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| 长信利息收益货币B(519998) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 252584 | ||||||||
| 基金代码 | 519998 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-01-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 长信利息收益开放式证券投资基金2013年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2014年1月22日 定期报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年10月1日起至2013年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信利息收益货币 基金主代码 519999 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年3月19日 报告期末基金份额总额 2,842,223,694.28 份 投资目标 在尽可能保证基金资产安全和高流动性的基础上，追 求超过银行存款利率的收益水平。 投资策略 （1）利率预期策略 通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的 分析，形成对利率走势的判断，并确定投资组合的平 均剩余期限。 （2）资产配置策略 根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动 定期报告 性、收益性及风险情况，确定组合的资产配置，在保 证组合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收 益。 （3）无风险套利策略 由于市场分割，使银行间市场与交易所市场的资金面 和市场短期利率在一定时间可能存在定价偏离。同时 在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利 机会。本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎 参与。 （4）现金流预算管理策略 通过对未来现金流的预测，在投资组合的构建中，采 取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理，以 满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上，将 采用滚动投资策略，以提高基金资产的流动性。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险水平 低于债券型、混合型和股票型基金，属于预期收益和 预期风险偏低的基金品种。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 长信利息收益货币A 长信利息收益货币B 下属两级基金的交易代码 519999 519998 报告期末下属两级基金的份额总 额 737,215,808.43份 2,105,007,885.85份 注：1、本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式，根据投资者 持有本基金的份额划分A、B等级，并适用不同的销售服务费率。详见2010年11 月20日《长信基金管理有限责任公司关于修改长信利息收益基金<基金合同>和< 招募说明书（更新）>有关内容的公告》。 2、自2011年12月19日起，本基金可通过上海证券交易所场内系统办理申购、 赎回业务，本基金A、B等级基金份额在上海证券交易所场内系统申购赎回的基金 代码分别为519599、519598，其对应的申购赎回的基金简称为“利息A”、“利 息B”。 定期报告 3、自2013年6月21日起，本基金在基金管理人“长金通”网上直销平台开通 “T+0快速赎回”业务，基金管理人已于2013年6月19日公开披露了《长信基金管 理有限责任公司关于开通网上直销“T+0快速赎回”业务的公告》、2013年6月21 日公开披露了《长信基金管理有限责任公司关于货币基金网上直销“T+0快速赎 回”业务调整的公告》、2013年10月31日披露了《长信基金管理有限责任公司关 于调整货币基金网上直销“T+0快速赎回”业务规则的公告》及2013年12月27日 披露了《长信基金管理有限责任公司关于延长货币基金网上直销“T+0快速赎回” 业务交易时间的公告》。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2013年10月1日-2013年12月31日） 长信利息收益货币A 长信利息收益货币B 1.本期已实现收益 6,243,716.32 17,450,740.70 2.本期利润 6,243,716.32 17,450,740.70 3.期末基金资产净值 737,215,808.43 2,105,007,885.85 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动 收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封 闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.1.1 长信利息收益货币A份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率 定期报告 的比较 阶段 净值收益率 ① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0083% 0.0025% 0.0894% 0.0000% 0.9189% 0.0025% 3.2.1.2 长信利息收益货币B份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率 的比较 阶段 净值收益率 ① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0691% 0.0025% 0.0894% 0.0000% 0.9797% 0.0025% 注：本基金收益分配按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 3.2.2.1 长信利息收益货币A自基金合同生效以来累计净值收益率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较 长长长长长长长长A 基基基基 2004-03-19 2005-08-11 2007-01-04 2008-05-28 2009-10-21 2011-03-15 2012-08-07 2013-12-31 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 3.2.2.2 长信利息收益货币B自基金分级以来累计净值收益率变动及其与同期 业绩比较基准收益率变动的比较 定期报告 长长长长长长长长B 基基基基 2010-11-25 2011-05-05 2011-10-14 2012-03-24 2012-09-01 2013-02-10 2013-07-22 2013-12-31 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 注：1、长信利息收益货币A图示日期为2004年3月19日至2013年12月31日，长信 利息收益货币B图示日期为2010年11月25日(本基金分级日）至2013年12月31日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束 时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘波 本基金的 基金经理、 长信可转 债债券型 证券投资 基金和长 信利众分 级债券型 证券投资 基金的基 金经理 2012年9月1 日 － 6年 经济学硕士，上海财经大学经 济学研究生毕业。曾任太平养 老保险股份有限公司固定收 益投资经理。2011年2月加入 长信基金管理有限责任公司， 担任固定收益基金经理助理， 从事投资研究工作。现任本基 金、长信可转债债券型证券投 资基金和长信利众分级债券 型证券投资基金的基金经理。 张文琍 本基金的2013年8月8 － 19年 高级工商管理硕士，上海财经 定期报告 基金经理、 长信利鑫 分级债券 型证券投 资基金和 长信中短 债债券型 证券投资 基金的基 金经理、公 司固定收 益部副总 监 日 大学EMBA毕业，具有基金从业 资格。曾任湖北证券公司交易 一部交易员、长江证券有限责 任公司资产管理事业部主管、 债券事业总部投资部经理、固 定收益总部交易部经理。 2004年9月加入长信基金管理 有限责任公司，历任长信利息 收益基金交易员、基金经理助 理。现任长信基金管理有限责 任公司固定收益部副总监，本 基金、长信利鑫分级债券型证 券投资基金和长信中短债债 券型证券投资基金的基金经 理。 注：1、本基金基金经理的任职日期以刊登变更基金经理的公告披露日为准，新 增或变更以刊登/变更基金经理的公告披露日为准； 2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算 标准。 4.4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益， 不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往 地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格 控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立 定期报告 投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手 段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评 估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投 资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易，不涉及成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量5%的情形，未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年四季度，美、日、欧等经济体制造业部门出现不同程度的扩张，经济 增长前景明显改善，尤其是美国PMI指数持续好转、就业情况改善、房地产市场 稳定复苏，良好的经济复苏势头带动了美国QE规模的缩减。发展中经济体经济复 苏的进程较弱，不同经济体货币政策差异化较大。2013年四季度国内经济整体表 现平稳，货币政策继续保持稳健，但对流动性的控制力度明显加强，利率市场化 制度进一步完善。2013年四季度市场资金价格始终在高位徘徊，债券市场持续出 现较大幅度的调整。 报告期内，本基金通过降低债券类资产、加强现金类资产管理的方式，在充 分保持组合流动性的同时获得稳定收益。 4.4.2 2014年一季度市场展望和投资策略 展望未来，发达经济体经济复苏势头仍将延续，美国QE收缩的力度可能加大， 从而对国际资本流动产生一定扰动。国内经济在三中全会之后，政策制定立足于 改革，总量刺激的可能性减弱，未来经济增速会相对平稳，通胀相对温和，货币 政策继续保持稳健来防范和化解金融风险，市场资金面可能处于紧平衡状态，外 汇占款波动以及IPO重启可能对资金面造成一些新的扰动。债券市场经历了近半 年的持续调整，目前利率品种及中高评级信用品种已具备一定投资价值，中低评 级信用品种利差保护较弱，信用风险需要重点关注。下一阶段我们将继续保持审 慎严谨的态度，在充分考虑流动性安全的前提下，适时调整投资组合，争取为投 定期报告 资人提供安全、稳定的投资收益。 4.4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2013年12月31日，本季度长信利息收益货币A净值增长率为1.0083%，长 信利息收益货币B净值增长率为1.0691%，同期业绩比较基收益率0.0894%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 381,752,444.15 13.23 其中：债券 381,752,444.15 13.23 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 2,026,703,683.53 70.21 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 410,349,251.84 14.22 4 其他资产 67,724,046.67 2.35 5 合计 2,886,529,426.19 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 4.52 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 注：1、报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日 融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 2、在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 定期报告 5.5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 57 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 129 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43 注：报告期内投资组合平均剩余期限不存在违规超过180天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 1 30天以内 69.05 － 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 － － 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 9.15 － 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 － － 4 90天(含)—180天 9.50 － 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 － － 5 180天(含)—397天（含） 12.37 － 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 － － 合计 100.07 － 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 150,296,582.97 5.29 其中：政策性金融债 150,296,582.97 5.29 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 231,455,861.18 8.14 6 中期票据 － － 定期报告 7 其他 － － 8 合计 381,752,444.15 13.43 9 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 － － 5.5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 130236 13国开36 1,500,000 150,296,582.97 5.29 2 041358077 13文传媒CP001 400,000 40,228,380.67 1.42 3 041358056 13獐子岛CP001 300,000 30,347,608.44 1.07 4 041366016 13京昊华CP001 200,000 20,168,232.52 0.71 5 041369025 13东方园林 CP001 200,000 20,147,911.38 0.71 6 041352032 13云投CP002 200,000 20,127,079.27 0.71 7 041361047 13渝高科CP001 200,000 20,106,663.76 0.71 8 041354057 13恒健CP001 200,000 20,105,497.14 0.71 9 041366009 13华阳经贸 CP002 200,000 20,069,650.18 0.71 10 041362040 13天士力集 CP002 100,000 10,060,886.62 0.35 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 1 报告期内偏离度的最高值 -0.1100% 报告期内偏离度的最低值 -0.2565% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1893% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 定期报告 5.5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明。 本基金采用摊余成本法计价。 5.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的 浮动利率债券。 5.8.3 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 300,000.00 2 应收证券清算款 25,163,314.85 3 应收利息 12,134,473.25 4 应收申购款 30,126,258.57 5 其他应收款 － 6 其他 － 7 合计 67,724,046.67 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 长信利息收益货币A 长信利息收益货币B 报告期期初基金份额总额 635,571,348.72 1,261,218,473.10 报告期期间基金总申购份额 1,337,526,768.32 3,137,188,923.81 减：报告期期间基金总赎回份额 1,235,882,308.61 2,293,399,511.06 报告期期末基金份额总额 737,215,808.43 2,105,007,885.85 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 定期报告 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》； 3、《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书》； 4、《长信利息收益开放式证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 8.2 存放地点 基金管理人的住所。 8.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 二〇一四年一月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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