业执照 （九）中国证监会要求的其他文件 （十） 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住 所的批复 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 15 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过基金管理人网站查 阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二一年十月二十六日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |