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| 招商中证消费龙头指数增强A(011853) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2536350 | ||||||||
| 基金代码 | 011853 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 送出日期：2021年 10月 26日 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 1 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 招商中证消费龙头指数增强 基金主代码 011853 交易代码 011853 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 5月 25日 报告期末基金份额总额 4,136,051,600.89份 投资目标 本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，力求 实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。 同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金作为增强指数型基金，以跟踪标的指数为主，一般情 况下保持各类资产配置的基本稳定，与此同时，在综合考量 系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动 性要求、申购赎回以及分红等因素后，在有效控制基金跟踪 误差的前提下，对基金资产进行合理配置。 2、股票投资策略 本基金将参考标的指数成份券在指数中的权重占比初步构建 投资组合，并考虑标的指数调整作出相应调整，同时，通过 事前设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段，将跟 踪误差控制在规定范围内，控制与标的指数偏离的风险。 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 本基金其他主要投资策略包括：港股投资策略、债券投资策 略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券 投资策略、存托凭证投资策略、参与融资及转融通证券出借 业务策略。 业绩比较基准 中证消费龙头指数收益率*85%+恒生综合指数收益率（使用 估值汇率折算）*10%+中国人民银行人民币活期存款利率（税 后）*5% 风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金 及货币市场基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的 特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实 行 T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能 表现出比 A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动 可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连 贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通 不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性 风险）等。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 招商中证消费龙头指数增强 A 招商中证消费龙头指数增强 C 下属分级基金的交易代码 011853 011854 报告期末下属分级基金的份 额总额 726,626,559.97份 3,409,425,040.92份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日－2021年 9月 30日） 招商中证消费龙头指数增强 A 招商中证消费龙头指数增强 C 1.本期已实现收益 4,055,680.87 17,064,810.70 2.本期利润 -24,669,460.90 -145,262,651.95 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.0315 -0.0363 4.期末基金资产净值 703,948,936.56 3,298,366,574.29 5.期末基金份额净值 0.9688 0.9674 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商中证消费龙头指数增强 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.75% 1.27% -14.37% 1.68% 11.62% -0.41% 自基金合同 生效起至今 -3.12% 1.07% -17.60% 1.51% 14.48% -0.44% 招商中证消费龙头指数增强 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.85% 1.27% -14.37% 1.68% 11.52% -0.41% 自基金合同 生效起至今 -3.26% 1.07% -17.60% 1.51% 14.34% -0.44% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 注：本基金合同于2021年 5月25日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立 日起 6个月内为建仓期，截至报告期末基金建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 说明 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 任职日期 离任日期 年限 侯昊 本基金 基金经 理 2021年 5 月 25日 - 12 男，硕士。2009年 7月加入招商基金管 理有限公司，曾任风险管理部风控经理， 量化投资部助理投资经理、投资经理， 现任量化投资部副总监兼招商中证白酒 指数证券投资基金、招商国证生物医药 指数证券投资基金、招商深证 100指数 证券投资基金、招商央视财经 50指数证 券投资基金、招商中证大宗商品股票指 数证券投资基金（LOF）、招商中证煤炭 等权指数证券投资基金、招商中证银行 指数证券投资基金、招商中证消费龙头 指数增强型证券投资基金、招商中证新 能源汽车指数型证券投资基金基金经 理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定 以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等 各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资 权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开 放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 4.4.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行， 本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情形。报告期内亦未发现其他有可能导致不公平交易和利益输 送的重大异常交易行为。 4.5 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内经济数据较二季度见顶后持续回落，并在 9 月份回落至枯荣线以下；从流动 性情况来看，短端货币市场依然维持宽松，但波动有所加大，投向实体的信用持续回落， 企业中长期贷款增速见顶回落。从行业来看，煤炭、公用事业、有色金属、钢铁、化工等 行业板块涨幅较大，医药、休闲服务、食品饮料、传媒、家电、纺织服装等行业板块下跌 较多。本基金的消费龙头指数报告期内下跌 15.16%。关于本基金的运作，在这段期间我们 按照既定规则基本上完成了建仓的操作。 4.6 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为-2.75%，同期业绩基准增长率为-14.37%，C 类份额净值增长率为-2.85%，同期业绩基准增长率为-14.37%。 4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,646,477,906.55 89.97 其中：股票 3,646,477,906.55 89.97 2 基金投资 - - 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 3 固定收益投资 120,954,981.60 2.98 其中：债券 120,954,981.60 2.