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| 朱雀安鑫回报A(008469) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2530195 | ||||||||
| 基金代码 | 008469 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:朱雀基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2021年10月25日 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 2 页，共 22 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 朱雀安鑫回报 基金主代码 008469 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年03月18日 报告期末基金份额总额 1,679,301,447.60份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准 的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 基金管理人基于对宏观经济和货币政策分析，密切 关注市场波动动态调整宏观逻辑，探究市场主要矛 盾，在严格控制风险的前提下，运用多种价值增值 策略，同时充分发挥公司权益方面的投资优势，自 上而下的评价类属资产的风险收益比，挖掘相对价 值较高的资产，确定债券股票大类资产配置以及交 易趋势，追求绝对收益。具体而言，本基金的投资 策略主要包括：大类资产配置策略、债券投资策略、 股票投资策略、国债期货投资策略等。 1、 大类资产配置策 本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进行 前瞻性研究，同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、 交易特征和投资者情绪等因素，兼顾宏观经济增长 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 3 页，共 22 页 的长期趋势和短期经济周期的波动，在对证券市场 当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进 行充分分析的基础上，合理调整债券资产、股票资 产和其他金融工具的投资权重，在保持总体风险水 平相对稳定的基础上，力争实现基金资产的长期稳 健增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期 的资产配置风险控制，适时地做出相应调整。 2、 债券投资策略 （1） 买入持有策略 以简单、低交易成本为原则，挑选符合投资需求的 标的债券，持有到期后再转而投资新的标的债券。 （2） 久期调整策略 根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时， 增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的 收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避 债券价格下降的风险。 （3） 收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上，根据对收益曲线形状变化的 预测，确定采用子弹型策略、 哑铃型策略和梯形 策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从 长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 （4） 板块轮换策略 根据国债、 金融债、 信用债等不同债券板块之 间的相对投资价值分析，增持相对低估的板块，减 持相对高估的板块，借以取得较高收益。 （5） 骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，买入收 益率曲线最陡峭处所对应的期限债券，随着所持有 债券的剩余期限下降，债券的到期收益率将下降， 从而获得资本利得。 （6） 个券选择策略 用自下而上的方法选择价值相对低估的债券。通过 考察收益率曲线的相对位置和形状，对比不同信用 等级、在不同市场交易债券的到期收益率等方法， 结合票息、税收、可否回购、嵌入期权等其他决定 债券价值的因素，从而发现市场中个券的价值相对 低估状况。 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 4 页，共 22 页 （7） 信用债投资策略 本基金通过研判宏观经济走势、债券发行主体所处 行业周期及其财务状况，对其信用风险进行审慎度 量和定价，分析其收益率相对于信用风险的投资价 值，并结合流动性状况综合考虑，选择信用利差溢 价较高且不失流动性的品种进行投资。 在对债券 发行主体行业周期的判断上，本基金将借助权益研 究力量，通过公司产业链投研体系对行业周期进行 判断，并重点关注产业链上相关公司债券的投资机 会。 （8） 可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类 证券的双重特性。本基金利用宏观经济变化和上市 公司的盈利变化，判断市场的变化趋势，选择不同 的行业，再根据可转换债券和可交换债券的特性选 择各行业不同的券种。本基金利用可转换债券及可 交换债券的债券底价和到期收益率来判断其债性， 增强本金投资的相对安全性；利用可转换债券及可 交换债券的溢价率来判断其股性，在市场出现投资 机会时，优先选择股性强的品种，获取超额收益。 （9） 证券公司短期公司债券投资策略 对于证券公司短期公司债券， 本基金对可选的证 券公司短期公司债券品种进行筛选，综合考虑和分 析发行主体的公司背景、竞争地位 治理结构、盈 利能力、偿债能力、债券收益率等要素，确定投资 决策。本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期 公司债券进行流动性分析和监测，并适当控制债券 投资组合整体的久期，防范流动性风险。 3、 股票投资策略 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的8 0%。在此基础上，本基金还将通过精选具有长期投 资价值的股票，以获取股票市场的投资收益，通过 权益投资增强本基金的投资回报。具体而言，本基 金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念，在 宏观策略研究基础上，把握结构性调整机会，将行 业分析与个股精选相结合，寻找具有投资潜力的细 分行业和个股。 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 5 页，共 22 页 （1）自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行业 增长前景、行业盈利前景和产业政策要素。