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| 蜂巢丰瑞债券C(010085) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2531415 | ||||||||
| 基金代码 | 010085 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：蜂巢基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 26日 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 2021年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 蜂巢丰瑞债券 场内简称 - 基金主代码 010084 交易代码 010084 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 4月 29日 报告期末基金份额总额 27,503.25份 投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本 基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益，追 求基金资产的长期、稳健、持续增值。 投资策略 本基金在合同约定的投资范围内，在遵守投资限 制的基础上，通过对经济、市场的研究，运用资 产配置策略、债券投资组合策略、信用类债券投 资策略、可转债可交换债策略、息差策略、资产 支持证券投资策略、证券公司短期公司债投资策 略、国债期货投资策略等，在有效管理风险的基 础上，达成投资目标。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%+1 年期 银行定期存款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于 货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 蜂巢基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 蜂巢丰瑞债券 A 蜂巢丰瑞债券 C 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 010084 010085 报告期末下属分级基金的份额总额 23,995.32份 3,507.93份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为债券型基金， 预期收益和预期风险高 于货币市场基金，但低 于混合型基金、股票型 基金。 本基金为债券型基 金，预期收益和预期 风险高于货币市场基 金，但低于混合型基 金、股票型基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 7月 1日 － 2021年 9月 30日 ） 蜂巢丰瑞债券 A 蜂巢丰瑞债券 C 1．本期已实现收益 7,267.66 7,957.71 2．本期利润 10,413.43 4,865.45 3．加权平均基金份额本期利润 0.0046 0.0022 4．期末基金资产净值 35,084.96 4,904.35 5．期末基金份额净值 1.4622 1.3981 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 蜂巢丰瑞债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 40.66% 4.94% 0.74% 0.05% 39.92% 4.89% 自基金合 同生效起 至今 46.22% 3.87% 1.06% 0.04% 45.16% 3.83% 蜂巢丰瑞债券 C 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 月 34.69% 4.20% 0.74% 0.05% 33.95% 4.15% 自基金合 同生效起 至今 39.81% 3.29% 1.06% 0.04% 38.75% 3.25% 注：本基金业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率（税 后）×20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 注：（1）本基金合同生效日为 2021年 4月 29日，基金合同生效起至披露时点不满一年； （2）根据基金合同规定，自基金合同生效之日起 6 个月内，基金各项资产配置比例需符合基金 合同要求；截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。 3.3 其他指标 — §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李海涛 本基金 基金经 理 2021 年 4 月 29日 - 9年 中国科学技术大学金融工 程博士，多年证券市场从业 经验。2012 年 8 月至 2015 年 5月担任广发银行金融市 场部债券交易员，负责本币 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 自营账户操作。2015年 5月 至 2018 年 5 月任华福证券 固定收益部副总经理、交易 主管，负责自营账户债券投 资交易管理工作。2018年 5 月加入蜂巢基金管理有限 公司，现任基金投资部总 监，负责基金投资工作。李 海涛先生现担任蜂巢添鑫 纯债债券型证券投资基金、 蜂巢添幂中短债债券型证 券投资基金、蜂巢添盈纯债 债券型证券投资基金、蜂巢 添禧 87 个月定期开放债券 型证券投资基金、蜂巢恒利 债券型证券投资基金、蜂巢 丰瑞债券型证券投资基金 基金经理。 注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确 定的解聘日期； (2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日 期； (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投 资基金销售机构监督管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚 实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司公平交易方面的相关制度。本报告期内，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人严格执行公司异常交易监控与报告相关制度，未发现本基金存在 异常交易情况。本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量均未出现超过该证券当日交易量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年三季度，债券收益率整体延续二季度的趋势单边下行，整体上多数期限和品种的收益 率均以适度下行为主。主要的行情兑现在 7月份降准前后，并在随后形成了触底后小幅反弹的局 面，其中以信用债和短久期利率债的反弹幅度更大一点，长端收益率由于市场对基本面较为悲观 和未来继续宽松的政策预期压制保持低位盘整。 在疫苗接种持续推进下，海外整体面临通胀预期抬升，但是基本面情况边际走弱。失业率和 通胀共同推动市场预期转向政策退出，美债收益率整体也在三季度形成触底反弹。市场整体面临 类滞涨情况，但是国内的矛盾点更侧重于供给问题带来的上游成本冲击，而非传统意义上的通胀 压力。因此基本面的下滑主要是上游和中下游企业在经营上的结构性不对称所致，社消水平较难 出现改善，出口整体较好则从正面提供了一定的对冲。 展望未来，我们认为目前整体上债券类资产的性价比适度对标 2019年。基本面持续下滑走弱 但是绝对水平依然维持较大韧性，四季度国内通胀压力不大，海外政策退出可能在风险情绪上有 利于国内债券市场，多重因素交织，但是价格型调控模式将决定货币市场继续以较为稳定的形式 进行波动，债券市场整体将保持局部震荡态势。 