最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 德邦锐泽86个月定期开放债券(009780) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2526797 | ||||||||
| 基金代码 | 009780 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 21 日 德邦锐泽 86个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2021 年 10 月 20 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦锐泽 86 个月定期开放债券 基金主代码 009780 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 7 月 30 日 报告期末基金份额总额 7,999,996,824.30 份 投资目标 本基金封闭期内严格采用持有到期策略，将基金资产 配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固 定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内， 本基金采用买入并持有到期策略构建投资组合，对所 投资固定收益类品种的剩余期限（或回售期限）与基 金的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限（或 回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融 工具。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债 券前确定行使回售权或持有至到期的时间。如果债券 的到期日晚于封闭期到期日，基金管理人应当行使回 售权而不得持有该债券至到期日。 基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则， 在不违反企业会计准则的前提下，对尚未到期的固定 收益类品种进行处置。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：每个封闭期的业绩比较基 准为该封闭期起始日的三年期定期存款利率（税后） +0.5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率 德邦锐泽 86个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 80,120,717.12 2.本期利润 80,120,717.12 3.加权平均基金份额本期利润 0.0100 4.期末基金资产净值 8,178,269,815.71 5.期末基金份额净值 1.0223 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.98% 0.01% 0.82% 0.01% 0.16% 0.00% 过去六个月 1.98% 0.01% 1.64% 0.01% 0.34% 0.00% 过去一年 3.76% 0.01% 3.30% 0.01% 0.46% 0.00% 自基金合同 生效起至今 4.26% 0.01% 3.88% 0.01% 0.38% 0.00% 注：本基金的业绩比较基准为：每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年期定期存款利 率（税后）+0.5%。 德邦锐泽 86个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2020 年 7 月 30 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时 间已满一年。本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为 2020 年 7 月 30 日起至 2021 年 9 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 丁孙楠 德邦新添 利债券型 证券投资 2020 年 7 月 30 日 2021年8月 27 日 10 年 硕士，2010 年 6 月至 2013 年 8 月担任中国 人保资产管理股份有 德邦锐泽 86个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 基金、德 邦如意货 币市场基 金、德邦 短债债券 型证券投 资基金、 德邦安鑫 混合型证 券投资基 金、德邦 安益 6 个 月持有期 混合型证 券投资基 金的基金 经理。 限公司组合管理部投 资经理助理；2013 年 9 月至 2015 年 3 月担 任上海银行资产管理 部投资交易岗。2016 年 1 月加入德邦基金 管理有限公司，现任 本公司基金经理。 杨严 德邦德瑞 一年定期 开放债券 型发起式 证券投资 基金、德 邦锐裕利 率债债券 型证券投 资基金的 基 金 经 理。 2020 年 7 月 30 日 2021年8月 27 日 8 年 博士，2003 年 7 月至 2005 年 7 月任招商银 行杭州分行国际业务 部结算人员；2015 年 3 月至 2017 年 8 月任 民生普惠资产管理有 限公司信用分析师 岗，从事债券研究工 作；2017 年 9 月加入 德邦基金，担任债券 研究员，现任基金经 理。 范文静 本基金的 基 金 经 理、德邦 德利货币 市 场 基 金、德邦 稳盈增长 灵活配置 混合型证 券投资基 金、德邦 惠利混合 型证券投 资基金、 德邦锐祥 债券型证 2021 年 8 月 27 日 - 7 年 硕士，2014 年 2 月至 2020 年 3 月于国泰基 金管理有限公司历任 助理研究员、研究员、 基金经理助理。2020 年 4 月加入德邦基金 管理有限公司，现任 公司基金经理。 德邦锐泽 86个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 券投资基 金、德邦 德瑞一年 定期开放 债券型发 起式证券 投 资 基 金、德邦 锐恒39个 月定期开 放债券型 证券投资 基金、德 邦景颐债 券型证券 投资基金 的基金经 理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内 部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人 工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 德邦锐泽 86个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况。基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年三季度，债券收益率快速下行，10 年国债下行超 20bp 至 2.88%。7 月初央行意外降准 叠加南京疫情爆发，加大市场对经济下行担忧以及对货币政策进一步宽松预期加强，债牛行情快 速演绎，收益率曲线呈牛平走势。9月以来，央行货币政策维持平稳操作，政策重心逐步向宽信 用转移，但房地产和城投融资政策未见松动，市场进入宽货币和宽信用博弈，短端利率受资金面 紧平衡影响有所抬升，长端利率窄幅震荡，收益率曲线平坦化，期限利差收窄，10 年国债收益率 未能突破 2.8%关键点位。 本基金三季度进行了收益部分再投资，提升组合静态收益率，并在跨月和跨季关键时点根据 对货币政策以及资金面情况进行预判，选择相应的融资策略，有效控制融资成本，以实现较好的 套息收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0223 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.98%，业绩 比较基准收益率为 0.82%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 14,115,176,010.76 97.20 其中：债券 14,115,176,010.76 97.20 德邦锐泽 86个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 333,711,308.97 2.30 8 其他资产 73,570,501.37 0.51 9 合计 14,522,457,821.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 14,115,176,010.76 172.59 其中：政策性金融债 14,115,176,010.76 172.59 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 德邦锐泽 86个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,115,176,010.76 172.59 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 170215 17 国开 15 50,800,000 5,292,141,153.75 64.71 2 170415 17 农发 15 24,400,000 2,563,623,780.26 31.35 3 018084 农发 2002 24,710,000 2,471,214,793.31 30.22 4 092018002 20 农发清发 02 20,400,000 1,981,130,922.93 24.22 5 018014 国开 2005 17,322,260 1,727,362,046.90 21.12 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 德邦锐泽 86个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1.89 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 73,570,499.48 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 73,570,501.37 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持可转债。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，确认利息收入并评估减值 准备。本报告中投资组合报告公允价值部分均以摊余成本列示。 2、本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计 德邦锐泽 86个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 7,999,996,824.30 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 7,999,996,824.30 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210701 - 20210930 2,199,999,000.00 0.00 0.00 2,199,999,000.00 27.50% 德邦锐泽 86个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 2 20210701 - 20210930 2,999,999,000.00 0.00 0.00 2,999,999,000.00 37.50% 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基 金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净 值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合 同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申 请被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基 金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续 50 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或基金资产 净值低于 5000 万情形的，本基金将按照基金合同的约定，进入清算程序并终止，而无需召开基金份 额持有人大会审议，其他投资者可能面临基金提前终止的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难， 导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及 投资策略。 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2021 年 8 月 7 日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理有限 公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。 2021 年 8 月 27 日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦锐泽 86 个月 定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告》，具体内容详见公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同； 3、德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议； 4、德邦锐泽 86 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 德邦锐泽 86个月定期开放债券 2021年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600 号 S1 幢 2101-2106 单元。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网 站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2021 年 10 月 21 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |