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| 长信利众分级债券B(150102) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 252572 | ||||||||
| 基金代码 | 150102 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信利众分级债券型证券投资基金2013年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2014年1月22日 定期报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014 年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年10月1日起至2013年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信利众分级债券 基金主代码 163005 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2013年2月4日 报告期末基金份额总额 706,756,515.68份 投资目标 本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基 金资产稳定增值的前提下，力争为各级投资者谋求与 其风险公正匹配的投资回报。 投资策略 本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及各类 资产市场风险收益特征及其演变趋势的综合分析、比 较，首先采用类属配置策略进行大类资产的配置，在 此基础上，再根据对各类资产风险收益特征的进一步 分析预测，制定各自策略。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金 定期报告 第 3 页 共 11 页 品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低 于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 长信利众分级债A 长信利众分级债B 下属两级基金的交易代码 163006 150102 报告期末下属两级基金的份额总额 498,061,300.45份 208,695,215.23份 下属两级基金的风险收益特征 低风险、收益稳定 较高风险、较高收益 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2013年10月1日-2013年12月31日） 1.本期已实现收益 1,563,323.37 2.本期利润 -17,341,493.75 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0245 4.期末基金资产净值 685,945,691.01 5.期末基金份额净值 0.9706 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封 闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.46% 0.11% -2.68% 0.10% 0.22% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 定期报告 第 4 页 共 11 页 收益率变动的比较 长长长长长长长长业业业业业业 2013-02-04 2013-03-26 2013-05-14 2013-06-30 2013-08-12 2013-09-26 2013-11-15 2013-12-31 1% 0.5% 0% -0.5% -1% -1.5% -2% -2.5% -3% -3.5% -4% 注：1、本基金基金合同生效日为2013年2月4日，基金合同生效日至报告期期末， 本基金运作时间未满一年。图示日期为2013年2月4日至2013年12月31日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束 时，本基金各项投资比例已符合基金合同的约定。 3.3 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期（2013年10月1日-2013年12月31日） 长信利众分级债A与长信利众分级债B基金 份额配比 2.38654873：1 期末长信利众分级债A份额参考净值 1.0190 期末长信利众分级债A份额累计参考净值 1.0417 期末长信利众分级债B份额参考净值 0.8549 期末长信利众分级债B份额累计参考净值 0.8549 长信利众分级债A约定年收益率（单利） 4.60% 注：根据《基金合同》的规定，在基金合同生效日当日，基金管理人将根据届时 中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率设定利 众A的首次年收益率；在利众A的每个开放日，基金管理人将根据该日中国人民银 行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率重新设定利众A的 年收益率，且约定收益率为单利。截至本报告期期末，长信利众分级债A年收益 率为4.60%。根据本合同成立后利众A的第一个开放日，即2013年8月2日中国人民 定期报告 第 5 页 共 11 页 银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3.0%的1.2倍 +1.0%（小数点后2位）进行计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘波 本基金、长 信可转债债 券型证券投 资基金及长 信利息收益 开放式证券 投资基金的 基金经理 2013年2月4 日 － 6年 经济学硕士，上海财经大学 经济学研究生毕业。曾任太 平养老保险股份有限公司固 定收益投资经理。2011年2 月加入长信基金管理有限责 任公司，担任固定收益基金 经理助理，从事投资研究工 作，现任本基金、长信可转 债债券型证券投资基金、长 信利息收益开放式证券投资 基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/ 变更基金经理的公告披露日为准。 