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| 朱雀企业优选A(010141) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2530197 | ||||||||
| 基金代码 | 010141 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 朱雀企业优选股票型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:朱雀基金管理有限公司 基金托管人:广发证券股份有限公司 报告送出日期:2021年10月25日 朱雀企业优选股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 2 页，共 18 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 朱雀企业优选 基金主代码 010141 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年09月23日 报告期末基金份额总额 4,234,827,273.29份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准 的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金为股票型基金，将以权益性资产为主要配 置。在此基础上，本基金通过对宏观经济政策及证 券市场整体走势进行前瞻性研究，在对证券市场当 期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行 充分分析的基础上，在给定区间内合理调整股票资 产、债券资产和其他金融工具的投资权重，在保持 总体风险水平相对稳定的基础上，力争实现基金资 产的长期稳健增值。此外，本基金将持续地进行资 产配置风险控制，适时地做出相应调整。 2、股票投资策略 本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理 念，在宏观策略研究基础上，把握结构性调整机会， 朱雀企业优选股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 3 页，共 18 页 将行业分析与个股精选相结合，寻找具有投资潜力 的细分行业和个股，并参照核心股票库品种构建组 合。 （1）自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行业 增长前景、行业盈利前景和产业政策要素。对行业 增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的 生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行 业盈利前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争 的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈 判能力等；对于产业政策要素，主要分析国家产业 发展方向、政策扶持力度等因素，选择符合高标准 市场经济要求的行业。 （2）自下而上的个股选择 本基金主要寻找产业链中最具性价比的环节，优选 该环节中具有竞争力的上市企业。具体而言，主要 将从四个方面来优选：一是行业特征，优选行业天 花板较高、处于景气上升阶段的行业中的企业进行 投资；二是商业模式，优选盈利具有可持续性，经 营具有高壁垒性的上市企业；三是治理结构，优选 治理结构中管理人具有积极向上和规范敬业的管 理态度、并具有企业家精神的上市企业；四是财务 评价，优选资产负债表健康、财务稳健的上市企业。 （3）综合研判 本基金在自上而下和自下而上的基础上，结合估值 分析，严选安全边际较高的个股，力争实现组合的 保值增值。通过对绝对估值、相对估值方法的选择 和综合研判，选择股价相对低估的股票。就相对估 值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响 力的关键估值方法（包括PE、PEG、PB、PS、EV/E BITDA等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历 史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水 平。就绝对估值方法而言，基于行业和公司商业模 式的特点，确定关键估值方法，包括股息贴现模型 （DDM）、现金流贴现模型（DCF模型）、股权自由 现金流贴现模型（FCFE模型）、公司自由现金流贴 现模型（FCFF模型）等。 朱雀企业优选股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 4 页，共 18 页 3、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通 机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述股票 投资策略，优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、 具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 4、债券投资策略 本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资 产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金 资产的投资收益。基金管理人将基于对国内外宏观 经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政 策等因素对固定收益资产的影响，进行合理的利率 预期，判断市场的基本走势，制定久期控制下的资 产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构建和 管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配 置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风 险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 5、可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类 证券的双重特性。本基金利用宏观经济变化和上市 公司的盈利变化，判断市场的变化趋势，选择不同 的行业，再根据可转换债券和可交换债券的特性选 择各行业不同的券种。本基金利用可转换债券及可 交换债券的债券底价和到期收益率来判断其债性， 增强本金投资的相对安全性；利用可转换债券及可 交换债券的溢价率来判断其股性，在市场出现投资 机会时，优先选择股性强的品种，获取超额收益。 6、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股 指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改 善组合的风险收益特性。 7、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、 发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资 产支持证券的收益和风险匹配情况，采用基本面分 析和数量化模型相结合的方法对个券进行风险分 析和价值评估后进行投资。本基金将在严格控制投 朱雀企业优选股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 5 页，共 18 页 资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定 收益。 8、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交 易的股票投资策略执行。 业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人 民币)收益率*15%+中债综合全价(总值)指数收益 率*15% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其风险和预期收益水平均高 于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基 金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险。 基金管理人 朱雀基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 朱雀企业优选A 朱雀企业优选C 下属分级基金的交易代码 010141 010142 报告期末下属分级基金的份额总 额 3,652,392,466.52份 582,434,806.77份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为股票型基金， 其风险和预期收益水平 均高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基 金。本基金可投资港股 通标的股票，需承担港 股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异 带来的特有风险。 本基金为股票型基金， 其风险和预期收益水平 均高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基 金。本基金可投资港股 通标的股票，需承担港 股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异 带来的特有风险。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 朱雀企业优选A 朱雀企业优选C 朱雀企业优选股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 6 页，共 18 页 1.本期已实现收益 256,215,111.16 40,978,626.00 2.本期利润 -116,622,577.65 -20,401,907.30 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0298 -0.0308 4.期末基金资产净值 4,446,665,377.44 703,345,321.92 5.期末基金份额净值 1.2175 1.2076 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 朱雀企业优选A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -2.58% 1.22% -4.94% 0.95% 2.36% 0.27% 过去 六个 月 7.70% 1.13% -1.65% 0.85% 9.35% 0.28% 过去 一年 21.42% 1.31% 6.65% 0.94% 14.77% 0.37% 自基 金合 同生 效起 至今 21.75% 1.29% 5.44% 0.93% 16.31% 0.36% 朱雀企业优选C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 朱雀企业优选股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 7 页，共 18 页 过去 三个 月 -2.79% 1.22% -4.94% 0.95% 2.15% 0.27% 过去 六个 月 7.26% 1.13% -1.65% 0.85% 8.91% 0.28% 过去 一年 20.46% 1.31% 6.65% 0.94% 13.81% 0.37% 自基 金合 同生 效起 至今 20.76% 1.29% 5.44% 0.93% 15.32% 0.36% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 朱雀企业优选股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 8 页，共 18 页 注： 1、本基金建仓期为本基金合同生效之日（2020 年 9 月 23 日）起 6个月。 2、本基金的业绩比较基准：中证 800 指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收 益率*15%+中债综合全价(总值)指数收益率*15%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 梁跃 军 公司总经理/基金经理 2020- 09-23 - 15 梁跃军，经济学硕士。先 后任职于招商银行股份有 限公司北京分行、西南证 券股份有限公司、大通证 券股份有限公司、西部证 券股份有限公司、上海朱 雀投资发展中心（有限合 伙）、朱雀股权投资管理 有限公司。现任公司总经 朱雀企业优选股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 9 页，共 18 页 理，担任朱雀企业优胜股 票型证券投资基金、朱雀 产业臻选混合型证券投资 基金、朱雀企业优选股票 型证券投资基金、朱雀匠 心一年持有期混合型证券 投资基金、朱雀恒心一年 持有期混合型证券投资基 金的基金经理。 黄昊 公募投资部基金经理 2020- 10-29 - 6 黄昊，产业经济学硕士。 先后任职于上海壹德资产 管理有限公司、中国投资 咨询有限责任公司、朱雀 股权投资管理有限公司和 上海朱雀资产管理有限公 司。现任公司公募投资部 基金经理，担任朱雀企业 优选股票型证券投资基 金、朱雀恒心一年持有期 混合型证券投资基金的基 金经理。 注： 1、“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期，首任基金经理的“任职 日期”为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、基金合同和其他相关 法律法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在 防范投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，无损害基金持 有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗 下所有投资组合。 朱雀企业优选股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 10 页，共 18 页 统计相同投资策略的组合过去连续4个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3和T=5）存 在同向交易价差的样本，并对溢价率均值、溢价率标准差、交易占优比、t值等指标进 行分析，未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同 日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 投资层面，在二季度仓位调整的基础上，我们继续保持较高仓位运作，对个别股票 进行调整，总体降低了军工板块仓位，进一步增加了3060（碳达峰碳中和）相关行业的 配置比例，为22年的投资运作做好铺垫。 今年以来市场风格完成了阶段性的再平衡，从前两年实现超额收益的沪深300转向 中证500，而上证50、沪深300指数今年收益为负，主要的原因在于中证500的盈利弹性 强，ROE恢复较快（成分中材料行业权重大），甚至高于疫情前水平。目前50/300/500/ 创业板指的PE(TTM)分位数分别处于近10年的71%/67%/9%/61%，当然，这其中中证500指 数估值受到成分股调整的影响有所失真，50和300指数的估值经过2月以来的调整有所收 敛。整体看，各指数估值分位接近。展望4季度和明年，目前主要指数的估值水平和盈 利能力基本匹配，指数层面没有极端的定价偏离，在这种情况下，关注风格变化本身意 义并不大。 经济层面，7月宏观的各项数据出现较为明显回落，8月由于阶段性和趋势性因素的 叠加，经济数据走弱的态势更加明显。近期周期品因供给收缩的影响价格再创新高，而 双控、双限政策使得工业生产收缩，对于经济而言，产能约束导致"胀"，下游阶段性需 求不足导致"滞"，成为当前制约经济增长的主要矛盾。 "类滞胀"的担忧在股票和债券 市场上得到了不同程度的反映。对于后续阶段的经济基本面而言，阶段性的因素干扰预 计将有所降低，但趋势性的压力仍将持续存在，政策面上发力的必要性有所增强。 回顾三季度，市场整体表现出了较大幅度的波动，7月份创业板在锂电、医疗医美、 半导体等板块带领下创出了6年新高；8月份外围流动性收缩预期强化，国内增速趋降， A 股港股调整加剧，上证 50 创出 12 个月来的新低，北向资金集中净流出；9月份A股 指数震荡成交量维持高位，行业板块分化，煤炭、钢铁冲高回落，光伏、锂电等带动的 化工和有色相关标的表现强势，部分透支未来；食品饮料和消费电子板块终端需求较为 缺乏亮点，持续走低后呈现企稳迹象。展望22年，我们初步判断债市中性、商品谨慎、 股市的慢牛格局将继续由结构性机会引领和推动，同时警惕海外波动的风险。 投资布局上，3060将长期是我们投资的主战场，三季度我们利用市场波动的机会， 相应降低了军工在内的部分性价比偏低品种的仓位，进一步增强了3060领域的配置比 例。在标的选择上，光伏、储能、氢能是3060的技术主线，对于产业链的主要标的我们 朱雀企业优选股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 11 页，共 18 页 做到更全面的覆盖跟踪，进一步优选具备较强竞争力的优质公司进行投资，目前来看， 无论是短期景气度还是中长期的新能源性价比提升带来的行业巨大空间，相应公司均能 够持续受益。 其他行业来看，创新与绿色转型的结合迸发出新的投资机会。一方面在基础科学层 面，低碳技术的创新持续不断，例如近期我国科研人员仅以二氧化碳、氢气为原料合成 淀粉，首次实现了从二氧化碳到淀粉的从头设计合成，能够实现二氧化碳固定并减少农 作物耕种面积需求，可以有效降低碳排放，加速"碳中和"。另一方面，在应用层面，创 新引领绿色消费习惯的变化，以汽车消费为例，Tesla通过对电池技术、智能驾驶技术 的创新，推出了更低成本、更高性价比的产品，Model 3/Y销量远超过BBA同级别车型； 在电池技术进步所带来的性价比提升驱动下，9月份，我国新能源乘用车的市场渗透率 提升到21.1%的水平，因此在消费端，绿色转型不仅仅需要政策的推动，更需要技术创 新的持续推动。技术的创新带来行业的变革，投资机会将不断涌现。 展望未来，3060 的目标不仅是一场"生态革命"， 更是人类史无前例的一场自我革 命，实现路径充满挑战和未知，但也将带来新的发展机遇。在投资上，把握时代的大潮 才有更大机会获得丰厚的回报，我们持续遵循"产业逻辑配置，证券方法投资"，把握绝 对收益机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末朱雀企业优选A基金份额净值为1.2175元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为-2.58%，同期业绩比较基准收益率为-4.94%；截至报告期末朱雀企业优 选C基金份额净值为1.2076元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.79%，同期 业绩比较基准收益率为-4.94%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 4,824,961,858.22 93.40 其中：股票 4,824,961,858.22 93.40 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 朱雀企业优选股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 12 页，共 18 页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 340,190,880.41 6.59 8 其他资产 533,282.75 0.01 9 合计 5,165,686,021.38 100.00 注：权益投资中港股通股票公允价值为475,215,494.84元，占基金总资产比例9.20%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,187,744,696.39 61.90 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 311,175,509.99 6.04 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政 业 247,588,114.23 4.81 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 187,249,959.54 3.64 J 金融业 249,750,051.15 4.85 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 83,614,942.44 1.62 O 居民服务、修理和其他 服务业 - - 朱雀企业优选股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 13 页，共 18 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 26,692,496.00 0.52 R 文化、体育和娱乐业 55,930,593.64 1.09 S 综合 - - 合计 4,349,746,363.38 84.46 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业 类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 基础 材料 12,982,273.75 0.25 非日 常生 活消 费品 30,431,048.67 0.59 日常 消费 品 59,397,178.00 1.15 医疗 保健 152,994,592.98 2.97 工业 55,883,914.06 1.09 信息 技术 163,526,487.38 3.18 合计 475,215,494.84 9.23 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 002311 海大集团 4,278,287 288,356,543. 80 5.60 2 603098 森特股份 6,946,762 278,565,156. 20 5.41 3 300207 欣旺达 6,926,925 256,014,195. 00 4.97 朱雀企业优选股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 14 页，共 18 页 4 600036 招商银行 4,950,447 249,750,051. 15 4.85 5 300433 蓝思科技 10,043,963 210,119,705. 96 4.08 6 002352 顺丰控股 2,957,955 193,302,359. 25 3.75 7 603501 韦尔股份 774,326 187,859,230. 86 3.65 8 603063 禾望电气 8,057,600 179,603,904. 00 3.49 9 600893 航发动力 3,237,026 172,177,412. 94 3.34 10 600438 通威股份 3,363,731 171,348,457. 14 3.33 注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别 披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 朱雀企业优选股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 15 页，共 18 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的投资决策程序说明 603098森特股份：2021年1月6日，因重大事项未履行审议程序，未及时披露公司重 大事件，受到上海证券交易所上市公司监管一部监管关注(上证公监函[2020]0147号)。 600036招商银行：因未依法履行其他职责，中国银行保险监督管理委员会青岛监管 局于2021年6月8日依据相关法规给予：公开处罚处分决定；因违规经营，中国银行保险 监督管理委员会于2021年5月17日依据相关法规给予：罚款7170万元处分决定(银保监罚 决字[2021]16号)；因违反规定办理结汇、售汇行为，国家外汇管理局深圳市分局于2020 年11月27日依据相关法规给予：责令改正、罚款人民币55万元、没收违法所得128.82万 元处分决定；因违反外汇市场交易管理行为，国家外汇管理局深圳市分局于2020年9月 29日依据相关法规给予：责令改正、罚款人民币120万元、对直接负责主管和其他直接 责任人员给予处分决定。 603501韦尔股份：2021年5月6日，因未及时披露公司重大事件，收到上海证监局警 示函(沪证监决[2021]67号)。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的 违规问题对公司正常经营不会产生重大、实质性影响，对上述公司正常投资不会产生实 质性影响，本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序均符合相关法律法规及基 金合同的要求。本基金管理人将持续对上述公司进行跟踪研究。 5.11.2 基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程 序说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 朱雀企业优选股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 16 页，共 18 页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 479,053.39 4 应收利息 54,229.36 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 533,282.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序 号 股票代 码 股票名 称 流通受限部分的公允价 值（元） 占基金资产净值比例 （％） 流通受限情 况说明 1 300207 欣旺达 23,875,200.00 0.46 大宗交易流 通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 朱雀企业优选A 朱雀企业优选C 报告期期初基金份额总额 4,219,579,864.49 766,267,130.61 报告期期间基金总申购份额 37,085,345.60 17,385,560.59 减：报告期期间基金总赎回份额 604,272,743.57 201,217,884.43 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 3,652,392,466.52 582,434,806.77 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 朱雀企业优选股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 17 页，共 18 页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 朱雀企业优选A 朱雀企业优选C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 5,000,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 5,000,000.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 0.14 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有本基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予朱雀企业优选股票型证券投资基金募集注册的文件 2、《朱雀企业优选股票型证券投资基金基金合同》 3、《朱雀企业优选股票型证券投资基金托管协议》 4、《朱雀企业优选股票型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务获批、营业执照 6、基金托管人业务获批、营业执照 7、关于申请募集注册朱雀企业优选股票型证券投资基金的法律意见书 8、报告期内获批的各项公告 9.2 存放地点 朱雀企业优选股票型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 18 页，共 18 页 备查文件存放在基金管理人的办公场所 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金 管理人的网站（www.rosefinchfund.com)查阅。支付工本费后，投资者可在合理时间内 取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人朱雀基金管理有限公司。本公司客 户服务电话：400-921-7211（全国免长途费）。 朱雀基金管理有限公司 2021年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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