对行业 增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的 生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行 业盈利前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争 的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈 判能力等；对于产业政策要素，主要分析国家产业 发展方向、政策扶持力度等因素，选择符合高标准 市场经济要求的行业。 （2）自下而上的个股选择 本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择：一 方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞 争力的分析，选择具有可持续竞争优势的上市公司 或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策 略，基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略 的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分 析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用现 有的资源、能力和定位取得国际竞争力或者在国内 市场具备难以复制的优势。另一方面是管理层分 析，通过对公司管理层及公司治理结构的分析选择 治理结构完善、管理层勤勉尽职的上市公司。 （3）综合研判 本基金在自上而下和自下而上的基础上，结合估值 分析，严选安全边际较高的个股，力争实现组合的 保值增值。通过对绝对估值、相对估值方法的选择 和综合研判，选择股价相对低估的股票。就相对估 值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响 力的关键估值方法（包括PE、PEG、PB、PS、EV/E BITDA等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历 史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水 平。就绝对估值方法而言，基于行业和公司商业模 式的特点，确定关键估值方法，包括股息贴现模型 （DDM）、现金流贴现模型（DCF模型）、股权自由 现金流贴现模型（FCFE模型）、公司自由现金流贴 现模型（FCFF模型）等。 （4）港股通标的股票投资策略 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 6 页，共 22 页 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通 机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述股票 投资策略，优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、 具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 (5)存托凭证策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交 易的股票投资策略执行。 4、 国债期货投资策略 在风险可控的前提下， 本基金将本着谨慎原则适 度参与国债期货投资。 本基金参与国债期货交易 以套期保值为主要目的， 运用国债期货对冲风 险。 本基金将根据对债券现货市场和期货市场的 分析， 结合国债期货的定价模型寻求其合理的估 值水平， 发挥国债期货杠杆效应和流动性较好的 特点， 灵活运用多头或空头套期保值等策略进行 套期保值操作。 基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性 及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对 冲收益率曲线平坦、陡峭等形态变化的风险、对冲 关键期限利率波动的风险；利用金融衍生品的杠杆 作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5、 资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、 发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资 产支持证券的收益和风险匹配情况，采用基本面分 析和数量化模型相结合的方法对个券进行风险分 析和价值评估后进行投资。本基金将在严格控制投 资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定 收益。 业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*85% +沪深3 00指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%+金融机构 人民币活期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险 和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于 货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需 承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险。 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 7 页，共 22 页 本基金可投资于科创板上市的股票，除了需要承担 与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资 风险之外，本基金还面临投资科创板股票的特殊风 险，本基金投资科创板的风险详见招募说明书。 基金管理人 朱雀基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 朱雀安鑫回报A 朱雀安鑫回报C 下属分级基金的交易代码 008469 008470 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,546,385,678.04份 132,915,769.56份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 朱雀安鑫回报A 朱雀安鑫回报C 1.本期已实现收益 21,207,359.78 1,848,700.57 2.