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| 广发瑞安精选股票A(010161) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2534748 | ||||||||
| 基金代码 | 010161 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 广发瑞安精选股票型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十六日 广发瑞安精选股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发瑞安精选股票 基金主代码 010161 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 12月 16日 报告期末基金份额总额 1,056,991,153.33份 投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的 前提下，通过对公司及行业所处的基本面进行深入 分析和把握，自下而上地精选优质上市公司，追求 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金为一只股票型基金，其股票投资占基金资产 的比例不低于 80%。在基金合同以及法律法规所允 许的范围内，本基金将对宏观经济环境、所投资主 广发瑞安精选股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 3 要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分 析，合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。 在境内股票和香港股票方面，本基金将综合考虑以 下因素进行两地股票的配置：1、宏观经济因素（如 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长 率、利率水平与走势等）；2、估值因素（如市场 整体估值水平、上市公司利润增长情况等）；3、 政策因素（如财政政策、货币政策、税收政策等）； 4、流动性因素（如货币政策的宽松情况、证券市 场的资金面状况等）。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×65%+人民币计价的恒生指数 收益率×15%+中证全债指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于 货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异 带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风 险（港股市场实行 T+0回转交易，且对个股不设涨 跌幅限制，港股股价可能表现出比 A股更为剧烈的 股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投 资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可 能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港 股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来 一定的流动性风险）等。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 广发瑞安精选股票 A 广发瑞安精选股票 C 下属分级基金的交易代 010161 010162 广发瑞安精选股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 4 码 报告期末下属分级基金 的份额总额 967,922,470.76份 89,068,682.57份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 广发瑞安精选股票 A 广发瑞安精选股票 C 1.本期已实现收益 154,626,702.93 15,438,565.84 2.本期利润 -98,884,437.71 -9,382,304.91 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0908 -0.0867 4.期末基金资产净值 1,076,709,134.79 98,767,535.80 5.期末基金份额净值 1.1124 1.1089 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发瑞安精选股票 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 -8.21% 1.49% -6.30% 0.96% -1.91% 0.53% 广发瑞安精选股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 5 月 过去六个 月 18.73% 1.54% -3.87% 0.85% 22.60% 0.69% 自基金合 同生效起 至今 11.24% 1.49% -0.89% 0.95% 12.13% 0.54% 2、广发瑞安精选股票 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -8.30% 1.49% -6.30% 0.96% -2.00% 0.53% 过去六个 月 18.50% 1.54% -3.87% 0.85% 22.37% 0.69% 自基金合 同生效起 至今 10.89% 1.49% -0.89% 0.95% 11.78% 0.54% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 广发瑞安精选股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020年 12月 16日至 2021年 9月 30日) 1、广发瑞安精选股票 A： 广发瑞安精选股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 6 2、广发瑞安精选股票 C： 注：（1）本基金合同生效日期为 2020年 12月 16日，至披露时点未满一年。 （2）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例 符合本基金合同有关规定。 广发瑞安精选股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 7 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 费逸 本基金的基 金经理；广发 聚瑞混合型 证券投资基 金的基金经 理；广发鑫益 灵活配置混 合型证券投 资基金的基 金经理；广发 盛兴混合型 证券投资基 金的基金经 理 2020- 12-16 - 11年 费逸先生，金融学硕士，持有 中国证券投资基金业从业证 书。曾任广发基金管理有限公 司研究发展部研究员、广发聚 惠灵活配置混合型证券投资 基金基金经理(自 2018年 4月 27日至 2019年 6月 26日)、 广发创新升级灵活配置混合 型证券投资基金基金经理(自 2020年 3月 2日至 2021年 5 月 13日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金 的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通 过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度， 广发瑞安精选股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 8 投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决 策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程 与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实 现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽 核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平 对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 35 次，其中 33 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 2次为不同 基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行 了审批程序。 本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年三季度，市场主要指数保持震荡。以化工、煤炭、有色为代表的行业由于 产品大幅涨价而驱动股价上涨，消费、医药等行业回调较多。我们没有因为市场的波 动而改变自己的方法论，因此并没有参与到如火如荼的周期股行情当中，而是继续检 视自己的持仓，并在长期深耕的高端制造业和消费行业中寻找机会。我们认为周期股 的上涨，在上半段可以看成是由基本面改善驱动，是对过去低估值的一个修复；在后 半段，股价演绎的逻辑是跟着产品涨价走。而常识告诉我们，全球煤炭储量最丰富的 国家及全球制造业产能最大的国家，几乎不会出现持续的工业品和资源品涨价现象， 通常只会是阶段性的。因此我们冷静地旁观市场的演变。 在三季度的具体运作中，本基金对原有持仓做了优化，对于看好的股票在下跌后 进一步加仓。因为我们相信基金回报的差异主要是来自于能否重仓投资到极少数的超 级成长股。我们增加了对半导体龙头和家电龙头公司的持仓，减持了部分光伏行业的 公司。我们会通过更加勤勉的态度和不懈的努力去探求更接近真实的基本面，以量化 的手段来控制盈利回撤的幅度，尽量减少犯错的损失，以期能够给投资人创造更理想 广发瑞安精选股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 9 的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为-8.21%，C类基金份额净值增长 率为-8.30%，同期业绩比较基准收益率为-6.30%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 975,826,941.66 82.72 其中：股票 975,826,941.66 82.72 2 固定收益投资 2,320,990.00 0.20 其中：债券 2,320,990.00 0.20 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 186,820,582.98 15.84 7 其他资产 14,706,154.84 1.25 8 合计 1,179,674,669.48 100.00 注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 152,178,573.08元，占基 金资产净值比例 12.95%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 广发瑞安精选股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 10 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 5,766.30 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 785,039,270.93 66.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 20,183.39 0.00 F 批发和零售业 2,339,716.02 0.20 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,880,083.08 1.61 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 17,326,518.16 1.47 N 水利、环境和公共设施管理业 33,485.58 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 823,648,368.58 70.07 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 - - 原材料 - - 工业 - - 非日常生活消费品 6,297.93 0.00 日常消费品 - - 医疗保健 - - 金融 - - 信息技术 124,727,979.83 10.61 广发瑞安精选股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 11 通信服务 27,444,295.32 2.33 公用事业 - - 房地产 - - 合计 152,178,573.08 12.95 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 000333 美的集团 1,497,608 104,233,516.80 8.87 2 002475 立讯精密 2,418,767 86,374,169.57 7.35 3 603986 兆易创新 562,895 81,614,146.05 6.94 4 300677 英科医疗 1,360,113 79,206,425.19 6.74 5 002371 北方华创 216,105 79,027,437.45 6.72 6 00981 中芯国际 3,717,717 68,290,643.19 5.81 7 300628 亿联网络 598,537 48,631,131.25 4.14 8 01347 华虹半导体 1,186,000 39,915,570.06 3.40 9 688200 华峰测控 70,738 39,383,381.50 3.35 10 600745 闻泰科技 406,621 38,084,122.86 3.24 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,320,990.00 0.20 8 同业存单 - - 9 其他 - - 广发瑞安精选股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 12 10 合计 2,320,990.00 0.20 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 110081 闻泰转债 17,750 2,320,990.00 0.20 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库 的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 688,831.13 广发瑞安精选股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 13 2 应收证券清算款 13,994,911.19 3 应收股利 - 4 应收利息 22,412.52 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,706,154.84 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 300677 英科医疗 8,257,500.00 0.70 大宗买入 流通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发瑞安精选股票A 广发瑞安精选股票C 报告期期初基金份额总额 1,402,558,593.24 126,345,334.00 报告期期间基金总申购份额 126,781,070.59 38,906,282.59 减：报告期期间基金总赎回份额 561,417,193.07 76,182,934.02 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 967,922,470.76 89,068,682.57 广发瑞安精选股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准广发瑞安精选股票型证券投资基金募集的文件 （二）《广发瑞安精选股票型证券投资基金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发瑞安精选股票型证券投资基金托管协议》 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二一年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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