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| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A(162719) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2534455 | ||||||||
| 基金代码 | 162719 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十六日 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年第 3季度报告 第 2页，共 17页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF） 场内简称 石油 LOF 基金主代码 162719 交易代码 162719 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2017年 2月 28日 报告期末基金份额总额 324,801,982.31份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投 资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现基金 投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的 最小化。本基金力争控制净值增长率与业绩比较基 准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%， 年化跟踪误差不超过 5%。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年第 3季度报告 第 3页，共 17页 投资策略 本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下， 力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内，年跟 踪误差控制在 5%以内。如因标的指数编制规则调 整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上 述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离 度、跟踪误差进一步扩大。 本基金投资于道琼斯美国石油开发与生产指数的 成份股、备选成份股的比例不低于基金资产的 80%，且不低于非现金基金资产的 80%，投资于跟 踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上 市交易型基金的比例不超过基金资产净值的 10%， 在扣除需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 业绩比较基准 95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指 数收益率+5%×人民币活期存款收益率（税后） 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH 境外资产托管人中文名称 中国银行纽约分行 下属分级基金的基金简称 广发道琼斯石油指数 （QDII-LOF）A 广发道琼斯石油指数 （QDII）C 下属分级基金的场内简称 石油 LOF - 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年第 3季度报告 第 4页，共 17页 下属分级基金的交易代码 162719 004243 报告期末下属分级基金的 份额总额 200,896,483.08份 123,905,499.23份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 广发道琼斯石油指数 （QDII-LOF）A 广发道琼斯石油指数 （QDII）C 1.本期已实现收益 16,980,297.04 10,635,313.73 2.本期利润 2,848,381.72 1,096,163.09 3.加权平均基金份额本期利润 0.0115 0.0068 4.期末基金资产净值 247,874,995.01 152,894,342.78 5.期末基金份额净值 1.2338 1.2340 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①－③ ②－④ 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年第 3季度报告 第 5页，共 17页 ④ 过去三个 月 3.39% 2.17% 2.16% 2.17% 1.23% 0.00% 过去六个 月 19.14% 2.16% 17.48% 2.16% 1.66% 0.00% 过去一年 106.94% 2.57% 102.93% 2.61% 4.01% -0.04% 过去三年 -0.98% 2.65% -24.01% 2.90% 23.03% -0.25% 自基金合 同生效起 至今 23.38% 2.25% -7.04% 2.46% 30.42% -0.21% 2、广发道琼斯石油指数（QDII）C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 3.19% 2.16% 2.16% 2.17% 1.03% -0.01% 过去六个 月 18.68% 2.16% 17.48% 2.16% 1.20% 0.00% 过去一年 105.46% 2.57% 102.93% 2.61% 2.53% -0.04% 过去三年 -1.55% 2.65% -24.01% 2.90% 22.46% -0.25% 自基金合 同生效起 至今 23.40% 2.25% -7.04% 2.46% 30.44% -0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017年 2月 28日至 2021年 9月 30日） 1、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A： 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年第 3季度报告 第 6页，共 17页 2、广发道琼斯石油指数（QDII）C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年第 3季度报告 第 7页，共 17页 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘杰 本基金的基金 经理；广发沪 深 300交易型 开放式指数证 券投资基金联 接基金的基金 经理；广发中 证 500交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理；广 发中证 500交 易型开放式指 数证券投资基 金联接基金 (LOF)的基金 经理；广发沪 深 300交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理；广 发创业板交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理； 广发创业板交 易型开放式指 数证券投资基 金发起式联接 基金的基金经 理；广发港股 通恒生综合中 型股指数证券 投资基金 (LOF)的基金 经理；广发纳 斯达克 100交 易型开放式指 2018-08- 06 2021-09- 16 17年 刘杰先生，工学学士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司信息 技术部系统开发专员、 数量投资部研究员、广 发沪深 300指数证券投 资基金基金经理(自 2014年 4月 1日至 2016 年 1月 17日)、广发中 证环保产业指数型发起 式证券投资基金基金经 理(自 2016年 1月 25日 至 2018年 4月 25日)、 广发量化稳健混合型证 券投资基金基金经理 (自 2017年 8月 4日至 2018年 11月 30日)、广 发中证养老产业指数型 发起式证券投资基金基 金经理(自 2016年 1月 25日至 2019年 11月 14 日)、广发中小企业 300 交易型开放式指数证券 投资基金基金经理(自 2016年1月25日至2019 年 11月 14日)、广发中 小企业 300交易型开放 式指数证券投资基金联 接基金基金经理(自 2016年1月25日至2019 年 11月 14日)、广发中 证军工交易型开放式指 数证券投资基金基金经 理(自 2016年 8月 30日 至 2019年 11月 14日)、 广发中证军工交易型开 放式指数证券投资基金 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年第 3季度报告 第 8页，共 17页 数证券投资基 金的基金经 理；广发纳斯 达克 100指数 证券投资基金 的基金经理； 广发恒生中国 企业精明指数 型发起式证券 投资基金 (QDII)的基金 经理；广发中 证央企创新驱 动交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理；广发中 证央企创新驱 动交易型开放 式指数证券投 资基金联接基 金的基金经 理；广发恒生 科技指数证券 投资基金 (QDII)的基金 经理；指数投 资部总经理助 理 发起式联接基金基金经 理(自 2016年 9月 26日 至 2019年 11月 14日)、 广发中证环保产业交易 型开放式指数证券投资 基金基金经理(自 2017 年 1月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中证 环保产业交易型开放式 指数证券投资基金发起 式联接基金基金经理 (自 2018年 4月 26日至 2019年 11月 14日)、广 发标普全球农业指数证 券投资基金基金经理 (自 2018年 8月 6日至 2020年 2月 28日)、广 发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 基金经理(自 2020年 5 月 21日至 2021年 7月 2 日)、广发纳斯达克生物 科技指数型发起式证券 投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日至 2021 年 9月 16日)、广发全 球医疗保健指数证券投 资基金基金经理(自 2018年 8月 6日至 2021 年 9月 16日)、广发道 琼斯美国石油开发与生 产指数证券投资基金 (QDII-LOF)基金经理 (自 2018年 8月 6日至 2021年 9月 16日)、广 发美国房地产指数证券 投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日至 2021 年 9月 16日)、广发粤 港澳大湾区创新 100交 易型开放式指数证券投 资基金基金经理(自 2019年 12月 16日至 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年第 3季度报告 第 9页，共 17页 2021年 9月 16日)。 叶帅 本基金的基金 经理；广发美 国房地产指数 证券投资基金 的基金经理； 广发纳斯达克 生物科技指数 型发起式证券 投资基金的基 金经理；广发 全球医疗保健 指数证券投资 基金的基金经 理；广发粤港 澳大湾区创新 100交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理 2021-09- 16 - 5年 叶帅先生，哲学博士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾先后任 广发基金管理有限公司 指数投资部研究员、投 资经理。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年第 3季度报告 第 10页，共 17页 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 35次， 其中 33 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其 余 2次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基 金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本基金主要采用完全复制法来跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数，按照个 股在标的指数中的基准权重构建股票组合，呈现出股票型指数基金的特征。道琼 斯美国石油开发与生产指数由美国市场中从事石油勘探、生产的企业组成，旨在 反映美国石油开发和生产行业的整体表现。 2021年 3季度，美股整体呈现倒“V”型走势，标普 500指数上涨 0.23%，纳 斯达克指数下跌 0.38%，道琼斯工业指数下跌 1.91%；受益于油价上涨，道琼斯 美国石油开发与生产指数上涨 1.79%。本季度初，在全球供需维持紧平衡、Delta 变异病毒传播的情况下，美债利率持续下行，美元也因美国自身疫情加剧而承压， 美股市场整体上行且成长风格占优。从 9月开始，尤其是 9月下旬，美股市场呈 现“非典型的滞胀交易”，美元和美债利率走强，除了部分能源品板块如石油和天 然气外，股票和债券市场普遍承压。石油和天然气的上涨逻辑也更多在于供给而 非需求，一些没有供给约束的品种在需求明显趋弱的背景下同样大跌。9月美股 市场表现疲弱的主要原因是经济增长尚无改善，但政策变数（例如美国债务上限 问题等）却在增多，进而导致市场面对更多的不确定性。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年第 3季度报告 第 11页，共 17页 道琼斯美国石油开发与生产指数除了受美股市场的影响之外，更多地受全球 油价的影响。在 8月下旬油价持续走高的带动下，美国石油开发和生产行业的整 体盈利预期改善，指数实现了持续上涨。 本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 3.39%，C类基金份额净值 增长率为 3.19%，同期业绩比较基准收益率为 2.16%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 375,540,061.26 82.25 其中：普通股 375,540,061.26 82.25 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 47,862.06 0.01 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年第 3季度报告 第 12页，共 17页 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 48,024,202.78 10.52 8 其他资产 32,955,050.92 7.22 9 合计 456,567,177.02 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 375,540,061.26 93.70 合计 375,540,061.26 93.70 注：（1）国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 （2）ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 375,540,061.26 93.70 原材料 - - 工业 - - 非日常生活消费品 - - 日常消费品 - - 医疗保健 - - 金融 - - 信息技术 - - 通信服务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 375,540,061.26 93.70 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序 号 公司名称 （英文） 公司名称 （中文） 证券 代码 所 在 证 券 所 属 国 家 数量 （股） 公允价值 （人民币 元） 占基 金资 产净 值比 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年第 3季度报告 第 13页，共 17页 市 场 （ 地 区) 例 （％） 1 ConocoPhilli ps 康菲石油 COP US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 156,306. 00 68,698,918. 81 17.14 2 EOG Resources Inc EOG资源 EOG US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 68,154.0 0 35,479,817. 73 8.85 3 Marathon Petroleum Corp 马拉松石 油公司 MPC US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 74,494.0 0 29,861,856. 59 7.45 4 Pioneer Natural Resources Co Pioneer 自 然资源公 司 PXD US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 26,484.0 0 28,599,646. 64 7.14 5 Devon Energy Corp 戴文能源 DVN US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 80,273.0 0 18,486,595. 28 4.61 6 Hess Corp 赫斯公司 HES US 纽 约 证 券 美 国 32,991.0 0 16,712,402. 43 4.17 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年第 3季度报告 第 14页，共 17页 交 易 所 7 Valero Energy Corp Valero 能 源 VLO US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 35,570.0 0 16,279,488. 30 4.06 8 Cheniere Energy Inc Cheniere 能源公司 LNG US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 25,182.0 0 15,951,009. 53 3.98 9 Diamondbac k Energy Inc Diamondba ck能源股 份有限公 司 FAN G US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 22,252.0 0 13,662,123. 15 3.41 1 0 Phillips 66 - PSX US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 23,120.0 0 10,500,469. 63 2.62 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年第 3季度报告 第 15页，共 17页 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 基 金 类型 运 作 方 式 管理人 公允价值 （人民币 元） 占基 金资 产净 值比 例 (%) 1 iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF ETF 基金 开 放 式 BlackRock Fund Advisors 47,862.06 0.01 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票 库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 15,769,756.42 3 应收股利 103,381.81 4 应收利息 1,396.90 5 应收申购款 16,961,991.41 6 其他应收款 - 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年第 3季度报告 第 16页，共 17页 7 待摊费用 118,524.38 8 其他 - 9 合计 32,955,050.92 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发道琼斯石油指 数（QDII-LOF）A 广发道琼斯石油指 数（QDII）C 报告期期初基金份额总额 257,266,819.81 168,346,029.45 报告期期间基金总申购份额 114,324,337.87 83,281,762.26 减：报告期期间基金总赎回份额 170,694,674.60 127,722,292.48 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 200,896,483.08 123,905,499.23 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）2021年第 3季度报告 第 17页，共 17页 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会注册广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金 （QDII-LOF）募集的文件 2.《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合 同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）托管协 议》 5.法律意见书 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二一年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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