本期利润 19,647,645.39 1,706,970.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.0155 0.0148 4.期末基金资产净值 1,784,524,674.79 152,822,107.98 5.期末基金份额净值 1.1540 1.1498 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 朱雀安鑫回报A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 1.70% 0.19% 0.30% 0.13% 1.40% 0.06% 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 8 页，共 22 页 三个 月 过去 六个 月 4.65% 0.19% 1.63% 0.11% 3.02% 0.08% 过去 一年 9.62% 0.29% 5.09% 0.12% 4.53% 0.17% 自基 金合 同生 效起 至今 15.40% 0.26% 6.07% 0.13% 9.33% 0.13% 朱雀安鑫回报C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 1.63% 0.19% 0.30% 0.13% 1.33% 0.06% 过去 六个 月 4.50% 0.19% 1.63% 0.11% 2.87% 0.08% 过去 一年 9.31% 0.29% 5.09% 0.12% 4.22% 0.17% 自基 金合 同生 效起 至今 14.98% 0.26% 6.07% 0.13% 8.91% 0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 9 页，共 22 页 注： 1、本基金建仓期为本基金合同生效之日（2020 年 3 月 18 日）起 6个月。 2、本基金的业绩比较基准：中债新综合财富（总值）指数收益率*85% +沪深 300 指数 收益率*5%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 10 页，共 22 页 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 柳雯 青 公募投资部固收投资总监 /基金经理 2020- 03-18 - 15 柳雯青，金融学硕士。先 后任职于兴业银行股份有 限公司，富国基金管理有 限公司。现任公司公募投 资部固收投资总监，担任 朱雀安鑫回报债券型发起 式证券投资基金的基金经 理。 注： 1、“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期，首任基金经理的“任职 日期”为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、基金合同和其他相关 法律法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在 防范投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，无损害基金持 有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗 下所有投资组合。 统计相同投资策略的组合过去连续4个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3和T=5）存 在同向交易价差的样本，并对溢价率均值、溢价率标准差、交易占优比、t值等指标进 行分析，未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，本公司所有投资组合未出现交易所公开 竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 11 页，共 22 页 报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 上半年债券市场主逻辑是流动性充裕，债券供给低于预期，二季度在大宗商品价格 快速上涨，全球通胀压力持续升温的情况下，政策多次强调不急转弯，以稳为主，流动 性合理充裕，但在美联储TAPER的预期下，债市呈现窄幅震荡格局，而7月的全面降准打 破了横盘格局，绝大部分资产价格齐涨，债券收益率快速下行，房地产投资的调控加剧 了下行运行预期，10年期国债触及2.8%的低点，但在降准降息预期落空后，抑制了收益 率下行趋势。 股票方面，进入三季度初，A股蓝筹表现不佳，但创业板在锂电、医疗医美、半导 体等板块带领下创出了6年新高。而在教育之后，产业监管政策演变引发药品、医疗器 械集采和白酒等板块下跌。7月A股、港股调整加剧，上证50创出12个月来的新低，北向 资金集中净流出，恒生科技指数更是在8月跌至创设以来的新低。 操作方面，债券持仓保持稳定，部分可转债经前期调整绝对价格已具备安全边际， 因此主要增加了部分可转债的持仓，股票方面，仓位上基本不变，主要在结构上进行了 调整，增加了新能源车上游以及电气设备、新能源消纳领域的配置，减持了涨幅较大的 军工股比例。 目前政策稳增长意图明显，从央行例会对经济的表述上来看，对经济判断较二季度 明显悲观，强调财政、产业、监管政策之间的协调，后续可能会在制造业、减碳和基建 投资方面加大信贷支持，虽然双控、双限政策短期对工业生产产生冲击，但主要针对高 耗能行业，有利于低效能企业出清，促进企业制造业升级，而出口方面在生产方面仍具 有明显优势的情况下，预计还会维持高位，地产风险更多是经济结构调整过程中一次有 序的压力测试，个体风险不会带来地产和金融体系的系统性风险。制造业和基建有望对 冲房地产下滑，制造业投资持续高增长，基建将在今年底明年初发力形成实物工作量， 新基建逐步接力老基建作为稳增长的抓手，宏观经济不存在失速风险。总体来看，经济 虽然下行压力，但没有失速风险。政策方面，从逆周期调节转变为跨周期政策设计，政 策走在经济前面，在平滑短期经济波动的同时也兼顾长期的高质量发展和结构化转型， 围绕十四五规划，以产业政策为本，明确发展路线图，摆脱传统的总量政策依赖。中国 的经济发展模式已经从以往的"债务驱动"、"土地财政"向着新发展理念转变，专精特新、 促科技发展、扶持中小企业的政策特征决定了股权融资的重要性，更需要健康的资本市 场发挥合理配置资源的功能，助力实体经济发展。 债券方面，因为市场已充分反映了经济的悲观预期，而对于结构性问题情况下总量 调控效果甚微，政策更多是通过产业政策、行业监管、打破刚兑等方式降低整体市场利 率，因此在政策利率不变的情况下，也限制了债券的下行空间，但在不足地产基建强刺 激的情况下，利率风险不大，因此预计利率还是以窄幅震荡为主。 股票方面，以孟晚舟回国为标志性事件，国际政治带来的系统性风险明显降低。