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| 德邦福鑫灵活配置混合C(002106) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2535207 | ||||||||
| 基金代码 | 002106 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 26 日 德邦福鑫 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦福鑫 基金主代码 001229 交易代码 001229 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 27 日 报告期末基金份额总额 33,687,880.65 份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过对不同类 别资产的优化配置，分享中国经济快速持续增长 的成果，力求为投资者实现长期稳健的超额收 益。 投资策略 本基金通过资产配置策略、股票投资策略、固定 收益投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券 投资策略等多方面进行全面分析，调整投资组合 配置。 业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率+40%×中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水 平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票 型基金，属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 德邦福鑫 A 德邦福鑫 C 下属分级基金的交易代码 001229 002106 报告期末下属分级基金的份额总额 14,771,586.10 份 18,916,294.55 份 德邦福鑫 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ） 德邦福鑫 A 德邦福鑫 C 1．本期已实现收益 4,102,750.94 9,662,451.56 2．本期利润 2,380,858.50 4,551,403.71 3．加权平均基金份额本期利润 0.2186 0.2270 4．期末基金资产净值 31,886,839.90 40,092,878.51 5．期末基金份额净值 2.1587 2.1195 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦福鑫 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 11.08% 2.16% -4.26% 0.71% 15.34% 1.45% 过去六个 月 38.80% 1.86% -2.03% 0.66% 40.83% 1.20% 过去一年 64.40% 1.79% 4.37% 0.73% 60.03% 1.06% 过去三年 107.67% 1.42% 9.12% 0.47% 98.55% 0.95% 过去五年 104.00% 1.13% 14.37% 0.36% 89.63% 0.77% 自基金合 同生效起 至今 115.87% 1.00% 18.76% 0.32% 97.11% 0.68% 德邦福鑫 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 11.00% 2.16% -4.26% 0.71% 15.26% 1.45% 过去六个 38.62% 1.86% -2.03% 0.66% 40.65% 1.20% 德邦福鑫 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 月 过去一年 63.98% 1.79% 4.37% 0.73% 59.61% 1.06% 过去三年 106.44% 1.42% 9.18% 0.47% 97.26% 0.95% 过去五年 100.82% 1.13% 14.52% 0.36% 86.30% 0.77% 自基金合 同生效起 至今 108.22% 1.05% 17.03% 0.33% 91.19% 0.72% 注：根据 2020 年 7 月 20 日官网发布的《德邦基金管理有限公司关于德邦福鑫灵活配置混合型证券 投资基金变更业绩比较基准及修改基金合同的公告》，自 2020 年 7 月 20 日起，本基金的业绩比较 基准由“中国人民银行公布的 1年期定期存款利率（税后）+1%”变更为“60%×沪深 300 指数收 益率+40%×中债综合全价指数收益率”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 德邦福鑫 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 注 1：根据 2020 年 7 月 20 日官网发布的《德邦基金管理有限公司关于德邦福鑫灵活配置混合型 证券投资基金变更业绩比较基准及修改基金合同的公告》，自 2020 年 7 月 20 日起，本基金的业绩 比较基准由“中国人民银行公布的 1年期定期存款利率（税后）+1%”变更为“60%×沪深 300 指 数收益率+40%×中债综合全价指数收益率”。 注 2：本基金基金合同生效日为 2015 年 4 月 27 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作 时间已满一年。本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同 规定。图 1所示日期为 2015 年 4 月 27 日至 2021 年 9 月 30 日。 注 3：投资者自 2015 年 11 月 18 日起持有本基金 C类份额，图 2所示日期为 2015 年 11 月 18 日 至 2021 年 9 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 德邦福鑫 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 任职日期 离任日期 年限 吴昊 本基金 的基金 经理、德 邦稳盈 增长灵 活配置 混合型 证券投 资基金、 德邦安 鑫混合 型证券 投资基 金、德邦 惠利混 合型证 券投资 基金、德 邦科技 创新一 年定期 开放混 合型证 券投资 基金的 基金经 理。 2020 年 5 月 11 日 - 11 年 博士，2010 年 3 月至 2012 年 7月担任国联证券股份有 限公司研究所分析师；2012 年 7 月至 2015 年 2 月担任 天治基金管理有限公司研 究发展部行业研究员、基金 助理；2015 年 2 月至 2017 年 7月担任天治基金管理有 限公司权益投资部基金经 理。2017 年 8 月加入德邦基 金管理有限公司，现任本公 司基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 德邦福鑫 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内 部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人 工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况。基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 上游大宗商品在第三季度持续上涨。例如布伦特原油三季度末价格已接近 80 美元，基本接近 2018 年高点；国内动力煤期货价格更是在第三季度上涨超过 80%。PPI 在 7、8、9三个月更是达 到 9%、9.5%和 10.7%。高涨的上游价格使得市场不得不担心对中、下游行业的利润产生挤压，并 在未来抑制消费。而消费数据也确实差强人意，使得市场更加担心未来的“滞涨”风险。在第三 季度各主要指数出现一定调整。以蓝筹股为主的上证 50 下跌幅度超过 8%，而沪深 300 下跌超过 6%。以科技创新为主的创业板指数下跌也超过 6%。以中小盘股票为主的中证 500 则上涨超过 4%。 从申万行业分类来看，第三季度涨幅较大的行业分别是采掘、公用事业、有色金属、钢铁和化工， 涨幅均超过 10%。其中以煤炭为主的采掘行业涨幅更是超过 35%。跌幅较大的行业是医药生物、休 闲服务、食品饮料、传媒和家用电器，跌幅均在 10%以上，跌幅较大的行业基本以消费为主。 未来，我们认为 PPI 大概率将在今年第四季度或明年一季度见顶，大宗商品价格有可能在一 段时间内维持，但最快的上涨阶段已经过去。鉴于国内经济压力增长较大，且我国在疫情期间未 做较大量化宽松，往后看货币收紧概率不高。我们认为景气度持续较高，上游资源涨价影响较大 的行业或许将在未来半年内迎来挂点。这里包括光伏、风电等未来景气度较高的新能源行业等。 