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| 华泰保兴尊颐定开(006188) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2533820 | ||||||||
| 基金代码 | 006188 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 26 日 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 2 §1 重要提示 ??基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ??基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 ??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 ??本报告中财务资料未经审计。 ??本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 华泰保兴尊颐定开 基金主代码 006188 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 07 月 26 日 报告期末基金份额总额 543,028,712.75 份 投资目标 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上，追求基金资产的 长期稳定增值，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、 国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析，积极把握宏观 经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动 性以及信用水平，结合定量分析方法，确定基金资产在各类债 券资产之间的配置比例。本基金将在控制市场风险与流动性风 险的前提下，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、类属配 置策略、信用债策略、个券挖掘策略及杠杆策略等多种投资策 略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、 息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 3 投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主 要投资于高流动性的投资品种，重点考虑债券的安全性和流动 性，确保组合债券有较高的变现能力，并严格控制基金组合的 杠杆比例。 同时，基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况，对投资组 合的现金比例进行结构化管理。通过回购的滚动操作和债券品 种的期限结构搭配，有效分配基金的现金流，保持本基金在开 放期的充分流动性。 业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金和混 合型基金、高于货币市场基金。 基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 07 月 01 日-2021 年 09 月 30 日） 1.本期已实现收益 5,082,909.98 2.本期利润 5,765,219.81 3.加权平均基金份额本期利润 0.0120 4.期末基金资产净值 597,375,393.12 5.期末基金份额净值 1.1001 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 4 准差④ 过去三个月 1.16% 0.03% 0.83% 0.06% 0.33% -0.03% 过去六个月 2.34% 0.03% 1.28% 0.05% 1.06% -0.02% 过去一年 4.46% 0.04% 2.13% 0.04% 2.33% 0.00% 过去三年 14.81% 0.05% 4.80% 0.07% 10.01% -0.02% 自基金合同生效起 至今 15.11% 0.05% 4.92% 0.07% 10.19% -0.02% 注：本基金业绩比较基准为：中债综合指数（全价）收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 周咏梅 基金经理 2018 年 07 月 26 日 - 14 年 上海财经大学国际金融 学硕士。历任华泰资产 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 5 管理有限公司固定收益 组合管理部投资助理、 投资经理。在华泰资产 管理有限公司任职期 间，曾管理组合类保险 资产管理产品等。2016 年 8 月加入华泰保兴基 金管理有限公司，历任 专户投资一部投资经 理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 ??报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ??本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范 性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，本基金 运作无重大违法违规行为，投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 ??公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输 送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公平的投资研究 服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权审批程序；实行集中 交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，结合投资交易系统中的公平交易 模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度，保证不同投 资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建 立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 6 ??本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情 况，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 ??为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、 涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定相应的监控、识 别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易以及其他 可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 ??公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的 同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验，未发现违反公平交易制度的异常交易行为。 ??本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ??2021 年三季度，基本面存在下行压力。从需求端来看，固定资产投资增速放缓，出口强劲，消费疲弱。 固定资产投资方面，制造业投资增速有所加快，但受企业利润空间限制，扩张意愿不足；房地产行业严监 管政策延续，地产销售增速下行幅度较大，拿地和新开工均受到负面影响；在严控地方政府债务增量情况 下，基建投资乏力。消费方面，在疫情防控常态化背景下，居民的消费习惯和收入预期都产生了变化，居 民储蓄率上升，消费恢复较慢。2021 年出口较为强劲，随着美国财政刺激的衰减以及 PPI 的回落，后续出 口将回落。从生产端来看，限电以及能耗控制等因素，使得工业增加值出现了进一步放缓。通胀方面，居 民消费价格保持低位，主要是猪肉价格同比跌幅较大，而 PPI 维持高位，主要是原油及能耗双控背景下商 品价格的上涨。海外方面，美联储最早可能 11 月中旬开始缩减每月资产购买量，多种因素导致美债上行。 政策方面，国内货币政策基调仍是灵活精准、合理适度，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定 性。 ??债市方面，三季度债券收益率整体下行。7月份，央行超预期的降准确定了政策宽松的前景，市场在 基本面和政策面驱动下收益率快速下行，7月 23 日新增疫情及欠配导致收益率继续下行，10 年国债下行 了 25bp 至 2.83%。8 月，1 年内债券收益率上行，而宽货币预期继续支撑 5年以上债券的交易行情，宽信 用预期的上升使得债券下行空间较为有限。9 月份债券市场交易情绪谨慎，利好钝化，滞胀和宽信用背景 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 7 下，债券市场转跌。四季度，随着利率债供给的加大，通胀、美债的扰动，预计债券利率将上行。中期来 看，国内经济较弱，债券利率仍存在下行的空间。目前信用利差处于低位，信用风险频发的情况看下，低 等级信用利差有走阔的压力。 ??报告期内，基金投资上，组合在 7月份买入高等级信用债及利率债，增加了久期，8月份开始减持债 券。转债方面，阶段性增持了低价转债，部分获利了结。 4.5 报告期内基金的业绩表现 ??截至报告期末基金份额净值为 1.1001 元，本报告期内基金份额净值增长率为 1.16%，同期业绩比较基 准收益率为 0.83%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ??本基金为发起式基金，截至报告期末基金合同生效已满三年，未出现连续二十个工作日基金份额持有 人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 499,559,422.70 83.57 其中：债券 499,559,422.70 83.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 86,925,164.89 14.54 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,941,454.65 0.83 8 其他资产 6,369,241.82 1.07 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 8 9 合计 597,795,284.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 ??本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ??本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 4,998,500.00 0.84 2 央行票据 - - 3 金融债券 185,569,500.00 31.06 其中：政策性金融债 115,069,000.00 19.26 4 企业债券 60,426,574.90 10.12 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 141,669,000.00 23.72 7 可转债（可交换债） 106,895,847.80 17.89 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 499,559,422.70 83.63 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 092118002 21 农发清发 02 740,000 74,444,000.00 12.46 2 132007 16 凤凰 EB 491,840 51,569,424.00 8.63 3 132004 15 国盛 EB 370,000 38,280,200.00 6.41 4 1928005 19 浦发银行小微债 01 350,000 35,259,000.00 5.90 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 9 5 1928015 19 招商银行小微债 01 350,000 35,241,500.00 5.90 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ??本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ??本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ??本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ??本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ??本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚说明 ??1、19 浦发银行小微债 01（代码：1928005）为本基金的前十大持仓证券。 ??经中国银保监会官网 2021 年 7 月 16 日公布信息显示，2021 年 7 月 13 日，中国银保监会针对上海浦 东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力、内部 控制制度修订不及时、信息系统管控有效性不足、未向监管部门真实反映业务数据、净值型理财产品估值 方法使用不准确、未严格执行理财投资合作机构名单制管理、理财产品相互交易调节收益、使用理财资金 偿还本行贷款、理财产品发行审批管理不到位、权益类理财产品投资非权益类资产超比例、公募理财产品 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 10 持有单只证券市值超比例、投资集合资金信托计划人数超限、面向非机构投资者发行的理财产品投资不良 资产支持证券、出具与事实不符的理财产品投资清单、私募理财产品销售文件未约定投资者冷静期、投资 者投资私募理财产品金额不符合监管要求、理财产品资产配置与产品说明书约定不符、理财产品信息披露 不合规、理财产品信息登记不规范、理财业务流动性风险管理不审慎、理财投资股票类业务管理不审慎、 同业存款记入其他企业存款核算、同业投资投后检查流于形式、风险加权资产计量不准确、为无衍生品交 易资格的机构发行结构性存款提供通道、结构性存款未实际嵌入金融衍生品、未落实委托贷款专户管理要 求、借助通道违规发放委托贷款，承担实质性风险、委托贷款投向不合规、违规向委托贷款借款人收取手 续费等三十一项违法违规行为，对浦发银行处以罚款 6920 万元的行政处罚，详见《中国银行保险监督管 理委员会行政处罚信息公开表》（银保监罚决字〔2021〕27 号）。 ??2、19 招商银行小微债 01（代码：1928015）为本基金的前十大持仓证券。 ??经中国银保监会官网 2021 年 5 月 21 日公布信息显示，2021 年 5 月 17 日，中国银保监会针对招商银 行股份有限公司（以下简称“招商银行”）为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本 承诺，部分未按规定计提风险加权资产、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品、 理财产品之间风险隔离不到位、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准、同业 投资接受第三方金融机构信用担保、理财资金池化运作、利用理财产品准备金调节收益、高净值客户认定 不审慎、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛、投资集合资 金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准、投资集合资金信托计划人数超限、面向不合格个人投资者 销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品、信贷资产非真实转让、全权委托业务不规范、未按要求向 监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务、通过关联机构引入非合格投资者，受 让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业 务规模，且业务数据和材料缺失、票据转贴现假卖断屡查屡犯、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地 储备项目、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保、同业 投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项目、理财资金认购商业银行增发的股票、违规为 企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产、为定制公募 基金提供投资顾问、为本行承销债券兑付提供资金支持、协助发行人以非市场化的价格发行债券、瞒报案 件信息等二十七项违法违规事实，对招商银行处以罚款 7170 万元的行政处罚，详见《中国银行保险监督 管理委员会行政处罚信息公开表》（银保监罚决字〔2021〕16 号）。 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 11 ??本基金投资 19 浦发银行小微债 01（代码：1928005）和 19 招商银行小微债 01（代码：1928015）的 投资决策程序，符合法律法规及公司投资制度有关规定。 ??除 19 浦发银行小微债 01（代码：1928005）和 19 招商银行小微债 01（代码：1928015）外，本基金 投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 ??本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 25,685.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,343,556.13 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 6,369,241.82 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 132007 16 凤凰 EB 51,569,424.00 8.63 2 132004 15 国盛 EB 38,280,200.00 6.41 3 132015 18 中油 EB 10,813,247.70 1.81 4 113044 大秦转债 3,165,600.00 0.53 5 110068 龙净转债 1,092,800.00 0.18 6 132021 19 中电 EB 518,693.70 0.09 7 132022 20 广版 EB 152,595.00 0.03 8 128107 交科转债 60,049.00 0.01 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 12 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ??本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 ??由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 295,610,001.46 报告期期间基金总申购份额 247,418,711.29 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 543,028,712.75 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 463,847.20 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,463,847.20 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.93 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2021年09月 28 日 463,847.20 510,000.00 - 合计 463,847.20 510,000.00 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 13 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例 发起份额承诺持有 期限 基金管理人固有 资金 10,463,847.20 1.93% 10,000,000.00 1.84% 自基金合同生效之 日起不少于 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,463,847.20 1.93% 10,000,000.00 1.84% - 注：本基金发起份额承诺的持有期限已于 2021 年 07 月 26 日届满 3 年。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210701-20210715 71,198,825.20 - - 71,198,825.20 13.11% 2 20210701-20210930 159,206,645.02 68,808,019.56 - 228,014,664.58 41.99% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，在市场流动性不足的情况下，如遇 投资者巨额赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大 幅波动的风险。 注：申购份额含红利再投、转换入份额。赎回份额含转换出份额。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ??无。 §10 备查文件目录 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 14 10.1 备查文件目录 ??1、中国证监会批准本基金募集的文件 ??2、《华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 ??3、《华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 ??4、《华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 ??5、基金管理人业务资格批件、营业执照 ??6、报告期内本基金在规定媒介披露的各项公告 ??7、中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 ??基金管理人办公场所及基金托管人住所 10.3 查阅方式 ??1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 ??2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com 查阅 ??3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090（免长途话费）查询 华泰保兴基金管理有限公司 2021 年 10 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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