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| 德邦德利货币A(000300) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 252564 | ||||||||
| 基金代码 | 000300 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦德利货币市场基金2013年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2013年12月31日 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2014年01月22日 德邦德利货币市场基金2013年第4季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年10月01日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦德利货币 基金主代码 000300 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年09月16日 报告期末基金份额总额 451,597,689.80份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力求实现超过业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会，实现基金的投资目标。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低 德邦德利货币市场基金2013年第4季度报告 第 3 页 共 11 页 于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 德邦德利货币A 德邦德利货币B 下属两级基金的交易代码 000300 000301 报告期末下属两级基金的份额总额 77,950,473.19 373,647,216.61 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2013年10月01日-2013年12月31日） 德邦德利货币A 德邦德利货币B 1.本期已实现收益 5,446,858.06 3,283,357.06 2.本期利润 5,446,858.06 3,283,357.06 3.期末基金资产净值 77,950,473.19 373,647,216.61 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、德邦德利货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.1070% 0.0028% 0.3403% 0.0000% 0.7667% 0.0028% 2、德邦德利货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标 业绩比较基准 业绩比较基准收益 ①-③ ②-④ 德邦德利货币市场基金2013年第4季度报告 第 4 页 共 11 页 准差② 收益率 ③ 率标准差 ④ 过去三个月 1.1702% 0.0028% 0.3403% 0.0000% 0.8299% 0.0028% 注：本基金收益分配为按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 德邦德利货币A 基金基准 2013-09-16 2013-10-01 2013-10-16 2013-10-31 2013-11-15 2013-11-30 2013-12-15 2013-12-31 1.3% 1.2% 1.1% 1% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0% 德邦德利货币B 基金基准 2013-09-16 2013-10-01 2013-10-16 2013-10-31 2013-11-15 2013-11-30 2013-12-15 2013-12-31 1.3% 1.2% 1.1% 1% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0% 注：本基金的《基金合同》生效日为2013年9月16日，截至报告期末，基金成立未满1年。按基 金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合 同的有关约定。截至报告日，本基金仍处于建仓期。 §4 管理人报告 德邦德利货币市场基金2013年第4季度报告 第 5 页 共 11 页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 侯慧娣 本基金基金经理、投资研究部债券高级研究员 2013年10月15日 － 3 理学硕士，约翰霍普金斯大学博士生候选人，曾任世商软件有限公司债券分析师、国信证券经济研究所固定收益分析师，擅长固定收益投资组合量化分析。 何晶 本基金基金经理、投资研究部量化研究员 2013年09月16日 － 4 哥伦比亚大学硕士。曾任职江海证券数量分析,东证期货数量研究员、TNT数据库分析师、奥瑞高市场研究公司市场研究员。具有3年以上证券投资管理经历。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之 德邦德利货币市场基金2013年第4季度报告 第 6 页 共 11 页 间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度整体经济呈回落态势，通胀仍然较为温和，尤其是进入11月和12月份，经济数据边际走软信号愈加明显，12月份整体PMI以及各分项PMI大幅度回调，且恶化程度较11月份进一步加剧，经济基本面的走弱对债券市场形成一定的支撑。四季度央行继续实施偏紧的货币政策，流动性维持在依赖于央行公开市场操作预期下的脆弱的紧平衡状态，整个11月份货币市场资金利率显著抬升，央行的公开市场操作只是缓解市场短期的资金压力。12月中旬随着年末银行等机构揽储的行为让市场几乎再度重演“6月钱荒”的情况，资金市场再次经历紧张局面：SHIBOR7天利率最高时达到8.84%，各期限货币市场利率大幅上升。德邦德利货币基金在在保证基金流动性与债券信用风险的情况下，看好银行存款和短期融资券的投资价值，尤其是在银行存款方面做了较大的配置，保持了适度的久期和仓位，较好把握了投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期A级基金净值收益率为1.1070%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。B级基金净值收益率为1.1702%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2014年一季度，利率市场化进程将进一步加快，经济增长将在调结构，去杠杆的大环境下进入阶段性调整期；通货膨胀虽然有所上行，但仍较为温和；偏紧的货币政策大概率将持续。从利率市场化的经验来看，资金成本上升压力尚未消退，预计2014年全年货币市场利率仍将保持较高的平均水平，市场利率环境对货币市场基金操作较为有利。目前来看高等级信用债、利率债已经显示出良好的配置价值，短期融资券的收益率具有较大的吸引力。2014年德邦德利货币基金将继续保持对短期融资券和银行存款的重点配置，适度把握逆回购的机会，在保持良好流动性的基础上稳步提升整体收益率。我们的投资操作将紧密联系宏观经济走势，货币政策和财政政策、短期资金面的情况，在确保资金确保安全性，流动性的基础上，主动出击，对个券精挑细选，为投资者创造价值。 §5 投资组合报告 德邦德利货币市场基金2013年第4季度报告 第 7 页 共 11 页 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 49,926,037.25 11.03 其中：债券 49,926,037.25 11.03 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 343,597,897.55 75.94 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 57,615,195.86 12.73 4 其他资产 1,349,589.38 0.30 5 合计 452,488,720.04 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.40 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 德邦德利货币市场基金2013年第4季度报告 第 8 页 共 11 页 报告期末投资组合平均剩余期限 36 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 2 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本基金合同约定："本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天"，本报告期内，本基金未发生超标情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 86.74 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 8.77 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 7.75 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 4 90天(含)—180天 － － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 5 180天(含)—397天（含） 6.63 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 合计 109.89 － 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 － － 德邦德利货币市场基金2013年第4季度报告 第 9 页 共 11 页 2 央行票据 － － 3 金融债券 9,928,627.48 2.20 其中：政策性金融债 9,928,627.48 2.20 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 39,997,409.77 8.86 6 中期票据 － － 7 其他 － － 8 合计 49,926,037.25 11.06 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － － 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 071303011 13中信CP011 200,000 19,997,125.44 4.43 2 041356049 13川高速CP002 100,000 10,000,142.32 2.21 3 041361054 13悦达CP002 100,000 10,000,142.01 2.21 4 130243 13国开43（增4） 100,000 9,928,627.48 2.20 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0139% 报告期内偏离度的最低值 -0.0094% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0061% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明。 德邦德利货币市场基金2013年第4季度报告 第 10 页 共 11 页 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.8.2 报告期内，本基金不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 5.8.3 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 100,083.33 3 应收利息 1,003,263.91 4 应收申购款 246,242.14 5 其他应收款 － 6 其他 － 7 合计 1,349,589.38 §6 开放式基金份额变动 单位：份 德邦德利货币A 德邦德利货币B 基金合同生效日基金份额总额 1,422,469,897.34 657,960,174.26 本报告期期初基金份额总额 1,422,469,897.34 657,960,174.26 本报告期基金总申购份额 164,414,702.89 432,226,898.66 减：本报告期基金总赎回份额 1,508,934,127.04 716,539,856.31 本报告期期末基金份额总额 77,950,473.19 373,647,216.61 注：总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额；总赎回份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未使用固有资金投资本公司管理的基金 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 德邦德利货币市场基金2013年第4季度报告 第 11 页 共 11 页 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦德利货币市场基金基金合同； 3、德邦德利货币市场基金托管协议； 4、德邦德利货币市场基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 8.2 存放地点 上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 二〇一四年一月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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