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| 广发睿毅领先混合A(005233) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2534515 | ||||||||
| 基金代码 | 005233 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 广发睿毅领先混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十六日 广发睿毅领先混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 22日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发睿毅领先混合 基金主代码 005233 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 12月 14日 报告期末基金份额总额 757,512,310.32份 投资目标 在保持资产流动性的基础上，本基金主要通过充分 挖掘符合中国经济转型升级发展方向的行业中领 先企业的投资机会，并结合资本市场的运行状况对 大类资产配置进行优化，力争超越本基金业绩比较 基准，实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场 资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不 广发睿毅领先混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 3 同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券 和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整， 以规避或分散市场风险，提高基金风险调整后的收 益。 业绩比较基准 75%×沪深 300 指数收益率+25%×中证全债指数收 益率 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属 于中高收益风险特征的基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 广发睿毅领先混合 A 广发睿毅领先混合 C 下属分级基金的交易代 码 005233 012449 报告期末下属分级基金 的份额总额 712,587,082.07份 44,925,228.25份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 广发睿毅领先混合 A 广发睿毅领先混合 C 1.本期已实现收益 75,856,161.26 1,223,700.40 2.本期利润 -115,941,040.83 -2,143,214.45 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1430 -0.1315 广发睿毅领先混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 4 4.期末基金资产净值 1,805,921,669.24 113,734,081.13 5.期末基金份额净值 2.5343 2.5316 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发睿毅领先混合 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -4.53% 0.93% -4.66% 0.90% 0.13% 0.03% 过去六个 月 1.27% 0.87% -1.81% 0.82% 3.08% 0.05% 过去一年 31.82% 1.09% 6.31% 0.91% 25.51% 0.18% 过去三年 155.60% 1.24% 36.41% 1.01% 119.19% 0.23% 自基金合 同生效起 至今 153.43% 1.20% 22.73% 0.99% 130.70% 0.21% 2、广发睿毅领先混合 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -4.61% 0.93% -4.66% 0.90% 0.05% 0.03% 自基金合 同生效起 至今 -6.70% 0.85% -6.05% 0.84% -0.65% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 广发睿毅领先混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 5 率变动的比较 广发睿毅领先混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年 12月 14日至 2021年 9月 30日) 1、广发睿毅领先混合 A： 2、广发睿毅领先混合 C： 广发睿毅领先混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 林英睿 本基金的基 金经理；广发 多策略灵活 配置混合型 证券投资基 金的基金经 理；广发聚富 开放式证券 投资基金的 基金经理；广 发价值领先 混合型证券 投资基金的 基金经理 2017- 12-14 - 10年 林英睿先生，经济学硕士，持 有中国证券投资基金业从业 证书。曾任瑞银证券研究员， 中欧基金管理有限公司基金 经理助理兼研究员、基金经 理，广发基金管理有限公司权 益投资一部研究员。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金 的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通 过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度， 广发睿毅领先混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 7 投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决 策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程 与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实 现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽 核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平 对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 35 次，其中 33 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 2次为不同 基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行 了审批程序。 本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 年初以来，市场风格频繁切换，成长与价值的收益差异在一季度大幅收窄，二季 度大幅扩张，三季度又大幅收敛，正如我们在前两期季报里所写：“虽然我们从 2020 年下半年开始一直看好价值风格的回归，但是这种回归应该不是一蹴而就的，中间会 经历各种各样的挑战和反复。……我们不去做风格轮动，坚持在中高频经济数据里寻 找线索，客观评判价格和价值的收益差异，耐心守候均值回归。”但我们认为目前这 种风格频繁切换的状态并非可持续，其对流动性的要求较高。三季度经济数据开始平 缓下降，其中地产数据降幅相对较大，出口虽然保持较高增速，但价格因素影响更多。 未来延续经济下行状态是较大概率事件。从大类资产价格角度，国内和全球都存在一 定程度的定价滞胀，这也是我们在年初以来最为担心的一种状态。当价格驱动因素主 要来自客观的供给端，且流动性释放能直达消费者手中，我们认为通胀是“transitory” （暂时性）这个认知存在误判的可能，但我们仍然在二三季度减持了部分周期股。虽 然从中期的时间维度来讲，胜率可能还不错，但从对应的阶段性波动率来讲，他们对 于组合夏普的贡献未必是正面的。 广发睿毅领先混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 8 展望未来一年，我们认为最确定的事情之一，是世界对于新冠疫情的认识会随着 疫苗的全面接种和对应药物的研发上市逐渐变化，无论国内还是国际社会都会逐步恢 复到疫情前状态。因此我们选择配置了因疫情受损的低估值领域，希望未来能有较好 的收获。从组合管理的角度看，我们希望组合的资产端和负债端能更加匹配。财富管 理行业发展空间巨大，在权益市场有非常多长期表现好并且相关性不高的策略，条条 大路通罗马。我们会坚持当前的策略，也希望投资者能够认知和理解我们的做法，从 而做出选择。