2、本基金的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为 时间计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、《长信利众分级债券型证券投资基金基金合同》的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行 为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往 地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格 控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 定期报告 第 6 页 共 11 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立 投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手 段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评 估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投 资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易，不涉及成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量5%的情形，未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年四季度，美、日、欧等经济体制造业部门出现不同程度的扩张，经济 增长前景明显改善，尤其是美国PMI指数持续好转、就业情况改善、房地产市场 稳定复苏，良好的经济复苏势头带动了美国QE规模的缩减。发展中经济体经济复 苏的进程较弱，不同经济体货币政策差异化较大。2013年四季度国内经济整体表 现平稳，货币政策继续保持稳健，但对流动性的控制力度明显加强，利率市场化 制度进一步完善。2013年四季度资金价格始终在高位徘徊，债券市场持续出现较 大幅度的调整。 报告期内，本基金适时增加了利率品种配置比例，并对信用债资产结构进行 了调整，加强了中高评级信用品种的配置，组合整体信用资质水平得到提升。 4.4.2 2014年一季度市场展望和投资策略 展望未来，发达经济体经济复苏势头仍将延续，美国QE收缩的力度可能加大， 从而对国际资本流动产生一定扰动。国内经济在三中全会之后，政策制定立足于 改革，总量刺激的可能性减弱，未来经济增速会相对平稳，通胀相对温和，货币 政策继续保持稳健来防范和化解金融风险，市场资金面可能处于紧平衡状态，外 汇占款波动以及IPO重启可能对资金面造成一些新的扰动。债券市场经历了近半 年的持续调整，目前利率品种及中高评级信用品种已具备一定投资价值，中低评 定期报告 第 7 页 共 11 页 级信用品种利差保护较弱，信用风险需要重点关注。下一阶段我们将继续保持审 慎严谨的态度，进一步优化投资组合，适时增加中长期高等级债券资产的配置， 争取为投资人提供安全、稳定的投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2013年12月31日，本基金份额净值为0.9706元，累计份额净值为0.9865 元，本基金之长信利众分级债A份额参考净值为1.0190元，累计参考净值为1.0417 元，本基金之长信利众分级债B份额参考净值0.8549元，累计参考净值为0.8549 元。本报告期内本基金净值增长率为-2.46%，同期业绩比较基准收益率为-2.68%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 956,777,376.59 88.86 其中：债券 956,777,376.59 88.86 资产支持证券 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 86,979,096.37 8.08 7 其他资产 32,948,041.42 3.06 8 合计 1,076,704,514.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 定期报告 第 8 页 共 11 页 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 126,093,000.00 18.38 其中：政策性金融债 126,093,000.00 18.38 4 企业债券 618,833,042.79 90.22 5 企业短期融资券 209,224,000.00 30.50 6 中期票据 － 7 可转债 2,627,333.80 0.38 8 其他 － － 9 合计 956,777,376.59 139.48 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（%） 1 041369017 13中材科技 CP001 500,000 49,735,000.00 7.25 2 130236 13国开36 500,000 49,655,000.00 7.24 3 130238 13国开38 500,000 47,500,000.00 6.92 4 1380198 13镜湖建投债 500,000 47,345,000.00 6.90 5 1180033 11粤云浮债 400,000 40,392,000.00 5.89 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 定期报告 第 9 页 共 11 页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调 查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情 形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 57,286.50 2 应收证券清算款 4,967,704.83 3 应收股利 － 4 应收利息 27,923,050.09 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 32,948,041.42 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 长信利众分级债A 长信利众分级债B 定期报告 第 10 页 共 11 页 报告期期初基金份额总额 498,061,300.45 208,695,215.23 报告期期间基金总申购份额 － － 减：报告期期间基金总赎回份额 － － 报告期期间基金拆分变动份额（份额 减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 498,061,300.45 208,695,215.23 注：本基金基金合同生效之日起3年内，长信利众分级债A每满6个月开放一次， 接受投资者的申购与赎回；长信利众分级债B封闭运作，封闭期内不接受申购与 赎回。本报告期内，长信利众分级债A未开放申购与赎回。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信利众分级债券型证券投资基金基金合同》； 3、《长信利众分级债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信利众分级债券型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 8.2 存放地点 基金管理人的住所。 8.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 定期报告 第 11 页 共 11 页 长信基金管理有限责任公司 二〇一四年一月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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