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| 金信民达纯债C(008572) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2535169 | ||||||||
| 基金代码 | 008572 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 26日 金信民达纯债 2021年第 3季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金信民达纯债 基金主代码 008571 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 6月 11日 报告期末基金份额总额 24,731,770.07份 投资目标 本基金通过债券主动投资管理，在严格控制组合风险并 保持良好流动性的前提下，力争为基金持有人获取长期 持续稳定的投资回报。 投资策略 1、资产配置策略： 本基金通过对宏观经济指标、货币政策与财政政策、商 业银行信贷扩张、国际资本流动和其他影响短期资金供 求状况等因素的分析，预判对未来利率市场变化情况。 根据对未来利率市场变化的预判情况，分析不同类别资 产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征，确定资 产在非信用类固定收益类证券（国家债券、中央银行票 据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 2、债券投资策略 债券投资组合策略 本基金在综合分析宏观经济、货币 政策的基础上，采用久期管理和信用风险管理相结合的 投资策略。在债券组合的具体构造和调整上，本基金综 合运用久期调整、收益率曲线形变预测、信用利差和信 用风险管理、回购套利等组合管理手段进行日常管理。 个券选择策略：在个券选择上，本基金综合运用利率预 期、收益率曲线估值、信用风险分析、隐含期权价值评 金信民达纯债 2021年第 3季度报告 第 3页 共 13页 估、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。 转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定 收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格 上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其 对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投 资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资 价值，以合理价格买入并持有。 3、资产支持证券等品种投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相 结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久 期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用数量化或 定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风 险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收 益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略 指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险 进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进 行配置。 4、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合 的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法 律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、 对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系， 对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水 平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限 度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长 期稳定增值。 业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行 1年期定期 存款利率（税后）*20% 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平 高于货币市场基金，低于股票型和混合型基金，属于较 低风险、较低收益的基金产品。 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 金信民达纯债 A 金信民达纯债 C 下属分级基金的交易代码 008571 008572 报告期末下属分级基金的份额总额 11,202,227.74份 13,529,542.33份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日） 金信民达纯债 A 金信民达纯债 C 金信民达纯债 2021年第 3季度报告 第 4页 共 13页 1.本期已实现收益 204,359.45 244,018.32 2.本期利润 216,671.07 241,882.39 3.加权平均基金份额本期利润 0.0281 0.0261 4.期末基金资产净值 12,174,726.40 14,666,009.95 5.期末基金份额净值 1.0868 1.0840 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金信民达纯债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.96% 0.14% 1.40% 0.05% 1.56% 0.09% 过去六个月 5.44% 0.15% 2.47% 0.04% 2.97% 0.11% 过去一年 9.06% 0.14% 4.40% 0.04% 4.66% 0.10% 自基金合同 生效起至今 8.68% 0.15% 4.06% 0.05% 4.62% 0.10% 金信民达纯债 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.90% 0.14% 1.40% 0.05% 1.50% 0.09% 过去六个月 5.33% 0.15% 2.47% 0.04% 2.86% 0.11% 过去一年 8.85% 0.14% 4.40% 0.04% 4.45% 0.10% 自基金合同 生效起至今 8.40% 0.14% 4.06% 0.05% 4.34% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 金信民达纯债 2021年第 3季度报告 第 5页 共 13页 变动的比较 注：本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 杨杰 本基金的 基金经理 2020年 6月 11日 - 11年 男，华中科技大学金融学硕士，曾任金元 证券股票研究员、固定收益研究员。现任 金信基金管理有限公司基金经理。 金信民达纯债 2021年第 3季度报告 第 6页 共 13页 刘雨卉 本基金的 基金经理 2021年 5月 11日 - 6年 南京大学数学学士，复旦大学金融学硕士。 曾任职于富安达基金任债券基金经理助 理，2019年 11月加入金信基金，任信用 债研究员。 周余 本基金的 基金经理 2020年 6月 11日 2021年 7 月 28日 14年 男，北京大学信号与信息处理专业硕士。 曾任香港汇丰银行全球金融市场部交易 员、国投瑞银基金研究员、中国银行总行 投资经理兼宏观经济分析师、诺安基金投 资经理、太平洋证券资产管理总部副总经 理兼投资总监。现担任金信基金管理有限 公司基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信民达纯债债券型发起式证券投资基金基 金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范 围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 金信民达纯债 2021年第 3季度报告 第 7页 共 13页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年 3季度我国宏观经济整体放缓。官方制造业 PMI明显下滑，而 PPI持续上行。海外方 面，能源价格大幅上涨、供应链不畅、劳动力短缺、前期投资不足、去碳化等负面影响，呈现类 滞胀格局。 我国房地产产业链面临一定压力，部分房企出现违约事件，在维护房地产市场健康发展的基 调下，预计未来地产政策或将边际小幅改善。制造业投资受到能耗双控、成本上升等不利因素的 制约。基建未来可能边际好转，但地方债务、项目资源有限等因素决定基建上升幅度有限。 货币政策整体稳定。央行进行了一次降准，市场资金利率波动有限，叠加经济下滑和机构欠 配等因素，债券市场有所上涨。预计未来货币政策仍总体稳定，而市场对通胀、宽信用、美国退 出宽松等担忧可能引起债券市场波动有所提高。 投资运作上。本期基金采取了积极的投资策略，转债仓位较上期有所提升，杠杆水平有所下 降。