最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华泰保兴安盈(007385) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2533826 | ||||||||
| 基金代码 | 007385 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 26 日 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 2 §1 重要提示 ??基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ??基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 ??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 ??本报告中财务资料未经审计。 ??本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 华泰保兴安盈 基金主代码 007385 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 05 月 06 日 报告期末基金份额总额 503,660,963.94 份 投资目标 通过对股票、固定收益证券和现金等大类资产适度配置，运用 稳健的个股和个券投资策略，在严格控制风险的前提下，力争 实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 封闭期内，本基金遵循经济周期性波动规律，动态把握不同资 产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征 的相对变化，追求股票、固定收益证券和现金等大类资产的适 度平衡配置。在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产的 长期稳定增值。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排 投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主 要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*10%+中债总指数（全价）收益率*90% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高 于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 3 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 07 月 01 日-2021 年 09 月 30 日） 1.本期已实现收益 6,608,475.10 2.本期利润 10,310,036.15 3.加权平均基金份额本期利润 0.0204 4.期末基金资产净值 643,674,871.80 5.期末基金份额净值 1.2780 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.62% 0.25% 0.45% 0.15% 1.17% 0.10% 过去六个月 1.39% 0.20% 1.24% 0.13% 0.15% 0.07% 过去一年 8.69% 0.29% 3.06% 0.14% 5.63% 0.15% 自基金合同生效起 至今 27.80% 0.30% 6.26% 0.14% 21.54% 0.16% 注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*10%+中债总指数（全价）收益率*90%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 4 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵旭照 基金经理 2019 年 05 月 06 日 - 7 年 北京大学金融学硕士。 历任国泰君安证券股份 有限公司研究员。2016 年12月加入华泰保兴基 金管理有限公司，历任 公司研究部研究员。 周咏梅 基金经理 2019 年 05 月 06 日 - 14 年 上海财经大学国际金融 学硕士。历任华泰资产 管理有限公司固定收益 组合管理部投资助理、 投资经理。在华泰资产 管理有限公司任职期 间，曾管理组合类保险 资产管理产品等。2016 年 8 月加入华泰保兴基 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 5 金管理有限公司，历任 专户投资一部投资经 理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 ??报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ??本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范 性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，本基金 运作无重大违法违规行为，投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 ??公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输 送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公平的投资研究 服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权审批程序；实行集中 交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，结合投资交易系统中的公平交易 模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度，保证不同投 资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建 立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 ??本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情 况，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 ??为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 6 涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定相应的监控、识 别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易以及其他 可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 ??公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的 同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验，未发现违反公平交易制度的异常交易行为。 ??本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ??股票方面，三季度上证指数下跌 0.64%，创业板指数下跌 6.69%，A 股整体延续了结构性行情，周期行 业表现占优，煤炭、有色、钢铁涨幅领先，消费、医药板块受政策预期压制，叠加部分个股估值偏高，三 季度有较大幅度回调。债券方面，三季度债券收益率整体下行，7月央行超预期降准，9 月份债券市场交 易情绪谨慎，利好钝化，滞胀和宽信用背景下，债券市场转跌。在账户操作层面，我们继续坚持持仓打新 策略，在选股上我们继续坚持业绩估值匹配的思路，注重安全边际，增配明年基本面有望改善的光伏。债 券方面，阶段性减持了债券和转债。展望后市，我们将重点关注经济下行压力和政策托底力度，继续寻找 有基本面改善和超额收益的方向。 4.5 报告期内基金的业绩表现 ??截至报告期末基金份额净值为 1.2780 元，本报告期内基金份额净值增长率为 1.62%，同期业绩比较基 准收益率为 0.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ??本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四 十一条第一款的规定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 7 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 115,664,510.29 17.53 其中：股票 115,664,510.29 17.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 518,943,868.10 78.66 其中：债券 518,943,868.10 78.66 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,000,135.00 1.52 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,894,120.76 1.50 8 其他资产 5,206,550.28 0.79 9 合计 659,709,184.43 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 84,461,956.29 13.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 21,278,554.00 3.31 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,584,000.00 0.71 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 5,340,000.00 0.83 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 8 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 115,664,510.29 17.97 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601939 建设银行 2,888,200 17,242,554.00 2.68 2 000858 五粮液 70,000 15,357,300.00 2.39 3 601012 隆基股份 169,000 13,939,120.00 2.17 4 002459 晶澳科技 200,000 13,190,000.00 2.05 5 688599 天合光能 200,000 10,712,000.00 1.66 6 002821 凯莱英 18,000 8,026,200.00 1.25 7 600809 山西汾酒 20,000 6,310,000.00 0.98 8 300015 爱尔眼科 100,000 5,340,000.00 0.83 9 688103 国力股份 80,000 4,992,000.00 0.78 10 603259 药明康德 30,000 4,584,000.00 0.71 5.3.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌 股票投资明细 ??本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 109,667,900.00 17.04 其中：政策性金融债 34,159,900.00 5.31 4 企业债券 168,820,700.00 26.23 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 85,269,500.00 13.25 7 可转债（可交换债） 155,185,768.10 24.11 8 同业存单 - - 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 9 9 其他 - - 10 合计 518,943,868.10 80.62 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 132007 16 凤凰 EB 480,000 50,328,000.00 7.82 2 132004 15 国盛 EB 469,950 48,621,027.00 7.55 3 132015 18 中油 EB 380,000 39,827,800.00 6.19 4 188134 21 华泰 G5 250,000 25,090,000.00 3.90 5 152802 21 陆嘴 02 200,000 20,232,000.00 3.14 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ??本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ??本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ??本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ??本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ??本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 10 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚说明 ??本报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行 主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 ??本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 78,701.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,124,751.15 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 3,097.64 8 其他 - 9 合计 5,206,550.28 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 132007 16 凤凰 EB 50,328,000.00 7.82 2 132004 15 国盛 EB 48,621,027.00 7.55 3 132015 18 中油 EB 39,827,800.00 6.19 4 113042 上银转债 5,803,058.70 0.90 5 113026 核能转债 3,807,297.90 0.59 6 110057 现代转债 2,321,645.70 0.36 7 113037 紫银转债 2,096,600.00 0.33 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 11 8 128107 交科转债 1,133,000.00 0.18 9 132021 19 中电 EB 308,209.30 0.05 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ??本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 ??由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 528,658,219.47 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 24,997,255.53 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 503,660,963.94 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ??本报告期内基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ??本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例 发起份额承诺持有 期限 基金管理人固有 资金 - - - - - 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 12 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 10,000,000.00 1.99% 10,000,000.00 1.99% 自基金合同生效之 日起不少于 3年 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 1.99% 10,000,000.00 1.99% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ??本报告期内无单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ??无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 ??1、中国证监会批准本基金募集的文件 ??2、《华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》 ??3、《华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》 ??4、《华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》 ??5、基金管理人业务资格批件、营业执照 ??6、报告期内本基金在规定媒介披露的各项公告 ??7、中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 ??基金管理人办公场所及基金托管人住所 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 13 10.3 查阅方式 ??1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 ??2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com 查阅 ??3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090（免长途话费）查询 华泰保兴基金管理有限公司 2021 年 10 月 26 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |