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东方利群混合A(400022)  基金公开信息
流水号 252199
基金代码 400022
公告日期 2014-01-22
编号 1
标题 东方利群混合型发起式证券投资基金2013年第4季度报告
信息全文 基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2014年1月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方利群混合
基金主代码 400022
交易代码 400022
基金运作方式 契约型开放式发起式
基金合同生效日 2013年7月17日
报告期末基金份额总额 76,170,759.44份
投资目标 努力把握市场趋势，在适当范围内灵活的进行资产配置调整，在严格控制风险的前提下，谋求本基金资产的保值增值，分享经济发展的成果，提供全面超越通货膨胀的收益回报。
投资策略 本基金采用自上而下的大类资产配置与自下而上的个股选择相结合的投资策略。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：同期五年期人民币定期存款基准利率(税后)
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)
1.本期已实现收益 1,069,317.87
2.本期利润 -9,197.94
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0001
4.期末基金资产净值 76,508,231.59
5.期末基金份额净值 1.0044
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -0.16% 0.32% 1.20% 0.02% -1.36% 0.30%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
东方利群混合型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年7月17日至2013年12月31日）

注：本基金合同于2013年7月17日生效，截至报告期末，本基金成立不满六个月，仍处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
于鑫（先生） 本基金基金经理、总经理助理、投资决策委员会副主任委员 2013-7-17 - 12年 清华大学IMBA，CFA，12年证券从业经验。曾任世纪证券有限公司资产管理部投资经理。2005年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任基金管理部经理、投资副总监、投资总监、投资决策委员会委员、东方精选证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。现任总经理助理、投资决策委员会副主任委员、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理。
朱晓栋（先生） 本基金基金经理 2013-7-17 - 4年 对外经济贸易大学经济学硕士，4年证券从业经历。2009年12月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任研究部金融行业、固定收益研究、食品饮料行业、建筑建材行业研究员。现任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理助理。
注：①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方利群混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，在三季报业绩不达预期、以及IPO重启导致股票供给增加的影响之下，以创业板为代表的成长股呈现冲高回落的态势。而主板市场则在改革红利的美好预期与经济数据逐月回落的担忧之中继续维持震荡行情。
在报告期内，本基金综合成长性与估值的安全性，以低估值蓝筹为主进行稳步建仓，以期为投资者带来稳定的绝对回报。由于PMI指数逐月回落、IPO重启等因素，对于市场我们仍然保留着一份谨慎，因此本基金目前维持30%左右的仓位水平。但市场整体的下跌还是对基金净值造成了一些负面影响，因此在报告期本基金未完成绝对收益目标。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2013年10月1日至12月31日，本基金净值增长率为-0.16%，业绩比较基准收益率为1.20%，低于业绩比较基准1.36%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在人口红利下降倒逼经济转型、政府底线思维模式的双重作用力之下，经济增长仍将维持窄幅震荡的格局，市场较难出现趋势性机会，结构性行业仍将是市场的主旋律。经济转型导致的不同行业的结构变迁成为2013年的主要投资逻辑，在2014年，改革将成为市场的主要逻辑，基于此，我们将以改革为方向，积极寻找相关受益标的。
但IPO重启导致供给增加、资金分流，成长股的稀缺性导致的估值溢价有向下修正的动力，这是我们需要注意的风险；同时，在改革的推进过程中，传统行业也存在变革带来的投资机会，因此，我们也需要拓宽行业选择，积极在传统行业中寻找投资机会。
本基金将立足于基本面，兼顾业绩成长与估值的合理性，寻找符合本基金绝对回报策略的标的，争取为投资者创造持续稳定的投资回报。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 21,203,507.52 27.12
其中：股票 21,203,507.52 27.12
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 46,000,000.00 58.84
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 9,597,772.82 12.28
6 其他资产 1,370,939.59 1.75
7 合计 78,172,219.93 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,259,270.00 1.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 282,600.00 0.37
F 批发和零售业 1,177,100.00 1.54
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 3,307,100.00 4.32
K 房地产业 14,117,437.52 18.45
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,060,000.00 1.39
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 21,203,507.52 27.71
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 70,000 2,921,100.00 3.82
2 000002 万 科Ａ 360,000 2,890,800.00 3.78
3 600266 北京城建 245,000 2,371,600.00 3.10
4 000926 福星股份 305,000 2,171,600.00 2.84
5 000918 嘉凯城 500,000 1,390,000.00 1.82
6 600240 华业地产 280,000 1,136,800.00 1.49
7 000069 华侨城Ａ 200,000 1,060,000.00 1.39
8 000620 新华联 150,000 825,000.00 1.08
9 000024 招商地产 31,484 654,237.52 0.86
10 600208 新湖中宝 200,000 640,000.00 0.84
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责，处罚的情形。
5.10.2本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围。
5.10.3其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 12,398.92
2 应收证券清算款 1,337,536.11
3 应收股利 -
4 应收利息 20,511.94
5 应收申购款 492.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,370,939.59
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 108,006,308.98
本报告期基金总申购份额 1,370,169.67
减：本报告期基金总赎回份额 33,205,719.21
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 76,170,759.44
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金 - - - -
基金管理人高级管理人员 - - - -
基金经理等人员 - - - -
基金管理人股东 10,001,250.00 13.13% 10,001,250.00 13.13% 自合同生效之日起不少于3年
其他 - - - -
合计 10,001,250.00 13.13% 10,001,250.00 13.13% 自合同生效之日起不少于3年
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
一、《东方利群混合型发起式证券投资基金基金合同》
二、《东方利群混合型发起式证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告
9.2存放地点
上述备查文本存放在基金管理人办公场所。
9.3查阅方式
资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。



东方基金管理有限责任公司
2014年1月22日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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