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| 鹏华银行A(160631) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2533269 | ||||||||
| 基金代码 | 160631 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 26 日 鹏华银行 2021年第 3季度报告 第 2页 共 24页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10 月 25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 07 月 01日起至 2021年 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华银行 场内简称 银行 LOF基金 基金主代码 160631 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 4月 17日 报告期末基金份额总额 1,294,326,244.28 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化， 力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年跟踪误差 控制在 4％以内。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的 指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指 数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份 股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果 可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金 管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求 降低跟踪误差。 本基金力争基金份额净值增长率与同 期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35％， 年跟踪误差不超过 4％。如因指数编制规则调整或其他 因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管 理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步 扩大。 鹏华银行 2021年第 3季度报告 第 3页 共 24页 业绩比较基准 中证银行指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率 （税后）×5％ 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金 中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数 基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标 的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华银行 A 鹏华银行 C 下属分级基金的交易代码 160631 012042 报告期末下属分级基金的份额总额 1,251,325,734.29 份 43,000,509.99 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 7月 1日-2021 年 9月 30日） 鹏华银行 A 鹏华银行 C 1.本期已实现收益 33,975,233.01 762,169.19 2.本期利润 -94,584,259.54 -1,720,059.15 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0706 -0.0460 4.期末基金资产净值 1,214,420,207.38 40,749,240.50 5.期末基金份额净值 0.971 0.948 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华银行 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 鹏华银行 2021年第 3季度报告 第 4页 共 24页 过去三个月 -6.54% 1.31% -9.08% 1.31% 2.54% 0.00% 过去六个月 -8.91% 1.15% -12.65% 1.15% 3.74% 0.00% 过去一年 9.56% 1.23% 5.23% 1.23% 4.33% 0.00% 过去三年 13.53% 1.21% 2.48% 1.22% 11.05% -0.01% 过去五年 27.38% 1.12% 11.28% 1.12% 16.10% 0.00% 自基金合同 生效起至今 11.65% 1.32% -6.70% 1.32% 18.35% 0.00% 鹏华银行 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.60% 1.32% -9.08% 1.31% 2.48% 0.01% 自基金合同 生效起至今 -5.20% 1.19% -10.06% 1.19% 4.86% 0.00% 注：业绩比较基准=中证银行指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鹏华银行 2021年第 3季度报告 第 5页 共 24页 注：1、本基金基金合同于 2015年 04月 17日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张羽翔 基金经理 2021-01-20 - 14年 张羽翔先生，国籍中国，工学硕士，14 年证券从业经验。曾任招商银行软件中心 (原深圳市融博技术公司)数据分析师； 2011年 3月加盟鹏华基金管理有限公司， 历任监察稽核部资深金融工程师、量化及 衍生品投资部资深量化研究员，先后从事 金融工程、量化研究等工作；现任量化及 衍生品投资部基金经理。2015年 09 月至 2020年 06 月担任鹏华上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基 金基金经理,2015 年 09 月至 2020 年 06 月担任上证民营企业 50 交易型开放式指 数证券投资基金基金经理,2016 年 06月 至2018年05月担任鹏华新丝路指数分级 证券投资基金基金经理,2016年 07 月至 2020年 12月担任鹏华中证高铁产业指数 鹏华银行 2021年第 3季度报告 第 6页 共 24页 分级证券投资基金基金经理,2016 年 09 月至今担任鹏华中证 500 指数证券投资 基金(LOF)基金经理,2016年 09月至今担 任鹏华沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 基金经理,2016 年 11月至 2020 年 12月 担任鹏华中证一带一路主题指数分级证 券投资基金基金经理,2016 年 11月至 2020年 07月担任鹏华中证新能源指数分 级证券投资基金基金经理,2018 年 04月 至2020年12月担任鹏华中证移动互联网 指数分级证券投资基金基金经理,2018 年 04月至 2020 年 12月担任鹏华创业板 指数分级证券投资基金基金经理,2018 年 05月至 2018年08月担任鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基金基金经理,2018 年 05月至今担任鹏华港股通中证香港中 小企业投资主题指数证券投资基金(LOF) 基金经理,2018 年 05月至 2020 年 12月 担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投 资基金基金经理,2019 年 04月至今担任 鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资 基金基金经理,2019年 07月至今担任鹏 华中证国防交易型开放式指数证券投资 基金基金经理,2019年 11月至今担任鹏 华港股通中证香港银行投资指数证券投 资基金(LOF)基金经理,2019年 12月至今 担任鹏华中证银行交易型开放式指数证 券投资基金基金经理,2020 年 02月至今 担任鹏华中证 800证券保险交易型开放 式指数证券投资基金基金经理,2020 年 03月至今担任鹏华中证传媒交易型开放 式指数证券投资基金基金经理,2021 年 01月至 2021年 01月担任鹏华中证一带 一路主题指数型证券投资基金(LOF)基金 经理,2021年 01月至今担任鹏华中证传 媒指数型证券投资基金(LOF)基金经 理,2021年 01月至今担任鹏华中证酒指 数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021 年 01月至今担任鹏华中证银行指数型证 券投资基金(LOF)基金经理,2021年 01月 至2021年01月担任鹏华国证钢铁行业指 数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021 年 01月至 2021 年 01月担任鹏华中证移 动互联网指数型证券投资基金(LOF)基金 经理,2021年 01月至 2021年 01月担任 鹏华银行 2021年第 3季度报告 第 7页 共 24页 鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金 (LOF)基金经理,2021年 01月至今担任鹏 华创业板指数型证券投资基金(LOF)基金 经理,2021年 07月至今担任鹏华中证港 股通医药卫生综合交易型开放式指数证 券投资基金基金经理,2021 年 08月至今 担任鹏华中证港股通消费主题交易型开 放式指数证券投资基金基金经理,2021 年 08月至今担任鹏华中证医药卫生指数 证券投资基金(LOF)基金经理,张羽翔先 生具备基金从业资格。本报告期内本基金 基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并 鹏华银行 2021年第 3季度报告 第 8页 共 24页 将基金跟踪误差控制在合理范围内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，鹏华银行（LOF）A 组合净值增长率-6.54%;鹏华银行（LOF）A 业绩比较基 准增长率-9.08%;鹏华银行（LOF）C组合净值增长率-6.60%;鹏华银行（LOF）C 业绩比较基准增长 率-9.08%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,175,325,979.47 93.13 其中：股票 1,175,325,979.47 93.13 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 78,520,152.67 6.22 8 其他资产 8,213,887.24 0.65 9 合计 1,262,060,019.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - 鹏华银行 2021年第 3季度报告 第 9页 共 24页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 1,171,826,396.55 93.36 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,171,826,396.55 93.36 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 1,705,429.20 0.14 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 20,183.39 0.00 F 批发和零售业 61,969.47 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,576,336.28 0.13 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 27,976.08 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 77,273.94 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.00 S 综合 - - 合计 3,499,582.92 0.28 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 鹏华银行 2021年第 3季度报告 第 10页 共 24页 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600036 招商银行 3,583,169 180,770,876.05 14.40 2 601166 兴业银行 7,634,748 139,715,888.40 11.13 3 000001 平安银行 5,093,528 91,326,957.04 7.28 4 601398 工商银行 18,401,943 85,753,054.38 6.83 5 002142 宁波银行 1,891,366 66,481,514.90 5.30 6 601328 交通银行 14,425,754 64,915,893.00 5.17 7 600000 浦发银行 6,164,682 55,482,138.00 4.42 8 601288 农业银行 15,076,779 44,325,730.26 3.53 9 600016 民生银行 11,171,159 43,679,231.69 3.48 10 601229 上海银行 5,221,973 38,172,622.63 3.04 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.12 2 688707 振华新材-U 8,130 232,761.90 0.02 3 688161 威高骨科 3,069 213,172.74 0.02 4 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01 5 688711 宏微科技 1,865 152,407.80 0.01 5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 注：无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 鹏华银行 2021年第 3季度报告 第 11页 共 24页 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 平安银行股份有限公司 平安银行股份有限公司在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局、国家外汇管理 局深圳市分局的行政处罚。 平安银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会及其上海监管 局、山东监管局、江苏监管局、宁波监管局、云南监管局、佛山监管分局、三亚监管分局、苏州 监管分局、襄阳监管分局、泰州监管分局、盐城监管分局、国家税务总局长沙市芙蓉区税务局第 二税务所、国家外汇管理局广西壮族自治区分局和中国人民银行天津分行、深圳市中心支行的行 鹏华银行 2021年第 3季度报告 第 12页 共 24页 政处罚。 2020 年 10月 27 日，宁波银保监局针对宁波银行的授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不 到位的违法违规行为，对公司罚款人民币 30万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给 予纪律处分。 2021 年 8月 6日，宁波银保监局针对宁波银行股份有限公司的贷款被挪用于缴纳土地款或土地收 储、开发贷款支用审核不严、房地产贷款放款和支用环节审核不严、贷款资金违规流入房市、房 地产贷款资金回流借款人、票据业务开展不审慎的违法违规行为，对公司罚款人民币 275 万元， 并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。 平安银行股份有限公司 2020 年 10月 27 日，宁波银保监局针对平安银行股份有限公司的贷款资金用途管控不到位、借贷 搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等违法违规行为，对公司合计罚款人民币 100万元。 2021 年 5 月 28 日，中国银保监会云南监管局针对平安银行股份有限公司利用来源于行内授信的 固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置行内其他贷款风险;固定资产授 信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资;流动 资金贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单;固定资产贷 款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、 购买理财产品的违规行为，对公司处以罚款 210万元。 2021 年 9月 29 日，国家外汇管理局深圳市分局针对平安银行股份有限公司的以下违规行为 1.违 规办理转口贸易收付汇 2.违规办理个人财产对外转移 3.违规办理个人结售汇业务 4.