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| 嘉实沪深300指数研究增强A(000176) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2537298 | ||||||||
| 基金代码 | 000176 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 26日 嘉实沪深 300指数研究增强 2021年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 07月 01日起至 2021年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实沪深 300指数研究增强 基金主代码 000176 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 12月 26日 报告期末基金份额总额 1,157,836,028.84份 投资目标 本基金为增强型指数基金，力求对标的指数（沪深 300指数）进行有 效跟踪的基础上，通过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风险 控制，力争获取超越业绩比较基准的超额收益，实现基金资产的长期 增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟 踪误差不超过 7.75%。 投资策略 本基金以谋求基金资产的长期增值为目标，主要采用指数增强的投资 策略，以沪深 300作为基金投资组合的标的指数，结合深入的基本面 研究及指数化管理的基础上优化投资组合，力求投资收益能够跟踪并 适度超越目标指数。 具体投资策略包括：大类资产配置、股票投资策略（本基金主要 采用指数增强投资策略。在复制沪深 300指数的基础上，利用基金管 理人的研究成果，对标的指数适当有效的偏离，通过指数增强力求获 取超越业绩比较基准的超额收益）、债券投资策略、中小企业私募债 券投资策略、衍生品投资策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，本基金属于较高风险、较高预期收益 的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及 货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300指数研究增强 2021年第 3季度报告 第 3页 共 13页 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日） 1.本期已实现收益 101,362,535.93 2.本期利润 -163,532,601.39 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1383 4.期末基金资产净值 2,209,934,778.33 5.期末基金份额净值 1.9087 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.83% 1.30% -6.49% 1.14% -0.34% 0.16% 过去六个月 -2.37% 1.17% -3.38% 1.04% 1.01% 0.13% 过去一年 8.20% 1.24% 5.88% 1.15% 2.32% 0.09% 过去三年 59.26% 1.30% 39.60% 1.29% 19.66% 0.01% 过去五年 81.94% 1.16% 47.35% 1.14% 34.59% 0.02% 自基金合同 生效起至今 90.87% 1.43% 44.63% 1.42% 46.24% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实沪深 300指数研究增强 2021年第 3季度报告 第 4页 共 13页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 龙昌伦 本基金、 嘉实腾讯 自选股大 数据策略 股票、嘉 实长青竞 争优势股 票、嘉实 中证 500 指数增强 基金经理 2018年 9月 12 日 - 8年 曾任职于建信基金管理有限责任公司投 资管理部，从事量化研究工作。2015年 4 月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于 量化投资部。硕士研究生，具有基金从业 资格。中国国籍。 刘斌 本基金、 嘉实腾讯 自选股大 数据策略 股票、嘉 2021年 3月 27 日 - 15年 曾任长盛基金管理有限公司金融工程研 究员、高级金融工程研究员、基金经理、 金融工程与量化投资部总监等职务。2013 年 12月加入嘉实基金管理有限公司股票 投资部，从事投资、研究工作，现任量化 嘉实沪深 300指数研究增强 2021年第 3季度报告 第 5页 共 13页 实润泽量 化定期混 合、嘉实 润和量化 定期混合 基金经理 投资部总监。博士研究生，具有基金从业 资格。中国国籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实沪深 300指数研究增强型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为不同基金经理管理的组合间因投资策略不 同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 A股市场三季度震荡加剧，波动率继续上升，主要宽基指数的差异进一步拉大，国证 2000、 中证 500等中小盘指数涨幅居前，而以大盘蓝筹为代表的上证 50继续表现不佳，小幅下跌。从走 势上看，市场在 7月底受政策及流动性影响出来了短暂的剧烈下行波动，后随着上游资源品价格 嘉实沪深 300指数研究增强 2021年第 3季度报告 第 6页 共 13页 上涨以及供给受限的影响，周期资产带动上证综指出现明显反弹，与此同时，中游制造和消费资 产则处于相对不利的宏观环境中，大盘蓝筹和大盘成长资产回落后窄幅波动。 宏观经济层面，经济总量逐渐走弱，出口仍表现良好，消费受疫情反复的影响继续走弱，在 投资方面，地产在政策严控下，销售和投资双双回落，同时，受双控影响，工业生产边际下滑。 价格因素上，PPI同比再创高点，社融增速持续下行。整体呈现经济下行，价格上行的态势。预 期当前社融存量同比在短期出现拐点的可能性相对较小，而国债利率短期的上行空间也相对有限。 政策端，政策主线围绕“共同富裕”和“碳中和”，与此同时，在经济增长放缓的背景下，防范 金融风险的重要性愈发凸显，监管也延续二季度以来的谨慎态度。除地方政府债务以外，三季度 房地产信用风险开始加速释放，未来会成为监管的重点。央行三季度再次强调了“稳健的货币政 策要灵活精准、合理适度，保持流动性合理充裕”，另外 9 月重启 14 天逆回购，并且连续 逆回购投放，也体现了央行维护资金面的坚定态度。随着后续数据显示经济下行较为明显，同时 防范金融风险，货币政策边际宽松可能加码。 股票市场方面，市场内部分化在本季度进一步加剧，小市值与周期资产的表现良好，大盘成 长和白马资产回落后窄幅震荡。行业方面，采掘、公用事业、有色金属、钢铁和化工等涨幅居前， 医药、休闲服务、食品饮料、传媒和家电等则表现靠后。 本基金在严格控制组合跟踪误差、组合偏离度的基础上，利用嘉实量化及基本面研究成果和 自下而上个股精选策略，在控制指数跟踪误差的同时增强基金阿尔法收益，力争超越标的指数收 益率。报告期内，基金维持较低的跟踪误差，精选个股，积极获取超额收益。我们认为市场的高 波动和风格切换仍会成为市场的主要矛盾和风险点，过多的风格切换并不会带来额外的优势，保 持一定的逆向操作思维，把握不同风格内的结构性机会，寻求风格内更优质的资产，风格均衡是 基金当前更合理的投资策略。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.9087元；本报告期基金份额净值增长率为-6.83%，业绩 比较基准收益率为-6.49%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 嘉实沪深 300指数研究增强 2021年第 3季度报告 第 7页 共 13页 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,073,250,707.02 93.12 其中：股票 2,073,250,707.02 93.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 23,904,135.50 1.07 其中：债券 23,904,135.50 1.