财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
长信利丰债券C(519989)  基金公开信息
流水号 252314
基金代码 519989
公告日期 2014-01-22
编号 1
标题 长信利丰债券型证券投资基金2013年第4季度报告
信息全文 基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2014年1月22日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至2013年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长信利丰债券
基金主代码 519989
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年12月29日
报告期末基金份额总额 176,450,889.87份
投资目标 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下，为投资者提供稳定增长的投资收益。
投资策略 本基金为债券型基金，基金资产主要投资于固定收益类品种，其中投资于以企业为主体发行的债券不低于基金债券资产的20%，并通过投资国债、金融债和资产支持证券等，增加企业债投资组合的投资收益。
业绩比较基准 中证全债指数×90%+中证800指数×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2013年10月1日-2013年12月31日）
1.本期已实现收益 -1,669,512.31
2.本期利润 -10,943,462.28
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0582
4.期末基金资产净值 184,384,798.17
5.期末基金份额净值 1.045
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -4.83% 0.46% -2.31% 0.17% -2.52% 0.29%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、图示日期为2008年12月29日至2013年12月31日。
2、按基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李小羽 本基金、长信可转债债券型证券投资基金和长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、公司总经理助理、固定收益部总监 2008年12月29日 － 15年 上海交通大学工学学士，华南理工大学工学硕士，具有基金从业资格，加拿大特许投资经理资格（CIM）。曾任职长城证券公司、加拿大Investors Group Financial Services Co.，Ltd。2002年10月加入本公司（筹备），先后任基金经理助理、交易管理部总监、长信中短债证券投资基金的基金经理。现任长信基金管理有限责任公司总经理助理、固定收益部总监，本基金、长信可转债债券型基金和长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
注：1、基金经理任职日期以本基金成立之日为准；
2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外，其余各投资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易，不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形，未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
美国经济继续保持复苏状态，宽松政策退出逐步接近，以渐进方式相继退出的可能性大；欧元区经济复苏明显；日本实施超级宽松货币政策，安倍经济政策效应尚不明显；国际政治经济仍然不确定，对中国经济特别是对外贸易产生的负面影响未根本扭转。本报告期内中国经济有所复苏但力度较弱，中长期增长动力仍然在于改革推动的结构调整。宏观调控更加注重改革和市场化方向，依靠强刺激政策的可能性很小，货币政策和财政政策效果偏紧。CPI总体保持平稳，大宗商品价格依然不振。信贷保持偏紧状态，影子银行规模增长较快，数量放松的空间缩小，存量调整优先，继续坚持稳健货币政策防大风险的意图。社会融资依然活跃，债券市场发行量扩容提速，非标产品发行爆发性增长。货币政策重点在于稳住经济，但总体趋向偏严。货币市场利率本季度出现大幅度上升，债券市场呈现单边市，利率达到历史高位，市场普遍保持极大谨慎。
本基金本季度减少了信用债配置，适度灵活配置了少量利率债，严格控制久期，降低杠杆，加大了灵活操作的力度，以提高组合的安全性。
4.4.2 2014年第一季度市场展望和投资策略
未来经济的政策重点在于通过改革释放增长红利，更多的依靠市场调节。M2和M1回落至目前位置，继续大幅度上涨可能性很小，经过钱荒阶段后，稳健的货币政策的重点防范系统风险。通胀在回落后，未来一季度总体温和，未来升息和降息的可能性都比较小。货币政策的总基调还是偏紧，调整节奏和方式将视经济的回落和外汇占款情况而定，资金面总体而言将会保持略紧。下一阶段债券投资的基本面基本保持稳定，资金状况为决定因素，信用风险预期有所增加。
我们将继续秉承谨慎原则，加强组合的流动性管理，在做好利率风险控制的同时，增加对新经济环境下信用风险的审慎判断。适度控制组合久期，密切关注经济走势和政策动向，紧跟组合规模变动进行资产配置，争取在流动安全的前提下，为投资人获取更好的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2013年12月31日，本基金份额净值为1.045元，份额累计净值为1.258元；本基金本报告期净值增长率为-4.83%，同期业绩比较基准增长率为-2.31%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 158,879,912.71 83.66
其中：债券 158,879,912.71 83.66
资产支持证券 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 17,000,000.00 8.95
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 9,253,881.37 4.87
7 其他资产 4,787,491.88 2.52
8 合计 189,921,285.96 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 9,942,000.00 5.39
其中：政策性金融债 9,942,000.00 5.39
4 企业债券 137,545,217.87 74.60
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 11,392,694.84 6.18
8 其他 － －
9 合计 158,879,912.71 86.17

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122883 10楚雄债 130,830 12,381,751.20 6.72
2 1180041 11太仓债 100,000 10,021,000.00 5.43
3 110310 11进出10 100,000 9,942,000.00 5.39
4 126011 08石化债 100,000 9,941,000.00 5.39
5 1380313 13怀化工业债 100,000 9,757,000.00 5.29

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注
5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 256,465.56
2 应收证券清算款 5,833.33
3 应收股利 －
4 应收利息 4,465,892.99
5 应收申购款 59,300.00
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 4,787,491.88
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110017 中海转债 4,042,477.80 2.19
2 110015 石化转债 2,860,800.00 1.55
3 127001 海直转债 2,601,917.04 1.41
4 110011 歌华转债 953,900.00 0.52

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份
报告期期初基金份额总额 169,017,702.29
报告期期间基金总申购份额 73,129,251.38
减：报告期期间基金总赎回份额 65,696,063.80
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） －
报告期期末基金份额总额 176,450,889.87

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人未运用固有资本投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》；
3、《长信利丰债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《长信利丰债券型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。

8.2 存放地点
基金管理人的住所。

8.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。



长信基金管理有限责任公司
二〇一四年一月二十二日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