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| 融通岁岁添利定期开放债券A(161618) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 251889 | ||||||||
| 基金代码 | 161618 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2013年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2014 年1 月21 日 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2013 年第4 季度报告 第 1 页 共8 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014 年1 月17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013 年10 月1 日起至2013 年12 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通岁岁添利定期开放债券 交易代码 161618 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年11 月6 日 报告期末基金份额总额 420,886,985.36 份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的 长期稳定增值，力争获取高于业绩比较基准的投 资收益。 投资策略 本基金主要投资于固定收益类品种，不直接买入 股票、权证等权益类金融工具。本基金封闭期的 投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。 本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率 策略、信用策略、类属配置与个券选择策略、可 转换债券投资策略以及资产支持证券的投资策 略等部分。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 属于证券投资基金中的较低风险品种 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 融通岁岁添利定期开放 债券A 类 融通岁岁添利定期开 放债券B 类 下属两级基金的交易代码 161618 161619 报告期末下属两级基金的份额总额 258,177,799.36 份 162,709,186.00 份 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2013 年第4 季度报告 第 2 页 共8 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2013 年10 月1 日 － 2013 年12 月31 日 ） 融通岁岁添利定期开放债券A 类 融通岁岁添利定期开放 债券B 类 1．本期已实现收益 3,805,022.38 3,563,218.52 2．本期利润 -8,361,242.92 -9,213,649.69 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0128 -0.0111 4．期末基金资产净值 250,091,949.41 157,502,339.83 5．期末基金份额净值 0.969 0.968 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通岁岁添利定期开放债券A 类 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -3.00% 0.20% 0.77% 0.00% -3.77% 0.20% 融通岁岁添利定期开放债券B 类 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -3.20% 0.20% 0.77% 0.00% -3.97% 0.20% 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2013 年第4 季度报告 第 3 页 共8 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2013 年第4 季度报告 第 4 页 共8 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金 经理期限 姓名 职务 任职日期 离任 日期 证券 从业 年限 说明 蔡奕奕 本基金的基金 经理、融通易支 付货币基金的 基金经理、融通 四季添利债券 基金的基金经 理 2012 年 11 月6 日 - 8 管理科学硕士，具有证券从业资格。2006 年3 月至2006 年11 月，就职于万家基 金管理有限公司，担任交易员职务，从 事股票债券交易工作；2006 年12 月至 2008 年8 月，就职于银河基金管理有限 公司，担任交易员职务，从事债券交易 工作；2008 年9 月至今，就职于融通基 金管理有限公司，历任交易员、行业研 究员职务。 注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关 的工作时间为计算标准。 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2013 年第4 季度报告 第 5 页 共8 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通岁岁 添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的 行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度海外经济延续复苏态势，国内经济增长也保持了三季度以来的稳增长势头，但6 月以 来钱荒的影响仍在债市持续发酵，一方面，央行依然延续偏紧的货币政策操作并持续向市场传达 去杠杆的态度；另一方面，利率市场化的加速推进导致银行的风险偏好继续提升，期限错配情况 加剧；债券持续的供给压力和流动性的收缩令债市在四季度陷入大幅下跌，收益率上行幅度100bp 左右，收益率曲线平坦化上行。四季度以来本基金由于面临较大赎回，组合杠杆保持在高位，令 组合净值承压。 2014 年初美国QE 退出令新兴市场流动性承压、国内债务风险加剧，央行政策态度已明显从 稳增长转向控风险，短期内在看不到流动性放松的迹象下，债市仍将呈现弱势，债券投资应以防 御为主，同时考虑到流动性的收缩和债务成本的抬升会导致信用事件的爆发，应重点防范信用风 险。 但当前以投资为拉动的经济增长模式和三季度以来的补库存行为难以持续，全社会融资成本 的大幅抬升也将抑制经济，经济增长大概率将再度回落，债券市场最悲观的时刻或已过去。 下一阶段本基金仍将密切关注信用类债券的投资机会，通过深入的信用研究，防范信用风险， 择时提高组合杠杆率，同时进一步优化信用债的配置结构，提升整体信用资质水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期融通岁岁添利定期开放债券A 类份额净值增长率为-3.00%，融通岁岁添利定期开放 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2013 年第4 季度报告 第 6 页 共8 页 债券B 类份额净值增长率为-3.20%，同期业绩比较基准收益率为0.77%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 774,102,316.28 88.04 其中：债券 766,827,316.28 87.21 资产支持证券 7,275,000.00 0.83 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 64,156,045.76 7.30 6 其他资产 41,036,805.85 4.67 7 合计 879,295,167.89 100.00 5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 592,835,316.28 145.45 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 173,992,000.00 42.69 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 766,827,316.28 188.13 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 122205 12 沪交运 500,020 49,496,979.80 12.14 2 124027 12 瑞国投 500,000 49,250,000.00 12.08 3 1282527 12 鲁宏桥MTN1 500,000 48,345,000.00 11.86 4 1380151 13 闽投债 500,000 47,260,000.00 11.59 5 122213 12 松建化 449,470 43,194,067.00 10.60 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2013 年第4 季度报告 第 7 页 共8 页 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 061205002 12 上元1B 100,000 7,275,000.00 1.78 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.6 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.6.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 5.6.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.6.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.7 投资组合报告附注 5.7.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.7.2 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 74,841.00 2 应收证券清算款 25,744,948.40 3 应收股利 - 4 应收利息 15,217,016.45 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 41,036,805.85 5.7.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金2013 年第4 季度报告 第 8 页 共8 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通岁岁添利定期开放 债券A 类 融通岁岁添利定期开 放债券B 类 报告期期初基金份额总额 1,308,508,614.93 1,838,735,617.60 报告期期间基金总申购份额 155,235,058.23 4,457,193.00 减:报告期期间基金总赎回份额 1,205,565,873.80 1,680,483,624.60 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 258,177,799.36 162,709,186.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金设立的文件 （二）《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 （三）《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》 （四）《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 二〇一四年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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