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| 英大安鑫66个月定期开放债券(009770) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2535482 | ||||||||
| 基金代码 | 009770 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：英大基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 26日 英大安鑫 66个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 22日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 英大安鑫 66个月定期开放债券 场内简称 - 交易代码 009770 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020年 9月 24日 报告期末基金份额总额 7,999,027,982.39份 投资目标 本基金封闭期内采用买入并持有到期投资策略，投资 于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的 固定收益类工具，力争为投资者创造长期稳定的投资 回报。 投资策略 1.封闭期配置策略：持有到期策略、资产配置策略、 信用债券投资策略、杠杆投资策略、现金管理策略、 资产支持证券投资策略； 2.开放期投资策略：开放期内，基金规模将随着投资 人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基 金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市 场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做 好流动性管理。 业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起 始日中国人民银行公布的三年期定期存款利率（税 后）+1.25% 风险收益特征 本基金为定期开放债券型基金，其预期风险和预期收 益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基 金。 英大安鑫 66个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 7月 1日 － 2021年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 75,820,223.93 2.本期利润 75,820,223.93 3.加权平均基金份额本期利润 0.0095 4.期末基金资产净值 8,052,174,891.34 5.期末基金份额净值 1.0066 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.93% 0.01% 0.98% 0.01% -0.05% 0.00% 过去六个月 1.88% 0.01% 1.96% 0.01% -0.08% 0.00% 过去一年 3.64% 0.01% 4.00% 0.01% -0.36% 0.00% 自基金合同 生效起至今 3.68% 0.01% 4.08% 0.01% -0.40% 0.00% 英大安鑫 66个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 易祺坤 本基金基 金经理 2020年 9月 24日 - 10 北京大学理学学士。 2011年 8月至 2013年 8 月就职于寰富投资 英大安鑫 66个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 咨询（上海）有限公 司，任衍生品交易员。 2013年10月加入英大 基金管理有限公司， 历任交易管理部交易 员、交易管理部副总 经理（主持工作）。现 任固定收益部总经理 助理、基金经理，英 大现金宝货币市场基 金、英大纯债债券型 证券投资基金、英大 灵活配置混合型发起 式证券投资基金、英 大通盈纯债债券型证 券投资基金、英大安 惠纯债债券型证券投 资基金、英大智享债 券型证券投资基金、 英大通惠多利债券型 证券投资基金基金经 理 张大铮 本基金基 金经理 2020年 9月 24日 - 19 香港中文大学工商管 理硕士。历任中银国 际证券有限责任公司 高级分析员，中国国 际金融有限公司固定 收益部副总经理、资 产管理部副总经理， 摩根士丹利华鑫基金 管理有限公司助理总 经理、固定收益投资 部总监，民生基金管 理有限公司(筹)副总 裁。2019年 5月加入 英大基金，曾任总经 理助理（投资总监）， 现任副总经理兼固定 收益部总经理，英大 纯债债券型证券投资 基金、英大策略优选 混合型证券投资基 金、英大灵活配置混 合型发起式证券投资 基金、英大通盈纯债 英大安鑫 66个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 债券型证券投资基 金、英大安惠纯债债 券型证券投资基金、 英大智享债券型证券 投资基金、英大通惠 多利债券型证券投资 基金基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及《英大安鑫 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《英大安鑫 66个月定期开放债券型证券投资基金 招募说明书》等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最 大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基 金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理 业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公 平交易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。 公司保障投资决策公平的控制方法包括：实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负 责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投 资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立 了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资 研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同 的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。 公司保障交易分配公平的控制方法包括：建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职 能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可 稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实 英大安鑫 66个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 现。 风险管理部定期对不同投资组合（尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合）在连续四个 季度期间内、不同时间窗下（1日内、3日内、5日内等）的同向交易以及反向交易的交易时机和 交易价差进行事后合理性分析。 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英 大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控 等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组 合之间存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年三季度，随着地方隐性债务管理的趋严、对房地产供需两端收紧政策的严格执行以及 部分行业监管政策的收紧，叠加疫情的间歇爆发抑制居民消费的恢复节奏，经济下行的压力进一 步显现。央行 7月初全面降准 0.5%，债券收益率出现一波明显下行，市场出现降息预期。但随后 3次 MLF和 LPR均维持价格不变，降息预期下降，资金利率中枢小幅震荡。随着 8月地方债发行 开始放量，资金面小幅收紧。另一方面，市场对于宽信用、逆周期调节的预期也逐渐增强，10年 国债收益率触底后震荡上行。 本基金投资采用买入并持有到期策略，在投资过程中始终秉持适度杠杆、适度久期原则。本 基金使用摊余成本法进行估值，净值表现较为稳定。 展望四季度，经济下行压力短期难以缓解的大背景下，货币政策收紧概率不大，但地方债发 行的持续放量以及 MLF的逐月到期仍会对资金面形成一定扰动，资金利率仍会围绕政策利率中枢 波动，但波幅较三季度有所提升。本基金在运作时会更加关注资金面的变化，动态调整融资结构 和成本，在严控产品信用风险和流动性风险的同时，为持有人带来稳定的投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0066元；本报告期基金份额净值增长率为 0.93%，业绩 比较基准收益率为 0.98%。 英大安鑫 66个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,565,833,754.51 98.17 其中：债券 10,565,833,754.51 98.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 557,143.94 0.01 8 其他资产 196,238,709.24 1.82 9 合计 10,762,629,607.69 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。 英大安鑫 66个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,565,833,754.51 131.22 其中：政策性金融债 10,565,833,754.51 131.22 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,565,833,754.51 131.22 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 160303 16进出 03 61,900,000 6,126,710,493.35 76.09 2 160405 16农发 05 10,700,000 1,059,788,233.34 13.16 3 190204 19国开 04 10,400,000 1,044,232,494.71 12.97 4 160408 16农发 08 10,400,000 1,032,107,800.82 12.82 5 200408 20农发 08 7,500,000 747,792,329.85 9.29 英大安鑫 66个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 - 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 5.9.3 本期国债期货投资评价 - 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，本基金投资的 前十名证券的发行主体本期除以下情形外，未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 中国农业发展银行：2021 年 1月 29 日，因未办理建筑工程施工许可证进行建设，乌审旗住 房和城乡建设局依据《建筑工程施工许可管理办法》第十二条，对中国农业发展银行乌审旗支行 处以罚款 2479.3 元。 国家开发银行：2020 年 12月 25 日，因为违规的政府购买服务项目提供融资等二十四项问 题被中国银保监会处以罚款 4880 万元；2020 年 10 月 26 日，因违规开展外汇交易被国家外汇 管理局北京外汇管理部处以罚款 60 万人民币。 进出口银行：2021年 7月 13日，因违规投资企业股权等违法违规行为，被中国银行保险监 英大安鑫 66个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 督管理委员会处以罚没 7345.6万元 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 196,238,709.24 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 196,238,709.24 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期内未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 7,999,027,982.39 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 英大安鑫 66个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 报告期期末基金份额总额 7,999,027,982.39 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 300,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 300,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210701 - 20210930 3,598,999,000.00 0.00 0.00 3,598,999,000.00 44.99% 2 20210701 - 20210930 2,399,699,000.00 0.00 0.00 2,399,699,000.00 30.00% 个人 - - - - - - - 英大安鑫 66个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 产品特有风险 （1）赎回申请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎 回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波 动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按 约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基 金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。 （4）提前终止基金合同的风险 高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元而面临的转换基金运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 （5）对重大事项进行投票表决时面临的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并 对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 - §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准英大安鑫 66个月定期开放债券型证券投资基金设立的文件 《英大安鑫 66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 《英大安鑫 66个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》 《英大安鑫 66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 《英大安鑫 66个月定期开放债券型证券投资基金产品资料概要》 基金管理人业务资格批件和营业执照 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 英大安鑫 66个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 9.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费 后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：http://www.ydamc.com/ 英大基金管理有限公司 2021年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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