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万家周期优势企业混合C(008492)  基金公开信息
流水号 2508449
基金代码 008492
公告日期 2021-09-24
编号 2
标题 万家周期优势企业混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号)
信息全文
万家周期优势企业混合型证券投资基金
更新招募说明书
(2021年第1号)
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
2021年9月
重要提示
万家周期优势企业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由万家家丰
中短债债券型证券投资基金变更注册而来。万家家丰中短债债券型证券投资基金
于2021年3月19日经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]919号文准予变
更注册,并于2021年5月6日经万家家丰中短债债券型证券投资基金基金份额
持有人大会决议通过。自2021年5月7日起,原《万家家丰中短债债券型证券
投资基金基金合同》失效,《万家周期优势企业混合型证券投资基金基金合同》
同时生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对万家家丰中短债债券型证
券投资基金变更为本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做
出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资有风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、
基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品
特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,
对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现
的各类风险。
投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、本基
金投资特定品种的特有风险和其他风险等;本基金的投资范围包括股指期货、股
票期权、国债期货、资产支持证券、证券公司短期公司债、信用衍生品等品种,
本基金可参与融资业务,在法律法规允许的情况下,本基金可参与融券和转融通
证券出借业务,可能给本基金带来额外风险。本基金的具体运作特点详见基金合
同和招募说明书的约定。
本基金参与港股通交易,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的
变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并
非必然投资于港股。
本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内
的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)的,会面临港股
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,
包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不
设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇
率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来
的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖
出,可能带来一定的流动性风险)等。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应
程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋
机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申
购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特
定风险。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所
面临的共同风险外,本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。
为对冲信用风险,本基金可能投资信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临
流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于
债券型基金、货币市场基金。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决
策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能
损失本金。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说
明书、《基金合同》及基金产品资料概要。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表
现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
目录
第一部分 绪言...................................................................................................... 5
第二部分 释义...................................................................................................... 6
第三部分 基金管理人........................................................................................ 12
第四部分 基金托管人........................................................................................ 22
第五部分 相关服务机构.................................................................................... 28
第六部分 基金的历史沿革................................................................................ 31
第七部分 基金的存续........................................................................................ 32
第八部分 基金份额的申购与赎回.................................................................... 33
第九部分 基金的投资........................................................................................ 47
第十部分 基金的业绩........................................................................................ 63
第十一部分 基金的财产.................................................................................... 66
第十二部分 基金资产的估值............................................................................ 67
第十三部分 基金的收益与分配........................................................................ 74
第十四部分 基金的费用与税收........................................................................ 76
第十五部分 基金的会计与审计........................................................................ 79
第十六部分 基金的信息披露............................................................................ 80
第十七部分 侧袋机制........................................................................................ 87
第十八部分 风险提示........................................................................................ 90
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............................. 100
第二十部分 基金合同的内容摘要.................................................................. 102
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要...................................................... 119
第二十二部分 对基金份额持有人的服务...................................................... 141
第二十三部分 其他应披露事项...................................................................... 143
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式.............................................. 147
第二十四部分 备查文件.................................................................................. 148
第一部分 绪言
《万家周期优势企业混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说
明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开募集证券投资
基金销售机构监督管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》) 、《公开募集开放式证券投资
基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基
金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规
以及《万家周期优势企业混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。基金管理人没有委托或授权
任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释
或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为
本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有
关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2021年8月30日,有关财务数据和净
值表现截止日为2021年6月30日(财务数据未经审计)。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指万家周期优势企业混合型证券投资基金,本基金由万
家家丰中短债债券型证券投资基金变更注册而来
2、基金管理人:指万家基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》:指《万家周期优势企业混合型证券投资基金基
金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《万家周期优势
企业混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书、本招募说明书:指《万家周期优势企业混合型证券投资基
金招募说明书》及其更新
7、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
8、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
做出的修订
9、《销售办法》:指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁
布机关对其不时做出的修订
10、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁
布机关对其不时做出的修订
11、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订
12、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
18、合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于
在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
19、人民币合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定,运
用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
20、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资者的合称
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

22、基金销售业务:指为投资人开立基金交易账户,宣传推介基金,办理申
购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及提供基金交易账户信息查询等活动
23、销售机构:指万家基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议,办理基金销售业务的机构
24、直销机构:指万家基金管理有限公司
25、非直销销售机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售
业务的机构
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为万家基金管理有
限公司或接受万家基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户:指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机
构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务而引起的基金份额
变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日:指《万家周期优势企业混合型证券投资基金基金合同》
生效日,原《万家家丰中短债债券型证券投资基金基金合同》自同一日起失效
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、存续期:指《万家家丰中短债债券型证券投资基金基金合同》生效至《万
家周期优势企业混合型证券投资基金基金合同》终止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的
工作日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) ,n为自然数
36、开放日:指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若
该工作日为非港股通交易日,则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回
业务)
37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的时间段
38、《业务规则》:指万家基金管理有限公司或接受万家基金管理有限公司委
托代为办理登记业务的机构的相关业务规则,是规范基金管理人所管理的开放式
证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资者共同遵守
39、申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
41、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
43、定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
45、元:指人民币元
46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
51、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
52、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
54、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净
值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损
害并得到公平对待
55、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账
户称为侧袋账户
56、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确
定性的资产
57、信用衍生品:符合证券交易所及银行间市场相关交易规则,专门用于管
理信用风险的信用衍生工具
58、信用风险保护买方:指信用保护购买方,接受信用风险保护的一方
59、信用风险保护卖方:指信用保护提供方,提供信用风险保护的一方
60、名义本金:也称交易名义本金,是一笔信用衍生品交易提供信用衍生品
风险保护的金额,信用衍生品的各项支付和结算以此金额为计算基础
61、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不
变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值
62、内地与香港股票市场交易互联互通机制:指上海证券交易所、深圳证券
交易所分别和香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联合交易所”)建立技
术连接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的
对方交易所上市的股票。内地与香港股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市
场交易互联互通机制(以下简称“沪港通”)和深港股票市场交易互联互通机制
(以下简称“深港通”)
63、港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由上海证券交易所、深圳
证券交易所或经中国证监会认可的机构设立的证券交易服务公司,向香港联合交
易所有限公司进行申报,买卖沪港通、深港通规定范围内的香港联合交易所上市
的股票
64、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

65、基金产品资料概要:指《万家周期优势企业混合型证券投资基金基金产
品资料概要》及其更新
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:万家基金管理有限公司
住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼
层9层)
法定代表人:方一天
成立日期:2002年8月23日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】44号
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理和中国证监会许可的其他业务
组织形式:有限责任公司
注册资本:叁亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:兰剑
电话:021-38909626 传真:021-38909627
股权结构:
中泰证券股份有限公司 49%
新疆国际实业股份有限公司 40%
齐河众鑫投资有限公司 11%
万家基金管理有限公司于2002年8月23日正式成立,注册资本3亿元人民
币。目前管理九十三只开放式基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增
强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家货
币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置
混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券
投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家添利债券型证券投资基
金(LOF)、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债
券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放
债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利
灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币
市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置
混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵
活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家
瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万
家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投
资基金、万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券
型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深300指数增强型
证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型
证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置
混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家1-3年政策
性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯
债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币
市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混
合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定
期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置
混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家
瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合
型证券投资基金、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优
选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家
经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、
万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配
置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合
型证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家
人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资
基金(LOF)、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万
家中证500指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题3年封闭运作灵活配
置混合型证券投资基金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金、
万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家
惠享39个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、
万家自主创新混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基
金、万家可转债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投
资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫动力月月购一年
滚动持有混合型证券投资基金、万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起
式基金中基金(FOF) 、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金、万家创
业板2年定期开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、
万家健康产业混合型证券投资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券
投资基金、万家战略发展产业混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券
投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化策略
混合型证券投资基金、万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞
泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报6个月持有期混合型证券
投资基金、万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万家招瑞回报
一年持有期混合型证券投资基金。
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
董事长方一天先生,中共党员,大学本科,学士学位,先后在上海财政证券
公司、中国证监会系统、上证所信息网络有限公司任职,2014年10月加入万家
基金管理有限公司,2014年12月起任公司董事,2015年2月至2016年7月任
公司总经理,2015年7月起任公司董事长。
董事陈广益先生,中共党员,硕士学位,曾任职兴全基金管理有限公司运作
保障部,2005年3月加入万家基金管理有限公司,曾任运作保障部副总监、基
金运营部总监、交易部总监、总经理助理,2019年6月起任公司首席信息官,
2021年3月起任公司董事、总经理。
董事马永春先生,政治经济学硕士学位,曾任新疆自治区党委政策研究室科
长,新疆通宝投资有限公司总经理,新疆对外经贸集团总经理,新疆天山股份有
限公司董事,曾任新疆国际实业股份有限公司副董事长兼总经理。现为北京中昊
泰睿投资有限公司董事长。
董事袁西存先生,中共党员,研究生,工商管理学硕士,曾任莱钢集团财务
部科长,副部长,中泰证券股份有限公司计划财务部总经理,现任中泰证券股份
有限公司副总经理、财务总监。
独立董事张伏波先生,经济学博士,曾任上海申佳船厂科员、浙江省经济建
设投资公司副经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、兴安证券有限责任公
司副总经理、上海证券有限责任公司副总经理、海证期货有限公司董事长、亚太
资源有限公司董事、玖源化工(集团)有限公司董事局副主席。现任无锡尚德太
阳能电力有限公司董事长及无锡尚德益家新能源有限公司董事长。
独立董事朱小能先生,中共党员,哲学博士,教授。曾任华东理工大学商学
院讲师、中央财经大学中国金融发展研究院硕士生导师、副教授、博士生导师,
上海财经大学金融学院副教授、博士生导师,现任上海财经大学金融学院教授、
博士生导师。
独立董事武辉女士,农工党员,会计学博士,教授。曾任潍坊市第二职业中
专讲师。现任山东财经大学教授。
2、基金管理人监事会成员
监事会主席丁治平先生,中共党员,硕士,先后任职于南通市职业大学、新
疆统计局、中国银行新疆分行。2002年 2月起加入新疆国际实业股份有限公司,
现任新疆国际实业股份有限公司董事长兼总经理。
监事苏海静女士,大学本科,学士学位,先后任职于荣成飞利浦电子有限公
司、山东永锋贸易有限公司、山东莱钢永锋钢铁有限公司。2007年7月起加入
永锋集团有限公司,现任永锋集团有限公司资金中心副主任。
监事卢涛先生,博士,先后任职于上海证券交易所、易方达基金管理有限公
司。2015年6 月起加入万家基金管理有限公司,现任公司总经理助理、产品开
发部总监、营销支持部总监。
监事路晓静女士,中共党员,硕士,先后任职于旺旺集团、长江期货有限公
司。2015年 5 月起加入万家基金管理有限公司,现任公司合规稽核部总监助理。
监事姜楠女士,大学本科,学士学位,曾任职于淘宝(中国)软件有限公司。
2013年3月起加入万家基金管理有限公司,现任公司综合管理部总监助理。
3、基金管理人高级管理人员
董事长:方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员)
总经理:陈广益先生(简介请参见基金管理人董事会成员)
督察长:兰剑先生,中国民盟盟员,法学硕士,律师、注册会计师,曾在江
苏淮安知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,2005年10月
进入万家基金管理有限公司工作,2015年4月起任公司督察长。
副总经理:黄海先生,硕士研究生。先后在上海德锦投资有限责任公司、上
海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责
任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4
月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作,2017
年4月起任公司副总经理。
副总经理:戴晓云女士,大学本科,学士学位,曾任海证期货有限公司副总
经理、上海证券有限责任公司运营中心副总经理、上投摩根基金管理有限公司数
字化运营及拓展部总监等职。2016年7月进入万家基金管理有限公司工作,2021
年7月起任公司副总经理。
副总经理:王静女士,硕士研究生,曾任兴业银行济南分行公司业务部科员,
兴业银行济南分行天桥支行行长助理,浙商银行济南分行机构金融部总经理助理,
浙商银行济南分行公司银行部总经理助理、副总经理,浙商银行济南分行小企业
与个银评审部总经理等职务。2021年6月进入万家基金管理有限公司,2021年
7月起任公司副总经理。
4、本基金基金经理简历
基金经理刘洋先生,曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员、宏源
证券股份有限公司研究部研究员、沃胜资产管理有限公司研究部研究员、万家基
金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理等职。现任万家瑞隆混合型证
券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
(1)权益与组合投资决策委员会
主 任:陈广益
副主任:黄海
委 员:莫海波、乔亮、苏谋东、徐朝贞、李文宾、高源、黄兴亮、孙远慧
陈广益先生,总经理。
黄海先生,副总经理、投资总监、基金经理。
莫海波先生,总经理助理、投资研究部总监、基金经理。
乔亮先生,总经理助理、基金经理。
苏谋东先生,总经理助理、固定收益部总监、现金管理部总监,基金经理。
徐朝贞先生,国际业务部总监,组合投资部总监,基金经理。
李文宾先生,基金经理。
高源女士,基金经理。
黄兴亮先生,基金经理。
孙远慧先生,投资研究部副总监。
(2)固定收益投资决策委员会
主 任:陈广益
委 员:苏谋东、孙远慧、尹诚庸、周潜玮
陈广益先生,总经理。
苏谋东先生,总经理助理、固定收益部总监、现金管理部总监,基金经理。
孙远慧先生,投资研究部副总监。
尹诚庸先生,固定收益部总监助理,基金经理。
周潜玮先生,固定收益部总监助理、基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息、确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
四、基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合
同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反
现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有
关法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关
规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰
乱市场秩序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)侵占、挪用基金财产;
(14)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动;
(15)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定;不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
根据“合法合规、全面、审慎、适时”的要求,为确定明确的基金投资方向、
投资策略以及基金组织方式和运作方式,坚持基金运作“安全性、流动性、效益
性”相统一的经营理念,公司内部风险控制必须遵循以下原则:
(1)健全性原则。内部风险控制必须渗透到公司的不同决策和管理层次,贯
穿于各项业务过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、工作岗位和风险点,不能
存在制度上的盲点。
(2)有效性原则。各种内部风险控制制度必须符合国家和监管部门的法律、
法规及规章,必须具有高度的权威性,成为全体员工严格遵守的行动指南;任何
人不得拥有超越制度或违反规章的权力。公司的经营运作要真正做到有章必循,
违章必究。
(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司固
有财产、基金财产及其他财产的运作应当分离。
(4)相互制约原则。各项制度必须体现公司关键的业务部门之间和关键的工
作岗位之间的相互制约、相互制衡的原则,监察稽核部门具有其独立性,必须与
执行部门分开,业务操作人员与控制人员必须适当分开,并向不同的管理人员负
责;在存在管理人员职责交叉的情况下,要为负责监控的人员提供可以直接向最
高管理层报告的渠道。
(5)多重风险监管原则。公司为了充分防范各种风险,做好事前风险控制,
建立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险控制的第一
层级的控制;由监察稽核部及风险控制委员会组成的公司监察系统的第二层级的
风险控制。
(6)定性与定量相结合原则。形成一套比较完备的制度体系和量化指标体系,
使风险控制工作更具科学性和可操作性。
2、内部控制的目标
(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和
受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。
(3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
3、内部控制的防线体系
为进行有效的业务组织的风险控制,公司设立“权责统一、严密有效、顺序
递进”的四道内控防线:
(1)建立一线岗位的第一道内控防线。属于单人、单岗处理业务的,必须有
相应的后续监督机制,各岗位应当职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,
各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。
(2)建立相关部门、相关岗位之间相互监督制约的工作程序作为第二道内控
防线。建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,明确业务文件签字的授权。
(3)成立独立的风险控制部门,从而形成第三道内控防线。公司督察长和内
部监察稽核部门独立于其他部门,对公司内部控制制度的总体执行情况,各职能
部门、岗位的业务执行情况实施严格的检查和反馈。
(4)公司合规控制委员会定期或不定期的对公司整体运营情况进行检查,并
提出指导性的意见,形成第四道内控防线。
4、内部控制的主要内容
(1)环境风险控制
1)制度风险——对于公司组织结构不清晰、制度不健全带来的风险控制;
2)道德风险——由于职员个人利益冲突带来的风险控制。
(2)业务风险控制
1)前台业务风险的控制;
2)后台业务风险的控制。
5、基金管理人关于内部合规控制声明书
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。
第四部分 基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人: 陈四清
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
(二)主要人员情况
截至2021年6月,中国工商银行资产托管部共有员工214人,平均年
龄34岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上
学历或高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提
供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风
险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团
队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和
企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。
建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、
信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII
资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定
向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、
QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩
效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截
至2021年6月,中国工商银行共托管证券投资基金1215只。自2003年以来,
本行连续十八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、
美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒
体评选的78项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的
服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
(四)基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在
资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务
拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加
强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和
控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程
风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十四次顺利通过评估组织内部
控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效
性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的
健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力
已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已
经成为年度化、常规化的内控工作手段。”
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立
守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科
学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全
完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽
核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资
产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政
策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门
负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的
直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各
业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管
要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范
程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆
盖所有的部门、岗位和人员。
(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;
按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相
关的规章制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保
证基金资产和其他委托资产的安全与完整。
(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要
适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的
例外。
(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人
员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独
立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立
了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规
范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、
环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策
和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,
以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内
部控制措施,督促职能管理部门改进。
(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、
“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立
“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核
心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使
员工树立风险防范与控制理念。
(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种
业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源
利用和效益最大化目的。
(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强
内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务
部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、
数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定
了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员
工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最
初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托
管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,
在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,
确保资产托管业务健康、稳定地发展。
(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从
上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有
效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和
业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人
制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组
织结构。
(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯
坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。
经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗
位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和
岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等
地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起
就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作
为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况
不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视
风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人
对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与
银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基
金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自
基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有
关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金
管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限
期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国
证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
本基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统(网站、微交易、
APP)。
住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼
层9层)
法定代表人:方一天
联系人:亓翡
电话:(021)38909777
传真:(021)38909798
客户服务热线:400-888-0800
投资者可以通过基金管理人电子直销系统(网站、微交易、APP)办理本基
金的开户、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。
网上交易网址:https://trade.wjasset.com/
微交易:万家基金微理财(微信号:wjfund_e)
2、非直销销售机构
(1)中国人寿保险股份有限公司
客服电话:95519
网址:www.e-chinalife.com
(2)宁波银行股份有限公司
客服电话:95574
网址:www.nbcb.com.cn
(3)中国银河证券股份有限公司
客服电话:4008-888-888 或 95551
网址:www.chinastock.com.cn
(4)玄元保险代理有限公司
客户服务电话:400-080-8208
网址:https://www.licaimofang.com/
(5)招商银行股份有限公司招赢通
招赢通客服电话:95555
招赢通网址:https://fi.cmbchina.com/
(6)上海基煜基金销售有限公司
客服电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
(7)上海利得基金销售有限公司
客服电话:400-032-5885
网址: www.leadbank.com.cn
(8)泛华普益基金销售有限公司
客户服务电话:400-080-3388
网址:www.puyifund.com
(9)中信建投证券股份有限公司
客服电话:95587
网址: www.csc108.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的其他机构销售本基
金。
二、基金登记机构
名称:万家基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9
层)
法定代表人:方一天
联系人:尹超
电话:(021)38909670
传真:(021)38909681
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼1405室
办公场所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼1405室
负责人:廖海
经办律师:刘佳、张雯倩
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
联系人:刘佳
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼
办公地址:中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼
联系电话:021-63391166
传真:021-63392558
联系人:徐冬
经办注册会计师:王斌、徐冬
第六部分 基金的历史沿革
万家周期优势企业混合型证券投资基金由万家家丰中短债债券型证券投资
基金变更注册而来。
万家家丰中短债债券型证券投资基金于2019年11月20日经中国证券监督
管理委员会证监许可[2019]2435号文准予注册,2020年5月19日开始募集,并
于2020年8月18日成立。基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
万家家丰中短债债券型证券投资基金自2020年9月21日起调整申购金额限
制,即取消“投资者对本基金的单笔申购金额不得超过1000万元”的限制,并
相应修改基金合同。上述调整经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案。
2021年5月6日,万家家丰中短债债券型证券投资基金以通讯方式召开基
金份额持有人大会,会议审议通过了《关于万家家丰中短债债券型证券投资基金
变更注册有关事项的议案》,同意万家家丰中短债债券型证券投资基金变更注册
为万家周期优势企业混合型证券投资基金,并相应的调整基金名称、基金的类别、
投资目标、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准、基金资产的估值、
基金费率、信息披露等条款并修订基金合同等文件。上述基金份额持有人大会决
议事项自表决通过之日起生效。自2021年5月7日起,原《万家家丰中短债债
券型证券投资基金基金合同》失效,《万家周期优势企业混合型证券投资基金基
金合同》同时生效。
第七部分 基金的存续
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会。
法律法规、中国证监会或基金合同另有规定时,从其规定。
第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金申购和赎回场所为基金管
理人的直销中心、电子直销系统及基金非直销销售机构的销售网点,具体非直销
销售机构(网点)名单将由基金管理人在相关公告中列明。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办
理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购
与赎回。
若基金管理人或其指定的非直销销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,
投资者可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人或者非直销销
售机构另行公告。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若该交易日为非港股通交易日,
则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务),但基金管理人根据法
律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人将视情况对前述开放日及开
放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规
定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体
业务办理时间在申购开始公告及相关业务公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告及相关业务公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金
份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即任一类基金份额申购、赎回价格以申请当日收市后计
算的该类基金份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,基金销
售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准;
4、基金份额持有人赎回时,除指定赎回外,基金管理人按先进先出的原则,
对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即先确认的份额先赎回,
后确认的份额后赎回,以确定所适用的赎回费率。对于由万家家丰中短债债券型
证券投资基金变更为本基金的基金份额,其持有期将从原份额取得之日起连续计
算;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待;
6、本基金的申购、赎回等业务,按照登记机构的相关业务规则执行。若相
关法律法规、中国证监会或登记机构对申购、赎回业务等规则有新的规定,按新
规定执行,且无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人可在不违反法律法规的情况下,对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在
提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请不成
立。
投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理
规则等在遵守基金合同和本招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定
为准。
2、申购和赎回的款项支付
投资者申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资者全额交付申购款项,
申购申请成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立,基金份额登记机构确认赎回时,
赎回生效。基金份额持有人赎回申请生效后,基金管理人将指示基金托管人在T
+7日(包括该日)内支付赎回款项。如遇国家外汇管理局相关规定有变更或本
基金投资的香港股票市场的交易清算规则有变更、基金投资的香港股票市场及外
汇市场休市或暂停交易、交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行
数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务
处理流程,则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同约定
的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有
关条款处理。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间
进行调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规
定媒介上公告。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者可在T+2日后(包括该日)到销售
网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无
效,则申购款项本金退还给投资者。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果
为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人在不违反法律法规的前提下,可对上述程序规则进行调整。基金
管理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。
五、申购和赎回的数量限制
1、申请申购基金的金额限制
(1)投资者申购时,通过本基金的电子直销系统(网站、微交易、APP)或非
直销销售机构申购时,原则上,每笔申购本基金的最低金额为10元(含申购费);
投资者通过基金管理人直销中心每笔申购本基金的最低金额为100元(含申购
费)。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对申购限额及交易级差有其他
规定的,以各销售机构的业务规定为准。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不
受最低申购金额的限制。
(2) 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。但
对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过基金份额总数的
50%,或者变相规避前述50%集中度的情形,基金管理人有权采取控制措施。
(3)基金管理人有权规定本基金的总规模限额,以及单日申购金额上限和净
申购比例上限,并在更新的招募说明书或相关公告中列明。
(4) 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
2、申请赎回基金的份额限制
(1)投资者可将其全部或部分基金份额赎回。
(2)本基金不设单笔最低赎回份额限制。
(3)在销售机构保留的基金份额最低数量限制。
若某笔赎回将导致基金份额持有人在销售机构(网点)保留的基金份额余额
不足1.00份的,基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的该类基金剩余份
额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对赎回份额限制
有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
3、基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额和赎
回份额等数量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前
依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
六、基金的申购费和赎回费
1、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,不
列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C类基金
份额不收取申购费。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份
额持有人赎回基金份额时收取。
2、申购费率
本基金对通过基金管理人的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的
其他投资者实施差别的申购费率。
特定投资者群体指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、
企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、
企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老
保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管
理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。
特定投资者群体可通过本基金直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况
变更或增减特定投资者群体申购本基金的销售机构,并按规定予以公告。
通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下:
申购金额(M,含申购费) A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率
M<100万 0.15% 0
100万≤M<300万 0.10%
300万≤M<500万 0.06%
M≥500万 每笔1,000.00元
其他投资者申购本基金的申购费率如下:
申购金额(M,含申购费) A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率
M<100万 1.50% 0
100万≤M<300万 1.00%
300万≤M<500万 0.60%
M≥500万 每笔1,000.00元
投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
3、赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。针对A类基金份额,对持续持有期少于30日的投资者收取的赎
回费全额计入基金财产;对持续持有期等于或长于30日但少于90日的投资者收
取的赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期等于或长于90日但少于180
日的投资者收取的赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期等于或长于
180日但少于365日的投资者,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产;
对持续持有期等于或长于365日的投资者不收取赎回费。针对C类基金份额,
对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。赎回费未归
入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金A类基金份额的赎回费率具体如下:
持有时间(Y) 赎回费率
Y 1.50%
7日≤Y 0.75%
30日≤Y 0.50%
180日 ≤ Y 0.25%
Y≥365日 0.00%
本基金C类基金份额的赎回费率具体如下:
持有时间(Y) 赎回费率
Y 1.50%
7日≤Y 0.50%
Y≥30日 0
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,本基金管理人可以采用摆动定价
机制,以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以
及监管部门、自律规则的规定。
6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定并对现有基金份
额持有人利益无实质不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期和
不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基
金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。
七、申购和赎回的数额和价格
1、申购份额与赎回金额、余额的处理方式
(1)申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申
购当日基金份额净值为基准计算,有效份额单位为份。本基金分为A类和C类
两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。
申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分
四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
(2)赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净
值为基准并扣除相应的费用后的余额,赎回费用、赎回金额的单位为人民币元,
计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的
误差计入基金财产。
2、基金申购份额的计算
(1)A类基金份额的申购
申购本基金A类基金份额时采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),
投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购A类基金份额的计算方式
如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购金额-固定申
购费用金额)
申购费用=申购金额-净申购金额
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
例:某投资者(非特定投资者群体)投资10,000.00元申购本基金的A类基
金份额,对应申购费率为1.50%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元,
则可得到的A类基金份额为:
净申购金额=10,000.00/(1+1.50%)= 9,852.22元
申购费用=10,000.00- 9,852.22= 147.78元
申购份额=9,852.22/1.0500= 9,383.07份
即:该投资者投资10,000.00元申购本基金A类基金份额,对应申购费率为
1.50%,申购当日A类基金份额净值为1.0500元,则可得到9,383.07份A类基
金份额。
(2)C类基金份额的申购
申购C类基金份额的计算方式如下:
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
申购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的误
差计入基金财产。
例:某投资者投资50,000.00元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日
C类基金份额净值为1.0500元,则可得到的C类基金份额为:
申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05份
即:该投资者投资50,000.00元申购本基金C类基金份额,申购当日C类基
金份额净值为1.0500元,则可得到47,619.05份C类基金份额。
3、基金赎回金额的计算
赎回金额的计算方法如下:
赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×该类基金份额赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
例:某基金份额持有人在开放日赎回本基金10,000.00份A类基金份额,持
有时间为10日,对应的赎回费率为0.75%,假设赎回当日A类基金份额净值是
1.0500元,则其可得到的赎回金额为:
赎回总金额=10,000.00×1.0500=10,500.00元
赎回费用=10,500.00×0.75%=78.75元
净赎回金额=10,500.00-78.75=10,421.25元
即:基金份额持有人赎回10,000.00份基金份额,假设赎回当日A类基金份
额净值是1.0500元,持有时间为10日,则其可得到的净赎回金额为10,421.25
元。
例:某投资者赎回本基金10,000.00份C类基金份额,假设持有期大于30
日,则赎回适用费率为0,假设赎回当日C类基金份额净值为1.1480元,则其
可得净赎回金额为:
赎回总金额=10,000.00×1.1480=11,480.00元
赎回费用=11,480.00×0%=0.00元
净赎回金额=11,480.00-0.00=11,480.00元
即:基金份额持有人赎回10,000.00份C类基金份额,假设赎回当日C类基
金份额净值为1.1480元,持有期大于30日,则可得到的净赎回金额为11,480.00
元。
4、基金份额净值计算
T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的资产净值/ T日该类基金份额数

本基金各类基金份额净值的计算,基金份额净值单位为元,计算结果保留到
小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承
担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情
况,基金管理人经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
八、申购、赎回的登记
正常情况下,投资者T日申购基金成功后,登记机构在T+1日为投资者增
加权益并办理登记手续,投资者自T+2日起(含该日)有权赎回该部分基金份
额。
基金份额持有人T日赎回基金成功后,正常情况下,登记机构在T+1日为
其办理扣除权益的登记手续。
在不违反法律法规的前提下,登记机构可以对上述登记办理时间进行调整,
基金管理人应于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
九、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、本基金投资的证券/期货交易场所或外汇市场非正常停市。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能导致投资者变相规
避前述50%比例要求的情形时。
7、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人规定
的本基金总规模上限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人
规定的当日申购金额或净申购比例上限时;或使该投资者累计持有的份额超过单
个投资者累计持有的份额上限时;或使该投资者当日申购金额超过单个投资者单
日申购金额上限时;或使该投资者单笔申购金额超过单个投资者单笔申购金额上
限时。
8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
9、因港股通交易当日额度使用完毕而暂停或停止接受买入申报,或者发生
证券交易服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部港
股通服务,或者发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行正
常交易的情形。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、8、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上进行公
告。如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还
给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、本基金投资的证券/期货交易场所或外汇市场非正常停市。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时,基金管理人
可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、发生证券交易服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分
或者全部港股通服务,或者发生其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通
机制进行正常交易的情形。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形(除上述第4项外)之一且基金管理人决定延缓支付赎回款项
时,基金管理人应按规定报中国证监会备案。发生上述情形(除上述第4项外)
之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请或延缓支付赎回款项
时,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可
支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可
延缓支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额
持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回
的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依据相关规定进行公告。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认
为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%
的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部
分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,
将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此
类推,直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未
能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回可不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)若本基金发生巨额赎回且单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回
的基金份额超过上一开放日基金总份额20%的,基金管理人有权对该单个基金份
额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理,对该单个基金份额持有人剩余赎
回申请与其他账户赎回申请按前述条款处理。所有延期的赎回申请与下一开放日
赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金
额,以此类推,直到全部赎回为止。具体见相关公告。
(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理
人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当依据相关规定进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,并依据相关规定进行公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应依据相关规定进行公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,最迟于重新开放日在规定
媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确
重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
十三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
者。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十五、基金的转托管、质押
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
在条件许可的情况下,基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则,办
理基金份额质押业务,并可收取一定的手续费。
十六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额,每期申购
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十七、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
十八、基金份额转让
在符合法律法规规定且条件允许的情况下,基金管理人可以根据相关业务规
则受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额
转让的申请。具体由基金管理人提前发布公告。
十九、基金份额折算
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托
管人协商一致,可对基金份额进行折算,不需召开基金份额持有人大会审议。
二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机
制”部分的规定或相关公告。
二十一、当技术条件成熟,本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持
有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,可根据具体情况
对上述申购和赎回的安排进行补充和调整,或者安排本基金的一类或多类基金份
额在证券交易所上市交易、申购和赎回,或者办理基金份额的转让、过户、质押
等业务,届时无须召开基金份额持有人大会审议但须提前公告。
第九部分 基金的投资
一、投资目标
本基金主要投资于周期性行业中具备核心竞争优势的相关企业,在严格控制
风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期
稳健的增值。
二、投资范围
本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他中国证监会允许上市的股票、
存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括
国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、
政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券
(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,
在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的60%-95%,其中投
资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,投资于本基金界定的周期优
势企业主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80% ;每个交易日日终在
扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基
金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算
备付金、存出保证金和应收申购款等。
三、投资策略
1、资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经
济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关
资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。
2、股票投资策略
(1)主题界定
本基金主要投资周期优势企业主题相关的股票,周期优势企业主题主要指和
经济波动(含国内和国际)密切相关、所属行业处于周期景气上行阶段,且具有
核心竞争优势的企业。
一方面,经济的周期性波动和货币政策会影响相关商品价格波动,从而影响
行业景气度变化;另一方面,行业自身供需的周期性波动也会导致行业景气变化。
本基金将根据经济增长、宏观政策变化、市场利率水平以及通货通胀数据等
经济情况,并结合各周期子行业发展阶段和特征,精选景气上行板块,布局具有
核心竞争优势的相关标的,包括但不限于以下行业:
1)和经济周期密切相关的行业:建筑装饰、房地产、银行、非银金融;
2)价格周期波动明显的上游类行业:有色金属、采掘、石油石化(化工子
行业);
3)受上游原料价格和下游地产、建筑投资周期波动影响明显导致价格或量
呈现周期波动的中游制造类行业:钢铁、化工、机械设备、建筑材料、电气设备、
交通运输;
4)和地产销售密切相关的行业:公用事业、轻工制造、家用电器、汽车;
5)自身周期属性明显的行业:农林牧渔、电子。
(2)个股投资策略
本基金在行业分析的基础上,采用自下而上的方法精选个股。通过对上市公
司基本面的深入研究,在注重安全边际的基础上挑选具有良好长期竞争优势的公
司。具体而言,本基金将会重点关注个股的以下几个方面:
1)上市公司品质
公司管理层是公司战略的执行者,优秀的管理团队是实现企业快速而持续发
展的重要保障。本基金重点考察公司治理结构、管理层战略规划能力、内部团队
管理能力等方面。
成长性方面,本基金将结合定量分析和定性分析综合判断。在定量分析部分,
我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE)、
毛利率等成长性指标;在对上市公司成长性的定性分析上,本基金主要关注企业
成长能力的可持续性,重点从行业成长前景、所处产业链地位、政策扶持程度、
用户消费习惯、行业竞争状况、盈利能力、财务结构等方面进行分析。
在核心竞争力方面,本基金重点考察企业自主研发能力和技术创新能力。具
体包括但不限于产品技术含量、技术发展前景、技术成熟程度、研究经费投入规
模、配套政策支持、研究成果转化的经济效果等。同时,本基金还将关注该技术
是否具有一定的竞争壁垒,是否符合未来科技创新和经济发展方向,公司在所属
细分行业占有的市场份额以及未来产品线的布局规划。
2)估值水平
本基金将在组合构建时注重个股估值水平,以确定该股是否具有足够的安全
边际,尽可能寻找估值合理或者低估,且在各自行业中具有领先地位的优质上市
公司股票作为投资标的。具体评估指标包括个股的 P/E、P/S、P/CF、PEG等。
3)预期差
本基金将通过严密的实地调研及论证,及时把握市场上出现的有效预期差,
发现被低估的股票。预期差表现在多个方面,包括公司盈利是否具备持续超预期
潜力,公司管理团队水平、资产质量、发展规划是否被市场显著低估等。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分资产
投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。
(3)存托凭证投资策略
对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投
资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方
面的差异而或有的负面影响。
3、债券投资策略
在债券投资上,坚持稳健投资的原则,控制债券投资风险。本基金将在利率
合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。
在预期利率上升阶段,保持债券投资组合较短的久期,降低债券投资风险;在预
期利率下降阶段,在评估风险的前提下,适当增大债券投资的久期,以期获得较
高投资收益。
在确定债券投资组合久期后,本基金将根据对市场利率变化周期以及不同期
限券种供求状况等的分析,预测未来收益率曲线形状的可能变化,并确定相应的
期限结构配置,以获取因收益率曲线的变化所带来的投资收益。
信用债券投资方面,本基金力争通过主动承担适度的信用风险来获取较高的
收益,在信用债券的选择时将特别重视信用风险的评估和防范。通过分析宏观经
济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史统计区间等因素判断当前信用债
市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,从
而确定信用债总体的投资比例。通过综合分析公司债券、企业债等信用债券发行
人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平,
结合债券担保条款、抵押品估值及债券其他要素,综合评价债券发行人信用风险
以及债券的信用级别。通过动态跟踪信用债券的信用风险,确定信用债的合理信
用利差,挖掘价值被低估的品种,以获取超额收益。
4、可转换债券与可交换债券投资策略
可转换债券(含可分离交易可转债)与可交换债券兼具权益类证券与固定收
益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在
对可转换债券和可交换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基
础上,对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,投资具有较高安全边际和良
好流动性的可转换公司债券、可交换债券,获取稳健的投资回报。
5、股指期货投资策略
本基金参与股指期货交易以套期保值为目的,利用股指期货剥离部分多头股
票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性
等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进
行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、
流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置。
6、国债期货投资策略
本基金可基于谨慎原则,以套期保值为主要目的,运用国债期货对基本投资
组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货
合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
7、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。
本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要
求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
8、融资交易策略
本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控
制要求的前提下,放大投资收益。
9、信用衍生品投资策略
本基金将按照风险管理的原则,以风险对冲主要目的,并遵守证券交易所或
银行间市场的相关规定,进行信用衍生品的投资。本基金将根据所持标的债券等
固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投
资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设
机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创
设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管
理。
10、证券公司短期公司债券投资策略
本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进
行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司
债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当
控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。
11、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自
上而下投资策略指基金管理人在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,
运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性
风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。
自下而上投资策略指基金管理人运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险
进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
12、其他
为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基
础上,在条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,
参与融券业务和转融通证券出借业务。
未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投
资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资
策略,并在招募说明书更新中公告。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于港股通标的股票
的比例不超过股票资产的50%,投资于本基金界定的周期优势企业主题相关股票
的比例不低于非现金基金资产的80%;
(2)每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的
交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3)本基金参与融资业务,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(4)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市
的A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司
在境内和香港同时上市的A+H 股合计计算),不超过该证券的10%;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(13)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(14)本基金持有单只证券公司短期公司债券,其市值不得超过本基金资产
净值的10%;
(15)本基金参与股指期货、国债期货交易,需遵循下述投资比例限制:
本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产
净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货及国债期货合约价
值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、
债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产
(不含质押式回购)等;本基金在任何交易日终,持有的卖出股指期货合约价值
不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平
仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基
金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金
资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定;
本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资
产净值的15%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超
过基金持有的债券总市值的30%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的
国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;本基金所持
有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约
价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(16)本基金参与股票期权交易,应当符合下列要求;基金因未平仓的期权
合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;开仓卖出认购期权
的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现
金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值
不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(17)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司
可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(18)本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品,不持有合约类信用
衍生品,持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的
100%;
(19)本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不
得超过基金资产净值的10%,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规
模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管
理人应在3个月之内进行调整;
(20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
(21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(22)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境
内上市交易的股票合并计算;
(23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(2)、(10)、(19)、(20)、(21)情形之外,因证券/期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证
监会规定的特殊情形及法律法规另有规定的除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机
制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易
的条件和要求,本基金在履行适当程序后可不受相关限制。法律法规或监管部门
对上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的,本基
金可以在履行适当程序后以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致,基金
管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更,该变更无须召
开基金份额持有人大会审议。
五、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×
10%+上证国债指数收益率×30%
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而
成的成份股指数,具有良好的市场代表性和市场流动性。沪深300指数与市场整
体表现具有较高的相关性,且指数历史表现强于市场平均收益水平,具有良好的
投资价值。该指数由中证指数有限公司在引进国际指数编制和管理经验的基础上
编制和维护,编制方法的透明度高,适合作为本基金沪深交易所股票部分的业绩
比较基准。
恒生指数是由恒生指数有限公司编制,以香港股票市场中的50家上市股票
为成分股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅趋
势最有影响的一种股价指数,适合作为本基金港股投资部分的业绩比较基准。
上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国
债发行量加权而成。它推出的目的是反映债券市场整体变动状况,是债券市场价
格变动的“指示器”,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。
如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规
发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或市场上
出现更加适用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金管理人可以根据本基金
的投资范围和投资策略,调整基金的业绩比较基准,但应在取得基金托管人同意
后报中国证监会备案,并及时公告,无须召开基金份额持有人大会审议。
六、风险收益特征
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,
高于债券型基金和货币市场基金。
本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇
率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保
护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金
份额持有人大会。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的
规定或相关公告。
九、投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基
金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年07月19日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自2021年5月7日起至06月30日止。本报告中财务资料未经审
计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 9,735,988.87 87.55
其中:股票 9,735,988.87 87.55
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 587,260.40 5.28
其中:债券 587,260.40 5.28
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 142,315.14 1.28
8 其他资产 654,736.48 5.89
9 合计 11,120,300.89 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,863,472.60 17.33
B 采矿业 534,266.00 4.97
C 制造业 5,640,893.74 52.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 101,424.00 0.94
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 342,337.00 3.18
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 107,630.00 1.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 8,590,023.34 79.87
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
A 基础材料 370,558.50 3.45
B 消费者非必需品 - -
C 消费者常用品 139,123.78 1.29
D 能源 445,454.03 4.14
E 金融 - -
F 医疗保健 115,492.70 1.07
G 工业 75,336.52 0.70
H 信息技术 - -
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
合计 1,145,965.53 10.65
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000998 隆平高科 37,700 604,708.00 5.62
2 002385 大北农 76,000 516,800.00 4.81
3 300087 荃银高科 19,200 430,272.00 4.00
4 002714 牧原股份 6,880 418,441.60 3.89
5 600176 中国巨石 24,460 379,374.60 3.53
6 600577 精达股份 58,600 373,868.00 3.48
7 603799 华友钴业 3,200 365,440.00 3.40
8 601001 晋控煤业 44,500 323,070.00 3.00
9 600399 抚顺特钢 17,700 321,078.00 2.99
10 002041 登海种业 20,500 309,755.00 2.88
3.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系
统挂牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌的股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 587,260.40 5.46
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 587,260.40 5.46
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 3,720 372,260.40 3.46
2 019640 20国债10 2,150 215,000.00 2.00
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金参与股指期货交易以套期保值为目的,利用股指期货剥离部分多头股票资产的系
统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到
的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑
各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份
期货合约之间进行动态配置。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
本基金可基于谨慎原则,以套期保值为主要目的,运用国债期货对基本投资组合进行管
理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头
套期保值等策略进行套期保值操作。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期内,本基金未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报
告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 5,615.96
2 应收证券清算款 617,627.90
3 应收股利 22,912.00
4 应收利息 8,480.62
5 应收申购款 100.00
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 654,736.48
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11、5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十部分 基金的业绩
基金业绩截止日为2021年6月30日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

万家周期优势企业混合A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效起至2021年6月30日 0.52% 1.00% 2.17% 0.64% -1.65% 0.36%
万家周期优势企业混合C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效起至2021年6月30日 0.43% 1.00% 2.17% 0.64% -1.74% 0.36%
注; 基金业绩比较基准增长率=沪深300 指数收益率×60%+恒生指数收益
率×10%+上证国债指数收益率×30%
(二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
注:1、本基金合同生效日期为2021年5月7日,根据合同规定建仓期为6
个月,截至报告期末本基金仍在建仓期。
2、本基金由万家家丰中短债债券型证券投资基金变更注册而来。万家家丰
中短债债券型证券投资基金于2021年3月19日经中国证券监督管理委员会证监
许可[2021]919号文准予变更注册,并于2021年5月6日经万家家丰中短债债
券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过。自2021年5月7日起,原《万
家家丰中短债债券型证券投资基金基金合同》失效,《万家周期优势企业混合型
证券投资基金基金合同》同时生效。
第十一部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项
及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,
不得对基金财产强制执行。
第十二部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、衍生工具、信用衍生品和银行存
款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值
日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资
产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允
价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值
为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价
值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值
或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值
进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌
的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大
变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价
(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
(4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;
(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场
报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的
公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定
其公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含
投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的
按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构
未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期
间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估
值。
5、期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交
易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
6、本基金投资股票期权合约,按照相关法律法规和监管部门的规定估值。
7、本基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;
选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
8、信用衍生品按第三方估值机构提供的当日估值价格进行估值,但管理人
依法承担的责任,不因委托而免除;选定的第三方估值机构未提供估值价格时,
依照有关法律法规及企业会计准则要求,采用合理估值技术确定公允价值。
9、如本基金投资股票市场交易互联互通机制允许买卖的境外证券市场上市
的股票,涉及相关货币对人民币汇率的,届时根据相关法律法规及监管机构的要
求确定汇率来源,如法律法规及监管机构无相关规定,基金管理人与基金托管人
协商一致后确定本基金的估值汇率来源。
10、对于按照中国法律法规和基金投资股票市场交易互联互通机制涉及的境
外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,本基金将按权责发生制原
则进行估值;对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应
交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。
11、本基金参与融资业务的,按照相关法律法规、监管部门和行业协会的相
关规定进行估值。
12、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。
13、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
14、当本基金发生大额申购或者赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价
机制,以确保基金估值的公平性。
15、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按法律法规以及监管部门最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金资产净值除以当
日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。
基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,
从其规定。
基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定
公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,
将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管
理人对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生错
误时,视为估值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资者自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.50%时,基
金管理人应当公告,通报基金托管人并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他
原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责
进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各
类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发
送给基金管理人,由基金管理人根据《信息披露办法》等有关规定予以公布。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第13项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力,或证券/期货交易场所、登记结算机构及存款银行等第三
方机构发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与
基金托管人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措
施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和
基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施
消除或减轻由此造成的影响。
十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。
第十三部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有
人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规和监管部门规定且对基金份额持有人利益无实质不利影
响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管
人协商一致调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会
审议。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依据相关规
定进行公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投
资的计算方法,依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧
袋机制”部分的规定或相关公告。
第十四部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额计提的销售服务费;
4、除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关的
信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的开户费用、账户维护费用;
10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,
顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起
2个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,
顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起
2个工作日内支付。
3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费
率分别为 0.50%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人
服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
计算方法如下:
H=E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数
H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E为该类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金
托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一
次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法
定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作
日内支付。
上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,《基金合同》生效前相关费用的支付根
据《万家家丰中短债债券型证券投资基金基金合同》的约定执行;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后,可按照基金发展情况,
并根据法律法规规定和基金合同约定针对全部或部分份额类别调整基金管理费
率、基金托管费率或基金销售服务费率等相关费率。
五、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但
应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管
理费,详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。
六、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十五部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
第十六部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息
披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊(以下简称
“规定报刊”)及《信息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)
等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或
者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文
文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基
金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重
大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规定
网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。
基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变
更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规定
网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
5、基金变更注册事宜的基金份额持有人大会决议表决通过后,基金管理人
应按规定将基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载
在规定网站上,其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网
点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。
(二)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计
净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日各类基金
份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半
年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
(三)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类基
金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在
基金销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(四)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师
事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度
报告,将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊
上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
(五)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当按照《信息披露办法》有关
规定编制临时报告书,并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、基金合同终止、基金清算;
3、转换基金运作方式、基金合并;
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事
务所;
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更;
8、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动;
9、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十;
10、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
11、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
12、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;
13、基金收益分配事项;
14、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更;
15、任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五;
16、本基金开始办理申购、赎回;
17、本基金发生巨额赎回并延期办理;
18、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
20、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时;
21、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
22、调整基金份额类别设置;
23、基金推出新业务或服务;
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
(六)澄清公告
在《基金合同》期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持
有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
(七)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当公告并依法报中国证监会备案。
(八)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,
并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
(九)证券公司短期公司债券投资情况公告
若本基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人应在本基金投资证券公司
短期公司债券后两个交易日内,应在中国证监会规定媒介登载以上债券品种投资
情况公告,披露所投资以上债券品种的名称、数量、期限、收益率等信息,并在
季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露
以上债券品种的投资情况。
(十)资产支持证券投资情况公告
若本基金投资资产支持证券,基金管理人应当依法披露其所管理的证券投资
基金投资资产支持证券的情况,应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资
产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产
支持证券明细;应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前10名资产支持证券明细。
(十一)信用衍生品的投资情况公告
基金管理人应当在季度报告、中期报告和年度报告等定期报告及招募说明书
(更新)等文件中详细披露信用衍生品的投资情况,包括投资策略、持仓情况等,
并充分揭示投资信用衍生品对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资目
标及策略。
(十二)实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同
和招募说明书的规定进行信息披露,详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或
相关公告。
(十三)本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。
(十四)中国证监会规定的其他信息。
若本基金投资港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、参与融资
业务,基金管理人将按相关法律法规要求进行披露。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回
价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等
公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。基金管理人、基金托管
人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,
但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息
的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
第十七部分 侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件和程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金
份额持有人大会。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并及时聘请于侧袋机
制启用日发表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日基金持有的特定资产情
况出具专项审计意见。
二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日,基金管理人和基金服务机构以原基金账户基金份额
持有人情况为基础,确认侧袋账户持有人名册和份额;当日收到的申购申请,按
照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户
份额的赎回申请。基金管理人应依法向投资者进行充分披露。
2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转
换;同时,基金管理人按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额
的赎回,并根据主袋账户运作情况确定申购政策。实施侧袋机制期间,本招募说
明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。
3、申购赎回的具体事项安排见基金管理人届时的相关公告。
三、实施侧袋机制期间的基金投资
基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时应当以主袋账户资产
为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后20个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操
作。
四、实施侧袋机制期间基金的费用
侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费。如法律法规对于侧袋账户
资产托管费的收取另有规定的,以法律法规最新要求为准。因启用侧袋机制产生
的咨询、审计费用等由基金管理人承担。
基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支,但应待特
定资产变现后方可列支。
五、实施侧袋机制期间基金的收益分配
侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,
基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
六、侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者
利益产生重大影响的事项后,基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息
披露方式和频率披露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停披
露侧袋账户份额净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资
产处置进展情况,披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,应同时注明
不作为特定资产最终变现价格的承诺。
七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产恢复流动性后,基金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化原
则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应
款项。
侧袋账户资产全部完成变现后,基金管理人应及时聘请符合《中华人民共和
国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
八、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的
部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,或将来法
律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的,基金管理人经与基金托
管人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的
前提下,可直接对本部分内容进行修改、调整或补充,无需召开基金份额持有人
大会审议。
第十八部分 风险提示
一、投资于本基金的主要风险
1、市场风险
本基金投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资
者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益水平发生变
化,产生风险。主要的风险因素包括:
(1)经济周期风险
随着经济运行的周期性变化,国家宏观经济、微观经济、行业及上市公司的
盈利水平也可能呈周期性变化,从而影响证券市场及行业的走势。
(2)政策风险
因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)和
证券市场监管政策的变化,导致证券市场价格波动而产生的风险。
(3)利率风险
由于金融市场利率发生变化和波动而使得证券价格和证券利息发生波动,从
而影响到基金的业绩。
(4)信用风险
当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺,不能按时足额还本付息的时
候就会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般情况下,我们
认为国债的信用风险为零,其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。
当证券的信用等级发生变化时,可产生证券的价格变动,从而影响基金资产。
(5)再投资风险
再投资时的收益取决于再投资时市场利率水平和再投资的策略,而未来市场
利率的变化可能引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的顺利
实施。
(6)购买力风险
基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证
券所获得的收益可能被通货膨胀抵消,从而使得基金的实际收益率下降,影响基
金资产的保值增值。
(7)公司经营风险
公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业
竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的公司
经营不善,其证券价格可能下跌,出现风险。虽然基金可以通过投资多样化来分
散这种非系统风险,但不能完全规避。
(8)股票市场风险
如果股票市场下跌,本基金持有股票部分将面临下跌风险。
2、管理风险
(1)在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技
能等,会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响
基金收益水平。
(2)基金管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水
平。
3、流动性风险
(1)基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“申
购和赎回的开放日及时间”的相关规定。
(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金为混合型基金,可投资的资产包括股票、债券、货币市场工具等,一
般情况下,这些资产市场流动性较好。
但本基金投资于上述资产时,仍存在以下流动性风险:一是基金管理人建仓
而进行组合调整时,可能由于特定投资标的流动性相对不足而无法按预期的价格
将股票、债券或其他资产买进或卖出;二是为应付投资者的赎回,基金被迫以不
适当的价格卖出股票、债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回;如出现连续两个或两个以上开放日发生巨
额赎回,可暂停接受基金的赎回申请,对已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回
款项;若本基金发生巨额赎回且单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基
金份额超过上一开放日基金总份额的一定比例时,基金管理人有权对该单个基金
份额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理。具体情形、程序见招募说明书
“基金份额的申购与赎回”之“巨额赎回的情形及处理方式”。
发生上述情形时,投资者面临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险。
在本基金暂停或延期办理投资者赎回申请的情况下,投资者未能赎回的基金份额
还将面临净值波动的风险。
(4)除巨额赎回情形外实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对
投资者的潜在影响
除巨额赎回情形外,本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受
赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价以及
证监会认定的其他措施。
暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项等工具的情形、程序见招募说明书“基
金份额的申购与赎回”之“暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关规定。
若本基金暂停赎回申请,投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。
若本基金延缓支付赎回款项,赎回款支付时间将后延,可能对投资者的资金安排
带来不利影响。
短期赎回费适用于持续持有期少于7日的投资者,费率不低于1.50%。短期
赎回费由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额
时收取,并全额计入基金财产。短期赎回费的收取将使得投资者在持续持有期限
少于7日时会承担较高的赎回费。
暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“基金资产的估值”之 “暂停估
值的情形”的相关规定。若本基金暂停基金估值,一方面投资者将无法知晓本基
金的基金份额净值,另一方面基金将暂停接受申购赎回申请,将导致投资者无法
申购或赎回本基金。
采用摆动定价机制的情形、程序见招募说明书“基金资产的估值”之 “估
值方法”的相关规定。若本基金采取摆动定价机制,投资者申购基金获得的申购
份额及赎回基金获得的赎回金额均可能受到不利影响。
(5)实施侧袋机制对投资者的影响
侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户
进行处置清算,并以处置变现后的款项在扣除相应费用后向基金份额持有人进行
支付,目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将
停止披露份额净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额根据基金合
同和招募说明书的约定正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有
人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不
能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定
性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能
因此面临损失。
实施侧袋机制期间,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以
主袋账户资产为基准,不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。
本基金不披露侧袋账户份额净值,即便基金管理人在基金定期报告中披露报
告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承
诺,对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承
诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制
后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
4、本基金投资特定品种的特有风险
(1)通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通股票的风险
本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的
港股通标的股票,除与其他投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本
基金还将面临以下特有风险,包括但不限于:
1)投资于香港证券市场的特有风险
(A)香港证券市场与内地证券市场规则差异的风险。香港证券市场与内地
证券市场存在诸多差异,本基金参与港股通交易需遵守内地与香港相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和业务规则,对香港证券市场有所了解。以上情
形可能增加本基金的投资风险。
(B)股价较大波动的风险。港股股票可能出现因公司基本面变化、第三方
研究分析报告的观点、异常交易情形等原因引起股价较大波动。此外,港股市场
实行T+0回转交易机制,且个股涨跌幅不设限制,加之香港市场结构性产品和衍
生品种类相对丰富以及做空机制的存在,港股股价受到意外事件影响可能表现出
更为剧烈的股价波动,由此增加本基金净值的波动风险。
(C)中小市值公司投资风险。中小市值公司存在业绩不稳定、股价波动性
较大、市场流动性较差等风险,若本基金投资中小市值股票,本基金的投资风险
可能增加。
(D)股份数量、股票面值大幅变化的风险。部分港股上市公司基本面变化
大,股票价格低,可能存在大比例折价供股或配股、频繁分拆合并股份的行为,
投资者持有的股份数量、股票面值可能发生大幅变化,由此可能增加本基金的投
资风险。
(E)停牌风险。与内地市场相比,香港市场股票停牌制度存在一定差异,
港股股票可能出现长时间停牌现象,由此可能增加本基金的投资风险。
(F)直接退市风险。与内地市场相比,香港市场股票交易没有退市风险警
示、退市整理等安排,相关股票存在直接退市的风险。港股股票一旦退市,本基
金将面临无法继续通过港股通买卖相关股票的风险。此外,港股通股票退市后,
中国证券登记结算有限责任公司通过香港结算继续为本基金提供的退市股票名
义持有人服务可能会受限。以上情况可能增加本基金的投资风险。
(G)交收制度带来的风险。香港证券市场与内地证券市场在证券资金的交
收期安排上存在差异,香港证券市场的交收期为T+2日,卖出资金回到本基金人
民币账户的周期比内地证券市场要长,此外港股的交收可能因香港出现台风或黑
色暴雨等发生延迟交易。因此,本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账,
而造成支付赎回款日期比正常情况延后而带来流动性风险。
2)通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的特有风险
(A)港股通规则变动带来的风险。本基金将通过内地与香港股票市场交易
互联互通机制投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策
等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可
能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回
产生直接或间接的影响。
(B)港股通股票范围受限及动态调整的风险本基金可以通过港股通买卖的
股票存在一定的范围限制,且港股通股票名单会动态调整。对于被调出的港股通
股票,自调整之日起,本基金将不得再行买入。以上情形可能对本基金带来不利
影响。
(C)基金净值波动风险。在内地与香港股票市场交易互联互通机制下,只
有内地和香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日,
存在港股通交易日不连贯的情形,而导致基金所持的港股组合在后续港股通交易
日开市交易中集中体现市场反应而造成其价格波动骤然增大,进而导致本基金所
持港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。
(D)交易失败及交易中断的风险。在内地与香港股票市场交易互联互通机
制下,港股通交易存在每日额度限制,本基金可能面临每日额度不足而交易失败
的风险。若香港联交所与内地交易所的证券交易服务公司之间的报盘系统或者通
信链路出现故障,可能导致15分钟以上不能申报和撤销申报的交易中断风险;
(E)无法进行交易的风险。香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其
他情形时,香港证券市场将可能停市,投资者将面临在停市期间无法进行港股交
易的风险;出现内地证券交易服务公司认定的交易异常情况时,将可能暂停提供
部分或者全部港股通服务,本基金将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的
风险。
(F)汇率风险。在内地与香港股票市场交易互联互通机制下,港股的买卖
是以港币报价、人民币支付,本基金承担港币对人民币汇率波动的风险;同时,
由于在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于
最终结算汇率,最终结算汇率为相关机构日终确定的数值。此外,若因汇率大幅
波动等原因,可能会导致本基金的账户透支风险。因此,本基金面临汇率波动的
不确定性风险,由此可能增加本基金的风险。
(G)交易价格受限的风险。港股通股票不设置涨跌幅限制,但根据联交所
业务规则,适用市场波动调节机制的港股通股票的买卖申报可能受到价格限制。
此外,对于适用收市竞价交易的港股通股票,收市竞价交易时段的买卖申报也将
受到价格限制。以上情形可能增加本基金的投资风险。
(H)港股通制度下对公司行为的处理规则带来的风险。本基金因所持香港
证券市场股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况,所取得的
港股通股票以外的香港联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入;因
港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在
联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转
换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不
得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述规则,利益得不到最大化甚至受损
的风险。
(I)结算风险。香港结算机构可能因极端情况存在无法交付证券和资金的
结算风险;另外港股通境内结算实施分级结算原则,本基金可能面临以下风险:
因结算参与人未完成与中国结算的集中交收,导致本基金应收资金或证券被暂不
交付或处置;结算参与人对本基金出现交收违约导致本基金未能取得应收证券或
资金;结算参与人向中国结算发送的有关本基金的证券划付指令有误的导致本基
金权益受损;其他因结算参与人未遵守相关业务规则导致本基金利益受到损害的
情况。
3)其他可能的风险
除上述风险外,本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买
卖的香港证券市场股票,还可能面临的其他风险,包括但不限于:
(A)本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,但若
该交易日非港股通交易日,则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业
务,投资人可能无法进行申购与赎回;
(B)因港股通交易当日额度使用完毕而暂停或停止接受买入申报,或者发
生证券交易服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部
港股通服务,或者发生其他影响通过股票市场交易互联互通机制进行正常交易的
情形,本基金可能发生拒绝或暂停申购,暂停赎回或延缓支付赎回款的情形,可
能影响投资人的申购以及份额持有人的赎回。
4)本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分
基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港
股。
(2)股指期货投资风险
本基金的投资范围包括股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保
证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资
人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时
间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
(3)股票期权投资风险
本基金的投资范围包括股票期权,股票期权的风险主要包括市场、管理风
险、流动性风险、操作风险等,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响
和损失。基金管理人为了更好的防范投资股票期权所面临的各类风险,建立了股
票期权交易决策小组,按照有关要求做好人员培训工作确保投资、风控等核心岗
位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责
股票期权的投资审批事项。
(4)国债期货投资风险
本基金的投资范围包括国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基
差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值
发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间
价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险 。流动性风
险可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立
或了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资
金量风险,是指资金无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的
风险。
(5)融资交易投资风险
本基金可参与融资交易,风险主要包括流动性风险、信用风险等,这些风
险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的防范融资交易所面
临的各类风险,基金管理人将遵守审慎经营原则,制定科学合理的投资策略和风
险管理制度,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人
利益。
(6)资产支持证券投资风险
本基金的投资范围包括资产支持证券,可能给本基金带来额外风险,包括
信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等,由
此可能给基金净值带来不利影响或损失。
(7)证券公司短期公司债券投资风险
本基金投资范围包括证券公司短期公司债券,由于证券公司短期公司债券
非公开发行和交易,且限制投资者数量上限,潜在流动性风险相对较大。若发行
主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时,受流动性所限,本基金可
能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券,由此可能给基金净值带来不利影响
或损失。
(8)投资信用衍生品的风险
为对冲信用风险,本基金可能投资信用衍生品,信用衍生品的投资可能面
临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。
1)流动性风险
信用衍生品在交易转让过程中因无法找到交易对手或交易对少较少,导致
难以将信用衍生品以合理价格变现的风险。
2)偿付风险
在信用衍生品存续期间,由于不可控制的市场及环境变化,创设机构可能
出现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生一定偏差,从而影响信用衍生
品结算的风险。
3)价格波动风险
由于创设机构或所受保护的债券主体经营状况或利率环境发生变化,引起
信用衍生品价格出现波动的风险。
(9)主题配置风险
本基金投资于本基金界定的周期优势企业主题相关股票的比例不低于非现
金基金资产的80%,其未来表现除了受到股票市场总体景气度的影响外,也很大
程度上取决于周期优势企业主题相关的未来表现。如果宏观经济状况、国家产业
政策、经济结构变革与调整等不利于周期优势企业主题相关行业的发展,则直接
会影响到整个周期优势企业主题相关产业群的发展,进而影响周期优势企业主题
相关上市公司股票的表现,从而影响基金的业绩。因此,主题配置风险是本基金
重要风险来源。
(10)存托凭证的投资风险
本基金资产可投资于存托凭证,会面临与创新企业、境外发行人、中国存托
凭证发行机制以及交易机制等差异带来的特有风险,包括但不限于创新企业业务
持续能力和盈利能力等经营风险,存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东
在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托协议自动约束存托
凭证持有人的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排
可能引发的风险;存托凭证退市的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及
受境外市场影响交易价格大幅波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;
已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异
的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等。
5、其他风险
(1)因技术因素而产生的风险,如电脑等技术系统的故障或差错产生的风
险。
(2)因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金托管人、基金
服务机构等机构无法正常工作,从而影响基金运作的风险。
(3)因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自
身控制能力的因素出现,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。
(4)因固定收益类金融工具主要在场外市场进行交易,场外市场交易现阶
段自动化程度较场内市场低,本基金在投资运作过程中可能面临操作风险。
(5)其他意外导致的风险。
二、声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,
须自行承担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过其他销售机构销
售,但是,本基金并不是其他销售机构的存款或负债,也没有经其他销售机构担
保或者背书,其他销售机构并不能保证其收益或本金安全。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预
示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出
投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
自决议生效后根据《信息披露办法》相关规定在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不低于法律法规
规定的最低期限。
第二十部分 基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金份额持有人的权利、义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)交纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申
请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法进行融资、融券;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、
转换、定期定额投资计划、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则;
(17)在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影
响的前提下,为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项,基金管理人有权代表
基金份额持有人以基金资产作为质押进行融资;
(18)在法律法规和基金合同规定的范围内,在履行适当程序后决定和调整
基金的相关费率结构和收费方式;
(19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金
份额申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为基金份额持有人以外的人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符
合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定
基金份额申购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及
报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有
人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料不低于法律法规规定的最低期限;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的
公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
(24)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(25)建立并保存基金份额持有人名册;
(26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,
为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为基金份额持有人以外的人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基
金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法
律法规规定的最低期限;
(12)保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿
责任不因其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届
时有效的法律法规为准。
本基金份额持有人大会暂不设日常机构。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但
法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,
不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低全部或部分份额类别销售服务费;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)调整本基金全部或部分份额类别的申购费率、调低全部或部分份额类
别赎回费率或变更收费方式;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)基金管理人、基金登记机构、基金销售机构,调整有关申购、赎回、
转换、定期定额投资计划、基金交易、非交易过户、转托管、转让、质押、收益
分配等业务规则;
(7)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内,基金推出新业务或服务;
(8)新增、减少或调整基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售或调
整基金份额分类办法及规则;
(9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基
金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人
的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定,并与基金登记机构记录相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连
续公布相关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他
人出具表决意见的代理人,同时提交的有关证明文件、受托出具表决意见的代理
人出示的委托人的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金
合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话
或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式
进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书
面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中
列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定
和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持
有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规另有规定或基
金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止
《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的
相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为
有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见
模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有
人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起根据《信息披露办法》相关规定在规
定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
(九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关
基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例:
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额10%以上(含10%);
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分
之一);
4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人大
会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授
权他人参与基金份额持有人大会投票;
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上
(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过;
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
(十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并
提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大
会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
自决议生效后根据《信息披露办法》相关规定在规定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不低于法律法规
规定的最低期限。
四、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》的订立、内容、履行和解释或与《基金合
同》有关的一切争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决,如经友
好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,
按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的
并对各方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。
争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履
行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(为基金合同之目的,在此不包括香港、澳门特别
行政区和台湾地区法律)管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式。
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:万家基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
法定代表人:方一天
成立时间:2002年8月23日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】44号
注册资本:叁亿元人民币
组织形式: 有限责任公司
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
存续期间:持续经营
电话: 021-38909626
传真: 021-38909635;021-38909681
联系人:尹超
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)
法定代表人:陈四清
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:郭明
成立时间:1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币35,640,625.71万元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》(国发[1983]146号)
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;
代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理
证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政
府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融
债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管
理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见
证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;
外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;
外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、
代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银
行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具:
本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他中国证监会允许上市的股票、
存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括
国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、
政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券
(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,
在履行适当程序后,参与融券业务和转融通证券出借业务。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投
资工具。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投融资比例进行监督:
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比
例为:本基金股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比
例不超过股票资产的50%,投资于本基金界定的周期优势企业主题相关股票的比
例不低于非现金基金资产的80% ;每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货
和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或
者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应
收申购款等。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人
应在合理的期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规
定时,从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调
整投资范围。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以
下投资限制:
a、本基金股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于港股通标的股票的
比例不超过股票资产的50%,投资于本基金界定的周期优势企业主题相关股票的
比例不低于非现金基金资产的80%;
b、每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交
易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府
债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
c、本基金参与融资业务,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他
有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
d、本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的
A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%;
e、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在
境内和香港同时上市的A+H 股合计计算),不超过该证券的10%;
f、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
g、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
h、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
i、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
j、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
k、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
l、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债
券回购到期后不得展期;
m、本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
n、本基金持有单只证券公司短期公司债券,其市值不得超过本基金资产净
值的10%;
o、本基金参与股指期货、国债期货交易,需遵循下述投资比例限制:
本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产
净值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货及国债期货合约价
值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、
债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产
(不含质押式回购)等;本基金在任何交易日终,持有的卖出股指期货合约价值
不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平
仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基
金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金
资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定;
本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资
产净值的15%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超
过基金持有的债券总市值的30%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的
国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;本基金所持
有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约
价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
p、本基金参与股票期权交易,应当符合下列要求;基金因未平仓的期权合
约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;开仓卖出认购期权的,
应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或
交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得
超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
q、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期
的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可
流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可
流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
r、本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品,不持有合约类信用衍
生品,持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的
100%;
s、本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得
超过基金资产净值的10%,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模
变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理
人应在3个月之内进行调整;
t、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的
投资;
u、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
v、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内
上市交易的股票合并计算;
w、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(b)、(j)、(s)、(t)、(u)情形之外,因证券/期货市场波动、证券
发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上
述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会
规定的特殊情形及法律法规另有规定的除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金
份额持有人大会。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于
主袋账户。
侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。
除投资资产配置外,基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生
效之日起开始。
(3)基金管理人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系
统开发等因素影响,基金管理人应为托管人系统调整预留所需的合理必要时间
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,基金管理人在履行适当
程序后可不受上述规定的限制或按变更后的规定执行。
4、基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场投资进行监
督。
基金管理人参与银行间市场交易,应按照审慎的风险控制原则评估交易对
手资信风险,并自主选择交易对手。基金托管人发现基金管理人与银行间市场的
丙类会员进行债券交易的,可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管理
人,基金管理人应及时向基金托管人提供可行性说明。基金管理人应确保可行性
说明内容真实、准确、完整。基金托管人不对基金管理人提供的可行性说明进行
实质审查。基金管理人同意,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损
失的,基金托管人不承担责任。
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,以DVP(券款兑付)的
交易结算方式进行交易。
5、关于银行存款投资的监督
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的
支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存
款银行信用风险并据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的
损失,基金托管人不承担任何责任,相关损失由基金管理人先行承担。基金管理
人履行先行赔付责任后,有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的职责仅限
于督促基金管理人履行先行赔付责任。
6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
(2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证
券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
(3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制
制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的
流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
(4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律
法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、
发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本
占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付
时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令
前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进
行审核。
(5)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有
关问题的通知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管
理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,
有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补
充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具
的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。
因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报
告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。
如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切
实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用
开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金
业绩表现数据等进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、
《基金合同》、基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限
期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基
金托管人发出回函,进行解释或举证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而
致使投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,
基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,
应当视情况暂缓或拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,
应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内
答复基金托管人并改正,就基金托管人的合理疑义进行解释或举证,对基金托管
人按照法律法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配
合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所
需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、
根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以
书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以
书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进
行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的
违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义
务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。基金托管人应就基金管理人合
理的疑义进行解释。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账
户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
5、对于因基金申购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负
责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金
托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金
造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此
不承担责任。