本基金在三季度的操作上，整体以稳为主，保持较低的久期和适度的仓位进行运作，净值表 现平稳。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末蜂巢丰瑞债券 A基金份额净值为 1.4622元，本报告期基金份额净值增长率为 40.66%；截至本报告期末蜂巢丰瑞债券 C基金份额净值为 1.3981元，本报告期基金份额净值增长 率为 34.69%；同期业绩比较基准收益率为 0.74%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金于 5月 25日至 8月 16日连续 59个工作日出现基金资产净值低于 5000万元的情况， 本基金于 8月 26日至 9月 30日连续 24个工作日出现基金资产净值低于 5000万元的情况。本基 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 金本报告期内未发生连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,027.00 56.80 其中：债券 30,027.00 56.80 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,977.19 11.31 8 其他资产 16,862.68 31.90 9 合计 52,866.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期内未进行股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期内未进行股票投资。 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 注：本基金本报告期内未进行全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 30,027.00 75.09 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,027.00 75.09 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019654 21国债 06 300 30,027.00 75.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和市场风险。基金管 理人根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。 通过仓位对冲和无风险套利等操作，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产 的长期稳定增值。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证 券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内未进行股票投资。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 16,545.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 316.80 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 16,862.68 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末持有的未持有可转债。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 蜂巢丰瑞债券 A 蜂巢丰瑞债券 C 报告期期初基金份额总额 25,965.28 13,807.93 报告期期间基金总申购份额 28,623,159.18 28,653,349.90 减:报告期期间基金总赎回份额 28,625,129.14 28,663,649.90 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 23,995.32 3,507.93 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2021年 8月 17 日-2021 年 8月 23日 0.00 28,623,159.18 28,623,159.18 0.00 0.00% 个人 1 2021年 7月 1 日 -2021 年 8月 30日 10,005.06 - 10,000.00 5.06 0.02% 2 2021年 7月 1 日 -2021 年 9月 30日 9,994.37 - - 9,994.37 36.34% 产品 1 2021年 8月 17 日-2021 年 8月 23日 0.00 28,653,349.90 28,653,349.90 0.00 0.00% 产品特有风险 本报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况，由此可能导致的特有风险 主要包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人巨额赎回而引发基金净值剧 烈波动的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现 基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份 额； 3、当基金份额持有人巨额赎回时，可能会导致基金资产净值出现连续六十个工作日低于 5000 万元 的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形； 4、当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或者 某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%时，本基金管 理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请； 5、其他可能的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《证券时 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 报》、基金管理人网站以及中国证监会基金电子披露网站进行了如下信息披露： 1、2021年 7月 1日披露了《蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2021年上半年度基金份额净值 公告》； 2、2021年 7月 20日披露了《蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告》； 3、2021年 8月 12日披露了《蜂巢丰瑞债券型证券投资基金开放转换业务的公告》； 4、2021年 8月 30日披露了《蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 2021年中期报告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立蜂巢丰瑞债券型证券投资基金的文件； 2、蜂巢丰瑞债券型证券投资基金合同； 3、蜂巢丰瑞债券型证券投资基金托管协议； 4、蜂巢丰瑞债券型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市浦东新区竹林路 101号陆家嘴基金大厦 10层。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(http:// www.hexaamc.com)查阅，或在营业时间内至基金管理 人、基金托管人的办公场所免费查阅。 投资者对本报告如有疑问，可拨打客服电话（400-100-3783）咨询本基金管理人。 蜂巢基金管理有限公司 2021年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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