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| 广发中证基建工程ETF联接A(005223) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2534512 | ||||||||
| 基金代码 | 005223 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十六日 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 22日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 广发中证基建工程 ETF联接 基金主代码 005223 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 2月 1日 报告期末基金份额总额 6,163,942,595.45份 投资目标 本基金通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪中证基 建工程指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度和 跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下， 力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 3季度报告 3 踪误差控制在 4%以内。 本基金主要采用完全复制 法跟踪标的指数，以完全按照标的指数的成份股组 成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被 动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上 将根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应 调整，以拟合标的指数的业绩表现。 业绩比较基准 中证基建工程指数收益率×95%+银行活期存款利 率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，目标 ETF为股票型基金， 本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于 目标 ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及 标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属两级基金的基金简 称 广发中证基建工程 ETF 联接 A 广发中证基建工程 ETF 联接 C 下属两级基金的交易代 码 005223 005224 报告期末下属两级基金 的份额总额 2,325,056,169.91份 3,838,886,425.54份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 516970 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年 6月 23日 基金份额上市的证券交 易所 上海证券交易所 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 3季度报告 4 上市日期 2021年 7月 5日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值 增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝 对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份 股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。具体包 括：1、股票（含存托凭证）投资策略；2、债券投资 策略；3、资产支持证券投资策略；4、股指期货投资 策略；5、参与转融通证券出借业务策略。 业绩比较基准 中证基建工程指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标 的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险 收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 广发中证基建工程 广发中证基建工程 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 3季度报告 5 ETF联接 A ETF联接 C 1.本期已实现收益 24,725,159.96 32,438,383.31 2.本期利润 134,414,547.17 48,048,669.63 3.加权平均基金份额本期利润 0.0861 0.0267 4.期末基金资产净值 2,055,477,740.55 3,377,596,529.64 5.期末基金份额净值 0.8841 0.8798 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发中证基建工程 ETF联接 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 18.77% 1.51% 21.06% 1.57% -2.29% -0.06% 过去六个 月 15.01% 1.17% 15.54% 1.21% -0.53% -0.04% 过去一年 19.54% 1.13% 20.32% 1.16% -0.78% -0.03% 过去三年 8.27% 1.35% -0.45% 1.38% 8.72% -0.03% 自基金合 同生效起 至今 -11.59% 1.35% -24.97% 1.36% 13.38% -0.01% 2、广发中证基建工程 ETF联接 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 3季度报告 6 过去三个 月 18.70% 1.51% 21.06% 1.57% -2.36% -0.06% 过去六个 月 14.89% 1.16% 15.54% 1.21% -0.65% -0.05% 过去一年 19.29% 1.13% 20.32% 1.16% -1.03% -0.03% 过去三年 7.87% 1.35% -0.45% 1.38% 8.32% -0.03% 自基金合 同生效起 至今 -12.02% 1.35% -24.97% 1.36% 12.95% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018年 2月 1日至 2021年 9月 30日) 1、广发中证基建工程 ETF联接 A： 2、广发中证基建工程 ETF联接 C： 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 3季度报告 7 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 霍华明 本基金的基 金经理；广发 中证全指信 息技术交易 型开放式指 数证券投资 基金的基金 经理；广发中 证全指信息 技术交易型 开放式指数 证券投资基 金发起式联 接基金的基 金经理；广发 中证全指医 2021- 07-27 - 13年 霍华明先生，理学硕士，持有 中国证券投资基金业从业证 书。曾任广发基金管理有限公 司注册登记部核算专员、数量 投资部数据分析员、ETF基金 助理兼研究员、广发中证京津 冀协同发展主题交易型开放 式指数证券投资基金发起式 联接基金基金经理(自 2018年 4 月 19 日至 2021 年 6 月 29 日)、广发中证基建工程指数 型发起式证券投资基金基金 经理(自 2018 年 2 月 1 日至 2021年 7月 26日)。 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 3季度报告 8 药卫生交易 型开放式指 数证券投资 基金的基金 经理；广发中 证全指医药 卫生交易型 开放式指数 证券投资基 金发起式联 接基金的基 金经理；广发 中证京津冀 协同发展主 题交易型开 放式指数证 券投资基金 的基金经理； 广发中小企 业300交易型 开放式指数 证券投资基 金的基金经 理；广发中小 企业300交易 型开放式指 数证券投资 基金联接基 金的基金经 理；广发中证 环保产业交 易型开放式 指数证券投 资基金的基 金经理；广发 中证环保产 业交易型开 放式指数证 券投资基金 发起式联接 基金的基金 经理；广发中 证军工交易 型开放式指 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 3季度报告 9 数证券投资 基金的基金 经理；广发中 证军工交易 型开放式指 数证券投资 基金发起式 联接基金的 基金经理；广 发中证养老 产业指数型 发起式证券 投资基金的 基金经理；广 发上海金交 易型开放式 证券投资基 金的基金经 理；广发上海 金交易型开 放式证券投 资基金联接 基金的基金 经理；广发中 证基建工程 交易型开放 式指数证券 投资基金的 基金经理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金 的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 3季度报告 10 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通 过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度， 投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决 策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程 与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实 现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽 核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平 对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 35 次，其中 33 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 2次为不同 基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行 了审批程序。 本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 作为 ETF 联接基金，本基金秉承指数化被动投资策略，主要持有广发中证基建 工程 ETF 及指数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎 回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。 2021年 3季度，国际大宗商品价格上涨趋势未改，而国内经济运行延续了恢复态 势，经济发展韧性持续显现，疫情防控持续巩固，就业形势总体稳定，市场活力逐步 提升。消费方面，由于疫情与汛情多点发生，居民出行减少，国内消费增长放缓，但 消费规模扩大、结构升级的趋势没有发生改变。出口方面，由于变异病毒超预期传播， 海外经济体的生产受到了限制，使得国内的出口维持高增长。A股市场方面，上证指 数下跌 0.64%，深证成指下跌 5.62%，创业板指数下跌 6.69%，中证基建工程指数上 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 3季度报告 11 涨 22.22%。专项债是观察基建板块的重要指标之一。国家发改委 9 月 8 日表示，今 年上半年，地方政府专项债券发行进度较去年放缓，预计下半年发行的专项债券规模 将高于去年同期。基建板块是对冲经济下行的重要手段，从国家统计局公布的数据看， 下半年的经济有疲软迹象，相关部门提出要适度超前进行基础设施建设，基建需求边 际向好。随着建筑工人劳动力价格的上涨，基建工程板块内的装配式建筑子板块的性 价比逐步凸显。目前板块的成长性较高，对比海外发达国家，未来的发展空间较大。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 18.77%，C 类基金份额净值增 长率为 18.70%，同期业绩比较基准收益率为 21.06%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 217,094,676.22 3.80 其中：股票 217,094,676.22 3.80 2 基金投资 4,906,672,926.12 85.93 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 415,339,227.23 7.27 8 其他资产 170,661,715.03 2.99 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 3季度报告 12 9 合计 5,709,768,544.60 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 序 号 基金名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 （%） 1 广发中证基建工程 交易型开放式指数 证券投资基金 股票 型 交易 型开 放式 广发基金 管理有限 公司 4,906,672,926.12 90.31 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 5,766.30 0.00 B 采矿业 2,956,854.00 0.05 C 制造业 848,665.25 0.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 6,299,875.22 0.12 E 建筑业 202,976,772.17 3.74 F 批发和零售业 7,783.44 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 142,814.00 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 190,510.96 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 3,665,634.88 0.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 3季度报告 13 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 217,094,676.22 4.00 5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 601669 中国电建 3,018,210 25,564,238.70 0.47 2 601390 中国中铁 3,211,149 18,175,103.34 0.33 3 601668 中国建筑 3,539,467 16,989,441.60 0.31 4 601186 中国铁建 1,820,710 14,383,609.00 0.26 5 601868 中国能建 4,137,514 12,495,292.28 0.23 6 601618 中国中冶 2,825,840 12,292,404.00 0.23 7 601800 中国交建 1,387,100 11,429,704.00 0.21 8 601117 中国化学 972,921 10,507,546.80 0.19 9 600039 四川路桥 953,761 8,049,742.84 0.15 10 600170 上海建工 1,887,485 7,738,688.50 0.14 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 3季度报告 14 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海建工集团股份有限公司、中国建 筑股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方住房和城乡建设厅的处罚。上海建 工集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到公安局的处罚。中国建筑股份有限 公司在报告编制日前一年内曾受到综合行政执法局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的 要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的 情形。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 455,895.89 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 92,959.73 5 应收申购款 168,821,369.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 1,291,490.00 9 合计 170,661,715.03 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 3季度报告 15 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 600039 四川路桥 8,049,742.84 0.15 重大事项 停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发中证基建工程 ETF联接A 广发中证基建工程 ETF联接C 报告期期初基金份额总额 1,491,416,555.19 1,473,790,034.91 报告期期间基金总申购份额 2,136,709,072.43 4,928,544,184.74 减：报告期期间基金总赎回份额 1,303,069,457.71 2,563,447,794.11 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,325,056,169.91 3,838,886,425.54 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,800.08 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,800.08 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（%） 0.16 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 3季度报告 16 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 为了更好地满足投资者投资需求，本基金管理人经与交通银行股份有限公司协商 一致，并报中国证监会备案，决定将广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金变 更为广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金，并据此修订《基金 合同》，同时根据法律法规及《基金合同》的有关规定，对《托管协议》进行必要的 修订和补充。详情可见基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发中 证基建工程指数型发起式证券投资基金变更为广发中证基建工程交易型开放式指数 证券投资基金联接基金并相应修改基金合同的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会注册广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金募集的文件 （二）《广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 3季度报告 17 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二一年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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