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| 弘收高收益债券2XB类人民币累积(968122) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2507409 | ||||||||
| 基金代码 | 968122 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-09-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 弘收高收益波幅管理债券基金2021年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2021年中期报告 弘收高收益波幅管理债券基金 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基 金将注册地迁至香港司法管辖区） 半年度财务报表（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 目录 基金管理与行政管理 ................................................................................................1 基金管理人报告......................................................................................................2 2021 年业绩概览 ..................................................................................................2 市场概述与展望 ...................................................................................................3 投资组合概况（截至 2021 年 6 月 30 日） .....................................................................3 财务报表（未经审计）..............................................................................................6 财务状况表（未经审计） ........................................................................................6 损益和其他综合收益表（未经审计）...........................................................................7 份额持有人应占资产净值变动表（未经审计） ................................................................8 财务报表附注（未经审计）......................................................................................9 投资组合（未经审计）..........................................................................................28 投资组合持仓变动表（未经审计） ............................................................................34 抵押品持仓（未经审计） .......................................................................................38 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |1 基金管理与行政管理 基金管理人 基金管理人董事 弘收投资管理(香港)有限公司 魏志华 香港 谢汉耀 英皇道979号 马晖洪（于2021年1月31日辞任） 太古坊 叶小慧 康桥大厦 林杨（于2021年1月31日任命） 3503-4室 受托人和主要办事处 行政管理人 花旗信托有限公司 花旗银行香港分行 香港 香港 中环花园道三号 中环花园道三号 冠君大厦50楼 冠君大厦50楼 基金登记机构兼处理代理人 基金管理人的律师 （香港法律方面） Citicorp Financial Services Limited 香港九龙 艾金岗波律师事务所 观塘 香港中环 海滨道83号 皇后大道中15号置地广场 One Bay East花旗大楼 告罗士打大厦18楼1801-08及10室 保管人 花旗银行香港分行 香港 中环花园道三号 冠君大厦50楼 审计师 普华永道 香港 中环 太子大厦22楼 瑞士代表性代理人 Acolin Fund Services AG, 日内瓦分行 6, Cours de Rive CH-1204 Geneva 瑞士 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |2 基金管理人报告 2021 年业绩概览 于 2021 年前六个月，弘收高收益波幅管理债券基金（本“基金”）实现的总回报 1 如下表所示： 份额类别 ISIN 编码 彭博代码 基金类别成立日期 2021 年迄 今回报率 年化红利收益率* 1A 类累积（美元）份额 HK0000421336 IRHY1AA HK 2018 年 1 月 8 日 1.38% -1A 类分派（美元）份额 HK0000421328 IPRHY1A HK 2013 年 5 月 7 日 -2 6.7% 1B 类累积（人民币）份额 HK0000421351 IRHY1BA HK 2019 年 6 月 26 日 -2 -1E 类分派（美元对冲）份额 HK0000490067 IPRHY1E HK 2019 年 3 月 25 日 -0.75% 6.9% 2A 类累积（美元）份额 HK0000421419 IRHY2AA HK 2011 年 7 月 27 日 1.12% -2A 类分派（美元）份额 HK0000421401 IPRHY2A HK 2011 年 8 月 3 日 1.12% 6.7% 2B 类累积（人民币）份额 HK0000421435 IRHY2BA HK 2011 年 7 月 27 日 0.46% -2B 类分派（人民币）份额 HK0000421427 IPRHY2B HK 2011 年 7 月 27 日 0.46% 9.1% 2C 类分派（美元）份额 HK0000421443 IPRHY2C HK 2011 年 8 月 10 日 1.13% 7.0% （按 7%的固定百 分比支付） 2D 类累积（港元）份额 HK0000421468 IRHY2DA HK 2018 年 2 月 21 日 1.31% -2D 类分派（港元）份额 HK0000421450 IPRHY2D HK 2018 年 2 月 9 日 1.31% 6.8% 2E 类累积（澳元）份额 HK0000421484 IRHY2EA HK 2018 年 3 月 7 日 4.23% -2E 类分派（澳元）份额 HK0000421476 IPRHY2E HK 2018 年 5 月 4 日 4.25% 6.2% 2F 类累积（澳元对冲）份额 HK0000421500 IRHY2FA HK 2015 年 10 月 13 日 -1.08% -2F 类分派（澳元对冲）份额 HK0000421492 IPRHY2F HK 2019 年 5 月 2 日 -1.10% 6.4% 2G 类累积（美元对冲）份额 HK0000421526 IRHY2GA HK 2015 年 10 月 13 日 -1.01% -2G 类分派（美元对冲）份额 HK0000421518 IPRHY2G HK 2015 年 10 月 19 日 -0.98% 7.0% 2I 类累积（新加坡元对冲）份额 HK0000421567 IRHY2IA HK 2019 年 4 月 30 日 -0.98% -2I 类分派（新加坡元对冲）份额 HK0000421559 IPRHY2I HK 2019 年 4 月 24 日 -0.99% 7.0% 2J 类分派（欧元）份额 HK0000490000 IPRHY2J HK 2019 年 7 月 16 日 -2 -2K 类累积（欧元对冲）份额 HK0000490034 IRHY2KA HK 2019 年 5 月 8 日 -1.41% -2K 类分派（欧元对冲）份额 HK0000490026 IPRHY2K HK 2019 年 5 月 7 日 -1.36% 5.3% 2L 类累积（港元对冲）份额 HK0000490059 IRHY2LA HK 2019 年 5 月 7 日 -1.04% -2L 类分派（港元对冲）份额 HK0000490042 IPRHY2L HK 2019 年 4 月 17 日 -1.04% 7.0% * 年化红利收益率：[(1 + 每份额收益分配/ 除息后资产净值) ^ 收益分配频率] –1。收益率数据为估计值，依据最近的红利分配及上个 月的除息后资产净值。收益率数据仅供参考。红利收益率为正并不意味着回报率为正。不保证分红率，可能会用资本支付收益分配。 * 就 2C 类（美元）分派份额而言，按每年 7%的固定百分比作出非酌情的每月收益分配。7%的年化收益率计算方式如下：（当前日历年 已支付或待支付的红利总额/上一日历年的本基金最新可得资产净值）×100%。 1 经每月红利分配调整 2 根据香港证监会适用于集合投资计划的广告宣传指引，份额类别的投资往绩记录超过 6 个月之后，可呈列业绩表现信息。 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |3 市场概述与展望 2021 年上半年，亚洲高收益债券市场在 1 月至 5 月期间相对稳定，但在中国房地产板块的引领下，于 6 月走软。 中国房地产板块于 6 月走软的主要原因是大型中国房地产开发商恒大遭到迅速抛售，以及自去年以来房 地产市场的政策收紧。恒大美元债的抛售行情最初由一篇有关恒大与盛京银行之间关联方交易的报道引 发，但之后发展成对于该公司流动性状况的普遍担忧，因有越来越多关于该公司未能偿付在岸商业票据 的消息传出。这波抛售行情在 6 月下旬时并未停止，即便该公司之前已宣布上半年债务大幅减少，并且 全额偿还了 6 月 28 日到期的 20 多亿美元的美元债。恒大美元债价格快速波动，还削弱了市场对于整个 中国房地产板块的信心，并导致其他中国房地产开发商的美元债价格也出现下跌。 展望未来，我们认为虽然在短期内，由于恒大的不确定性以及房地产市场的政策收紧，该市场可能依旧 疲软，但一旦市场触底，随后就会产生诱人的投资机遇，因在整个中国房地产板块的回调行情之下，就 连优质债券也已开始遭到超卖。 估值方面，由于近期走势疲软，到 6 月底时，JACI 非投资级债券混合指数的平均信用利差已从 5 月时 的 577 个基点扩大至 611 个基点，而年初时的水平为 618 个基点，到 2019 年年底时的疫情前水平为 535 个基点。 到 6 月底时，本基金的仓位仍具有防御性。特别是，在中国房地产开发商高收益债券板块中：(1) 本基金极 为多元化，分散投资于 26 个精选发行人；(2) 大多投资于根据“三道红线”政策被归类为绿色和黄色的杠杆 较低且现金覆盖充分的房地产开发商；(3) 本基金主要持有平均久期为 1.7 年的短期限债券，这些短期限债 券的价格波动性较低，从而提供下行保护。另一方面，本基金继续持有在岸中国政府债券和政策性银行债券， 以此作为针对高收益债券组合的良好对冲。 展望未来，基金管理人将继续密切关注恒大的动向以及中国针对房地产市场的政策，并将积极管理风险。 投资组合概况（截至 2021 年 6 月 30 日） 修正久期： 平均信用评级： 到期收益率 （以人民币计） 3 ： 到期收益率 （以美元计） 4 ： 3.3 年 BB 8.8% 6.1% 3 以人民币计的到期收益率适用于以人民币计价（2B 类）、美元计价（2A 类）、港元计价（2D 类）、 澳元计价（2E 类）、新加坡元计价（2H 类）和欧元计价（2J 类）的所有未对冲份额类别，因投资者面 临人民币风险。在适用情况下，偿债日期用于计算可赎回债券的到期收益率（源自彭博）。 4 以美元计的到期收益率适用于以美元对冲计价（2G 类）、澳元对冲计价（2F 类）、港元对冲计价 （2L 类）、新加坡元对冲计价（2I 类）、欧元对冲计价（2K 类）、人民币计价（美元敞口）（2X 类） 的所有已对冲份额类别，因投资者不面临人民币风险。在适用情况下，偿债日期用于计算可赎回债券的到期收益率 （源自彭博）。 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |4 投资组合概况（截至 2021 年 6 月 30 日）（续） 前 10 大持仓 27.7% 中国政府债券 6.5% 新世界发展有限公司 2.6% 融创中国控股有限公司 2.5% 中骏集团控股有限公司 2.5% 佳兆业集团控股有限公司 2.5% Melco Resorts Finance 2.3% 路劲基建有限公司 2.3% 富卫有限公司 2.2% 正荣地产集团有限公司 2.2% 花样年控股集团有限公司 2.1% 地域敞口 行业敞口 55.6% 14.4% 6.0% 5.8% 3.6% 2.6% 2.2% 2.1% 2.1% 2.0% 1.3% 1.2% 0.4% 0.4% 0.3% China Hong Kong Indonesia Cash India Macao Australia Pakistan Philippines Sri Lanka Singapore Vietnam Japan Mongolia Malaysia 中国内地 香港 印尼 现金 印度 澳门 澳大利亚 巴基斯坦 菲律宾 斯里兰卡 新加坡 越南 日本 蒙古 马来西亚 47.5% 10.7% 6.0% 5.8% 4.7% 4.6% 4.6% 3.1% 2.5% 2.2% 2.0% 1.5% 1.3% 0.8% 0.8% 0.8% 0.4% 0.4% 0.3% Real Estate Sovereign Consumer, Cyclical Cash Banking and Finance Commodity Utilities Insurance Telecom Consumer, Non-Cyclical Chemical Energy Quasi-Sov Alternative Energy Technology Industrial Retail Building Materials Agricultural commodities 房地产 主权 周期性消费品 现金 银行与金融 大宗商品 公用事业 保险 电信 非周期性消费品 化工 能源 准主权 替代能源 科技 工业 零售 建材 农业大宗商品 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |5 投资组合概况（截至 2021 年 6 月 30 日）（续） 信用评级敞口 # 由于四舍五入，总敞口可能并不相同。请注意，此处所示的评级敞口包括一部分弘收投资自身的隐含内部评级。如果债券持仓没有标 普/穆迪/惠誉的评级，则适用弘收投资的内部信用评级。 资料来源：弘收投资，基于 2021 年 6 月 30 日 企业行动 根据日期为 2021 年 5 月 26 日的《致份额持有人的通知》(Notice to Shareholders)，日期为 2021 年 5 月的本子基金的基金说明书（“基金说明书”）和日期为 2021 年 5 月的产品资料概要（“产品资料概 要”）已进行更新，以声明本子基金现获得中国证券监督管理委员会批准，根据《内地与香港基金互认 安排》（“《基金互认安排》”）向中国内地投资者发售。因此，如在日期为 2020 年 4 月 8 日的子基 金通知中向您告知的，本子基金将向根据《基金互认安排》进行认购的中国内地投资者（定义见基金说 明书）发售 2X 类人民币（美元敞口）份额、2XA 类美元份额、2XB 类人民币份额和 2XG 类美元对冲份 额（均为分派和累积份额）。 修订后的基金说明书和产品资料概要可见于基金管理人的网站（www.incomepartners.com）。 如欲了解有关上述调整的进一步详情，请参阅相应的《致份额持有人的通知》。 7.9% 2.0% 0.3% 3.4% 9.3% 3.1% 16.9% 19.3% 11.6% 10.3% 7.9% 2.2% 5.8% A+ ABBB+ BBB BBBBB+ BB BBB+ B BCCC or below Cash CCC 或以下 现金 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |6 财务报表（未经审计） 财务状况表（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日 附注 截至 2021 年 6 月 30 日 （未经审计） 截至 2020 年 12 月 31 日 （经审计） 人民币 人民币 资产- 流动资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 733,101,529 884,317,976 衍生金融工具 3,541,812 18,661,309 应收利息 13,398,524 16,102,669 预付款和其他应收款项 1,367,910 798,627 经纪机构应付款项 11,097,500 1,425,565 应收认购款项 668,508 900,397 保证金存款 9 33,529,935 24,102,016 银行结余 17,312,034 46,879,950 资产总计 814,017,752 993,188,509 负债- 流动负债 衍生金融工具 3,890,676 979,401 应付经纪机构款项 13,222,339 13,508,528 其他负债和应计支出 2(a) 2(b) 2(g) 1,668,864 1,955,358 应付赎回款项 5,758,252 1,083,470 负债（不含份额持有人应占资产净值） 24,540,131 17,526,757 份额持有人应占资产净值 789,477,621 975,661,752 814,017,752 993,188,509 由以下项目代表： 份额持有人应占资产净值（根据本基金的招募说明书） 5 789,780,350 976,077,829 针对本基金用于得出份额持有人应占资产净值的不同基准所作的调 整 5 (302,729) (416,077) 随附的附注属于该等财务报表的一部分。 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |7 损益和其他综合收益表（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 附注 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月（未经审 计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月（未经审 计） 人民币 人民币 收入 债务利息收入 26,523,547 48,030,365 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产和负债亏损净额 (18,685,827) (90,786,123) 外汇（亏损）/收益净额 (5,649,125) 953,282 银行利息收入 19,624 391,324 退费 89,315 68,835 其他收入 106,351 3 投资收入/（亏损）总计 2,403,885 (41,342,314) 支出 管理费 2(a) (6,445,052) (10,406,855) 受托人费用 2(b) (33,469) (58,230) 保管人、行政管理、合规监测、财务报表编制费用和基金 登记机构兼处理代理人费用 2(g) (653,505) (1,043,577) 审计师酬金 (147,978) (171,635) 其他营业支出 (173,203) (147,900) 香港证监会认可费用 - (369,740) 法律及专业费 (271,336) (30,610) 营业支出总计 (7,724,543) (12,228,547) 营业亏损 (5,320,658) (53,570,861) 财务费用 向可赎回份额持有人的收益分配 (24,205,442) (37,365,108) 利息支出 - (676) 收益分配后的亏损 (29,526,100) (90,936,645) 经香港证监会认可费用的调整 (113,348) 245,977 份额持有人应占来自经营活动 的资产净值减少 (29,639,448) (90,690,668) 随附的附注属于该等财务报表的一部分。 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |8 份额持有人应占资产净值变动表（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 附注 截至 2021 年 6 月 30 日 止六个月（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月（未经审 计） 人民币 人民币 期初份额持有人应占资产净值 976,077,829 1,840,381,681 发行可赎回份额 107,122,290 348,853,842 赎回可赎回份额 (263,780,321) (683,089,078) 份额持有人应占来自经营活动的资产净值减少 (29,639,448) (90,690,668) 期末可赎回份额持有人应占资产净值 789,780,350 1,415,455,777 截至 2021 年 6 月 30 日 止六个月（未经审计） 截至 2020 年 6 月 30 日止六个月 （未经审计） 份额 份额 期初已发行份额 4,791,083 10,846,038 发行的份额 6 485,123 2,410,603 赎回的份额 6 (978,911) (3,634,127) 期末已发行份额 4,297,295 9,622,514 随附的附注属于该等财务报表的一部分。 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |9 财务报表附注（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 1 主要会计政策概要 未经审计的中期财务报表根据《国际财务报告准则》（“国际财务报告准则”）编制。财务报表根 据历史成本法编制，并经重估以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债（包括 衍生工具）作出修订。 所采用的会计政策与截至 2020 年 12 月 31 日止年度的年度财务报表的会计政策保持一致，在该等年 度财务报表的财务报表附注中进行了说明。 2 与基金管理人和关联人士的交易 受托人和基金管理人的关联方和关联人士为香港证监会颁布的《单位信托及互惠基金守则》中定义 的关联方和关联人士。与关联方和关联人士的所有交易均在正常业务过程中按一般商业条款订立。 本子基金由弘收投资管理(香港)有限公司管理。与受托人、基金管理人和各自关联方及关联人士的 交易如下： (a) 管理费 本子基金当前的管理费按下表中载明的费率收取： 类别 管理费 （占相关类别资产 净值的比例/年） 1A 类美元（累积）份额 1.00% 1A 类美元（分派）份额 1.00% 1B 类人民币（累积）份额 1.00% 1E 类美元（分派）份额 1.00% 2A 类美元（累积）份额 1.50% 2A 类美元（分派）份额 1.50% 2B 类人民币（累积）份额 1.50% 2B 类人民币（分派）份额 1.50% 2C 类美元（分派）份额 1.50% 2D 类港元（累积）份额 1.50% 2D 类港元（分派）份额 1.50% 2E 类澳元（累积）份额 1.50% 2E 类澳元（分派）份额 1.50% 2F 类澳元对冲（累积）份额 1.50% 2F 类澳元对冲（分派）份额 1.50% 2G 类美元对冲（累积）份额 1.50% 2G 类美元对冲（分派）份额 1.50% 2I 类新加坡元对冲（累积）份额 1.50% 2I 类新加坡元对冲（分派）份额 1.50% 2J 类欧元对冲（分派）份额 1.50% 2K 类欧元对冲（累积）份额 1.50% 2K 类欧元对冲（分派）份额 1.50% 2L 类港元对冲（累积）份额 1.50% 2L 类港元对冲（分派）份额 1.50% 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |10 财务报表附注（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 2 与基金管理人和关联人士的交易（续） (a) 管理费（续） 类别 管理费 （占相关类别资产 净值的比例/年） 4B 类人民币（累积）份额 0.00% 4C 类美元对冲（累积）份额 0.00% 管理费每日应计并应于每月月末支付。 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月的管理费总额为 6,445,052 人民币（截至 2020 年 6 月 30 日止六个 月：10,406,855 人民币），截至 2021 年 6 月 30 日未偿付的数额为 970,430 人民币（截至 2020 年 6 月 30 日：1,657,577 人民币）。 如果管理费从当前水平上调至不超过每年本子基金资产净值的 2%的最高水平，则基金管理人会提前 一个月通知份额持有人。 在截至 2021 年 6 月 30 日止期间内，来自本子基金的基金管理人弘收投资管理(香港)有限公司的管 理费退费为 89,315 人民币（截至 2020 年 6 月 30 日止期间：68,835 人民币）。管理费退费与本子 基金持有的以及由基金管理人管理的投资基金有关。 (b) 受托人费用 因本子基金的资产而应计的付给受托人的受托人费用以每年本子基金资产净值的 0.0075%（截至 2020 年 6 月 30 日止六个月：0.0075%）为基准，每年至少为 10,000 美元（截至 2020 年 6 月 30 日 止六个月：10,000 美元）。当前因本子基金的资产而应向受托人支付的费用每年不到本子基金资产 净值的 1%。如果受托人费用从当前水平上调至不超过每年本子基金资产净值的 1%的最高水平，则 受托人会提前一个月通知份额持有人。 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月的受托人费用总额为 33,469 人民币（截至 2020 年 6 月 30 日止六 个月：58,230 人民币），截至 2021 年 6 月 30 日未偿付的数额为 5,283 人民币（截至 2020 年 6 月 30 日：8,773 人民币）。 (c) 交叉交易 在截至 2021 年 6 月 30 日和 2020 年 6 月 30 日止期间内，概无将投资持仓卖给也由本子基金的基金 管理人管理的其他基金的交易或向其购买投资持仓的交易。 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |11 财务报表附注（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 2 与基金管理人和关联人士的交易（续） (d) 于基金管理人所管理基金的投资 截至 2020 年 6 月 30 日，本子基金投资弘收人民币债券基金(“IPRMBBF”)，其由本子基金的同一个 基金管理人管理。 IPRMBBF 按照日期为 2014 年 6 月 23 日的信托契约根据香港法律于香港注册成立。IPRMBBF 的主要 投资目标是通过投资人民币计价的固定收益类证券，寻求长期利息收入和资本升值。 下表概述由本子基金的同一个基金管理人所管理的投资基金的所有权情况： 截至 2021 年 6 月 30 日 持仓量 份额价 格 公允价值 人民币 人民币 IPRMBBF - - -截至 2020 年 6 月 30 日 持仓量 份额价 格 公允价值 人民币 人民币 IPRMBBF 234,816 112.1 26,327,541 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |12 财务报表附注（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 2 与基金管理人和关联人士的交易（续） (e) 本子基金份额持仓 基金管理人及其关联人士截至 2021 年 6 月 30 日和 2020 年 12 月 31 日于本子基金的份额持仓如下。 基金管理人管理委员会成员持有的份额： 于2021年1月 1日 的已发行 份额 期间 认购 的 份额 期间 赎回 的 份额 于2021年6月 30日 的已发行 份额 2021 年 4C 类美元对冲 （累积）份额 3,514 - - 3,514 于2020年1月 1日 的已发行 份额 年内 认购 的 份额 年内 赎回 的 份额 于2020年 12月31日的 已发行 份额 2020 年 4C 类美元对冲 （累积）份额 10,514 - (7,000) 3,514 (f) 银行结余 截至 2021 年 6 月 30 日，本子基金存在花旗银行香港分行的银行存款数额为 17,312,034 人民币（截 至 2020 年 12 月 31 日：46,879,950 人民币），花旗银行香港分行是受托人兼基金登记机构的关联 公司。本子基金在截至 2021 年 6 月 30 日止期间赚得的银行利息收入为 19,624 人民币（截至 2020 年 6 月 30 日止期间：391,324 人民币）。 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |13 财务报表附注（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 2 与基金管理人和关联人士的交易（续） (g) 保管人、行政管理、合规监测、财务报表编制费用和基金登记机构兼处理代理人费用 根据基金管理人和花旗银行香港分行之间的服务协议，花旗银行香港分行担任基金行政管理人，已 同意向本子基金提供金融服务、会计服务、行政管理服务和其他服务。 Citicorp Financial Services Limited 为本子基金的基金登记机构。 受托人已委任 Citibank N.A.（“花旗银行”）担任本子基金资产的保管人，通过其香港分行行事。 保管人、子行政管理人和基金登记机构也有权收取用本子基金的资产支付的应付费用，该等费用的 费率在基金管理人、受托人和保管人、子行政管理人或基金登记机构（视情况而定）之间不时商定。 行政管理人、保管人、子行政管理人和基金登记机构的费用应按月支付。 保管人、行政管理和基金登记机构费用总额包含合规监测费和财务报表编制费用，截至 2021 年 6 月 30 日止六个月为 653,505 人民币（截至 2020 年 6 月 30 日止六个月：1,043,577 人民币），截至 2021 年 6 月 30 日未偿付的金额为 113,386 人民币（截至 2020 年 6 月 30 日：192,460 人民币）。 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月的保管人费用总额为 96,285 人民币（截至 2020 年 6 月 30 日止六 个月：104,715 人民币），截至 2021 年 6 月 30 日未偿付的金额为 15,848 人民币（截至 2020 年 6 月 30 日：21,237 人民币）。 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月的行政管理费用总额为 442,419 人民币（截至 2020 年 6 月 30 日止 六个月：772,857 人民币），截至 2021 年 6 月 30 日未偿付的金额为 70,848 人民币（截至 2020 年 6 月 30 日：121,019 人民币）。 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月的基金登记机构费用总额为 39,390 人民币（截至 2020 年 6 月 30 日止六个月：53,114 人民币），截至 2021 年 6 月 30 日未偿付的金额为 3,170 人民币（截至 2020 年 6 月 30 日：3,482 人民币）。 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月的合规监测费用总额为 44,241 人民币（截至 2020 年 6 月 30 日止 六个月：77,650 人民币），截至 2021 年 6 月 30 日未偿付的金额为 6,680 人民币（截至 2020 年 6 月 30 日：11,698 人民币）。 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月的财务报表编制费用总额为 31,170 人民币（截至 2020 年 6 月 30 日止六个月：35,241 人民币），截至 2021 年 6 月 30 日未偿付的金额为 16,840 人民币（截至 2020 年 6 月 30 日：35,024 人民币）。 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |14 财务报表附注（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 3 成立和认可费用 本子基金的成立费用（含法律费、结构费和顾问费）估计约为 50,000 美元。费用将自首次发售期结 束之后的营业日（即 2011 年 7 月 26 日）起在 5 年内或在经受托人批准、由基金管理人确定的此等 其他时期内摊销。于 2017 年 11 月 14 日，本信托获香港证监会认可，因获得认可而发生的费用约为 150,000 美元。认可费用将自认可之日起在 5 年内摊销。应该要注意的是，根据《国际财务报告准 则》，不允许采用以上与摊销初步开支有关的政策，《国际财务报告准则》要求初步开支在发生时 予以支出。基金管理人认为，与在全额发生时予以支出相比，该等处理对于初始的投资者而言更加 公平，并认为对于本子基金的总体财务报表而言，偏差不太可能会重大。 如果本子基金在成立和认可费用全额摊销之前清盘，则未摊销的金额将由本子基金在其终止之前承 担。 4 软佣金安排 基金管理人确认，截至 2021 年 6 月 30 日止期间，不存在与通过经纪机构或交易商指导本子基金的 交易有关的软佣金安排。 5 根据资产负债表的资产净值与已发布资产净值之间对账（因摊销香港证监会认可费用） 香港证监会认可费用将自认可之日起在 5 年内摊销。截至 2021 年 6 月 30 日，未摊销金额为 810,920 人民币。