转债投资上进一步增强安全边际，主动调低季末仓位。信用债部分以票息策略为主，增强流 动性和安全性，提升信用质地。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末金信民达纯债 A基金份额净值为 1.0868元，本报告期基金份额净值增长率为 2.96%；截至本报告期末金信民达纯债 C基金份额净值为 1.0840元，本报告期基金份额净值增长 率为 2.90%；同期业绩比较基准收益率为 1.40%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 27,482,509.50 94.08 其中：债券 27,482,509.50 94.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 455,104.54 1.56 8 其他资产 1,274,746.91 4.36 金信民达纯债 2021年第 3季度报告 第 8页 共 13页 9 合计 29,212,360.95 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 1,496,700.00 5.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,536,850.00 9.45 其中：政策性金融债 2,536,850.00 9.45 4 企业债券 6,613,616.00 24.64 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 16,835,343.50 62.72 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 27,482,509.50 102.39 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 132009 17中油 EB 20,200 2,127,868.00 7.93 2 132007 16凤凰 EB 20,050 2,102,242.50 7.83 3 132004 15国盛 EB 16,890 1,747,439.40 6.51 4 132008 17山高 EB 16,000 1,683,520.00 6.27 5 019658 21国债 10 15,000 1,496,700.00 5.58 金信民达纯债 2021年第 3季度报告 第 9页 共 13页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性 和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套 期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资 产的长期稳定增值。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 金信民达纯债 2021年第 3季度报告 第 10页 共 13页 1 存出保证金 685.09 2 应收证券清算款 812,848.55 3 应收股利 - 4 应收利息 245,731.79 5 应收申购款 215,481.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,274,746.91 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 132009 17中油 EB 2,127,868.00 7.93 2 132007 16凤凰 EB 2,102,242.50 7.83 3 132004 15国盛 EB 1,747,439.40 6.51 4 132008 17山高 EB 1,683,520.00 6.27 5 132022 20广版 EB 1,466,946.60 5.47 6 128014 永东转债 1,124,534.00 4.19 7 110034 九州转债 996,840.00 3.71 8 113011 光大转债 683,220.00 2.55 9 128026 众兴转债 651,900.00 2.43 10 110038 济川转债 533,850.00 1.99 11 132011 17浙报 EB 406,000.00 1.51 12 127006 敖东转债 341,490.00 1.27 13 128034 江银转债 323,220.00 1.20 14 128087 孚日转债 313,110.00 1.17 15 113516 苏农转债 290,025.00 1.08 16 123010 博世转债 279,322.20 1.04 17 128039 三力转债 273,725.00 1.02 18 113044 大秦转债 211,040.00 0.79 19 110059 浦发转债 207,820.00 0.77 20 132016 19东创 EB 204,000.00 0.76 21 113532 海环转债 196,050.80 0.73 22 113589 天创转债 193,520.00 0.72 23 128040 华通转债 169,710.00 0.63 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 金信民达纯债 2021年第 3季度报告 第 11页 共 13页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金信民达纯债 A 金信民达纯债 C 报告期期初基金份额总额 5,437,926.20 5,822,252.77 报告期期间基金总申购份额 6,812,532.36 14,974,674.07 减:报告期期间基金总赎回份额 1,048,230.82 7,267,384.51 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 11,202,227.74 13,529,542.33 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 金信民达纯债 A 金信民达纯债 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 5,001,262.55 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 5,001,262.55 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） - 20.22 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金 总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金 总份额比例(%) 发起份额承诺 持有期限 基金管理人 固有资金 5,001,262.55 20.22 5,001,262.55 20.22 自合同生效之 日起不少于 3 年 基金管理人 高级管理人 员 - - - - - 基金经理等 人员 - - - - - 基金管理人 股东 5,000,262.55 20.22 5,000,262.55 20.22 自合同生效之 日起不少于 3 年 金信民达纯债 2021年第 3季度报告 第 12页 共 13页 其他 - - - - - 合计 10,001,525.10 40.44 10,001,525.10 40.44 自合同生效之 日起不少于 3 年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 1 20210701-20210912 20210915-20210922 20210928-20210930 5,001,262.55 - - 5,001,262.55 20.22 机 构 2 20210701-20210912 20210915-20210922 20210928-20210930 5,000,262.55 - - 5,000,262.55 20.22 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎 回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性 风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含 本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩 余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合 同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 金信民达纯债 2021年第 3季度报告 第 13页 共 13页 1、中国证监会准予金信民达纯债债券型发起式证券投资基金募集注册的文件； 2、《金信民达纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《金信民达纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件及营业执照。 10.2 存放地点 深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 1502室 深圳市前海深港合作区兴海大道 3040号前海世茂大厦 2603 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的 复制件或复印件。 金信基金管理有限公司 2021年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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