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 120,932,799.82 5.43 8 其他资产 8,232,136.47 0.37 9 合计 2,226,319,778.81 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 10,412,126.10 0.47 B 采矿业 55,650,112.00 2.52 C 制造业 901,896,398.62 40.81 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 47,558,976.00 2.15 E 建筑业 16,089,915.00 0.73 F 批发和零售业 13,509,606.00 0.61 G 交通运输、仓储和邮政业 33,411,775.60 1.51 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 30,020,762.90 1.36 J 金融业 462,680,375.45 20.94 K 房地产业 49,223,412.00 2.23 L 租赁和商务服务业 33,612,808.00 1.52 M 科学研究和技术服务业 28,939,861.60 1.31 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 3,113,779.16 0.14 Q 卫生和社会工作 26,622,346.00 1.20 R 文化、体育和娱乐业 6,591,549.03 0.30 S 综合 - - 合计 1,719,333,803.46 77.80 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 嘉实沪深 300指数研究增强 2021年第 3季度报告 第 8页 共 13页 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00 B 采矿业 6,509,780.00 0.29 C 制造业 298,788,383.65 13.52 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 10,580,099.22 0.48 E 建筑业 1,242,091.39 0.06 F 批发和零售业 4,772,043.34 0.22 G 交通运输、仓储和邮政业 9,971,216.00 0.45 H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 12,184,184.75 0.55 J 金融业 - - K 房地产业 3,841,079.00 0.17 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 32,194.84 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 5,965,416.81 0.27 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.00 S 综合 - - 合计 353,916,903.56 16.01 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600036 招商银行 1,575,375 79,477,668.75 3.60 2 600519 贵州茅台 38,201 69,907,830.00 3.16 3 000858 五 粮 液 257,407 56,472,521.73 2.56 4 601318 中国平安 1,154,141 55,814,258.76 2.53 5 601166 兴业银行 2,515,066 46,025,707.80 2.08 6 600438 通威股份 809,400 41,230,836.00 1.87 7 000001 平安银行 2,266,100 40,631,173.00 1.84 8 300059 东方财富 1,177,647 40,475,727.39 1.83 9 002415 海康威视 668,357 36,759,635.00 1.66 10 000333 美的集团 526,519 36,645,722.40 1.66 嘉实沪深 300指数研究增强 2021年第 3季度报告 第 9页 共 13页 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 600702 舍得酒业 132,500 27,348,000.00 1.24 2 000039 中集集团 1,329,000 23,696,070.00 1.07 3 300750 宁德时代 41,200 21,660,076.00 0.98 4 600808 马钢股份 3,719,700 18,412,515.00 0.83 5 000799 酒鬼酒 71,800 17,787,014.00 0.80 5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,012,000.00 0.91 其中：政策性金融债 20,012,000.00 0.91 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,892,135.50 0.18 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 23,904,135.50 1.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 210201 21国开 01 200,000 20,012,000.00 0.91 2 110079 杭银转债 10,850 1,355,490.50 0.06 3 127043 川恒转债 6,160 1,040,116.00 0.05 4 127045 牧原转债 4,680 623,282.40 0.03 5 113049 长汽转债 2,440 435,466.80 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 嘉实沪深 300指数研究增强 2021年第 3季度报告 第 10页 共 13页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2020年 10月 27日，宁波银保监局发布行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字〔2020〕 66 号），平安银行股份有限公司因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售 资金监管不力等违法违规事实，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，于 2020 年 10月 16日被处以罚款人民币 100万元。 2021年 5月 21日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字 〔2021〕16 号），对招商银行股份有限公司为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品 出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行 结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到位等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行 嘉实沪深 300指数研究增强 2021年第 3季度报告 第 11页 共 13页 业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2021 年 5 月 17 日作出行政处罚决定，罚款 7170万元。 2021年 8月 20日，中国人民银行银罚字〔2021〕26号对兴业银行股份有限公司因违反信用 信息采集、提供、查询及相关管理规定，于 2021年 8月 13日作出行政处罚决定，罚款合计 5万 元。 本基金投资于“平安银行（000001）”、“招商银行（600036）”、“兴业银行（601166）”的决策 程序说明：基于对平安银行、招商银行、兴业银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资 于“平安银行”、“招商银行”、“兴业银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他七名证券发行主体无被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 264,346.92 2 应收证券清算款 4,708,793.96 3 应收股利 - 4 应收利息 347,651.64 5 应收申购款 2,911,343.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,232,136.47 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 嘉实沪深 300指数研究增强 2021年第 3季度报告 第 12页 共 13页 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,207,645,617.46 报告期期间基金总申购份额 84,634,114.58 减：报告期期间基金总赎回份额 134,443,703.20 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,157,836,028.84 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实沪深 300指数研究增强型证券投资基金募集的文件； (2)《嘉实沪深 300指数研究增强型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实沪深 300指数研究增强型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实沪深 300指数研究增强型证券投资基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实沪深 300指数研究增强型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 1）北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公 司 2）北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼中国建设银行投资托管业务部 8.3 查阅方式 嘉实沪深 300指数研究增强 2021年第 3季度报告 第 13页 共 13页 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2021年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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