违规为境外 个人购买境内理财产品 5.未按规定进行国际收支统计申报 6.未按照规定报送财务会计报告、统计 报告的等资料 7.违反外汇登记管理规定 8.违规开展外汇市场交易，对公司责令改正、给予警告， 处罚款人民币 187 万元，没收违法所得 1.58 万元。 招商银行股份有限公司 2021 年 5月 21 日，中国银行保险监督管理委员会针对招商银行股份有限公司： 一、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险 加权资产 二、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品 鹏华银行 2021年第 3季度报告 第 13页 共 24页 三、理财产品之间风险隔离不到位 四、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准 五、同业投资接受第三方金融机构信用担保 六、理财资金池化运作 七、利用理财产品准备金调节收益 八、高净值客户认定不审慎 九、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛 十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准 十一、投资集合资金信托计划人数超限 十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品 十三、信贷资产非真实转让 十四、全权委托业务不规范 十五、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务 十六、通过关联机构引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权 十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失 十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯 十九、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目 二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保 二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项目 二十二、理财资金认购商业银行增发的股票 二十三、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内 类信贷资产 二十四、为定制公募基金提供投资顾问 二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持 二十六、协助发行人以非市场化的价格发行债券 二十七、瞒报案件信息 以上违法违规行为，对公司罚款 7170万元。 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会天津监管 鹏华银行 2021年第 3季度报告 第 14页 共 24页 局、上海监管局、云南监管局、宁夏监管局、江西监管局、重庆监管局、安徽监管局、吉林监管 局、陕西监管局、承德监管分局、潍坊监管分局、邯郸监管分局、九江监管分局、韶关监管分局、 西双版纳监管分局、包头监管分局、阜阳监管分局、吉林监管分局、鄂州监管分局、咸阳监管分 局、本溪监管分局、鞍山监管分局、红河监管分局、孝感监管分局、菏泽监管分局、宿州监管分 局、长治监管分局、昭通监管分局、滨州监管分局、包头监管分局、金华监管分局、呼伦贝尔监 管分局、兴安监管分局、衢州监管分局、上饶监管分局、金华监管分局、涪陵监管分局、濮阳监 管分局、驻马店监管分局、六安监管分局、松原监管分局、克拉玛依监管分局、双鸭山监管分局、 荆门监管分局、白城监管分局、景德镇监管分局、枣庄监管分局、孝感监管分局、铜川监管分局、 新余监管分局、国家税务总局湖南郴州经济开发区税务局、泸溪县税务局、喀什地区税务局、安 仁县税务局、疏附县税务局、国家外汇管理局安徽省分局、云南省分局、深圳市分局、天津市分 局、漳州市中心支局、淮安市中心支局、乐清市支局、临海市支局、衢州市中心支局、焦作市中 心支局、廊坊市中心支局、宿迁市中心支局和中国人民银行西安分行、广州分行、成都分行、天 津分行、石家庄中心支行、聊城市中心支行、淄博市中心支行、合肥中心支行、菏泽市中心支行、 济宁市中心支行、长沙中心支行、华蓥市支行、滨州市中心支行、青岛市中心支行和四川省财政 局的行政处罚。 2020 年 12月 25 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国工商银行股份有限公司的如下的违法 违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第三十三条、第四十六条和 相关审慎经营规则，对公司做出行政处罚决定：罚款 5470万元。 主要违法行为： 一、未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告 二、关键岗位未进行实质性轮岗 三、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞 四、为同业投资业务提供隐性担保 五、理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益 六、非标准化债权资产限额测算不准确 七、理财资金通过投资集合资金信托计划优先级的方式变相放大劣后级受益人的杠杆比例 八、部分重点领域业务未向监管部门真实反映 九、为违规的政府购买服务项目提供融资 十、理财资金违规用于缴纳或置换土地款 十一、通过转让分级互投实现不良资产虚假出表 鹏华银行 2021年第 3季度报告 第 15页 共 24页 十二、理财资金投资本行不良资产或不良资产收益权 十三、面向一般个人客户发行的理财产品投资权益性资产 十四、理财资金投资他行信贷资产收益权或非标资产收益权 十五、全权委托业务不规范 十六、用其他资金支付结构性存款收益 十七、自营贷款承接本行理财融资、贷款用途管理不尽职 十八、理财资金承接本行自营贷款 十九、封闭式理财产品相互交易调节收益 二十、滚动发行产品承接风险资产，且按原价交易调节收益 二十一、高净值客户认定不审慎 二十二、理财产品信息披露不到位 二十三、部分理财产品在全国银行业理财信息登记系统中未登记或超时限登记 中国民生银行股份有限公司 2021 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国民生银行股份有限公司的如下的违法 违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营 规则，对公司做出行政处罚决定：罚款 11450 万元。 主要违法行为： 一、监管发现问题屡查屡犯 二、检查发现问题整改不到位 三、对责任人员的责任认定和问责不到位 四、内部制度管理不足，个别制度与监管要求冲突 五、配合现场检查不力 六、信息系统管控有效性不足 七、未向监管部门真实反映业务数据 八、未严格执行理财投资合作机构名单制管理 九、理财业务整改转型不符合监管要求 十、违规调整理财产品收益 十一、理财产品收益兑付不合规 十二、违规调节理财业务利润 十三、使用内部账户截留理财产品浮动管理费收入和承接风险资产 鹏华银行 2021年第 3季度报告 第 16页 共 24页 十四、理财产品间相互交易资产调节收益 十五、理财产品未实现账实相符、单独托管 十六、理财产品投资清单未反映真实情况，合格投资者认定不审慎 十七、开放式公募理财产品投资杠杆水平超标 十八、公募理财产品持有单只证券市值比例超标 十九、开放式公募理财产品流动性资产持有比例不达标 二十、理财产品信息登记不规范 二十一、理财产品信息披露不规范 二十二、理财产品托管不尽职 二十三、违规开展委托资产管理业务 二十四、同业业务未实行专营部门制 二十五、同业业务交易对手管理不健全 二十六、同业业务统一授信管理不到位 二十七、违规将转贴现票据转为投资资产，未真实反映票据规模 二十八、会计核算不规范 二十九、发行虚假结构性存款产品 三十、未对信贷资产收益权转让业务对应资产计提资本 三十一、委托贷款委托人资质审查不审慎 中国农业银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会安徽监管 局、上海监管局、西藏监管局、云南监管局、浙江监管局、北京监管局、山东监管局、辽宁监管 局、新疆监管局、青海监管局、贵州监管局、迪庆监管分局、包头监管分局、保山监管分局、南 平监管分局、吐鲁番监管分局、中卫监管分局、阜阳监管分局、东营监管分局、丽江监管分局、 扬州监管分局、德州监管分局、芜湖监管分局、临沂监管分局、宿州监管分局、嘉兴监管分局、 石河子监管分局、伊犁监管分局、孝感监管分局、防城监管分局、苏州监管分局、无锡监管分局、 呼伦贝尔监管分局、安康监管分局、濮阳监管分局、青岛监管分局、运城监管分局、吉林监管分 局、泉州监管分局、佛山监管分局、牡丹江监管分局、吴忠监管分局、黄山监管分局、三亚监管 分局、咸阳监管分局、新余监管分局、国家税务总局安徽省税务局、淮南市毛集社会发展综合实 验区税务局、宜春市税务局第一税务分局、长丰县税务局、永兴县税务局、六安市叶集区税务局、 衡阳市石鼓区税务局第二税务所、国家外汇管理局青海省分局、甘肃省分局、江西省分局、黑龙 鹏华银行 2021年第 3季度报告 第 17页 共 24页 江省分局、新疆维吾尔自治区分局、深圳市分局、重庆外汇管理部、绍兴市中心支局、金华市中 心支局、呼伦贝尔市中心支局、大庆市中心支局、锡林郭勒盟中心支局、巴彦淖尔市中心支局、 乌海市中心支局、阿拉善盟中心支局、金昌市中心支局、丽水市中心支局、宿迁市中心支局、常 州市中心支局和中国人民银行太原中心支行、深圳市中心支行、东营市中心支行、南昌中心支行、 绵阳市中心支行、海口中心支行、蚌埠市中心支行、亳州市中心支行、吉林市中心支行、泸州市 中心支行的行政处罚。 2021 年 1 月 19 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司的如下的违法 违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第五项和相关审 慎经营规则，对公司做出行政处罚决定：罚款 420 万元。 主要违法行为： （一）发生重要信息系统突发事件未报告 （二）制卡数据违规明文留存 （三）生产网络、分行无线互联网络保护不当 （四）数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险 （五）网络信息系统存在较多漏洞 （六）互联网门户网站泄露敏感信息 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚。 交通银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会北京监管局、 新疆监管局、大连监管局、上海监管局、天津监管局、河南监管局、福建监管局、九江监管分局、 临沂监管分局、襄阳监管分局、舟山监管分局、淄博监管分局、金华监管分局、韶关监管分局、 南通监管分局、淮安监管分局、运城监管分局、平顶山监管分局、国家税务总局奇台县税务局、 国家外汇管理局河北省分局、绥化市中心支局、三明市中心支局和中国人民银行上海分行、武汉 市中心支行、长沙中心支行、马鞍山市中心支行、哈尔滨中心支行的行政处罚。 2021 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会针对交通银行股份有限公司的如下的违法违规 行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则， 对公司做出行政处罚决定：罚款 4100万元。 