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| 长信金利趋势混合A(519994) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 252582 | ||||||||
| 基金代码 | 519994 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信金利趋势股票型证券投资基金2013年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2014年1月22日 定期报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014 年1月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年10月1日起至2013年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信金利趋势股票 基金主代码 519994 交易代码 前端：519995 后端：519994 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年4月30日 报告期末基金份额总额 8,610,614,012.81份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业 化和老龄化各个中国趋势点的持续增长的上市公司股票 主动投资，谋求基金资产的长期稳定增值。本基金选择投 资的上市公司股票包括价值股和成长股，股票选择是基于 中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入 分析论证。 投资策略 本基金采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研 判中国经济增长趋势、中国趋势点和资本市场发展趋势的 基础上，深入分析研究受益于中国趋势点的持续增长的上 定期报告 第 3 页 共 12 页 市公司证券，以期在风险可控的前提下实现投资组合的长 期增值。 业绩比较基准 上证A股指数×70%＋中信标普国债指数×30% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于预期收益和预期风险较高的风 险品种。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2013年10月1日-2013年12月31日） 1.本期已实现收益 22,008,602.89 2.本期利润 -285,513,974.45 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0327 4.期末基金资产净值 4,766,802,691.49 5.期末基金份额净值 0.5536 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封 闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.58% 1.02% 2.23% 0.23% -7.81% 0.79% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 定期报告 第 4 页 共 12 页 长长长长长长长长基长基基 2006-05-08 2007-06-11 2008-07-04 2009-08-04 2010-09-08 2011-10-21 2012-11-20 2013-12-31 250% 200% 150% 100% 50% 0% 注：1、图示日期为2006年4月30日至2013年12月31日。 2、按基金合同规定，本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。 建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 宋小龙 本基金 的基金 经理、公 司副总 经理 2013年2月5 日 － 14年 理学硕士，北京大学计算机 软件专业研究生毕业，具有 基金从业资格。曾任北京北 大青鸟公司项目经理、富国 基金管理公司项目经理、行 业研究员、基金经理及权益 投资部总经理，2012年10月 加入长信基金管理有限责任 公司，现任长信基金管理有 限责任公司副总经理，兼任 本基金的基金经理。 胡志宝 长信增 利动态 策略股 票型证 券投资 2012年10月 27日 2013年11月 13日 15年 经济学硕士，南京大学国际 贸易专业研究生毕业，具有 基金从业资格。曾先后任职 于国泰君安证券股份有限公 司资产管理部投资经理、国 定期报告 第 5 页 共 12 页 基金的 基金经 理、公司 投资总 监 海证券有限责任公司资产管 理部副总经理、民生证券有 限责任公司资产管理部总经 理。2006年5月加入长信基金 管理有限责任公司投资管理 部，从事投资策略研究工作。 现任长信基金管理有限责任 公司投资总监、长信增利动 态策略股票型证券投资基金 的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/ 变更基金经理的公告披露日为准。 2、基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历 为时间计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行 为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往 地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格 控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立 投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手 段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评 估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投 定期报告 第 6 页 共 12 页 资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易，不涉及成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量5%的情形，未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 市场整体来看，在2013年四季度呈窄幅波动的形态。期间上证指数下跌 -2.70%，沪深300指数下跌-3.28%，中小板指数下跌-4.86%，创业板指数下跌 -4.46%。2013年四季度本基金净值下跌-5.58%，截止12月31日净值为0.5536元。 从规模风格看，2013年四季度大盘股和小盘股的分化不明显，改变了二三季 度较为显著的分化走势。从行业结构看，各行业间表现差异还是较大，涨幅排在 前列的是家用电器、农林牧渔、交运设备、纺织服装等行业，而信息服务、有色 金属、商业贸易、采掘等行业的涨幅相对较低。四季度行业表现没有延续前期强 者恒强的特征，前期涨幅较大的行业出现了一定的调整，而业绩增长不错的家电 等行业出现了补涨的行情。 2013年四季度本基金的操作对于行业配置没有大的调整，主要是针对行业内 的个股进行了调整。整体看，四季度随着十一届三中全会的圆满召开，未来几年 中国经济增长的路径也逐渐清晰起来，对于中国长期的经济增长潜力我们充满信 心。短期内，由于流动性的冲击，居高不下的利率以及经济增长的担忧使得市场 整体表现较为疲弱。 4.4.2 2014年一季度市场展望和投资策略 未来一个季度预计经济继续盘整。从需求看，基建、地产、制造业投资表现 都相对平稳；从未来的趋势看，基建政策、房地产销售和新开工、货币信贷等数 据都没有显示出向上的动力；整体看，预计2014年宏观经济波动呈现出系统性收 敛的状态。 流动性中性偏紧。目前整体的货币政策取向较紧，金融体系依然处于去杠杆 的调整过程中。另一方面，为了保持经济增长，在货币方面政策可能采取有保有 压的态度，这个需要密切关注政策的调整变化。 通胀未来一个季度压力不大。预计2014年猪价和粮价，除非出现疫情或自然 灾害，否则难以大涨。全年看通胀上行的动因不足。 定期报告 第 7 页 共 12 页 整体看，中国经济处于稳增长调结构的阶段，平衡木难走，导致经济数据以 及政策预期更加频繁的波动，使得短期内市场可能继续呈分化格局，波动频率更 高。从长期的角度看，经济新一轮平衡后的启稳增长以及改革预期对风险偏好提 升的概率较大，值得期待。 综上，本基金未来一个季度的操作仍将在维持前期配置的基础上，积极的从 企业盈利的角度出发，选择个股进行组合的优化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止到2013年12月31日，本基金份额净值为0.5536元，份额累计净值为 1.7493元，本报告期内本基金净值增长率为-5.58%，同期业绩比较基准涨幅为 2.23%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,370,306,292.49 91.42 其中：股票 4,370,306,292.49 91.42 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 347,200,000.00 7.26 其中：债券 347,200,000.00 7.26 资产支持证券 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 45,944,010.15 0.96 7 其他资产 17,016,546.73 0.36 8 合计 4,780,466,849.37 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 定期报告 第 8 页 共 12 页 A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 311,541,815.17 6.54 C 制造业 2,380,955,134.54 49.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 538,000.00 0.01 E 建筑业 － － F 批发和零售业 255,035,821.56 5.35 G 交通运输、仓储和邮政业 48,729,500.63 1.02 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,409,953.85 0.05 J 金融业 978,683,050.19 20.53 K 房地产业 298,497,058.20 6.26 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 93,596,958.35 1.96 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 319,000.00 0.01 S 综合 － － 合计 4,370,306,292.49 91.68 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 000960 锡业股份 35,638,049 380,614,363.32 7.98 2 000001 平安银行 26,617,349 326,062,525.25 6.84 3 000878 云南铜业 34,945,682 304,376,890.22 6.39 4 601688 华泰证券 33,862,138 303,404,756.48 6.36 5 600497 驰宏锌锗 31,596,466 296,058,886.42 6.21 6 600266 北京城建 29,539,397 285,941,362.96 6.00 7 000807 云铝股份 76,163,959 258,957,460.60 5.43 8 000501 鄂武商Ａ 19,875,362 253,609,619.12 5.32 9 300039 上海凯宝 15,353,383 224,159,391.80 4.70 10 002428 云南锗业 14,989,868 198,465,852.32 4.16 定期报告 第 9 页 共 12 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 347,200,000.00 7.28 其中：政策性金融债 347,200,000.00 7.28 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 － － 8 其他 － － 9 合计 347,200,000.00 7.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 120409 12农发09 2,000,000 198,240,000.00 4.16 2 130218 13国开18 1,000,000 99,370,000.00 2.08 3 130227 13国开27 500,000 49,590,000.00 1.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 定期报告 第 10 页 共 12 页 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券中，华泰证券（601688）的发行主体 于2013年5月3日发布《关于收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告》，公告 称收到江苏证监局《关于对华泰证券股份有限公司采取责令增加客户资产管理业 务合规检查次数措施的决定（【2013】6号）》（以下简称“决定一”）、《关于对华 泰证券股份有限公司采取责令限期改正措施的决定（【2013】11号）》（以下简称 “决定二”）。《决定一》主要内容为针对发行主体通过与华泰尊享收益分级限额 特定资产管理计划签订定向资产管理合同的方式，将限额特定计划资金用于受让 某公司持有的应收账款债权，变相扩大限额特定资产管理计划的投资范围，责令 其增加内部合规检查次数。《决定二》主要内容为针对发行主体在将深圳交易中 心使用的交易单元与南京交易中心主交易单元合并为一个联通圈的过程中，由于 未能审慎研判并准确识别分批办理交易单元联通圈变更的风险，发生信息安全事 件，发行主体未能严格落实合规风险的防控措施，责令其限期改正问题。 报告期内本基金投资的前十名证券中，锡业股份（000960）的发行主体于2013 年10月10日发布临时公告称其董事长雷毅因涉嫌受贿罪，被检察机关批准执行逮 捕。 对上述股票投资决策程序的说明：研究发展部按照内部研究工作规范对上述 股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。在此基础上本基金的 基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。上述事件发生后，本基金管理人 对上述股票的发行主体进行了进一步了解与分析，并将持续跟踪上市公司的实际 运行状况，确保本基金的投资决策符合基金合同和公司的相关规定与要求。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余八名的发行主体未出现被监管部 门立案调查或在报告编制期日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 5.10.2 本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定的备选股票库的 情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 定期报告 第 11 页 共 12 页 1 存出保证金 1,573,462.99 2 应收证券清算款 8,331,158.86 3 应收股利 － 4 应收利息 7,034,680.03 5 应收申购款 77,244.85 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 17,016,546.73 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 8,794,288,750.67 报告期期间基金总申购份额 178,727,303.40 减：报告期期间基金总赎回份额 362,402,041.26 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 8,610,614,012.81 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 定期报告 第 12 页 共 12 页 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信金利趋势股票型证券投资基金基金合同》； 3、《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信金利趋势股票型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》； 7、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 8.2 存放地点 基金管理人的住所。 8.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 二〇一四年一月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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