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| 浙商汇金短债E(006515) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2538082 | ||||||||
| 基金代码 | 006515 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金短债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2021年09月30日 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2021年10月26日 浙商汇金短债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 第2页，共13页 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商汇金短债 基金主代码 006516 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年11月22日 报告期末基金份额总额 965,507,175.33份 投资目标 本基金主要通过重点投资短期债券，在严格控制风 险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩 比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将在有效管理风险、保持资产较高流动性的 基础上，实现超过比较基准的稳定回报。本基金的 投资策略包括资产配置策略、债券投资组合策略、 信用债投资策略、资产支持证券投资策略和国债期 货交易策略等。 业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益与预期风险高于货 币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 浙商汇金短债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 第3页，共13页 下属分级基金的基金简称 浙商汇金短债A 浙商汇金短债E 下属分级基金的交易代码 006516 006515 报告期末下属分级基金的份额总 额 632,849,755.52份 332,657,419.81份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年07月01日-2021年09月30日) 浙商汇金短债A 浙商汇金短债E 1.本期已实现收益 5,309,964.11 1,816,075.89 2.本期利润 5,352,439.43 1,721,227.67 3.加权平均基金份额本期利润 0.0097 0.0085 4.期末基金资产净值 654,751,084.42 341,627,245.97 5.期末基金份额净值 1.0346 1.0270 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商汇金短债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.96% 0.01% 0.68% 0.01% 0.28% 0.00% 过去 六个 月 2.03% 0.01% 1.46% 0.01% 0.57% 0.00% 过去 一年 3.89% 0.02% 2.98% 0.01% 0.91% 0.01% 浙商汇金短债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 第4页，共13页 自基 金合 同生 效起 至今 11.78% 0.02% 8.63% 0.02% 3.15% 0.00% 注：本基金业绩比较基准：中债综合财富（1年以下）指数收益率。 浙商汇金短债E净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.89% 0.01% 0.68% 0.01% 0.21% 0.00% 过去 六个 月 1.91% 0.01% 1.46% 0.01% 0.45% 0.00% 过去 一年 3.64% 0.02% 2.98% 0.01% 0.66% 0.01% 自基 金合 同生 效起 至今 10.99% 0.02% 8.63% 0.02% 2.36% 0.00% 注：本基金业绩比较基准：中债综合财富（1年以下）指数收益率。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 浙商汇金短债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 第5页，共13页 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 浙商汇金短债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 第6页，共13页 从 业 年 限 任职 日期 离任 日期 王宇 超 本基金基金经理,浙商汇 金聚利一年定期开放债券 型证券投资基金基金经 理、浙商汇金聚盈中短债 债券型证券投资基金基金 经理、浙商汇金聚鑫定期 开放债券型发起式基金基 金经理、浙商汇金中高等 级三个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理、 浙商汇金聚泓两年定期开 放债券型发起式证券投资 基金基金经理及浙商汇金 安享66个月定期开放债券 型证券投资基金基金经 理。 2020-08-11 -5 年 中国国籍，硕士。2020年2 月加入浙江浙商证券资产 管理有限公司，2年信用研 究经验，5年固定收益投资 管理经验。曾任渣打银行 企业信用分析师，海通证 券投资经理助理及投资经 理，目前担任公司公募基 金部基金经理。擅长并长 期对产业和公司信用状况 进行研究，结合定量和定 性的方法度量企业偿债能 力，并拥有丰富的利率债 交易经验。曾任浙商汇金 聚禄一年定期开放债券型 证券投资基金基金经理。2 020年8月起担任浙商汇金 短债债券型证券投资基 金、浙商汇金聚鑫定期开 放债券型发起式证券投资 基金、浙商汇金中高等级 三个月定期开放债券型证 券投资基金、浙商汇金聚 盈中短债债券型证券投资 基金、浙商汇金聚利一年 定期开放债券型证券投资 基金基金经理。2020年9 月起任浙商汇金安享66个 月定期开放债券型证券投 资基金基金经理。2020年1 1月起任浙商汇金聚泓两 年定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理。 浙商汇金短债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 第7页，共13页 拥有基金从业资格及证券 从业资格。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和 解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。证券从业的 涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末，本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相 关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目 标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违 法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 7月初央行降准后收益率迅速下行，三季度整体看十年国开收益率最低到达过3.16， 下行幅度超过40bp。8月9月整月长端收益率小幅震荡，走出了牛平的行情。但随着地方 债发行的放量，1年同业存单价格于9月末再次回到了MLF价格上方，并一度突破了2.8， 但市场对经济增速进一步放缓仍然比较确定叠加央行在月末均进行了增量跨月流动性 投放，长端上行幅度并不大。 