绿 色转型成为了全球科技创新的新动力，七十年代末八十年代初开始的信息技术革命帮助 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 12 页，共 22 页 当时的大型经济体走出石油危机，摆脱了滞涨，"双碳"有希望带来深刻的能源革命，通 过创新将整个人类社会经济推向新的台阶，沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春，转型升 级意味着中国经济中重要的行业发生着历史性分化。各方逐渐意识到了运动式减碳的弊 端，中小企业经营成本和连带的就业压力会反过来影响能耗双控的节奏。随着保供稳价 政策的尽快推出，供需失衡和高价将会改善。投资上我们会延续基于产业逻辑配置，证 券方法投资理念，市场在伴随经济高质量发展中，慢牛格局由结构性机会推动，我们将 基于创新和共同富裕的政策路线，在3060、消费、农业等领域进行布局。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末朱雀安鑫回报A基金份额净值为1.1540元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为1.70%，同期业绩比较基准收益率为0.30%；截至报告期末朱雀安鑫回报 C基金份额净值为1.1498元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.63%，同期业绩 比较基准收益率为0.30%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 246,350,020.71 12.50 其中：股票 246,350,020.71 12.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,699,963,148.62 86.26 其中：债券 1,699,963,148.62 86.26 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 493,694.32 0.03 8 其他资产 23,835,614.54 1.21 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 13 页，共 22 页 9 合计 1,970,642,478.19 100.00 注：权益投资中港股通股票公允价值为27,591,497.03元，占基金总资产比例1.40%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 156,347,647.77 8.07 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 12,599,420.00 0.65 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政 业 18,850,767.85 0.97 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 9,067,935.87 0.47 J 金融业 13,848,525.00 0.71 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 3,686,498.19 0.19 O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,744,336.00 0.09 R 文化、体育和娱乐业 2,613,393.00 0.13 S 综合 - - 合计 218,758,523.68 11.29 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业 类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 14 页，共 22 页 基础 材料 3,089,919.51 0.16 非日 常生 活消 费品 1,151,505.52 0.06 日常 消费 品 3,065,660.80 0.16 医疗 保健 8,553,860.08 0.44 工业 2,425,004.34 0.13 信息 技术 9,305,546.78 0.48 合计 27,591,497.03 1.42 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 002311 海大集团 232,400 15,663,760.0 0 0.81 2 002352 顺丰控股 231,571 15,133,164.8 5 0.78 3 300207 欣旺达 383,800 14,354,120.0 0 0.74 4 600036 招商银行 274,500 13,848,525.0 0 0.71 5 603098 森特股份 314,200 12,599,420.0 0 0.65 6 601012 隆基股份 138,126 11,392,632.4 8 0.59 7 603063 禾望电气 503,750 11,228,587.5 0 0.58 8 000792 盐湖股份 322,000 9,637,460.00 0.50 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 15 页，共 22 页 9 H01810 小米集团－Ｗ 523,200 9,305,546.78 0.48 10 300433 蓝思科技 444,300 9,294,756.00 0.48 注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别 披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 110,224,699.20 5.69 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,240,899,460.90 64.05 其中：政策性金融债 1,209,816,460.90 62.45 4 企业债券 199,559,400.00 10.30 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 25,197,500.00 1.30 7 可转债（可交换债） 75,407,088.52 3.89 8 同业存单 48,675,000.00 2.51 9 其他 - - 10 合计 1,699,963,148.62 87.75 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 200205 20国开05 2,000,000 196,480,000.00 10.14 2 200215 20国开15 1,900,000 195,795,000.00 10.11 3 190215 19国开15 1,900,000 192,223,000.00 9.92 4 200210 20国开10 1,700,000 167,246,000.00 8.63 5 190210 19国开10 1,200,000 122,856,000.00 6.