最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 建信中证红利潜力指数C(007672) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2536551 | ||||||||
| 基金代码 | 007672 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 建信中证红利潜力指数证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 26日 建信中证红利潜力指数 2021年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信中证红利潜力指数 基金主代码 007671 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 9月 11日 报告期末基金份额总额 50,433,071.08份 投资目标 本基金采用被动指数化投资策略，紧密跟踪标的指数， 在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年化跟踪误差的前 提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。 投资策略 本基金原则上采用完全复制标的指数的方法，进行被动 指数化投资。本基金主要按照标的指数的成分股及其权 重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重 的变动而进行相应调整，以达到复制和跟踪标的指数的 目的。在正常市场情况下，力争控制本基金的份额净值 与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超 过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则 调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范 围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪 误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证红利潜力指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税 后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于债券 型基金、混合型基金、货币市场基金。 本基金为指数 型基金，跟踪中证红利潜力指数，其风险收益特征与标 的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 建信中证红利潜力指数 2021年第 3季度报告 第 3页 共 13页 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信中证红利潜力指数 A 建信中证红利潜力指数 C 下属分级基金的交易代码 007671 007672 报告期末下属分级基金的份额总额 39,535,388.07份 10,897,683.01份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日） 建信中证红利潜力指数 A 建信中证红利潜力指数 C 1.本期已实现收益 893,390.03 125,473.87 2.本期利润 -3,806,615.23 -472,691.47 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0935 -0.0662 4.期末基金资产净值 51,275,240.39 14,013,192.64 5.期末基金份额净值 1.2969 1.2859 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信中证红利潜力指数 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.67% 1.37% -8.09% 1.40% 1.42% -0.03% 过去六个月 -9.09% 1.19% -12.07% 1.22% 2.98% -0.03% 过去一年 -0.06% 1.23% -3.76% 1.26% 3.70% -0.03% 自基金合同 生效起至今 29.69% 1.23% 12.49% 1.28% 17.20% -0.05% 建信中证红利潜力指数 C 建信中证红利潜力指数 2021年第 3季度报告 第 4页 共 13页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.76% 1.37% -8.09% 1.40% 1.33% -0.03% 过去六个月 -9.26% 1.19% -12.07% 1.22% 2.81% -0.03% 过去一年 -0.47% 1.23% -3.76% 1.26% 3.29% -0.03% 自基金合同 生效起至今 28.59% 1.23% 12.49% 1.28% 16.10% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 建信中证红利潜力指数 2021年第 3季度报告 第 5页 共 13页 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵云煜 金融工程 及指数投 资部总经 理助理， 本基金的 基金经理 2019年 9月 11 日 - 8年 赵云煜先生，金融工程及指数投资部总经 理助理，硕士。2012年 11月加入太平资 产管理有限公司，任风险管理分析师； 2014年 7月加入建信基金，历任助理研 究员、研究员、基金经理助理、基金经理。 2016年 6月 22日至 2018年 11月 7日任 专户投资经理。2018年 11月 16日起任 建信量化优享定期开放灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理；2018年 11月 22日起任建信中证 1000指数增强型发起 式证券投资基金的基金经理；2019年 9 月 11日起任建信中证红利潜力指数证券 投资基金的基金经理；2019年 11月 13 日起任建信 MSCI中国 A股指数增强型证 券投资基金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 建信中证红利潜力指数 2021年第 3季度报告 第 6页 共 13页 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规 定和《建信中证红利潜力指数证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期间，本基金投资运作整体平稳。 本基金为被动指数基金，主要采用被动复制的策略以 达到跟踪指数的目标。报告期间，管理人严格依据指数成分股和权重信息进行股票组合的调整， 并稳健管理基金与基准指数的跟踪误差和日均跟踪偏离度，较为妥善控制了基金组合的相对风险。 报告期间，本基金的跟踪误差主要来源于新股申购和卖出的收益，成分股的分红以及因产品申赎 进行的股票仓位调整。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A净值增长率-6.67%，波动率 1.37%，本报告期本基金 C净值增长率-6.76%， 波动率 1.37%；业绩比较基准收益率-8.09%，波动率 1.40%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 建信中证红利潜力指数 2021年第 3季度报告 第 7页 共 13页 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 61,342,410.91 92.90 其中：股票 61,342,410.91 92.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,441,663.52 6.73 8 其他资产 248,453.19 0.38 9 合计 66,032,527.62 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,242,973.00 1.90 B 采矿业 3,613,564.00 5.53 C 制造业 41,739,638.82 63.93 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,643,405.48 2.52 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 177,993.60 0.27 J 金融业 7,637,002.00 11.70 K 房地产业 5,259,794.00 8.06 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 建信中证红利潜力指数 2021年第 3季度报告 第 8页 共 13页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 61,314,370.90 93.91 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 28,040.01 0.04 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 28,040.01 0.04 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 4,649 8,507,670.00 13.03 2 601318 中国平安 114,800 5,551,728.00 8.50 3 000333 美的集团 77,039 5,361,914.40 8.21 建信中证红利潜力指数 2021年第 3季度报告 第 9页 共 13页 4 000858 五 粮 液 15,338 3,365,003.82 5.15 5 601088 中国神华 148,200 3,358,212.00 5.14 6 600887 伊利股份 88,800 3,347,760.00 5.13 7 002415 海康威视 56,500 3,107,500.00 4.76 8 600048 保利发展 220,800 3,097,824.00 4.74 9 600309 万华化学 21,700 2,316,475.00 3.55 10 600585 海螺水泥 51,400 2,097,120.00 3.21 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.02 2 605567 春雪食品 629 7,422.20 0.01 3 001217 华尔泰 283 4,689.31 0.01 5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 建信中证红利潜力指数 2021年第 3季度报告 第 10页 共 13页 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,766.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 916.06 5 应收申购款 244,770.66 建信中证红利潜力指数 2021年第 3季度报告 第 11页 共 13页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 248,453.19 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 001218 丽臣实业 15,928.50 0.02 新发未上市 2 605567 春雪食品 7,422.20 0.01 新发未上市 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信中证红利潜力指数 A 建信中证红利潜力指数 C 报告期期初基金份额总额 41,399,820.10 6,002,195.76 报告期期间基金总申购份额 5,511,809.66 6,885,860.91 减:报告期期间基金总赎回份额 7,376,241.69 1,990,373.66 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 39,535,388.07 10,897,683.01 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 2,584,948.24 建信中证红利潜力指数 2021年第 3季度报告 第 12页 共 13页 基金份额 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 2,584,948.24 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 5.13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信建信中证红利潜力指数证券投资基金设立的文件； 2、《建信中证红利潜力指数证券投资基金基金合同》； 3、《建信中证红利潜力指数证券投资基金招募说明书》； 4、《建信中证红利潜力指数证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 建信中证红利潜力指数 2021年第 3季度报告 第 13页 共 13页 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2021年 10月 26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |