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| 华富收益增强债券B(410005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 251104 | ||||||||
| 基金代码 | 410005 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富收益增强债券型证券投资基金2013年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2013年12月31日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2014年1月20日 §1 重要提示. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2013年10月1日至2013年12月31日。 §2 基金产品概况. 基金简称 华富收益增强债券 基金主代码 410004 交易代码 410004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年5月28日 报告期末基金份额总额 746,734,136.14份 投资目标 本基金主要投资于固定收益类产品，在维持资产较高流动性、严格控制投资风险、获得债券稳定收益的基础上，积极利用各种稳健的金融工具和投资渠道，力争基金资产的持续增值。 投资策略 本基金以系统化研究为基础，通过对固定收益类资产的主动配置获得稳定的债券总收益，并通过新股申购、转债投资等品种的主动投资提升基金资产的增值效率。投资策略主要包括纯固定收益、新股申购、转债投资等。 业绩比较基准 中信标普全债指数 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，预期其长期平均风险和收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 华富收益增强债券A 华富收益增强债券B 下属两级基金的交易代码 410004 410005 报告期末下属两级基金的份额总额 522,362,663.68份 224,371,472.46份 §3 主要财务指标和基金净值表现. 3.1 主要财务指标. 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2013年10月1日 － 2013年12月31日 ） 华富收益增强债券A 华富收益增强债券B 1．本期已实现收益 2,808,067.42 1,211,710.26 2．本期利润 -13,455,952.57 -6,276,414.91 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0265 -0.0272 4．期末基金资产净值 586,611,484.28 252,466,734.90 5．期末基金份额净值 1.1230 1.1252 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现. 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. 华富收益增强债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.16% 0.29% -1.20% 0.06% -0.96% 0.23% 华富收益增强债券B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.26% 0.29% -1.20% 0.06% -1.06% 0.23% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较. 注：根据基金合同的规定，本基金投资债券、货币市场工具等固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的80%，投资股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金不直接在二级市场买入股票等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购和新股增发，并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。本基金建仓期为2008年5月28日至11月28日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告. 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介.. 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡伟 华富收益增强债券型基金基金经理、华富货币市场基金基金经理、华富保本混合型基金基金经理、华富恒鑫债券型基金基金经理、公司投资决策委员会成员、固定收益部总监 2011年10月10日 - 九年 中南财经政法大学经济学学士、本科学历，曾任珠海市商业银行资金营运部交易员，从事债券研究及债券交易工作，2006年11月加入华富基金管理有限公司，曾任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理，固定收益部副总监。 注：这里的任职日期指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明. 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明. 4.3.1 公平交易制度的执行情况. 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明. 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析. 四季度，经济季节性转弱，房地产、基建投资增速趋缓，消费总体稳定。本季度，大盘指数呈现区间振荡，三中全会前后市场表现为主题性机会，市场对改革充满期待，后期由于对预期的修正以及流动性趋紧制约了市场做多的热情。而债券市场由于流动性中性偏紧、供需失衡、机构止损、金融机构降杠杆等因素影响，利率出现加速上行，其调整幅度超出市场的预期。转债更是因正股及流动性影响大幅下跌，中证转债指数下跌5.03%。 四季度，本基金在收益率较高水平时小幅增持了短端信用债，而本季度转债的较大跌幅对本基金业绩造成拖累。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金于2008年5月28日正式成立。截止到2013年12月31日，华富收益增强A类基金份额净值为1.1230元，累计份额净值为1.4350元，本报告期的份额累计净值增长率为-2.16%，同期业绩比较基准收益率为-1.20%；华富收益增强B基金份额净值为1.1252元，累计份额净值为1.4072元，本报告期的份额累计净值增长率为-2.26%，同期业绩比较基准收益率为-1.20%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望. 展望2014年，我们预计宏观经济在十八届三中全会不断深化改革的注力下，并配合积极的财政政策、稳健的货币政策，GDP增速将维持在7.5%左右，通胀温和3.5%左右，对债市影响偏中性。而2014年市场流动性、供给以及信用风险将成为左右债市走势的关键。由于债券收益率处于高位，并且收益率曲线平坦，短端配置价值相对较高，增量资金可以优选短端品种。就转债品种而言，不乏估值低且接近债底的品种，但面临较高的机会成本，未来操作上将中线持有存在促转股预期的品种，而大盘转债仍以波段操作为主。2014年权益类市场将继续延续结构性牛市，自下而上精选个股依旧是重点研究的方向。我们将继续做好大类资产的配置，力争实现稳定的投资业绩。 本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位，在较低风险程度下，认真研究各个潜在投资领域的机会，发挥管理人的综合优势，积极稳健地做好配置策略，均衡投资，力争为基金持有人获取合理的投资收益。 §5 投资组合报告. 5.1 报告期末基金资产组合情况.. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 98,481,461.71 8.96 其中：股票 98,481,461.71 8.96 2 固定收益投资 952,730,845.61 86.71 其中：债券 952,730,845.61 86.71 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 26,759,971.58 2.44 6 其他资产 20,807,258.66 1.89 7 合计 1,098,779,537.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合... 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 21,896,000.00 2.61 C 制造业 75,384,051.50 8.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,201,410.21 0.14 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 98,481,461.71 11.74 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细.. 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002683 宏大爆破 700,000 21,896,000.00 2.61 2 300146 汤臣倍健 240,000 17,493,600.00 2.08 3 000731 四川美丰 1,500,000 14,835,000.00 1.77 4 002250 联化科技 560,000 11,754,400.00 1.40 5 300145 南方泵业 280,000 10,542,000.00 1.26 6 000729 燕京啤酒 1,090,315 8,831,551.50 1.05 7 601965 中国汽研 450,000 6,030,000.00 0.72 8 600422 昆明制药 250,000 5,897,500.00 0.70 9 000099 中信海直 141,843 1,201,410.21 0.14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合... 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 29,997,000.00 3.57 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,730,000.00 2.35 其中：政策性金融债 19,730,000.00 2.35 4 企业债券 559,860,159.90 66.72 5 企业短期融资券 9,991,000.00 1.19 6 中期票据 29,061,000.00 3.46 7 可转债 304,091,685.71 36.24 8 其他 - - 9 合计 952,730,845.61 113.54 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细. 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110015 石化转债 680,000 64,844,800.00 7.73 2 122844 11筑城投 487,000 48,213,000.00 5.75 3 122847 11甬交投 400,000 40,000,000.00 4.77 4 113003 重工转债 342,620 39,925,508.60 4.76 5 110018 国电转债 384,000 39,609,600.00 4.72 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细.. 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细. 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明. 注：本基金本报告期内未投资国债期货 5.9 投资组合报告附注. 5.9.1 石化转债的发行主体中国石油化工股份有限公司（以下简称 “中国石化”）于2014年1月12日发布《中国石油化工股份有限公司公告》，公告称2013年11月22日凌晨，中国石化位于青岛经济技术开发区的东黄复线原油管道发生破裂，导致原油泄漏，部分原油漏入市政排水渠道；当日上午市政排水渠道发生爆炸，导致周边行人、居民、抢险人员伤亡的重大事故。国务院于近日将该起“山东省青岛市11.22中石化东黄输油管道泄漏爆炸”事故认定为一起特别重大责任事故，并对中国石化及当地政府的48名责任人分别给予纪律处分，对涉嫌犯罪的15名责任人移送司法机关依法追究法律责任。 本基金投资于“石化转债（110015）”的决策程序说明：基于石化转债基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“石化转债”债券，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。. 报告期内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。. 5.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。. 5.9.3 其他资产构成. 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 43,937.16 2 应收证券清算款 1,559,979.78 3 应收股利 - 4 应收利息 18,836,795.16 5 应收申购款 366,546.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,807,258.66 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细. 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110015 石化转债 64,844,800.00 7.73 2 113003 重工转债 39,925,508.60 4.76 3 110018 国电转债 39,609,600.00 4.72 4 110020 南山转债 29,161,600.00 3.48 5 113001 中行转债 19,266,000.00 2.30 6 110023 民生转债 14,479,500.00 1.73 7 128001 泰尔转债 11,553,903.87 1.38 8 110022 同仁转债 9,995,200.00 1.19 9 110012 海运转债 9,394,727.00 1.12 10 110016 川投转债 8,647,317.20 1.03 11 126729 燕京转债 1,350,292.94 0.16 12 127001 海直转债 566,123.16 0.07 13 125089 深机转债 13,191.78 0.00 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明. 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分. 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动. 单位：份 项目 华富收益增强债券A 华富收益增强债券B 报告期期初基金份额总额 492,643,096.83 234,070,171.84 报告期期间基金总申购份额 108,637,762.51 74,040,485.69 减:报告期期间基金总赎回份额 78,918,195.66 83,739,185.07 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 522,362,663.68 224,371,472.46 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细. 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 §8 备查文件目录. 8.1 备查文件目录. 1、华富收益增强债券型证券投资基金基金合同 2、华富收益增强债券型证券投资基金托管协议 3、华富收益增强债券型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富收益增强债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点. 基金管理人、基金托管人处 8.3 查阅方式. 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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