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| 嘉实融享货币(007696) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2537698 | ||||||||
| 基金代码 | 007696 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：江苏银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 26日 嘉实融享货币 2021年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 07月 01日起至 2021年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实融享货币 基金主代码 007696 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 8月 14日 报告期末基金份额总额 32,033,917.12份 投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的 稳定收益。 投资策略 本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化，结合宏观和 微观研究制定投资策略，谋求在满足安全性、流动性需要的基础上， 实现较高的当期收益。 具体投资策略包括：现金流管理策略、组合久期投资策略、个券 选择策略、息差策略、资产支持证券投资策略、其他金融工具投资策 略。 业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 嘉实融享货币 2021年第 3季度报告 第 3页 共 12页 主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日） 1.本期已实现收益 17,248,656.90 2.本期利润 17,393,983.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.6498 4.期末基金资产净值 3,378,846,731.27 5.期末基金份额净值 105.4772 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.62% 0.01% 0.09% 0.00% 0.53% 0.01% 过去六个月 1.22% 0.01% 0.18% 0.00% 1.04% 0.01% 过去一年 2.59% 0.01% 0.35% 0.00% 2.24% 0.01% 自基金合同 生效起至今 5.48% 0.01% 0.75% 0.00% 4.73% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实融享货币 2021年第 3季度报告 第 4页 共 12页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张文玥 本基金、 嘉实货 币、嘉实 活期宝货 币、嘉实 薪金宝货 币、嘉实 3个月理 财债券、 嘉实快线 货币、嘉 实现金宝 货币、嘉 实增益宝 货币、嘉 实 6个月 理财债券 基金经理 2019年 8月 21 日 - 13年 曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金 融市场部货币市场交易员及债券投资经 理。2014年 4月加入嘉实基金管理有限 公司，现任固收投研体系基金经理。硕士 研究生，具有基金从业资格。中国国籍。 李金灿 本基金、 嘉实超短 债债券、 嘉实中短 债债券、 嘉实稳联 纯债债 券、嘉实 汇达中短 债债券、 嘉实稳骏 纯债债券 基金经理 2020年 7月 25 日 - 12年 曾任 Futex Trading Ltd期货交易员、北 京首创期货有限责任公司研究员、建信基 金管理有限公司债券交易员。2012年 8 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任债券 交易员，现任职于固收投研体系基金经 理。硕士研究生，CFA、具有基金从业资 格。中国国籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 嘉实融享货币 2021年第 3季度报告 第 5页 共 12页 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年 7月份以来，地产投资增速逐步下降，消费恢复欠佳，经济边际走弱，央行货币政策 转为中性偏宽松，并在 7月全面降准支持经济，同时为地方专项债加速发行提供资金支持。7月 15号央行在存款准备金率下调 0.5个百分点，释放资金近万亿后，缩量 3000亿续作了到期的 MLF， 并维持 MLF价格 2.95%不变，打消了下调 MLF预期。同时，7月 20号 LPR并未下调，1年和 5年 LPR利率水平分别维持在 3.85%和 4.65%不变。资金面在降准后并未见明显宽松，且 8月和 9月地 方专项债发行节奏有所加快，银行间市场流动性在平衡间有所反复波动，偏松和偏紧状态交替出 现。 3季度以来，央行公开市场操作表现为净投放。不考虑降准，3季度央行公开市场操作净投放 资金 2900亿元。其中，逆回购到期 1.17万亿元，逆回购投放 1.86万亿元；MLF到期 1.7万亿元， MLF投放 1.3万亿元。 3季度银行间市场隔夜和 7天回购利率均值分别为 2.06%和 2.28%，较今年 2季度均值 2.03% 和 2.24%分别上行了 3bps和 4bps。3季度债券市场收益率整体先在降准前后迅速下行，再缓慢震 嘉实融享货币 2021年第 3季度报告 第 6页 共 12页 荡上行，3季末 1年期和 10年期国开债收益率分别收于 2.33%和 2.88%，较今年 2季度末 2.43% 和 3.08%下行了 10bps和 20bps。3季度信用债市场收益率先下后上，1年期 AAA级短期融资券收 益率由 2季度末的 2.86%，下行至 8月初最低 2.66%，再迅速上行至 9月末的 2.88%。1年期 AAA 存单收益率由季初的 2.81%下行至 8月初最低 2.64%，再上行至 9月末的 2.77%。 2021年 3季度，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务；灵活 配置逆回购、银行存单、债券和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性;控制银行存款 和债券资产配置比例，组合保持中性久期，在收益率曲线平坦化环境中管理组合利率风险；谨慎 筛选组合投资个券，严控信用风险;灵活运用短期杠杆资源提高组合收益。整体看，3季度本基金 成功应对了市场和规模波动，投资业绩平稳，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并且整体 组合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了 良好基础。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 105.4772元；本报告期基金份额净值增长率为 0.62%，业 绩比较基准收益率为 0.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，不适用。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,066,589,500.00 31.56 其中：债券 1,046,571,500.00 30.97 资产支持证 券 20,018,000.00 0.59 2 买入返售金融资产 1,336,003,254.00 39.53 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 961,858,577.35 28.46 4 其他资产 15,114,014.34 0.45 5 合计 3,379,565,345.69 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 嘉实融享货币 2021年第 3季度报告 第 7页 共 12页 1 报告期内债券回购融资余额 3.15 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余 额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 54 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 64.98 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 7.39 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 6.19 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 4.89 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 16.12 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 99.57 - 嘉实融享货币 2021年第 3季度报告 第 8页 共 12页 