但九月银监及证监分别就摊余成本法估值类资产明确了更为严谨的估值方法及整 改要求，市场开始弥漫出严监管的气氛。银行二级资本债及永续债受到了较大抛压，因 此带动5年左右高等级信用利差的走阔。往后看，年末资管新规过渡期结束，市值法大 浙商汇金短债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 第8页，共13页 方向越来越明确。信用债在四季度或仍有一跌。国庆期间，面对商品价格持续上涨，布 油价格突破80美元，美联储taper哨声再起，发达经济体纷纷加息，节后市场对上游通 胀压力关注再起，叠加央行节后两个交易日持续净回笼，认为短期内的流动性进一步放 松恐难持续。 但目前基本面仍然较为疲软，9月PMI数据跌破枯荣线50，主要是国内需求的放缓和 限产限电对产出的影响所造成。目前看pmi数据已经进入下降通道之中。国庆期间消费 数据低于预期，较疫情前仍有差距，ppi-cpi剪刀差扩大意味中游制造业盈利压力较大。 内需疲软，出口数据也有下降趋势，在控制宏观杠杆率的大前提下基建托底恐难成大器， 因此基本面拐点或认为到来。 政策层面虽然近期对地产政策有部分放松迹象，但放开房地产投资未到时机。目前 信用发力点仍然在中小微企业及制造业，侧重用碳中和相关主题。四季度看，大力宽信 用的概率不大。考虑到MLF到期及地方债发行增速带来的资金缺口较大，大概率会有进 一步宽松政策推出。目前值得关注的是政策调整机制的启动是否能降低上游成本，这是 流动性进一步宽松的较大掣肘。因此收益率回调后仍会出现下行机会，可以选择在十年 国债突破3后逐步加回长债仓位。 权益方面今年2月之后中证1000优于沪深300，这与社融增速触顶回落有直接关联。 沪深300成份业绩趋势或多或少均与基建和地产相关，市场预期这些板块业绩趋势回落。 支撑出口向好的主要贡献是机电、高新技术产品，后续继续关注这些业绩有支撑的行业。 同时四季度大概率会出现在对经济下行及成本涨价不敏感的行业，有机会轮动到估值较 低的板块，以及之前跌幅较大的主流核心赛道，逻辑仍然存在，会有逢低吸纳的机会。 转债整体估值过高，后续还是要通过估值性价比来增加安全垫。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商汇金短债A基金份额净值为1.0346元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为0.96%，同期业绩比较基准收益率为0.68%；截至报告期末浙商汇金短债 E基金份额净值为1.0270元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.89%，同期业绩 比较基准收益率为0.68%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条 所述情形。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 浙商汇金短债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 第9页，共13页 1 权益投资 - -其中：股票 - -2 基金投资 - -3 固定收益投资 1,000,930,950.00 84.09 其中：债券 1,000,930,950.00 84.09 资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 163,209,300.00 13.71 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合 计 2,754,246.33 0.23 8 其他资产 23,483,294.00 1.97 9 合计 1,190,377,790.33 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资组合。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 4,051,200.00 0.41 2 央行票据 - -3 金融债券 70,240,000.00 7.05 其中：政策性金融债 70,240,000.00 7.05 4 企业债券 30,375,000.00 3.05 5 企业短期融资券 823,029,200.00 82.60 6 中期票据 44,083,550.00 4.42 浙商汇金短债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 第10页，共13页 7 可转债（可交换债） - -8 同业存单 29,152,000.00 2.93 9 其他 - -10 合计 1,000,930,950.00 100.46 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 042100052 21华靖资产CP001 600,000 60,390,000.00 6.06 2 190303 19进出03 400,000 40,096,000.00 4.02 3 012102037 21袍江工业SCP001 400,000 40,056,000.00 4.02 4 012100515 21海安开投SCP001 300,000 30,234,000.00 3.03 5 012100053 21如皋经开SCP001 300,000 30,198,000.00 3.03 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 浙商汇金短债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 第11页，共13页 5.10.3本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2本基金投资的前十名证券中，没有超出基金合同规定的备选证券库之外的证券。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,124.14 2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 14,874,496.87 5 应收申购款 8,605,672.99 6 其他应收款 -7 其他 -8 合计 23,483,294.00 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 浙商汇金短债A 浙商汇金短债E 报告期期初基金份额总额 483,759,191.99 135,389,875.08 浙商汇金短债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 第12页，共13页 报告期期间基金总申购份额 263,663,593.49 324,793,543.20 减：报告期期间基金总赎回份额 114,573,029.96 127,525,998.47 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - -报告期期末基金份额总额 632,849,755.52 332,657,419.81 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现其他影响投资者决策的重要信息。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金短债债券型证券投资基金的文件； 《浙商汇金短债债券型证券投资基金基金合同》； 《浙商汇金短债债券型证券投资基金托管协议》； 报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 基金管理人住所及托管人住所。 9.3查阅方式 浙商汇金短债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 第13页，共13页 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2021年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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