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为-4.53%，C类基金份额净值增长 率为-4.61%，同期业绩比较基准收益率为-4.66%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,519,110,404.93 78.45 其中：股票 1,519,110,404.93 78.45 2 固定收益投资 42,667,212.30 2.20 其中：债券 42,667,212.30 2.20 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 332,133,883.37 17.15 7 其他资产 42,373,923.32 2.19 广发睿毅领先混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 9 8 合计 1,936,285,423.92 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 5,766.30 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 232,577,320.48 12.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 20,183.39 0.00 F 批发和零售业 59,060.02 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 576,042,765.71 30.01 H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 151,032.39 0.01 J 金融业 588,006,736.58 30.63 K 房地产业 9,799,916.00 0.51 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 15,702.76 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 33,485.58 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 112,395,090.60 5.85 S 综合 - - 合计 1,519,110,404.93 79.13 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 广发睿毅领先混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 10 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 600926 杭州银行 12,182,11 0 181,878,902.30 9.47 2 601009 南京银行 17,253,66 2 156,145,641.10 8.13 3 600919 江苏银行 22,957,09 9 133,610,316.18 6.96 4 600459 贵研铂业 5,317,009 120,058,063.22 6.25 5 601111 中国国航 16,105,40 0 119,824,176.00 6.24 6 300133 华策影视 19,212,83 6 112,395,090.60 5.85 7 600115 中国东航 23,704,22 3 111,646,890.33 5.82 8 600029 南方航空 18,965,66 1 109,621,520.58 5.71 9 300119 瑞普生物 4,173,509 108,886,849.81 5.67 10 603885 吉祥航空 6,744,125 101,566,522.50 5.29 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 42,667,212.30 2.22 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 42,667,212.30 2.22 广发睿毅领先混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 113050 南银转债 169,660 19,571,977.6 0 1.02 2 110053 苏银转债 120,260 14,041,557.6 0 0.73 3 110079 杭银转债 72,470 9,053,677.10 0.47 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) 15,159,747. 57 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股 指期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股 指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成 本。本报告期内，本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 广发睿毅领先混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 12 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，杭州银行股份有限公司、江苏银行 股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会（含原中国 银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会）或其派出机构的处罚。杭州银行 股份有限公司、南京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行分 支行的处罚。南京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理 总局的处罚。中国东方航空股份有限公司、中国国际航空股份有限公司在报告编制日 前一年内曾受到地方交通运输局的处罚。中国南方航空股份有限公司在报告编制日前 一年内曾受到地方国税局、中国民用航空局等监管机构的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的 要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库 的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 692,666.62 2 应收证券清算款 38,505,146.58 3 应收股利 - 4 应收利息 159,693.40 5 应收申购款 3,016,416.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42,373,923.32 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 广发睿毅领先混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 13 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 110053 苏银转债 14,041,557.60 0.73 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发睿毅领先混合A 广发睿毅领先混合C 报告期期初基金份额总额 980,783,415.54 1,274,432.43 报告期期间基金总申购份额 287,937,832.64 47,000,257.68 减：报告期期间基金总赎回份额 556,134,166.11 3,349,461.86 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 712,587,082.07 44,925,228.25 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发睿毅领先混合型证券投资基金募集的文件 广发睿毅领先混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 14 2.《广发睿毅领先混合型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发睿毅领先混合型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二一年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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