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方正富邦互利定期开放债券(000247)  基金公开信息
流水号 252123
基金代码 000247
公告日期 2014-01-22
编号 1
标题 方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金2013年第4季度报告
信息全文 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2014年1月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 方正富邦互利定期开放债券
基金主代码 000247
基金运作方式 契约型，以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式
基金合同生效日 2013年9月11日
报告期末基金份额总额 267,402,574.07份
投资目标 本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下，力求资产持续稳妥地保值增值，为投资者提供较好的养老资产管理工具。
投资策略 本基金为纯债基金，在有效风险管理的基础上，通过自上而下的宏观研究和自下而上的证券研究，充分使用积极投资、数量投资、无风险套利等有效投资手段，努力为投资者提供好的回报。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)加权平均收益率*140%
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2013年10月1日-2013年12月31日）
1.本期已实现收益 2,702,409.10
2.本期利润 -4,885,451.71
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0183
4.期末基金资产净值 262,905,196.60
5.期末基金份额净值 0.983
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -1.80% 0.17% 1.06% 0.01% -2.86% 0.16%

3.2.2　自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同于2013年9月11日生效，本基金合同生效日起至披露时点不满1年。
2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至报告期末本基金仍处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杨通 本基金基金经理 2013年9月11日 － 6年 本科毕业于中国人民大学国民经济学专业，硕士毕业于中国人民大学金融工程专业。2007年7月至2008年6月，任深圳国际信托投资有限责任公司证券信托业务部信托经理；2008年7月至2012年4月，任幸福人寿保险股份有限公司投资管理中心投资经理；2012年4月任方正富邦基金管理有限公司基金投资部拟任基金经理；2012年12月,任基金经理。
注：①"任职日期"和"离任日期"分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正富邦互利定期开放债券基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。
在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2013年四季度，主要经济数据开始又回升转向如期小幅回落，但出口回升超出市场预期，CPI 回落，通胀担忧缓解。年末资金成本中枢继续上行，引发债券市场持续抛售。政策方面，十八届三中全会开启了改革历史新篇章，《决定》全文整体超越市场预期。包括新股发行制度改革、企业年金、职业年金个人所得税递延纳税优惠政策、新三板扩容、优先股细则等，推进速度之快事实上超出了市场预期。国际上欧美经济一直处于不断回暖的进程中，12 月18 日美联储正式宣布缩减QE 规模，承诺在失业率降低到6.5%且中期通胀预期达到2.5%之前，维持基准利率在0-0.25%不变。这意味着2014年进入后QE 时代，美国货币政策正回归正常导致美国乃至全球流动性边际趋紧，全球无风险收益率上行，对风险资产和黄金的价格将构成压制。国内债券市场在2013年五月中旬见顶之后，随着资金面在年中和年末的两次大冲击，以及银行等主要机构对债券配置意愿的下降，收益率持续上升，中国债券总净价值数下跌7%左右，走出了一轮多年罕见的熊市。另外，钢铁、煤炭、有色、光伏、房地产等在改革中大概率受损同时或者产能严重过剩的行业债券跌幅较大。报告期内，本基金前期配置较为保守，偏向持有现金，在12月前后，组合进行了比较大幅度的增持的，以便按照业绩基准和品种配置等要求进行组合投资，选取收益率较高且政策支持力度较大的城投债进行重点配置，一定程度上回避了系统性风险。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2013年12月31日，本基金份额净值为0.983元，本报告期份额净值增长率为-1.80%，同期业绩比较基准增长率为1.06%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望1季度，市场将对经济结构转型、新经济政策、经济企稳等政策充分，但随着美国量化宽松政策的逐步缩减及最终退出,海外经济复苏的势头面临考验。IPO重启和短期流动性冲击可能影响市场，但由于国内政策在两会前后逐步明朗化，国内货币政策环境有望趋于稳定，前期受到恐慌性抛售的品种有望得到阶段性修复。预计高收益且信用状况稳定、有地方债支撑的城投债将成为资金配置的首选。着眼1季度和上半年布局，我们看好明显低估且基本面稳定的中高等级信用品种，力争在其中精选个券，为上半年的投资组合做好布局，为基金持有人获得持续稳定的收益。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 312,501,394.41 92.41
其中：债券 312,501,394.41 92.41
资产支持证券 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 22,252,138.42 6.58
7 其他各项资产 3,415,692.65 1.01
8 合计 338,169,225.48 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 7,092,544.20 2.70
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 234,540,262.43 89.21
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 19,215,000.00 7.31
7 可转债 51,653,587.78 19.65
8 其他 － －
9 合计 312,501,394.41 118.86

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 124429 13亭公投 200,000 20,000,000.00 7.61
2 124419 13乌兰察布债 200,000 19,986,498.63 7.60
3 1380379 13大理债01 200,000 19,930,000.00 7.58
4 1380366 13武威债01 200,000 19,854,000.00 7.55
5 124366 13汇丰投资债 200,000 19,800,000.00 7.53

5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10 投资组合报告附注
5.10.1　报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2　本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.10.3 期末其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 5,581.36
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 3,410,111.29
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 3,415,692.65
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 113002 工行转债 14,189,000.00 5.40
2 110017 中海转债 9,117,000.00 3.47
3 110015 石化转债 7,247,360.00 2.76
4 113001 中行转债 6,068,790.00 2.31
5 113003 重工转债 5,593,440.00 2.13
6 110020 南山转债 5,147,933.70 1.96
7 110023 民生转债 2,413,250.00 0.92
8 125089 深机转债 1,351,215.18 0.51
9 110011 歌华转债 525,598.90 0.20

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 267,402,574.07
本报告期基金总申购份额 －
减：本报告期基金总赎回份额 －
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 267,402,574.07
注:本基金为定期开放式基金，本基金在本报告期不开放申购、赎回业务。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本公司管理基金。

§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（1） 中国证监会核准基金募集的文件； （2）《方正富邦互利定期开放债券基金合同》；
（3）《方正富邦互利定期开放债券基金托管协议》；
（4） 法律意见书 ； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照 ； （6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

方正富邦基金管理有限公司
二〇一四年一月二十二日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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