最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 交银丰晟收益债券A(005577) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2536090 | ||||||||
| 基金代码 | 005577 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 26日 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银丰晟收益债券 基金主代码 005577 基金运作方式 契约型，本基金在基金合同生效之日起两年（含两 年）的期间内封闭式运作，封闭期结束后转为开放式 运作。 基金合同生效日 2018年 5月 23日 报告期末基金份额总额 689,915,308.88份 投资目标 在严格控制风险的前提下,力求获得高于业绩基准的投 资收益。 投资策略 封闭期内的投资策略： 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化 的基本面研究和严谨的信用分析，在分析和判断宏观 经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，充分利 用封闭式运作优势，以买入持有和杠杆套息等为基本 投资策略，获取稳定收益；同时，本基金将严格控制 信用风险，在严谨深入的信用分析基础上，综合考量 信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求 关系和收益率水平等，自下而上精选投资标的。 转为开放式运作后的投资策略： 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化 的基本面研究和严谨的信用分析，在分析和判断宏观 经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调 整大类金融资产比例，自上而下决定类属资产配置和 债券组合久期、期限结构；在严谨深入的信用分析基 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3页 共 13页 础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券 的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上精选 投资标的。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 交银丰晟收益债券 A 交银丰晟收益债券 C 下属分级基金的交易代码 005577 005578 报告期末下属分级基金的份额总额 681,954,881.22份 7,960,427.66份 注：本基金自 2020年 5月 26日起转为开放式运作。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日） 交银丰晟收益债券 A 交银丰晟收益债券 C 1.本期已实现收益 5,968,268.18 31,121.50 2.本期利润 4,759,221.92 -1,587.14 3.加权平均基金份额本期利润 0.0101 -0.0005 4.期末基金资产净值 753,629,833.33 8,701,046.64 5.期末基金份额净值 1.1051 1.0930 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水 平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 交银丰晟收益债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4页 共 13页 过去三个月 1.13% 0.03% 0.83% 0.06% 0.30% -0.03% 过去六个月 2.56% 0.03% 1.28% 0.05% 1.28% -0.02% 过去一年 4.43% 0.03% 2.13% 0.04% 2.30% -0.01% 过去三年 15.54% 0.05% 4.80% 0.07% 10.74% -0.02% 自基金合同 生效起至今 20.25% 0.06% 5.87% 0.07% 14.38% -0.01% 交银丰晟收益债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.97% 0.03% 0.83% 0.06% 0.14% -0.03% 过去六个月 2.25% 0.03% 1.28% 0.05% 0.97% -0.02% 过去一年 3.80% 0.03% 2.13% 0.04% 1.67% -0.01% 过去三年 13.47% 0.05% 4.80% 0.07% 8.67% -0.02% 自基金合同 生效起至今 17.85% 0.06% 5.87% 0.07% 11.98% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5页 共 13页 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例 符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 于海颖 交银纯债 债券发 起、交银 丰晟收益 债券、交 银裕泰两 年定期开 放债券、 交银裕坤 纯债一年 定期开放 债券、交 银鸿光一 年混合、 交银鸿福 2018年 5月 23日 - 15年 于海颖女士，天津大学数量经济学硕 士、经济学学士。历任北方国际信托投 资股份有限公司固定收益研究员，光大 保德信基金管理有限公司交易员、基金 经理助理、基金经理，银华基金管理有 限公司基金经理，五矿证券有限公司固 定收益事业部投资管理部总经理。其中 2007年 11月 9日至 2010年 8月 30日 任光大保德信货币市场基金基金经理， 2008年 10月 29日至 2010年 8月 30日 任光大保德信增利收益债券型证券投资 基金基金经理，2011年 6月 28日至 2013年 6月 16日任银华永祥保本混合 型证券投资基金基金经理，2011年 8月 2日至 2014年 4月 24日任银华货币市 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6页 共 13页 六个月混 合、交银 鸿信一年 持有期混 合的基金 经理，公 司固定收 益（公 募）投资 总监 场证券投资基金基金经理，2012年 8月 9日至 2014年 10月 7日任银华纯债信 用主题债券型证券投资基金（LOF）基金 经理，2013年 4月 1日至 2014年 4月 24日任银华交易型货币市场基金基金经 理，2013年 8月 7日至 2014年 10月 7 日任银华信用四季红债券型证券投资基 金基金经理，2013年 9月 18日至 2014 年 10月 7日任银华信用季季红债券型证 券投资基金基金经理，2014年 5月 8日 至 2014年 10月 7日任银华信用债券型 证券投资基金(LOF)基金经理。2016年 加入交银施罗德基金管理有限公司。 2017年 6月 10日至 2018年 7月 18日 担任交银施罗德丰硕收益债券型证券投 资基金的基金经理。2017年 6月 10日 至 2019年 3月 14日担任交银施罗德定 期支付月月丰债券型证券投资基金、交 银施罗德强化回报债券型证券投资基 金、交银施罗德增利增强债券型证券投 资基金、交银施罗德增强收益债券型证 券投资基金、转型前的交银施罗德荣鑫 保本混合型证券投资基金、转型前的交 银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 的基金经理。2016年 12月 29日至 2020 年 8月 21日担任交银施罗德丰盈收益债 券型证券投资基金的基金经理。2017年 6月 10日至 2020年 8月 21日担任交银 施罗德增利债券证券投资基金的基金经 理。2018年 5月 25日至 2021年 1月 15 日担任交银施罗德裕如纯债债券型证券 投资基金的基金经理。 注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其 他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作 符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7页 共 13页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所 管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制 度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比 例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交 易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资 类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来 加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交 易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的 交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形， 本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交 易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2021年三季度，债券市场呈现震荡偏强的格局，季初央行超预期降准，债券收益率大 幅下行，此后由于疫情反复、限电及融资监管加强，经济基本面持续低于预期，市场对政策进一 步宽松的预期抬升，但在通胀维持高位、宽信用政策陆续出台之下，债市维持区间震荡。 报告期内，基于对宏观经济的判断，结合市场收益率曲线形态变动，同时由于本组合本报告 期内规模变动较大，因此组合配置方面，适度增加了组合久期，并考虑在市场此前上涨的基础 上，市场的利差已经较窄，组合在个券配置的过程中，更加注重组合的静态收益水平，同时，考 虑到整体资金面仍相对宽松，组合维持了较高的杠杆水平，以提高组合静态收益，为组合增厚收 益。 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8页 共 13页 三季度以来债券收益率震荡下行，主要源自经济基本面超预期回落和较为宽松的流动性环 境。展望 2021年四季度，预计在融资收缩和生产受限下经济动能将进一步趋弱，但通胀在“双 碳”政策约束供给之下或将保持高位，政策逐步在宽信用端发力，在流动性维持合理充裕之下， 关注部分行业风险事件的化解和政策可能的边际变化以及稳经济的基建项目推进和落地情况，债 券或延续震荡行情。在这种情况下，组合将以信用债配置为主，并关注利率债的投资机会，信用 债个券选择方面，仍将结合绝对收益率水平和相对利差水平进行个券的精选，并保持适度杠杆， 以提升组合的静态收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额 净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 924,926,900.00 97.84 其中：债券 924,926,900.00 97.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,700,451.81 0.71 8 其他资产 13,734,367.74 1.45 9 合计 945,361,719.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9页 共 13页 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 41,032,800.00 5.38 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 118,508,000.00 15.55 5 企业短期融资券 10,044,000.00 1.32 6 中期票据 755,342,100.00 99.08 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 924,926,900.00 121.33 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 019649 21国债 01 410,000 41,032,800.00 5.38 2 101800423 18渝高新 MTN001 300,000 31,047,000.00 4.07 3 101800193 18吴江经开 MTN002 200,000 21,018,000.00 2.76 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10页 共 13页 4 101900509 19泉国投 MTN001 200,000 20,858,000.00 2.74 5 101900299 19江北国资 MTN001 200,000 20,816,000.00 2.73 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11页 共 13页 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,434.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,177,649.04 5 应收申购款 1,552,284.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,734,367.74 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银丰晟收益债券 A 交银丰晟收益债券 C 报告期期初基金份额总额 321,197,904.85 439,026.64 报告期期间基金总申购份额 402,831,297.86 7,816,458.40 减:报告期期间基金总赎回份额 42,074,321.49 295,057.38 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 681,954,881.22 7,960,427.66 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12页 共 13页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集注册交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的 网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 13页 共 13页 或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客 户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件： services@jysld.com。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |