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| 交银优势行业灵活配置混合(519697) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2536204 | ||||||||
| 基金代码 | 519697 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 26日 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银优势行业混合 基金主代码 519697 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 2月 3日 报告期末基金份额总额 961,560,555.88份 投资目标 根据宏观经济周期和市场环境的变化，自上而下灵活配置资产， 积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会，在控 制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力求实现基金资 产的长期稳定增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股 方法与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济周期 和市场环境变化趋势的基础上，动态调整投资组合比例，自上而 下灵活配置资产；通过把握和判断行业发展趋势及行业景气程度 变化，挖掘预期具有良好增长前景的优势行业，精选个股，以谋 求超额收益。 业绩比较基准 60%×沪深 300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率 风险收益特征 本基金是一只灵活配置的混合型基金，属于基金中的较高风险品 种，风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3页 共 12页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日） 1.本期已实现收益 384,716,330.78 2.本期利润 146,180,998.15 3.加权平均基金份额本期利润 0.1402 4.期末基金资产净值 5,750,661,890.27 5.期末基金份额净值 5.981 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平 要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.94% 0.97% -3.41% 0.72% 5.35% 0.25% 过去六个月 12.32% 0.93% -0.86% 0.66% 13.18% 0.27% 过去一年 17.95% 1.05% 6.17% 0.73% 11.78% 0.32% 过去三年 92.56% 1.19% 32.37% 0.81% 60.19% 0.38% 过去五年 147.04% 1.11% 39.82% 0.71% 107.22% 0.40% 自基金合同 生效起至今 571.12% 1.26% 87.50% 0.86% 483.62% 0.40% 注：1、本基金业绩比较基准自 2015年 10月 1日起，由“60%×沪深 300指数收益率+40%×中信 标普全债指数收益率”变更为“60%×沪深 300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率”， 3.2.2同。详情见本基金管理人于 2015年 9月 28日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于 旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》。 2、交银优势行业上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金转型起至今”，下同。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4页 共 12页 率变动的比较 注：本基金由交银施罗德保本混合型证券投资基金转型而来。基金转型日为 2012年 2月 3日。本 基金的投资转型期为交银施罗德保本混合型证券投资基金保本周期到期选择期截止日次日（即 2012年 2月 3日）起的 3个月。截至投资转型期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及 招募说明书有关投资比例的约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 何帅 交银优势 行业混 合、交银 阿尔法核 心混合、 交银持续 成长主题 混合的基 金经理 2015年 7月 9 日 - 11年 何帅先生，上海财经大学硕士。历任国 联安基金管理有限公司研究员。2012年 加入交银施罗德基金管理有限公司，历 任行业分析师。 注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5页 共 12页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其 他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作 符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所 管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制 度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比 例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交 易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资 类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来 加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交 易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的 交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形， 本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交 易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6页 共 12页 2021年三季度，权益市场较为担忧能源紧缺及能源价格上涨，所以能源价格与成本相关的 制造业等板块回落，而能源板块如煤炭、电力等上涨明显。从宏观层面，我们发现三季度经济指 标开始趋弱，预计未来一段时间内，经济增长速度很难呈现出上半年的较高增速。 我们在三季度依然聚焦于挖掘能够有独立成长能力的公司，他们往往在某一领域具备领先优 势，同时现阶段可能面对较大市场机会。我们希望致力于深度研究，为持有人带来长期可持续的 超额收益，也希望通过追求较好的持有体验，力求使得基金业绩能够最大幅度的转化为持有人收 益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额 净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 4,388,192,968.57 74.49 其中：股票 4,388,192,968.57 74.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 309,959,000.00 5.26 其中：债券 309,959,000.00 5.26 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,173,597,351.17 19.92 8 其他资产 19,359,220.55 0.33 9 合计 5,891,108,540.29 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7页 共 12页 例（%） A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 3,425,493,362.48 59.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 20,183.39 0.00 F 批发和零售业 18,669.81 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 27,463,123.85 0.48 J 金融业 - - K 房地产业 555,001,786.94 9.65 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 19,443.64 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 22,690,315.08 0.39 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 251,395,757.66 4.37 S 综合 106,072,208.90 1.84 合计 4,388,192,968.57 76.31 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300408 三环集团 9,406,869 348,994,839.90 6.07 2 002050 三花智控 14,101,893 320,959,084.68 5.58 3 601208 东材科技 14,114,330 224,841,276.90 3.91 4 688357 建龙微纳 1,537,998 211,120,985.46 3.67 5 000002 万 科 A 8,797,800 187,481,118.00 3.26 6 300413 芒果超媒 4,268,156 186,048,920.04 3.24 7 600529 山东药玻 6,240,763 185,974,737.40 3.23 8 001979 招商蛇口 14,312,041 185,197,810.54 3.22 9 002493 荣盛石化 8,899,146 167,303,944.80 2.91 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8页 共 12页 10 601677 明泰铝业 4,512,395 155,903,247.25 2.71 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 309,959,000.00 5.39 其中：政策性金融债 309,959,000.00 5.39 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 309,959,000.00 5.39 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 210304 21进出 04 1,300,000 129,987,000.00 2.26 2 210401 21农发 01 700,000 70,112,000.00 1.22 3 210407 21农发 07 700,000 69,804,000.00 1.21 4 210301 21进出 01 400,000 40,056,000.00 0.70 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9页 共 12页 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,480,527.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,239,577.60 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10页 共 12页 5 应收申购款 14,639,115.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,359,220.55 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,114,888,317.61 报告期期间基金总申购份额 160,204,323.72 减：报告期期间基金总赎回份额 313,532,085.45 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 961,560,555.88 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11页 共 12页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准交银施罗德保本混合型证券投资基金募集的文件； 2、《交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、《交银施罗德保本混合型证券投资基金基金合同》； 6、《交银施罗德保本混合型证券投资基金招募说明书》； 7、《交银施罗德保本混合型证券投资基金托管协议》； 8、《交银施罗德保本混合型证券投资基金保函》； 9、上海源泰律师事务所出具的《关于申请募集交银施罗德保本混合型证券投资基金之法律 意见书》； 10、上海市通力律师事务所出具的《关于交银施罗德保本混合型证券投资基金保本周期到期 转型方案及基金合同修改的法律意见》； 11、基金管理人业务资格批件、营业执照； 12、基金托管人业务资格批件、营业执照； 13、报告期内交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原 稿。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12页 共 12页 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的 网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件 或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客 户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件： services@jysld.com。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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