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| 浙商聚潮产业成长混合A(688888) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 251480 | ||||||||
| 基金代码 | 688888 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金2013年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2014年1月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商聚潮产业成长股票 基金主代码 688888 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年5月17日 报告期末基金份额总额 485,197,684.42份 投资目标 本基金通过投资于在国际、国内产业转移与升级过程中具有竞争优势的上市公司股票，在有效控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求基金资产的长期持续稳定增长。 投资策略 本基金基于全球以及中国经济发展过程中产业演进的趋势，挖掘在国际、国内产业转移与升级中具有竞争优势的上市公司股票，以经过初选的沪深A股股票池为基础，采用"自上而下"的分析方法，将定性与定量分析贯穿于大类资产配置、行业配置、股票选择、组合构建以及组合风险管理的全过程之中，依靠坚实的基本面分析和科学的金融工程模型，把握股票市场和债券市场的有利投资机会，构建最佳的投资组合。投资中运用的策略主要包括： 1、大类资产配置策略 宏观经济、政策环境、资金供求和估值水平、市场情绪是决定证券市场运行趋势的主要因素。本基金将深入分析各个因素的运行趋势及对证券市场的作用机制，综合分析评判证券市场中股票、债券等各类资产风险收益特征的相对变化。在此基础上，在投资比例限制范围内，适时动态地调整股票、债券等资产的比例。 2、股票投资策略 把握产业转移和产业升级的驱动力是本基金的投资逻辑，而那些能够体现这种特征的具体行业及其企业是本基金的投资对象。 3、债券投资策略 为降低基金投资的系统性风险，本基金将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要适度积极操作，进行债券投资，以提高基金收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25% 风险收益特征 本基金属于主动投资的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2013年10月1日-2013年12月31日） 1.本期已实现收益 -13,195,899.10 2.本期利润 -13,612,961.30 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0275 4.期末基金资产净值 430,557,422.66 5.期末基金份额净值 0.887 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.06% 1.20% -2.25% 0.84% -0.81% 0.36% 注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照75%、25%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2011年5月17日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间已满一年。 2、本基金建仓期为6个月，从2011年5月17日至2011年11月16日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 姜培正 本基金的基金经理、公司投资管理部副总监、研究总监、投资决策委员会委员 2011年5月17日 － 9 姜培正先生，英国华威大学政治和金融理学硕士，历任平安证券有限责任公司研究所研究员、国联安基金管理有限公司研究部研究员。 方维 本基金的基金经理 2012年12月31日 － 6 方维先生，清华大学精密仪器及机械学专业硕士。历任浙江省网新富士科技有限公司软件工程师，北京天相投资顾问有限公司信息技术、投资分析等工作职务，海通证券股份有限公司研究所行业分析师。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各组合在投资交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观经济 四季度宏观经济数据仍较为平稳。9、10、11月份的CPI同比分别增长3.1%、3.2%、3.0%，PPI同比分别下降1.3%、1.5%、1.4%，通胀有所抬头但仍相对可控，而工业品价格仍难有起色。10、11、12月份的汇丰中国制造业PMI分别为50.9、50.8、50.5，中采PMI分别为51.4、51.4、51.0，反映中国的制造业景气程度虽较三季度有所回落但仍在荣枯线水平之上。9、10、11月份，工业增加值同比分别增长10.2%、10.3%、10.0%，工业企业利润同比分别增长7.5%、15.1%、9.7%，全社会用电量同比分别增长10.4%、9.5%、8.5%，出口同比变化幅度分别为-0.3%、+5.6%、+12.7%，进口同比变化幅度分别为+7.4%、+7.6%、+5.3%，贸易顺差分别为152、311、338亿美元，社会消费品零售总额同比分别增长13.3%、13.3%、13.7%，FDI同比分别增长4.88%、1.24%、2.35%。1~11月份，固定资产投资同比增19.9%，房地产开发投资同比增19.5%，商品房销售额同比增30.7%。9、10、11月份，当月社会融资规模分别为1.40万亿元、8564亿元、1.23万亿元，新增贷款分别为7870、5061、6246亿元。1~11月，社会融资规模16.06万亿元，其中新增贷款8.41万亿元。11月末M2余额107.93万亿元，同比增14.2%，超出年初的13%目标1个点以上。9、10、11月末外汇占款余额较上月末变化幅度分别为1263.6亿元、4416亿元、3975.5亿元。 四季度对市场影响最大的事件无疑是中共18届三中全会提出了全面深化改革的一系列重大举措，极大提振了市场信心。但临近年末资金面的再度紧张以及IPO明确将于2014年1月重启则对市场构成了较大的利空。 市场表现 四季度A股呈现跌、涨、跌的走势，18届三中全会之前有所调整，全会释放改革信号之后强势反弹，12月资金面紧张以及IPO开闸明确之后又重新回落。四季度沪深300指数跌3.28%，中小板综指为涨0.10%，创业板综指涨1.17%。 基金操作 报告期，基金在大类资产配置方面基本保持稳定。本季度基金在行业配置方面重点配置了金融、食品饮料和医药等板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2013年12月31日为止，报告期内本基金净值增长率为-3.06%，业绩比较基准增长率为-2.25%，沪深300指数下跌3.28%。