消费行业在今年回调较为充分，业绩压力也有所释放，可配置价值也逐步显现，我们也将密切关 注来自于消费和医药等板块的投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末德邦福鑫 A基金份额净值为 2.1587 元，本报告期基金份额净值增长率为 11.08%；截至本报告期末德邦福鑫 C基金份额净值为 2.1195 元，本报告期基金份额净值增长率为 11.00%；同期业绩比较基准收益率为-3.74%。 德邦福鑫 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 60,239,568.47 80.28 其中：股票 60,239,568.47 80.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,375,692.07 16.49 8 其他资产 2,420,030.96 3.23 9 合计 75,035,291.50 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 52,476,618.47 72.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,546,000.00 2.15 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - 德邦福鑫 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 J 金融业 2,405,900.00 3.34 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,056,000.00 4.25 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 755,050.00 1.05 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 60,239,568.47 83.69 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 2,000 3,660,000.00 5.08 2 002709 天赐材料 24,000 3,650,880.00 5.07 3 002812 恩捷股份 12,800 3,585,536.00 4.98 4 600884 杉杉股份 100,000 3,431,000.00 4.77 5 300750 宁德时代 6,000 3,154,380.00 4.38 6 603259 药明康德 20,000 3,056,000.00 4.25 7 600110 诺德股份 140,000 2,997,400.00 4.16 8 002460 赣锋锂业 18,000 2,932,920.00 4.07 9 002129 中环股份 60,000 2,752,200.00 3.82 10 688005 容百科技 25,000 2,702,000.00 3.75 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 德邦福鑫 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 德邦福鑫 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 诺德股份： 2021 年 6 月 8 日，因内部制度不完善，违反《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制 度的规定》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《公司信息披露制度(2017 年修订)》、《公 司投资者诉求管理工作制度》，吉林证监局对其予以监管关注。 2020 年 12 月 17 日，因违反信息披露管理办法，吉林证监局对其采取出具警示函措施的决定。 经过分析，以上事件对上述公司的经营未产生重大的实质影响，对其投资价值影响有限。本 基金持有上述公司发行的证券符合法律法规及公司制度流程的相关规定，不存在损害基金份额持 有人利益的行为。 除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 66,898.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,374.56 5 应收申购款 2,351,757.70 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,420,030.96 德邦福鑫 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注: 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况. 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦福鑫 A 德邦福鑫 C 报告期期初基金份额总额 4,277,447.58 24,297,255.11 报告期期间基金总申购份额 30,521,633.93 13,348,325.40 减:报告期期间基金总赎回份额 20,027,495.41 18,729,285.96 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 14,771,586.10 18,916,294.55 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 德邦福鑫 A 德邦福鑫 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 12,839,558.00 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 12,839,558.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） - 67.88 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内，基金管理人运用固有资金投资本基金未发生变动。 德邦福鑫 2021年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210701 - 20210930 12,839,558.00 0.00 0.00 12,839,558.00 38.11% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基 金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净 值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合 同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申 请被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基 金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或基金资产 净值低于 5000 万情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与 其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决，其他投资者可能面临转 换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难， 导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及 投资策略。 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2021 年 8 月 7 日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理有限 公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。 德邦福鑫 2021年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同； 3、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议； 4、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600 号 S1 幢 2101-2106 单元。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网 站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2021 年 10 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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