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| 益民多利债券(560005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 251884 | ||||||||
| 基金代码 | 560005 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-01-21 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 益民多利债券型证券投资基金2013年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2014年1月21日 益民多利债券2013年第4季度报告 第 2 页 共10 页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称益民多利债券 交易代码560005 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2008年5月21日 报告期末基金份额总额43,957,206.35份 投资目标 本基金的投资目标是参与分享中国经济成长与资本的长期稳健增 值，债券的利息收入与股票的红利收益及资本增值是本基金投资 组合收益的主要来源。本基金通过组合投资，在保证资产安全和 流动性的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 投资策略是实现投资目标的基本手段，本基金投资策略包括一级 资产配置策略、债券投资策略、红利股选股策略以及新股申购策 略。管理人通过深入分析宏观经济、政策、估值水平、资金供求 以及股债吸引力等几个方面的运行趋势及对证券市场的作用机制 ，并且依据此结论制定相应的大类资产配置目标与策略轮动。债 券方面本基金将在系统化定量分析技术和严格投资管理的基础上 ，采取收益率预期策略、收益率曲线策略、久期管理策略和类别 配置策略等积极投资策略，把握市场创新机会，发现、确认并利 用市场低效和市场转型进程中的价格失衡，实现组合增值。在股 票组合层面，本基金主要采取定量与定性分析相结合的方法，结 合全面的品质优选、深入细致的实地调研，力求在上市股票中精 选出财务状况健康、业绩稳定增长、估值水平合理的优秀投资品 种，提高组合的整体收益率水平。在新股申购上，本基金将研究 首次发行股票及增发新股的上市公司基本面因素，根据股票市场 益民多利债券2013年第4季度报告 第 3 页 共10 页 整体定价水平，估计新股上市交易的合理价格，同时参考一级市 场资金供求关系，从而制定相应的新股申购策略。 业绩比较基准 中信全债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+活期存款 利率×5% 风险收益特征 本基金属于债券型基金产品，在开放式基金中，风险和收益水平 低于股票型基金和混合型基金，高于货币基金和中短债基金，属 于中低风险的产品。 基金管理人益民基金管理有限公司 基金托管人招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期（ 2013年10月1日 － 2013年12月31日 ） 1.本期已实现收益-2,327,703.55 2.本期利润 -2,576,944.70 3.加权平均基金份额本期利润-0.0557 4.期末基金资产净值40,802,214.79 5.期末基金份额净值0.9282 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月-5.64% 0.35% -1.49% 0.24% -4.15% 0.11% 益民多利债券2013年第4季度报告 第 4 页 共10 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金合同于2008年5月21日生效，2008年6月23日开始办理申购、赎回业务 。 2、根据益民多利债券型投资基金基金合同规定，本基金建仓期6个月结束时，各项资产投资组合 比率均符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名职务 任职日期离任日期 证券从 业年限 说明 李勇钢 益民货币市场 基金基金经理 、益民创新优 势混合型证券 投资基金基金 经理、益民多 2011年8月3 1日 - 5 清华大学硕士。曾任中再资 产管理股份有限公司研究员 、投资经理。自2011年8月3 1日起任益民货币市场基金 基金经理、益民多利债券型 证券投资基金基金经理；自 益民多利债券2013年第4季度报告 第 5 页 共10 页 利债券型证券 投资基金基金 经理 2011年9月26日起任益民创 新优势混合型证券投资基金 基金经理。 郑研研 益民多利债券 型证券投资基 金基金经理 2013年1月1 1日 - 3 曾任世德贝投资咨询公司研 究员、赛迪顾问研究员、合 众人寿保险股份有限公司资 产管理中心行业研究员。自 2011年4月加入益民基金管 理有限公司先后任研究员、 基金经理助理，自2013年1 月11日起任益民多利债券型 证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民多利 债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳 定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关 法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免出现不公平 交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平 交易制度指导意见》的要求，制定了《益民基金管理有限公司公平交易管理制度》、《益民基金 管理有限公司异常交易监控与报告制度》，并建立了有效的异常交易行为日常监控和分析评估体 系，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 本报告期内，公司严格遵守公平交易管理制度的相关规定，投资决策和交易执行环节的内部 控制有效，在投资管理活动中公平对待不同投资组合。对于交易所公开竞价交易，公司均执行交 易系统中的公平交易程序，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令；因特殊原因不能参 与公平交易程序的交易指令，需履行事先审批流程；对不同投资组合均进行债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，各投资组合经理应在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和交易数量，公司在获配额度确定后按照价格优先、比例分配的原则对交易结 果进行分配；公司根据市场公认的第三方信息，对投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格 益民多利债券2013年第4季度报告 第 6 页 共10 页 公允性进行审查，相关投资组合经理应对交易价格异常情况进行合理性解释。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易及利益输送的异常交易行为，不同投资组合 之间不存在交易所公开竞价同日反向交易，不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年四季度，在一级市场供给冲击、监管不确定性、政策预期悲观、利率市场化提速、偏 紧资金面、年末时点考核等因素的综合影响下，债券市场急剧下跌，收益率曲线呈平坦化上行态 势，短端R007均值4.7%以上、最高近9%，长端10Y国债、金融债收益率一度上行70、100BP以上分 别达到4.72%、5.82%，国债期货最高跌幅超过3.5%，信用利差扩大至3/4分位数附近。 本基金四季度由于权益资产和债券资产都经历了较为明显的调整，组合表现不甚理想。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金期末份额净值为0.9282元。本报告期份额净值增长率为- 5.64%，同期业绩比较基准收益率为-1.49%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2014年一季度，本基金认为经济增长动能稳中有所减弱、通胀水平可能低于预期、资金 面仍偏紧但环比2013年四季度将有所改善、债券供给压力易上难下，总体而言，债市面临的基本 面条件有喜有忧，相对而言，我们更看好中长久期利率债交易性机会及短久期信用债的投资配置 机会。对于权益市场，我们认为市场以结构震荡、个股性机会为主。从操作上而言，本基金将在 偏防御、追求确定性的基础上适度择机进攻，以短久期信用债的确定性收益为基础，灵活波段操 作利率债及转债并精选个股以增强组合收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资497,535.00 1.20 其中：股票 497,535.00 1.20 2 固定收益投资 34,557,772.10 83.04 其中：债券 34,557,772.10 83.04 益民多利债券2013年第4季度报告 第 7 页 共10 页 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资- - 4 买入返售金融资产 3,700,000.00 8.89 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 1,714,429.28 4.12 6 其他资产 1,145,165.57 2.75 7 合计 41,614,901.95 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业- - B 采矿业- - C 制造业216,087.00 0.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业- - E 建筑业- - F 批发和零售业263,910.00 0.65 G 交通运输、仓储和邮政业- - H 住宿和餐饮业- - I 信息传输、软件和信息技术服务业- - J 金融业- - K 房地产业- - L 租赁和商务服务业- - M 科学研究和技术服务业- - N 水利、环境和公共设施管理业17,538.00 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业- - P 教育- - Q 卫生和社会工作- - R 文化、体育和娱乐业- - S 综合- - 合计497,535.00 1.22 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称 数量（股 ） 公允价值（元 ） 占基金资产净值比例（％ ） 1 000028 国药一致5,700 263,910.00 0.65 2 002099 海翔药业32,300 216,087.00 0.53 3 000888 峨眉山Ａ 888 17,538.00 0.04 益民多利债券2013年第4季度报告 第 8 页 共10 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净值比例（％ ） 1 国家债券933,900.00 2.29 2 央行票据- - 3 金融债券5,943,300.00 14.57 其中：政策性金融债2,979,300.00 7.30 4 企业债券25,725,887.30 63.05 5 企业短期融资券- - 6 中期票据- - 7 可转债1,954,684.80 4.79 8 其他- - 9 合计34,557,772.10 84.70 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称 数量（张 ） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 124377 13渝碚城60,000 5,920,200.00 14.51 2 126014 08国电债36,720 3,605,904.00 8.84 3 112090 12中兴01 35,420 3,435,031.60 8.42 4 126011 08石化债31,160 3,097,615.60 7.59 5 130236 13国开36 30,000 2,979,300.00 7.30 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.8.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.8.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 益民多利债券2013年第4季度报告 第 9 页 共10 页 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体，没有被监管部门立案调查或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.9.3 其他资产构成 序号名称金额（元） 1 存出保证金92,903.28 2 应收证券清算款678,703.04 3 应收股利- 4 应收利息373,559.25 5 应收申购款- 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计1,145,165.57 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110017 中海转债1,954,684.80 4.79 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（% ） 流通受限情况说明 1 002099 海翔药业216,087.00 0.53 重大资产重组 5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额47,682,812.48 报告期期间基金总申购份额101,568.94 益民多利债券2013年第4季度报告 第 10 页 共10 页 减:报告期期间基金总赎回份额3,827,175.07 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额43,957,206.35 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人未运用固有资金投资本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准设立益民多利债券型证券投资基金的文件； 2、 益民多利债券型证券投资基金基金合同； 3、 益民多利债券型证券投资基金托管协议； 4、 中国证监会批准设立益民基金管理有限公司的文件； 5、 报告期内在指定报刊上披露的公告。 8.2 存放地点 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A。 8.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人益民基金管理有限公司。 咨询电话：（86）010-63105559 4006508808 传真：（86）010-63100608 公司网址：http://www.ymfund.com 益民基金管理有限公司 2014年1月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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