主要违法行为： 一、理财业务和同业业务制度不健全 二、理财业务数据与事实不符 鹏华银行 2021年第 3季度报告 第 18页 共 24页 三、部分理财业务发展与监管导向不符 四、理财业务风险隔离不到位，利用本行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资 五、理财资金违规投向土地储备项目 六、理财产品相互交易调节收益 七、面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券 八、公募理财产品投资单只证券超限额 九、理财资金违规投向交易所上市交易的股票 十、理财资金投资非标资产比照贷款管理不到位 十一、私募理财产品销售文件未约定冷静期 十二、开放式公募理财产品资产配置未达到流动性管理监管比例要求 十三、理财产品信息登记不及时 十四、理财产品信息披露不合规 十五、同业业务交易对手名单调整不及时 十六、将同业存款纳入一般性存款核算 十七、同业账户管理不规范 十八、违规增加政府性债务，且同业投资抵质押物风险管理有效性不足 十九、结构性存款产品衍生品交易无真实交易对手和交易行为 二十、未严格审查委托贷款资金来源 二十一、违规向委托贷款借款人收取手续费 二十二、利用理财资金与他行互投不良资产收益权，实现不良资产虚假出表 二十三、监管检查发现问题屡查屡犯 2021 年 08月 13 日，中国人民银行针对交通银行股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询及 相关管理规定的违规行为，对公司处以罚款 62万元。 上海浦东发展银行股份有限公司 2021 年 4 月 23 日，上海银保监局针对上海浦东发展银行股份有限公司的如下的违法违规行为， 依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中国银监会关于规范商业银 行代理销售业务的通知》（银监发〔2016〕24 号）（三十九），对公司做出行政处罚决定：责令改 正，并处罚款共计 760 万元。 主要违法行为：2016年 5月至 2019年 1 月，该行未按规定开展代销业务 鹏华银行 2021年第 3季度报告 第 19页 共 24页 2021 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会针对上海浦东发展银行股份有限公司的如下的 违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎 经营规则，对公司做出行政处罚决定：罚款 6920 万元。 主要违法行为： 一、监管发现的问题屡查屡犯 二、配合现场检查不力 三、内部控制制度修订不及时 四、信息系统管控有效性不足 五、未向监管部门真实反映业务数据 六、净值型理财产品估值方法使用不准确 七、未严格执行理财投资合作机构名单制管理 八、理财产品相互交易调节收益 九、使用理财资金偿还本行贷款 十、理财产品发行审批管理不到位 十一、权益类理财产品投资非权益类资产超比例 十二、公募理财产品持有单只证券市值超比例 十三、投资集合资金信托计划人数超限 十四、面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券 十五、出具与事实不符的理财产品投资清单 十六、私募理财产品销售文件未约定投资者冷静期 十七、投资者投资私募理财产品金额不符合监管要求 十八、理财产品资产配置与产品说明书约定不符 十九、理财产品信息披露不合规 二十、理财产品信息登记不规范 二十一、理财业务流动性风险管理不审慎 二十二、理财投资股票类业务管理不审慎 二十三、同业存款记入其他企业存款核算 二十四、同业投资投后检查流于形式 二十五、风险加权资产计量不准确 二十六、为无衍生品交易资格的机构发行结构性存款提供通道 鹏华银行 2021年第 3季度报告 第 20页 共 24页 二十七、结构性存款未实际嵌入金融衍生品 二十八、未落实委托贷款专户管理要求 二十九、借助通道违规发放委托贷款，承担实质性风险 三十、委托贷款投向不合规 三十一、违规向委托贷款借款人收取手续费 上海银行股份有限公司 2021 年 4 月 23 日，上海银保监局针对上海银行股份有限公司的如下的违法违规行为，依据《中 华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（四）项，对公司做出行政处罚决定：责令改正， 并处罚款 30万元 主要违法行为：未按照规定进行信息披露 2020 年 11月 18 日，中国银行保险监督管理委员会针对上海银行股份有限公司的如下的违法违规 行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中国银行业监督管理 委员会关于印发银行业金融机构绩效考评监管指引的通知》（银监发〔2012〕34号）第三十二条、 《商业银行稳健薪酬监管指引》（银监发〔2010〕14号）第二十五条，对公司做出行政处罚决定： 责令改正，并处罚款共计 80 万元。 主要违法行为： 1.2014 年至 2018 年，该行绩效考评管理严重违反审慎经营规则。 2.2018 年，该行未按规定延期支付 2017 年度绩效薪酬。 2021 年 7月 2日，上海银保监局针对上海银行股份有限公司的如下的违法违规行为，依据《中华 人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中华人民共和国商业银行法》第七十四 条第（三），《个人贷款管理暂行办法》第四十二条第（八）项，对公司做出行政处罚决定：责令 改正，并处罚款共计 460万元。 主要违法行为： 1.2018 年 12月,该行某笔同业投资房地产企业合规审查严重违反审慎经营规则。 2.2019 年 11月，该行某笔经营性物业贷款授信后管理严重违反审慎经营规则。 3.2019 年 2月至 4月，该行部分个人贷款违规用于购房。 4.2020 年 5月至 7月，该行对部分个人住房贷款借款人偿债能力审查不审慎。 5.2020 年 7月，该行在助贷环节对第三方机构收费管理严重违反审慎经营规则。6.2020年 6月至 12 月，该行部分业务以贷收费。 鹏华银行 2021年第 3季度报告 第 21页 共 24页 兴业银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司在报告期内受到中国人民银行的行政处罚。 兴业银行股份有限公司旗下分支机构在报告期内受到中国银行保险监督管理委员会湖北监管局、 新疆监管局、湖北监管局、江苏监管局、陕西监管局、天津监管局、青岛监管局、北京监管局、 福建监管局、内蒙古监管局、宜昌监管分局、马鞍山监管分局、驻马店监管分局、泰州监管分局、 南充监管分局、国家税务总局奇台县税务局和国家外汇管理局黑龙江省分局、福建省分局、北海 市中心支局的行政处罚。 2020 年 7月 17 日，中国人民银行上海分行对兴业银行股份有限公司上海分行 1.未执行金融统计 制度，错报统计数据，2.未按规定报备人民币结算账户开户资料，3.国库经收业务未使用规定科 目核算，4.未按照规定履行客户身份识别义务，5.发布引人误解的营销宣传信息的违法违规行为， 给予警告，并罚款 123.5 万元。 2020 年 9月 4日，中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司 1.为无证机构提供转接清 算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；2.为支 付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追 溯性及支付全流程中的一致性；3.违规连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交 易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；4.违反银行卡收单外包管理规定； 5.未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为，给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元， 并处 13,824,431.23元罚款。 2020 年 9月 4日，中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司福州分行允许外包服务机 构以特约商户名义入网并接收其发送的银行卡交易信息的违法违规行为，给予警告，没收违法所 得 34.38 元，处 50万元罚款。 2020 年 8 月 31 日，中国银保监会福建监管局对兴业银行股份有限公司同业投资用途不合规、授 信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让 信贷资产、违规接受地方财政部门担保的违法违规行为，没收违法所得 6,361,807.97元，并合计 处以罚款 15,961,807.97 元。 2021 年 7月 21 日，国家外汇管理局福建省分局针对兴业银行股份有限公司的以下违规行为 1.违 规办理内保外贷业务 2.未按规定报送财务会计报告、统计报表等资料 3.违反外汇市场交易管 理规定 4.未按规定保存交易通讯记录 5.违规办理银行卡业务，对公司责令改正、给予警告、没 收违法所得和罚款合计 300.10537 万元人民币、责令对相关责任人进行处分。 鹏华银行 2021年第 3季度报告 第 22页 共 24页 2021 年 8 月 13 日，中国人民银行针对兴业银行股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询及 相关管理规定的违规行为，对公司处以罚款 5万元。 以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 205,809.04 2 应收证券清算款 3,028,103.31 3 应收股利 - 4 应收利息 7,956.41 5 应收申购款 4,956,291.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 15,726.54 8 其他 - 9 合计 8,213,887.24 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 601728 中国电信 1,556,343.45 0.12 锁定期股票 2 688707 振华新材-U 232,761.90 0.02 锁定期股票 3 688161 威高骨科 213,172.74 0.02 锁定期股票 4 688772 珠海冠宇 187,012.80 0.01 新股未上市 5 688711 宏微科技 152,407.80 0.01 锁定期股票 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 鹏华银行 2021年第 3季度报告 第 23页 共 24页 单位：份 项目 鹏华银行 A 鹏华银行 C 报告期期初基金份额总额 1,442,082,483.09 21,110,385.25 报告期期间基金总申购份额 215,461,383.59 145,662,723.92 减:报告期期间基金总赎回份额 406,218,132.39 123,772,599.18 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,251,325,734.29 43,000,509.99 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基金合同》; （二）《鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)托管协议》; （三）《鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)2021 年第 3季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 鹏华银行 2021年第 3季度报告 第 24页 共 24页 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2021 年 10 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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