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 16 页，共 22 页 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的投资决策程序说明 国家开发银行： 因未依法履行其他职责，中国银行保险监督管理委员会四川监管局于2020-12-23依 据相关法规给予:公开处罚处分决定。 因未依法履行其他职责，中国银行保险监督管理委员会北京监管局于2021-01-13依 据相关法规给予:公开处罚,责令改正处分决定。 因未依法履行其他职责，中国银行保险监督管理委员会陕西监管局于2021-05-06依 据相关法规给予:公开处罚处分决定。 因未依法履行其他职责，中国银行保险监督管理委员会陕西监管局于2021-05-06依 据相关法规给予:公开处罚处分决定。 因未依法履行其他职责,公司高管任重远被中国人民银行南宁中心支行于 2021-05-19日依据相关法规给予:公开处罚处分决定。 因未依法履行其他职责,公司高管冯学佳被中国人民银行南宁中心支行于 2021-05-19日依据相关法规给予:公开处罚处分决定。 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 17 页，共 22 页 因未依法履行其他职责，中国人民银行南宁中心支行于2021-05-19依据相关法规给 予:公开处罚处分决定。 银保监罚决字[2020]67号，未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权 资产情况十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务十七、利用集团内部交易进行子 公司间不良资产非洁净出表十八、违规收取小微企业贷款承诺费十九、收取财务顾问费 质价不符二十、利用银团贷款承诺费浮利分费二十一、向检查组提供虚假整改说明材料 二十二、未如实提供信贷资产转让台账二十三、案件信息迟报、瞒报二十四、对以往监 管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位，罚款4880万元。 京汇罚[2020]33号，违规开展外汇交易，处60万元人民币罚款,要求该行对直接负 责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。 京汇罚[2020]32号，违反银行交易记录管理规定，处60万元人民币罚款,要求该行 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。 中国农业发展银行： 违规行为公告: 因未依法履行其他职责，中国银行保险监督管理委员会德州监管分局于2020-11-10 依据相关法规给予:公开处罚处分决定。 因未依法履行其他职责，中国银行保险监督管理委员会商丘监管分局于2020-11-23 依据相关法规给予:公开处罚处分决定。 员工违规: 因未依法履行其他职责,公司高管王涛被中国银行保险监督管理委员会周口监管分 局于2020-12-15依据相关法规给予:公开批评处分决定。 违规行为公告: 因未依法履行其他职责，中国银行保险监督管理委员会开封监管分局于2020-12-18 依据相关法规给予:公开处罚处分决定。 因未依法履行其他职责，中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局于2020-12-28 依据相关法规给予:公开处罚处分决定。 因未依法履行其他职责，中国银行保险监督管理委员会晋城监管分局于2021-01-14 依据相关法规给予:公开处罚,责令改正处分决定。 因未依法履行其他职责，中国银行保险监督管理委员会阿克苏监管分局于 2020-12-10依据相关法规给予:公开处罚处分决定。 因未依法履行其他职责，中国银行保险监督管理委员会玉溪监管分局于2021-02-09 依据相关法规给予:公开处罚处分决定。 因未依法履行其他职责,公司高管洁红被中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管 局于2021-02-25日依据相关法规给予:公开处罚处分决定。 因未依法履行其他职责,公司高管许斌被中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管 局于2021-02-25日依据相关法规给予:公开处罚处分决定。 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 18 页，共 22 页 因未依法履行其他职责，中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局于2021-01-15 依据相关法规给予:公开处罚处分决定。 因未依法履行其他职责,公司高管单铁刚被中国银行保险监督管理委员会内蒙古监 管局于2021-03-12日依据相关法规给予:公开处罚,公开批评处分决定。 因未依法履行其他职责,公司高管刘玮璐被中国银行保险监督管理委员会亳州监管 分局于20210323日依据相关法规给予:公开批评处分决定。 因未依法履行其他职责,公司高管尚亚东被中国银行保险监督管理委员会亳州监管 分局于2021-03-23日依据相关法规给予:公开处罚,公开批评处分决定。 因未依法履行其他职责，中国银行保险监督管理委员会普洱监管分局于2021-03-18 依据相关法规给予:公开处罚处分决定。 因未依法履行其他职责，中国银行保险监督管理委员会亳州监管分局于2021-03-23 依据相关法规给予:公开处罚处分决定。 因未依法履行其他职责，中国银行保险监督管理委员会黄冈监管分局于2021-03-29 依据相关法规给予:公开处罚处分决定。 因未依法履行其他职责,公司高管马晓磊被中国银行保险监督管理委员会内蒙古监 管局于2021-04-12日依据相关法规给予:公开批评处分决定。 因未依法履行其他职责，中国银行保险监督管理委员会舟山监管分局于2021-04-15 依据相关法规给予:公开处罚处分决定。 因未依法履行其他职责,公司高管张静被中国银行保险监督管理委员会宿州监管分 局于2021-04-23日依据相关法规给予:公开批评处分决定。 因未依法履行其他职责，中国银行保险监督管理委员会宿州监管分局于2021-04-15 依据相关法规给予:公开处罚处分决定。 因未依法履行其他职责,公司高管永周才仁被中国银行保险监督管理委员会玉树监 管分局于2021-04-25日依据相关法规给予:公开批评处分决定。 因未依法履行其他职责，中国银行保险监督管理委员会玉树监管分局于2021-04-25 依据相关法规给予:公开处罚,责令改正处分决定。 因未依法履行其他职责，中国银行保险监督管理委员会曲靖监管分局于2021-04-25 依据相关法规给予:公开处罚处分决定。 因未依法履行其他职责,公司高管严松春被中国银行保险监督管理委员会浙江监管 局于2021-06-15日依据相关法规给予:公开批评处分决定。 因未依法履行其他职责,公司高管中国农业发展银行浙江省分行被中国银行保险监 督管理委员会浙江监管局于2021-06-15日依据相关法规给予:公开处罚处分决定。 因未依法履行其他职责,公司高管徐串林被中国银行保险监督管理委员会浙江监管 局于2021-06-15日依据相关法规给予:公开批评处分决定。 因未依法履行其他职责,公司高管樊荣被中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 于2021-06-15日依据相关法规给予:公开批评处分决定。 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 19 页，共 22 页 因未依法履行其他职责，中国银行保险监督管理委员会浙江监管局于2021-06-15依 据相关法规给予:公开处罚处分决定。 因未依法履行其他职责,公司高管李天元被中国银行保险监督管理委员会湖州监管 分局于2021-06-29日依据相关法规给予:公开批评处分决定。 因未依法履行其他职责，中国银行保险监督管理委员会湖州监管分局于2021-06-29 依据相关法规给予:公开处罚处分决定。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的 违规问题对公司正常经营不会产生重大、实质性影响，对上述公司正常投资不会产生实 质性影响，本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序均符合相关法律法规及基 金合同的要求。本基金管理人将持续对上述公司进行跟踪研究。 5.11.2 基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程 序说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 22,751.88 4 应收利息 23,787,638.79 5 应收申购款 25,223.87 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 23,835,614.54 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113616 韦尔转债 33,518,850.00 1.73 2 113548 石英转债 6,177,490.00 0.32 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 20 页，共 22 页 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 朱雀安鑫回报A 朱雀安鑫回报C 报告期期初基金份额总额 886,578,048.11 94,817,069.16 报告期期间基金总申购份额 712,082,163.20 55,240,435.87 减：报告期期间基金总赎回份额 52,274,533.27 17,141,735.47 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,546,385,678.04 132,915,769.56 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 朱雀安鑫回报A 朱雀安鑫回报C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 9,000,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 9,000,000.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 0.58 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额 总数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份 额承诺 持有期 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 21 页，共 22 页 限 基金管理人固有资 金 9,000,00 0.00 0.54% 9,000,000. 00 0.54% 3年 基金管理人高级管 理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 1,000,00 0.00 0.06% 1,000,000. 00 0.06% 3年 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,000,00 0.00 0.60% 10,000,00 0.00 0.60% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20210701-20210 930 278,362,506.64 175,176,491.20 - 453,538,997.84 27.01% 产品特有风险 本基金报告期内存在单一机构投资者持有的基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情形，如遇巨额赎回的情形可能会 产生因基金仓位调整困难无法及时变现导致的流动性风险。 当基金出现巨额赎回时，本着保护广大投资者的原则，基金管理人有权依照本基金招募说明书的约定，根据当时的资产组 合状况决定选择全部赎回、部分延期赎回、延期办理赎回申请或暂停赎回。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金募集注册的文件 2、《朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金基金合同》 3、《朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金托管协议》 4、《朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务获批、营业执照 6、基金托管人业务获批、营业执照 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 第 22 页，共 22 页 7、关于申请募集注册朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金的法律意见书 8、报告期内获批的各项公告 10.2 存放地点 备查文件存放在基金管理人的办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金 管理人的网站（www.rosefinchfund.com)查阅。支付工本费后，投资者可在合理时间内 取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人朱雀基金管理有限公司。本公司客 户服务电话：400-921-7211（全国免长途费）。 朱雀基金管理有限公司 2021年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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