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| 安信优享纯债债券C(012825) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2535117 | ||||||||
| 基金代码 | 012825 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信优享纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 26日 安信优享纯债债券 2021年第 3季度报告 第 1页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 安信优享纯债债券 基金主代码 006563 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 12月 7日 报告期末基金份额总额 940,488.01份 投资目标 本基金在控制组合净值波动率的前提下，力争实现长期 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 资产配置方面，本基金通过自上而下和自下而上相结合、 定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用 类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置 比例。债券投资方面，灵活应用各种期限结构策略、信 用策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略和可转换 债券投资策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下， 最大化组合收益。资产支持证券投资方面，本基金将通 过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多 种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行资产支持 证券的投资。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市 场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信优享纯债债券 A 安信优享纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 006563 012825 安信优享纯债债券 2021年第 3季度报告 第 2页 报告期末下属分级基金的份额总额 11,379.03份 929,108.98份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日） 安信优享纯债债券 A 安信优享纯债债券 C 1.本期已实现收益 2,649.78 23,207.03 2.本期利润 2,678.19 23,551.78 3.加权平均基金份额本期利润 0.0105 0.0050 4.期末基金资产净值 12,395.40 1,012,227.20 5.期末基金份额净值 1.0893 1.0895 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信优享纯债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.42% 0.04% 0.83% 0.06% 0.59% -0.02% 过去六个月 1.90% 0.04% 1.28% 0.05% 0.62% -0.01% 过去一年 7.68% 0.23% 2.13% 0.04% 5.55% 0.19% 自基金合同 生效起至今 13.30% 0.15% 3.13% 0.07% 10.17% 0.08% 安信优享纯债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 安信优享纯债债券 2021年第 3季度报告 第 3页 过去三个月 1.44% 0.04% 0.83% 0.06% 0.61% -0.02% 自基金合同 生效起至今 1.46% 0.04% 0.88% 0.06% 0.58% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金合同生效日为 2018年 12月 07日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 安信优享纯债债券 2021年第 3季度报告 第 4页 3、根据基金管理人 2021年 6月 28日《关于安信优享纯债债券型证券投资基金新增 C类基金 份额并修改基金合同等法律文件的公告》，自 2021年 6月 28日起，本基金增加 C类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 应隽 本基金的 基金经理 2021年 6月 23 日 - 14年 应隽女士，管理学硕士，历任中国农业银 行股份有限公司金融市场部投资经理，东 兴证券股份有限公司资产管理业务总部 投资经理，现任安信基金管理有限责任公 司固定收益部基金经理。现任安信恒利增 强债券型证券投资基金、安信优享纯债债 券型证券投资基金、安信宏盈 18个月持 有期混合型证券投资基金的基金经理。 潘巍 本基金的 基金经理 2020年 6月 2 日 2021年7月 6日 12年 潘巍先生，理学硕士。历任中信证券股份 有限公司资产管理部股票研究员、信用研 究员，中华联合保险控股股份有限公司债 券投资经理，华夏基金管理有限公司专户 投资经理，安信基金管理有限责任公司固 定收益部投资经理。现任安信基金管理有 限责任公司固定收益部基金经理。曾任安 信睿享纯债债券型证券投资基金、安信优 享纯债债券型证券投资基金、安信中证信 用主体 50债券指数证券投资基金、安信 永丰定期开放债券型证券投资基金、的基 金经理；现任安信永鑫增强债券型证券投 资基金、安信永丰定期开放债券型证券投 资基金、安信新目标灵活配置混合型证券 投资基金、安信永顺一年定期开放债券型 发起式证券投资基金、安信中债 1-3年政 策性金融债指数证券投资基金、安信稳健 回报 6个月持有期混合型证券投资基金、 安信浩盈 6个月持有期混合型证券投资 基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 安信优享纯债债券 2021年第 3季度报告 第 5页 本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年三季度，海外新冠疫情有所反复，美欧日等国家的疫苗接种率达到较高水平，但大部 分发展中国家的疫苗接种率相对偏低。美欧日等国家基本延续经济恢复过程，但速度有所不同。 全球大宗商品价格高位震荡，通胀压力仍高。国内方面，宏观经济延续上半年的回落态势，供给 和需求均有所走弱。工业增加值两年复合增速继续放缓。固定资产投资增速持续下行，基建未有 明显起色，地产增速降幅较大，部分房企在紧缩政策之下，出现债务危机，这对于土地市场、竣 工以及后端产业链都构成负面影响。消费受疫情影响有所下滑，海外复苏进程会逐步减弱对我国 的出口需求。整体看，国内经济下行压力仍较大。债券市场利率在 7月快速下行，之后进入窄幅 震荡阶段。信用利差略有走阔，期限利差小幅收窄。 本基金三季度的操作以稳健为主，维持了较低的杠杆和久期，在信用环境还没恢复的前提下， 始终以利率债和中高等级信用债为主要投资方向。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值为 1.0893 元，本报告期基金份额净值增长率为 安信优享纯债债券 2021年第 3季度报告 第 6页 1.42%，同期业绩比较基准收益率为 0.83%；截至本报告期末本基金 C 类基金份额净值为 1.0895 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.44%，同期业绩比较基准收益率为 0.83%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金出现了连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为 2021年 7月 21日至 2021年 9月 30日。 自 2021年 4月 6日起至 2021年 7月 21日，本基金出现了连续 60个工作日基金份额持有人 数不满 200人的情形，本基金管理人已根据法律法规及基金合同要求拟定相关解决方案上报中国 证券监督管理委员会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 869,650.00 82.98 其中：债券 869,650.00 82.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 100,000.00 9.54 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 60,547.60 5.78 8 其他资产 17,833.38 1.70 9 合计 1,048,030.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 安信优享纯债债券 2021年第 3季度报告 第 7页 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 370,701.00 36.18 2 央行票据 - - 3 金融债券 133,194.30 13.00 其中：政策性金融债 133,194.30 13.00 4 企业债券 365,754.70 35.70 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 869,650.00 84.88 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 019645 20国债 15 1,500 150,135.00 14.65 2 010303 03国债⑶ 600 60,948.00 5.95 3 019654 21国债 06 600 60,054.00 5.86 4 019649 21国债 01 600 60,048.00 5.86 5 018008 国开 1802 500 51,290.00 5.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 安信优享纯债债券 2021年第 3季度报告 第 8页 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除 17 延新投（证券代码：127490 SH）、国开 1802（证券 代码：018008 SH）、国开 1902（证券代码：018010 SH）外其他证券的发行主体未有被监管部门 立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2021 年 1 月 11 日，延安市新区投资开发建设有限公司因未依法履行职责被国家税务总局 延安市税务局稽查局罚款 304.62万元【延税稽罚〔2021〕1号】。 2020年 10月 26日，国家开发银行因涉嫌违反法律法规被国家外汇管理局北京外汇管理部 罚款 60万元【京汇罚〔2020〕33号、京汇罚〔2020〕32号】。 2021 年 1 月 8 日，国家开发银行因提供虚假材料或隐瞒真实情况、弄虚作假,违规经营被 中国银行保险监督管理委员会罚款 4,880万元【银保监罚决字〔2020〕67号】。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,030.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,803.21 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 安信优享纯债债券 2021年第 3季度报告 第 9页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,833.38 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信优享纯债债券 A 安信优享纯债债券 C 报告期期初基金份额总额 982,266.04 - 报告期期间基金总申购份额 10,654.78 46,420,254.57 减:报告期期间基金总赎回份额 981,541.79 45,491,145.59 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-” 填列） - - 报告期期末基金份额总额 11,379.03 929,108.98 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 安信优享纯债债券 A 安信优享纯债债券 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - - 报告期期间买入/申购总份额 - 929,108.98 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 929,108.98 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额 比例（%） - 98.79 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 申购 2021-07-14 929,108.98 1,000,000.00 0.00 安信优享纯债债券 2021年第 3季度报告 第 10页 合计 929,108.98 1,000,000.00 注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20210722-20210930 - 929,108.98 - 929,108.98 98.79 2 20210701-20210721 981,093.35 22,263,420.98 23,244,514.33 - - 3 20210714-20210720 - 18,582,179.69 18,582,179.69 - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎 回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性 风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含 本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩 余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合 同终止清算、转型等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信优享纯债债券型证券投资基金募集的文件； 2、《安信优享纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《安信优享纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、《安信优享纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 安信优享纯债债券 2021年第 3季度报告 第 11页 9.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2021年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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