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策 性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 40,031,000.00 1.18 6 中期票据 75,665,500.00 2.24 7 同业存单 930,875,000.00 27.55 8 其他 - - 9 合计 1,046,571,500.00 30.97 10 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券 - - 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（人民币元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 112111123 21平安银行 CD123 500,000 49,945,000.00 1.48 2 112111137 21平安银行 CD137 500,000 49,930,000.00 1.48 2 112111142 21平安银行 CD142 500,000 49,930,000.00 1.48 4 112112075 21北京银行 CD075 500,000 49,920,000.00 1.48 5 112112082 21北京银行 CD082 500,000 49,915,000.00 1.48 5 112180042 21南京银行 CD109 500,000 49,915,000.00 1.48 7 112110292 21兴业银行 CD292 500,000 49,700,000.00 1.47 8 112185771 21青岛银行 CD071 500,000 49,695,000.00 1.47 9 112184744 21南洋商业银行 500,000 49,690,000.00 1.47 嘉实融享货币 2021年第 3季度报告 第 9页 共 12页 CD017 9 112185798 21成都农商银行 CD165 500,000 49,690,000.00 1.47 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 169864 7欲晓 A02 200,000 20,018,000.00 0.59 注：报告期末，本基金仅持有上述 1支资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，符合《企业会计准则》、监管部门 有关规定。 5.8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2020年 10月 27日，宁波银保监局发布行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字〔2020〕 66号），平安银行股份有限公司因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售 资金监管不力等违法违规事实，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，于 2020 年 10月 16日被处以罚款人民币 100万元。 2021年 8月 20日，中国人民银行银罚字〔2021〕26号对兴业银行股份有限公司因违反信用 信息采集、提供、查询及相关管理规定，于 2021年 8月 13日作出行政处罚决定，罚款合计 5万 元。 2020年 12月 31日，北京银保监局发布行政处罚信息公开表（京银保监罚决字〔2020〕45 号），对北京银行股份有限公司对外销售虚假金融产品等违法违规事实，因违反《中华人民共和国 银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条，于 2020年 12月 30日作出行政处罚决定，责令北 京银行改正，并给予合计 3940万元罚款。2020年 12月 31日，北京银保监局发布行政处罚信息 公开表（京银保监罚决字〔2020〕41号），对北京银行股份有限公司现金管理业务内部控制存在 缺陷等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条， 于 2020年 12月 23日作出行政处罚决定，责令北京银行改正，并给予合计 350万元罚款的行政处 罚。2021年 9月 30日，北京银保监局发布行政处罚信息公开表（京银保监罚决字〔2021〕26号）， 对北京银行股份有限公司服务收费管理不力，违规收费等违法违规事实，因违反《中华人民共和 国商业银行法》第七十三条、第八十九条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第 嘉实融享货币 2021年第 3季度报告 第 10页 共 12页 四十八条，于 2021年 9月 26日作出行政处罚决定，责令北京银行改正，并给予合计 820万元罚 款。 本基金投资于“21平安银行 CD123（112111123）”、“21平安银行 CD137（112111137）”、“21 平安银行 CD142（112111142）”、“21兴业银行 CD292（112110292）”、“21北京银行 CD075 （112112075）”、“21北京银行 CD082（112112082）”的决策程序说明：基于对 21平安银行 CD123、 21平安银行 CD137、21平安银行 CD142、21兴业银行 CD292、21北京银行 CD075、21北京银行 CD082 的信用分析以及二级市场的判断，本基金投资于“21平安银行 CD123”、“21平安银行 CD137”、“21 平安银行 CD142”、“21兴业银行 CD292”、“21北京银行 CD075”、“21北京银行 CD082”债券的决 策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他四名证券发行主体无被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,854.12 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 15,112,160.22 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 15,114,014.34 5.8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 22,526,541.56 报告期期间基金总申购份额 9,507,375.56 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 32,033,917.12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 嘉实融享货币 2021年第 3季度报告 第 11页 共 12页 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 100,000.00 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 100,000.00 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.31 注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总 数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固 有资金 100,000.00 0.31 100,000.00 0.31 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 100,000.00 0.31 100,000.00 0.31 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 嘉实融享货币 2021年第 3季度报告 第 12页 共 12页 机 构 1 2021/07/01 至 2021/09/30 22,426,541.56 9,507,375.56 - 31,933,917.12 99.69 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能 对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓 支付赎回款项。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金注册的批复文件。 （2）《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金合同》； （3）《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金托管协议》； （4）《嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金公告的各项原稿。 10.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 10.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2021年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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