最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东方岳灵活配置混合(002545) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2535333 | ||||||||
| 基金代码 | 002545 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方岳灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十六日 东方岳灵活配置混合 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方岳灵活配置混合 基金主代码 002545 交易代码 002545 前端交易代码 002545 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 9月 22日 报告期末基金份额总额 243,921,024.13份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，灵活调整资产配置， 力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过对类别资产的灵活配置，在严格控制风险 的基础上，精选具有较高投资价值的股票和债券，获 得基金的长期稳定增值。 业绩比较基准 30%×沪深 300指数收益率＋70%×中债总全价指数收 益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 东方岳灵活配置混合 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 7月 1日 － 2021年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 12,943,644.91 2.本期利润 414,585.65 3.加权平均基金份额本期利润 0.0027 4.期末基金资产净值 391,650,315.62 5.期末基金份额净值 1.6056 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.01% 1.23% -1.15% 0.37% 2.16% 0.86% 过去六个月 10.98% 1.10% 0.25% 0.34% 10.73% 0.76% 过去一年 19.76% 1.22% 3.98% 0.37% 15.78% 0.85% 过去三年 103.13% 1.32% 16.89% 0.39% 86.24% 0.93% 过去五年 102.52% 1.14% 16.21% 0.35% 86.31% 0.79% 自基金合同 生效起至今 102.75% 1.13% 16.23% 0.35% 86.52% 0.78% 东方岳灵活配置混合 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 盛泽（先生） 本基金基 金经理、 量化投资 部副总经 理 2018年 9月 12日 - 6年 量化投资部副总经 理，华威大学经济与 国际金融经济学硕 士，6 年投资从业经 历。曾任德邦基金管 理有限公司投资研究 部研究员、基金经理 助理职位。2018 年 7 东方岳灵活配置混合 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 月加盟本基金管理 人，曾任量化投资部 总经理助理，东方启 明量化先锋混合型证 券投资基金基金经 理，现任东方量化成 长灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理、东方岳灵活配置 混合型证券投资基金 基金经理、东方鼎新 灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、 东方量化多策略混合 型证券投资基金基金 经理、东方核心动力 混合型证券投资基金 基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方岳灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人 利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了公司公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 东方岳灵活配置混合 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对 于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度市场回顾来看，小盘指数表现明显优于大盘，总体上延续了自今年 3月以来的风格， 但值得注意的是这一风格在 9月中旬以来发生了反转。行业方面煤炭、有色、钢铁等周期性行业 涨幅居前，消费者服务、医药、食品等行业相对弱势，但值得注意的是 9月中旬以来行业风格有 所反转，周期行业普遍回调，必选消费反弹明显。回顾宏观层面，随着各国疫苗普及率和政策应 对能力的提升，3季度疫情对于全球经济的影响逐渐衰减，随复苏而来的是全球资源品价格的上 涨，尤其是能源的短缺逐渐成为全球经济共同面临的主要挑战。国内由于诸多因素导致煤供给不 足，而由于缺煤、新能源出力不足、能源双控等原因共同作用导致的各地的缺电问题已经成为当 前经济运行的核心矛盾。虽然随着国家层面一系列针对民生用煤、民生用电的保障措施出台，拉 闸限电有所缓解，但煤价仍在不断创下新高，随着北方逐渐入冬，接下来媒、气、电的供需紧张 局面可能还会加剧。相应的，高能耗产业受环保、安全，及限产等影响供给端增幅有限，且通胀 东方岳灵活配置混合 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 由 PPI向 CPI传导的概率较大。通胀的陡增究其原因主要还是由于供需错配所导致，短期内此情 况较难减弱。这势必还将影响到四季度的经济运行和货币政策，政策层面将面临经济下行压力与 通胀压力的双重困难。对于我国生产国的结构特征，工业企业利润将受到一定程度的挤压，居民 消费也主要由生产力所决定，因此短期极端的滞胀风险值得警惕。接下来一段时间，从行业角度 来看，我们将重点关注能源短缺、通胀、地产企业信用风险这三条主线，寻找结构化机会和规避 某些行业风险；从风格角度来看，我们将重点关注市值、动量风格当前的反转趋势，在市场重新 形成明确的风格之前控制好组合风险因子的暴露，避免在风格震荡中产生回撤。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2021年 7月 1日起至 2021年 9月 30日，本基金净值增长率为 1.01%，业绩比较基准收益率 为-1.15%，高于业绩比较基准 2.16%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 366,184,367.73 93.32 其中：股票 366,184,367.73 93.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 26,138,964.44 6.66 8 其他资产 94,114.08 0.02 9 合计 392,417,446.25 100.00 东方岳灵活配置混合 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 18,077.03 0.00 B 采矿业 26,213,378.00 6.69 C 制造业 174,360,952.21 44.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 4,783,861.00 1.22 E 建筑业 10,248,746.69 2.62 F 批发和零售业 61,969.47 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 6,823,699.20 1.74 H 住宿和餐饮业 40,786.40 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,133,001.11 1.31 J 金融业 99,209,349.92 25.33 K 房地产业 8,930,471.00 2.28 L 租赁和商务服务业 11,882,000.00 3.03 M 科学研究和技术服务业 8,692,598.84 2.22 N 水利、环境和公共设施管理业 94,937.44 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 9,678,741.80 2.47 R 文化、体育和娱乐业 11,797.62 0.00 S 综合 - - 合计 366,184,367.73 93.50 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 11,400 20,862,000.00 5.33 2 002415 海康威视 219,700 12,083,500.00 3.09 3 601888 中国中免 45,700 11,882,000.00 3.03 4 600036 招商银行 223,300 11,265,485.00 2.88 5 601398 工商银行 2,195,100 10,229,166.00 2.61 6 300059 东方财富 255,120 8,768,474.40 2.24 7 601857 中国石油 1,387,200 8,337,072.00 2.13 8 600028 中国石化 1,833,100 8,175,626.00 2.09 东方岳灵活配置混合 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 9 601939 建设银行 1,337,700 7,986,069.00 2.04 10 600019 宝钢股份 875,900 7,620,330.00 1.95 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金所持有的贵州茅台(600519.SH)于 2020-12-31公告，其公司高管高卫东于 2020-12-31 被上海证券交易所监管关注。主要违法事实：经查明，2020年 12月 16日，贵州茅台酒股份有限 东方岳灵活配置混合 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 公司（以下简称贵州茅台或公司）召开 2020年度贵州茅台酱香系列酒全国经销商联谊会。会议上 公司董事长高卫东表示，公司 2020年预计可完成酱香系列酒销量 2.95万吨，实现含税销售额 106 亿元，同比增长 4%。同时，多家媒体对会议内容进行报道，引发了市场和投资者的广泛关注。近 期，白酒板块上市公司受到投资者及媒体的广泛关注，相关公司的产销情况及业绩信息是市场高 度关注的热点信息，可能对公司股票交易及投资者决策产生较大影响。高卫东作为公司时任董事 长，通过非法定信息披露渠道自行对外发布涉及公司经营的重要信息。 本基金所持有的招商银行(600036.SH)于 2021-05-17被中国银行保险监督管理委员会公开处 罚。主要违法事实：一、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部 分未按规定计提风险加权资产；二、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产 品；三、理财产品之间风险隔离不到位，等二十七项违规。招商银行(600036.SH)于近一年内公告 了招商银行股份有限公司珠海分行等多个分支机构被中国银行保险监督管理委员会珠海监管分局 等监管机构分别处以处罚，主要违法违规事实涉及信贷违规、销售违规等。招商银行(600036.SH) 于近一年内公告了朱雪峰等多位分支行高管被中国银行保险监督管理委员会盐城监管分局等监管 机构分别处以处罚，违法事实涉及：对招商银行股份有限公司盐城分行个人经营性贷款资金流入 楼市负直接经办责任等。 本基金所持有的工商银行(601398.SH)于 2021-05-10被中国银行保险监督管理委员会上海监 管局公开处罚，责令改正。主要违法事实：2018年 12月，该单位部分理财产品交易存在利益输 送。工商银行(601398.SH)于 2020-12-25被中国银行保险监督管理委员会公开处罚。主要违法事 实：一、未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告；二、关键岗位未进行实 质性轮岗；三、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞等二十三项问题。工商银行 (601398.SH)于近一年内公告了中国工商银行股份有限公司天津寨上支行等多个分支机构被中国 人民银行天津分行等监管机构分别处以处罚，主要违法违规事实涉及信贷违规、销售违规等。工 商银行(601398.SH)于近一年内公告了陈鹏等多位分支行高管被中国银行保险监督管理委员会六 安监管分局等监管机构分别处以处罚，违法事实涉及：在中国工商银行股份有限公司六安分行内 控管理不到位，严重违反审慎经营规则一案中，陈鹏时任该分行个人信贷业务部总经理，是违法 行为的直接责任人等。 本基金所持有的建设银行(601939.SH)于 2021-08-13被中国人民银行公开处罚，公开批评。 主要违法事实：1、占压财政存款或者资金；2、违反账户管理规定。建设银行(601939.SH)于 2017-09-28被中国人民银行宁波市中心支行公开处罚。主要违法事实：签发空头支票。建设银行 (601939.SH)于 2017-01-23被中国人民银行宁波市中心支行公开处罚。主要违法事实：签发空头 东方岳灵活配置混合 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 支票。建设银行(601939.SH)于近一年内公告了中国建设银行股份有限公司云南省分行等多个分支 机构被中国银行保险监督管理委员会云南监管局等监管机构分别处以处罚，主要违法违规事实涉 及信贷违规、销售违规等。建设银行(601939.SH)于近一年内公告了王智勇等多位分支行高管被中 国银行保险监督管理委员会宜昌监管分局等监管机构分别处以处罚，违法事实涉及：转嫁经营成 本等。 以上事项不会对各公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有 关的各类报告或者量化投资策略，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资 超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基 金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。 （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须 遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风 险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资上述公司主要基于以下原因：该基金基于基本面进行选股，选择盈利增速较高、 基本面向好、估值较低等符合选股标准的股票进行分散投资。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 87,662.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,431.20 5 应收申购款 20.00 东方岳灵活配置混合 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 94,114.08 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 134,074,755.59 报告期期间基金总申购份额 124,275,120.18 减:报告期期间基金总赎回份额 14,428,851.64 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 243,921,024.13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 东方岳灵活配置混合 2021年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210927 - 20210930 - 49,271,528.73 - 49,271,528.73 20.20% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会 导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进 行相应处理，可能会影响投资者赎回。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 截止 2021年 9月 30日，本基金持有科创板流通受限股票。其中厦钨新能（688778），公允 价值占基金资产净值比例为 0.06%；艾为电子（688798），公允价值占基金资产净值比例为 0.05%； 国光电气（688776），公允价值占基金资产净值比例为 0.04%；和达科技（688296），公允价值 占基金资产净值比例为 0.02%；气派科技（688216），公允价值占基金资产净值比例为 0.02%；信 安世纪（688201），公允价值占基金资产净值比例为 0.02%；智洋创新（688191），公允价值占 基金资产净值比例为 0.02%；正弦电气（688395），公允价值占基金资产净值比例为 0.01%；力源 科技（688565），公允价值占基金资产净值比例为 0.01%；威腾电气（688226），公允价值占基 金资产净值比例为 0.01%；卓锦股份（688701），公允价值占基金资产净值比例为 0.01%。 东方岳灵活配置混合 2021年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、《东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方岳灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理股份有限公司 2021年 10月 26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |