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| 广发消费升级股票(006671) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2534559 | ||||||||
| 基金代码 | 006671 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 广发消费升级股票型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十六日 广发消费升级股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发消费升级股票 基金主代码 006671 交易代码 006671 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 5月 27日 报告期末基金份额总额 214,858,358.45份 投资目标 本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票，在 深入研究的基础上，精选消费升级中具有持续增长 潜力的上市公司股票进行投资，在严格控制风险的 前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金为一只股票型基金，其股票投资占基金资产 的比例不低于 80%。在基金合同以及法律法规所允 广发消费升级股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 3 许的范围内，本基金将对宏观经济环境、所投资主 要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分 析，合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。 在境内股票和香港股票方面，本基金将综合考虑以 下因素进行两地股票的配置：1、宏观经济因素（如 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长 率、利率水平与走势等）；2、估值因素（如市场 整体估值水平、上市公司利润增长情况等）；3、 政策因素（如财政政策、货币政策、税收政策等）； 4、流动性因素（如货币政策的宽松情况、证券市 场的资金面状况等）。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×55%+人民币计价 的恒生指数收益率×30%+中证全债指数收益率 ×15% 风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于 货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金 资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险 （港股市场实行 T+0回转交易，且对个股不设涨跌 幅限制，港股股价可能表现出比 A股更为剧烈的股 价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资 收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能 带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股 通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一 定的流动性风险）等。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 广发消费升级股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 4 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30 日) 1.本期已实现收益 11,132,694.74 2.本期利润 -82,272,082.47 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3815 4.期末基金资产净值 392,928,487.73 5.期末基金份额净值 1.8288 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -17.15% 2.21% -11.35% 1.34% -5.80% 0.87% 过去六个 月 -7.11% 1.91% -10.21% 1.14% 3.10% 0.77% 过去一年 6.21% 1.97% 3.54% 1.18% 2.67% 0.79% 自基金合 82.88% 1.66% 27.77% 1.13% 55.11% 0.53% 广发消费升级股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 5 同生效起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 广发消费升级股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2019年 5月 27日至 2021年 9月 30日) §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张东 一 本基金的基金 经理；广发聚 优灵活配置混 合型证券投资 基金的基金经 2019-11- 20 - 14年 张东一女士，理学硕士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司研究 发展部研究员、投资经 广发消费升级股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 6 理；广发估值 优势混合型证 券投资基金的 基金经理；广 发品质回报混 合型证券投资 基金的基金经 理；广发价值 核心混合型证 券投资基金的 基金经理；广 发沪港深新机 遇股票型证券 投资基金的基 金经理；广发 沪港深价值精 选混合型证券 投资基金的基 金经理 理、广发多因子灵活配 置混合型证券投资基金 基金经理(自 2017 年 1 月 13日至 2018 年 6 月 25日)、广发聚泰混合型 证券投资基金基金经理 (自 2018年 3月 20日至 2019年 5月 21日)、广 发中小盘精选混合型证 券投资基金基金经理 (自 2018年 5月 23日至 2020年 2月 14日)、广 发创新驱动灵活配置混 合型证券投资基金基金 经理(自 2017年 10月 24 日至 2020年 8月 13日)、 广发高股息优享混合型 证券投资基金基金经理 (自 2020年 1月 20日至 2021年 2月 1日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 广发消费升级股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 7 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 35次， 其中 33 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其 余 2次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基 金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 作为行业基金，本基金更多会从长期的角度考虑个股配置，较少考虑季度或 者年度的策略变化。回顾 3季度的市场表现，大消费板块跌幅相比其他板块更大， 而大消费板块是高 ROE 个股较为集中的板块，外资持股比重较高。从一年甚至 更短时间维度的行业比较上看，消费行业表现确实略显低迷，需要在短期的高成 长和长期的高 ROE之间做取舍，高增长和高 ROE是成长风格的两个维度，其中 短期的股价表现与增长更相关，而长期的股价表现则与 ROE 更相关，长期的高 ROE 水平是长期具备高质量增长能力的一个结果，这一类的公司少之又少，但 放在每一个短的时间维度看，他们不一定是增长最高的。两种成长风格跑赢市场 的大趋势基本一致，但不同阶段两类风格又存在相对强弱的轮动。截至目前，食 品饮料和医药生物的部分个股已经经历充分的调整，很多高 ROE 的长期质优股 目前的估值已经很具投资价值。 操作方面，报告期本基金卖出了部分估值偏高的医药个股，增配了估值处于 低位且盈利能力具有较大改善空间的医药制造个股，同时也增配了农业和机场等 PB处于历史较低位置的个股。 广发消费升级股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为-17.15%，同期业绩比较基准收益 率为-11.35%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 366,379,007.12 90.59 其中：股票 366,379,007.12 90.59 2 固定收益投资 13,705,540.50 3.39 其中：债券 13,705,540.50 3.39 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 22,967,526.71 5.68 7 其他资产 1,396,317.12 0.35 8 合计 404,448,391.45 100.00 注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 111,367,518.64 元， 占基金资产净值比例 28.34%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 广发消费升级股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 9 A 农、林、牧、渔业 18,377,328.30 4.68 B 采矿业 - - C 制造业 166,417,581.33 42.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 20,183.39 0.01 F 批发和零售业 45,985.20 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,277.20 0.01 J 金融业 34,783,127.40 8.85 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 35,310,174.96 8.99 N 水利、环境和公共设施管理业 33,485.58 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 255,011,488.48 64.90 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 - - 原材料 - - 工业 - - 非日常生活消费品 26,741,817.47 6.81 日常消费品 - - 医疗保健 66,060,442.57 16.81 金融 - - 信息技术 - - 通信服务 18,565,258.60 4.72 公用事业 - - 房地产 - - 广发消费升级股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 10 合计 111,367,518.64 28.34 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 600519 贵州茅台 19,100 34,953,000.00 8.90 2 300059 东方财富 1,012,020 34,783,127.40 8.85 3 02269 药明生物 269,894 28,441,993.80 7.24 4 603259 药明康德 148,000 22,614,400.00 5.76 4 02359 药明康德 30,200 4,581,346.83 1.17 5 000858 五粮液 120,500 26,436,495.00 6.73 6 600809 山西汾酒 76,720 24,205,160.00 6.16 7 00853 微创医疗 537,000 19,638,806.36 5.00 8 00700 腾讯控股 48,300 18,565,258.60 4.72 9 002714 牧原股份 353,980 18,371,562.00 4.68 10 600779 水井坊 136,900 17,406,835.00 4.43 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 13,702,423.20 3.49 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,117.30 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,705,540.50 3.49 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 广发消费升级股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 11 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 019645 20国债 15 136,860 13,702,423.20 3.49 2 110059 浦发转债 30 3,117.30 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，腾讯控股在报告编制日前一年 内曾受到中国国家市场监督管理总局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 广发消费升级股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 12 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 98,680.27 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 6.63 4 应收利息 345,863.18 5 应收申购款 951,767.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,396,317.12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 110059 浦发转债 3,117.30 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 234,350,339.52 报告期期间基金总申购份额 52,669,675.19 减：报告期期间基金总赎回份额 72,161,656.26 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 214,858,358.45 广发消费升级股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准广发消费升级股票型证券投资基金募集的文件 （二）《广发消费升级股票型证券投资基金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发消费升级股票型证券投资基金托管协议》 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二一年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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