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 70,000,000.00 1.73 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 204,372,662.18 5.04 8 其他资产 11,384,433.02 0.28 9 合计 4,053,189,983.35 100.00 注：上表权益投资中通过港股通交易机制投资的港股金额人民币 165,945,135.47元，占基 金净值比例 4.15%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 101,345,130.00 2.53 B 采矿业 - - C 制造业 2,308,086,514.88 57.67 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,343,160.00 0.13 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 20,579,760.00 0.51 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 430,774,446.56 10.76 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 5,837,340.00 0.15 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 65,443,799.30 1.64 S 综合 - - 合计 2,937,410,150.74 73.39 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 540,082,036.11 13.49 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,425,466.03 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,556,343.45 0.04 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 32,194.84 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 14,282.17 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.00 S 综合 - - 合计 543,122,620.34 13.57 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 89,405,365.42 2.23 消费者非必需品 59,979,786.84 1.50 消费者常用品 8,833,751.58 0.22 能源 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 - - 信息技术 7,726,231.63 0.19 基础材料 - - 地产业 - - 公用事业 - - 合计 165,945,135.47 4.15 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000333 美的集团 7,148,307 497,522,167.20 12.43 2 600519 贵州茅台 260,700 477,081,000.00 11.92 3 000858 五 粮 液 1,993,700 437,397,843.00 10.93 4 600887 伊利股份 9,818,161 370,144,669.70 9.25 5 601888 中国中免 1,206,577 313,710,020.00 7.84 6 603288 海天味业 1,345,034 147,953,740.00 3.70 7 002027 分众传媒 15,992,408 117,064,426.56 2.92 8 002714 牧原股份 1,952,700 101,345,130.00 2.53 9 600660 福耀玻璃 1,733,343 73,233,741.75 1.83 10 300413 芒果超媒 1,111,470 48,448,977.30 1.21 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 00700 腾讯控股 232,600 89,405,365.4 2 2.23 2 000651 格力电器 2,008,100 77,813,875.0 0 1.94 3 300014 亿纬锂能 675,777 66,922,196.3 1 1.67 4 600690 海尔智家 2,375,100 62,108,865.0 0 1.55 5 688169 石头科技 66,501 47,011,551.93 1.17 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 119,726,347.00 2.99 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 7 可转债（可交换债） 1,228,634.60 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 120,954,981.60 3.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019649 21国债 01 450,000 45,036,000.00 1.13 2 019628 20国债 02 300,000 29,991,000.00 0.75 3 020438 21贴债 41 300,000 29,856,000.00 0.75 4 019645 20国债 15 148,300 14,843,347.00 0.37 5 113050 南银转债 8,720 1,005,939.20 0.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险 管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除腾讯控股（证券代码 00700）外其他证券的发行主体 未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据2021年 3月12日发布的相关公告，该证券发行人因涉嫌违反法律法规被国家市场 监督管理总局处以罚款。 根据2021年 4月30日发布的相关公告，该证券发行人因涉嫌违反法律法规被国家市场 监督管理总局处以罚款。 根据 2021年 7月 7日发布的相关公告，该证券发行人因涉嫌违反法律法规被国家市场 监督管理总局处以罚款。 根据2021年 7月24日发布的相关公告，该证券发行人因涉嫌违反法律法规被国家市场 监督管理总局处以罚款。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,075,450.83 2 应收证券清算款 465,231.94 3 应收股利 - 4 应收利息 1,590,897.51 5 应收申购款 7,252,852.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,384,433.02 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商中证消费龙头指数增强 A 招商中证消费龙头指数增强 C 报告期期初基金份额总额 801,284,934.19 4,197,402,253.43 报告期期间基金总申购份额 40,063,599.26 203,634,700.29 减：报告期期间基金总赎回 份额 114,721,973.48 991,611,912.80 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 726,626,559.97 3,409,425,040.92 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 5,001,889.26 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 5,001,889.26 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金设立的文 件； 3、《招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金基金合同》； 4、《招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金托管协议》； 5、《招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦 9.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2021年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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