(二)基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金
的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活
动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂
行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及
银行业监督管理机构的其他规定。
(三)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(四)债券托管账户的开立和管理
1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金
的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开
设银行间债券市场债券托管自营账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹
配及资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市
场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
(五)其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基
金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关
账户。该账户按有关规则使用并管理。
(六)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单由基金托管人存放于基金
托管人的保管库;其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有
限公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据
基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管
人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对
基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。
(七)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内
通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上,法律法规或监管
部门另有规定的,从其规定。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权
业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算
日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保
留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,
从其规定。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金
合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计
核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由基金
管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算
当日的各类基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对
净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金
净值按规定予以公布。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金净值信息,基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金净值信息。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,
就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达
成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。法律法规
以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
(二)基金资产估值方法
1、估值对象
基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、衍生工具、信用衍生品和银行存
款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
2、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
(1)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值
日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资
产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允
价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值
为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
(2)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价
值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值
或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值
进行调整并确定公允价值。
3、估值方法
本基金的估值方法为:
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的
市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收
盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响
证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整
最近交易市价,确定公允价格;
2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估
值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;
5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情
况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报
价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公
允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其
公允价值。
(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
(3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照
第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于
含投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权
的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机
构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市
期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
(4)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别
估值。
(5)期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近
交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
(6)本基金投资股票期权合约,按照相关法律法规和监管部门的规定估值。
(7)本基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;
选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。
(8)信用衍生品按第三方估值机构提供的当日估值价格进行估值,但管理
人依法承担的责任,不因委托而免除;选定的第三方估值机构未提供估值价格时,
依照有关法律法规及企业会计准则要求,采用合理估值技术确定公允价值。
(9)如本基金投资股票市场交易互联互通机制允许买卖的境外证券市场上
市的股票,涉及相关货币对人民币汇率的,汇率来源详见招募说明书。
(10)对于按照中国法律法规和基金投资股票市场交易互联互通机制涉及的
境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,本基金将按权责发生制
原则进行估值;对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的
应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。
(11)本基金参与融资业务的,按照相关法律法规、监管部门和行业协会的
相关规定进行估值。
(12)本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。
(13)如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
(14)当本基金发生大额申购或者赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定
价机制,以确保基金估值的公平性。
(15)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按法律法规以及监管部门最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
(三)估值差错处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生错
误时,视为估值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资者自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.50%时,基
金管理人应当公告,通报基金托管人并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,从其规定处理。
(四)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同
一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,
对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双
方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时
查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,
暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的,以基金管理
人的账册为准。
(五)基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制,应于每月终了后5个工作日内完成。
基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告;
在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并公告;在会计年度结束后三个
月内完成年度报告编制并公告。
基金管理人在5个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告加
盖公章后,以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核;基金托管人在3
个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在7
个工作日内完成季度报告,在季度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复
核,基金托管人在收到后7个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管
理人。基金管理人在30日内完成中期报告,在中期报告完成当日,将有关报告
提供基金托管人复核,基金托管人在收到后30日内进行复核,并将复核结果书
面通知基金管理人。基金管理人在45日内完成年度报告,在年度报告完成当日,
将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后45日内复核,并将复核
结果书面通知基金管理人。
基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和
基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为
准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具
加盖托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人
与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有
权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后,
需盖章确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年
6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编
制和保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有
人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。基金份额登记机构的保存期限自
基金账户销户之日起不得少于20年,法律法规或监管部门另有规定的,从其规
定。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、
每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31
日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、
《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生
日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备
份,保存期限为15年,法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。基金托管
人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应
遵守保密义务,法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经
友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效的
仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有
约束力,仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。
争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持
有人的合法权益。
本协议受中国法律(为协议之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区和台
湾地区法律)管辖。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管
协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更须报
中国证监会备案。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资
产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管
理权;
(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
(二)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将基金财产清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
6、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
7、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(三)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
(四)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不低于法律法规
规定的最低期限。
第二十二部分 对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和非直销销售机构提供。
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基
金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
一、基金份额持有人投资交易确认服务
登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金投
资记录。
基金管理人直销中心应根据在基金管理人直销中心(不包含通过电子直销系
统交易投资者)进行交易的投资者的要求提交开户及交易确认单。
基金非直销销售机构应根据在其网点进行交易的投资者的要求提交开户及
交易确认单。
二、基金份额持有人交易记录查询服务
基金份额持有人可通过基金管理人网站、客户服务中心查询历史交易记录。
三、基金份额持有人交易对账单寄送服务
基金份额持有人交易对账单包括月度对账单、季度对账单与年度对账单,向
订制客户寄送。基金管理人已全面开通了电子账单服务,主要有电子邮件账单(季
度)和短信账单(月度)两类,均向订制客户免费发送。
四、信息订制服务
投资者可以通过本基金管理人网站(www.wjasset.com)、客户服务中心提交
信息订制申请,基金管理人通过电子邮件或手机短信定期发送所订制的信息。可
订制的内容如下:
1、电子邮件:电子邮件对账单、每日净值播报等。
2、手机短信:短信对账单、账户交易确认、基金交易确认、持有基金周末
净值、生日祝福等。
五、资讯服务
1、客户服务电话
投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或人工座席获得基金信息咨询、账
户信息查询、定制资讯、建议投诉等全面的服务。
客户服务电话:400-888-0800
客户服务传真:021-38909778
2、基金管理人网站
基金管理人的互联网地址:www.wjasset.com
基金管理人的电子信箱:callcenter@wjasset.com
投资者也可登录基金管理人网站,在“客服”—“服务中心”—“留言咨询”
栏目中,直接提出有关本基金的问题和建议。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招
募说明书。
基金管理人网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务
栏目,力争为投资者提供全方位的专业服务。
六、 本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请拨打基金管理人
客户服务电话详细咨询。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明
书。
第二十三部分 其他应披露事项
以下信息披露事项已通过指定信息披露媒介进行公开披露。
序号 公告事项 披露日期
1 关于万家家丰中短债债券型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 2020年09月14日
2 万家家丰中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2020年09月19日
3 万家家丰中短债债券型证券投资基金基金合同(更新) 2020年09月19日
4 关于万家家丰中短债债券型证券投资基金调整申购金额限制并修改基金合同的公告 2020年09月19日
5 关于万家家丰中短债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2020年09月26日
6 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2020年12月02日
7 关于万家家丰中短债债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2020年12月03日
8 关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为销售机构并开通转换、定 2020年12月05日
投业务及参加费率优惠活动的公告
9 万家家丰中短债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021年01月21日
10 万家家丰中短债债券型证券投资基金2020年年度报告 2021年03月30日
11 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家家丰中短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2021年03月31日
12 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家家丰中短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2021年04月01日
13 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家家丰中短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2021年04月02日
14 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行为销售机构并开通定投业务的公告 2021年04月15日
15 万家家丰中短债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021年04月21日
16 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 2021年04月28日
17 万家周期优势企业混合型证券投资基金招募说明书 2021年05月07日
18 万家周期优势企业混合型证券投资基金托管协议 2021年05月07日
19 万家周期优势企业混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2021年05月07日
20 万家周期优势企业混合型证券投资基金基金合同 2021年05月07日
21 万家周期优势企业混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2021年05月07日
22 万家家丰中短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 2021年05月07日
23 关于万家周期优势企业混合型证券投资基金恢复申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2021年05月07日
24 万家基金管理有限公司关于旗下万家周期优势企业混合基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告 2021年05月12日
25 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增利得基金为销售机构开通定投业务并参加其费率优惠的公告 2021年06月09日
26 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增普益基金为销售机构并开通转 2021年06月11日
换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告
27 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在中信建投证券开通转换、申购及参与其费率优惠活动的公告 2021年07月16日
28 万家周期优势企业混合型证券投资基金2021年第2季度报告 2021年07月20日
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的住所,投资者可在办公时间查
阅;投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对
投资者按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证文本
的内容与所公告的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招
募说明书。
第二十四部分 备查文件
一、备查文件目录
1、中国证监会准予万家家丰中短债债券型证券投资基金变更注册的文件
2、《万家周期优势企业混合型证券投资基金基金合同》
3、《万家周期优势企业混合型证券投资基金托管协议》
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
二、存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。
三、查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内
取得备查文件的复制件或复印件。
万家基金管理有限公司
2021年9月24日
基金信息类型 招募说明书(更新)
公告来源 中国证券监督管理委员会
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