基金净值增长率低于业绩比较基准0.81%，高于沪深300指数0.22%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济 预计2013年全年GDP增速仍将维持在7%~7.5%水平。随着"调结构"的深化展开，预计2014年经济总量的增速较2013年趋缓但仍将保持在7%左右的水平。金融领域，政府以及央行近期的重点将是控制债务规模，资金面紧张程度短期内仍然以缓解。 市场展望 在经济结构转型、政府和央行严控债务规模、资金面紧张程度短期难以缓解的大背景下，A股在2014年一季度缺乏指数性行情的机会。新股发行制度改革中提出的市值申购制度，以及中小市值成长股主要集中在深圳市场等因素，将会继续推动A股市场"深强沪弱"的格局。1月份新股扎堆IPO，一定程度将分流股市的存量资金，尤其是新股集中上市之后中小市值成长股面临一定的利空。但全年来看，在"结构转型"的大背景下，中小市值成长股较低估值蓝筹股对资金仍更有吸引力。 基金操作 本基金将继续以低估值蓝筹和具有持续成长的优秀公司为主，积极挖掘受益于经济转型的板块机会，重点布局医药、食品饮料、LED、环保、油服等行业。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 360,267,645.42 83.22 其中：股票 360,267,645.42 83.22 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 8,598,892.40 1.99 其中：债券 8,598,892.40 1.99 资产支持证券 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 25,000,000.00 5.77 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 32,213,688.42 7.44 7 其他各项资产 6,850,392.76 1.58 8 合计 432,930,619.00 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 11,642,621.44 2.70 C 制造业 197,153,586.46 45.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 27,680,006.39 6.43 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 105,900,807.01 24.60 K 房地产业 17,890,624.12 4.16 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 360,267,645.42 83.67 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600837 海通证券 2,276,941 25,774,972.12 5.99 2 000895 双汇发展 545,400 25,677,432.00 5.96 3 000625 长安汽车 1,956,167 22,398,112.15 5.20 4 000024 招商地产 860,954 17,890,624.12 4.16 5 000001 平安银行 1,438,418 17,620,620.50 4.09 6 600600 青岛啤酒 322,949 15,808,353.55 3.67 7 600887 伊利股份 389,579 15,224,747.32 3.54 8 601633 长城汽车 369,002 15,191,812.34 3.53 9 000651 格力电器 451,105 14,733,089.30 3.42 10 000776 广发证券 1,049,356 13,095,962.88 3.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 8,598,892.40 2.00 8 其他 － － 9 合计 8,598,892.40 2.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110023 民生转债 89,080 8,598,892.40 2.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 355,961.59 2 应收证券清算款 6,447,914.60 3 应收股利 － 4 应收利息 42,280.11 5 应收申购款 4,236.46 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 6,850,392.76 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110023 民生转债 8,598,892.40 2.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 000625 长安汽车 22,398,112.15 5.20 临时停牌 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 516,749,032.98 本报告期基金总申购份额 2,634,825.98 减：本报告期基金总赎回份额 34,186,174.54 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 485,197,684.42 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金设立的相关文件； 2、《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金招募说明书》； 3、《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金合同》； 4、《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 7.2 存放地点 杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼D区6层606室 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.zsfund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。 浙商基金管理有限公司 二〇一四年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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