本基金就依据《国际财务报告准则》编制财务报表的会计政策是在香港证监会认 可费用发生时在综合收益表中进行支出。根据《国际财务报告准则》在香港证监会认可费用发生时 进行支出与本基金的招募说明书中指明的香港证监会认可费用的资本化和摊销有诸多不同之处，导 致对资产净值进行调整。 截至 2021 年 6 月 30 日 （未经审计） 截至 2020 年 12 月 31 日 （经审计） 人民币 人民币 根据资产负债表的资产净值与已发布资产净值之间对账 （因摊销香港证监会认可费用） 财务状况表中列报的份额持有人应占资产净值会计 789,477,621 975,661,752 针对本子基金用于得出份额持有人应占资产净值的不同基 准所作的调整 302,729 416,077 份额持有人应占资产净值（根据本基金的招募说明书） 789,780,350 976,077,829 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁至香港司法管辖区） 页码 |15 财务报表附注（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 6 可赎回份额 六个月内已发行可赎回份额的变动如下： 于 2020 年 12 月 31 日的 已发行 份额 期间 发行的 份额 期间赎回的 份额 于 2021 年 6 月 30 日的 已发行 份额 截至2021年6月30日 可赎回份额 1A类美元（累积）份额 42,155 302 - 42,457 1A类美元（分派）份额 1,867 - (1,867) - 1E 类美元（分派）份额 42,784 3,500 (10,982) 35,302 2A类美元（累积）份额 39,152 4,682 (7,299) 36,535 2A类美元（分派）份额 241,411 32,649 (35,528) 238,532 2B类人民币（累积）份额 208,360 9,744 (35,630) 182,474 2B类人民币（分派）份额 1,468,901 238,802 (113,933) 1,593,770 2C类美元（分派）份额 43,796 11,696 (16,914) 38,578 2D类港元（累积）份额 64,781 6,923 (6,783) 64,921 2D类港元（分派）份额 1,735,984 82,703 (434,465) 1,384,222 2E类澳元（累积）份额 2,000 - - 2,000 2E类澳元（分派）份额 5,064 - (2,009) 3,055 2F类澳元对冲（累积）份额 14,848 - (1,280) 13,568 2F类澳元对冲（分派）份额 47,015 67 (22,713) 24,369 2G类美元对冲（累积）份额 73,931 30,888 (69,472) 35,347 2G类美元对冲（分派）份额 422,145 1,821 (122,250) 301,716 2I类新加坡元对冲（累积）份额 17,176 - (5,465) 11,711 2I类新加坡元对冲（分派）份额 63,762 6,199 (29,135) 40,826 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁至香港司法管辖区） 页码 |16 财务报表附注（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 6 可赎回份额（续） 六个月内已发行可赎回份额的变动如下： 于 2020 年 12 月 31 日的 已发行 份额 期间 发行的 份额 期间赎回的 份额 于 2021 年 6 月 30 日的 已发行 份额 截至2021年6月30日 可赎回份额 2J类欧元对冲（分派）份额 1,700 - (1,700) - 2K类欧元对冲（累积）份额 31,197 18,301 (27,730) 21,768 2K类欧元对冲（分派）份额 14,807 - - 14,807 2L类港元对冲（累积）份额 63,105 - - 63,105 2L类港元对冲（分派）份额 135,358 36,846 (33,756) 138,448 4C类美元对冲（累积）份额 9,784 - - 9,784 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 份额总数 4,791,083 485,123 (978,911) 4,297,295 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁至香港司法管辖区） 页码 |17 财务报表附注（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 6 可赎回份额（续） 年内已发行可赎回份额的变动如下： 于 2019 年 12 月 31 日的 已发行 份额 期间 发行的 份额 期间赎回的 份额 于 2020 年 6 月 30 日的 已发行 份额 截至2020年6月30日 可赎回份额 1A类美元（累积）份额 14,709 200 (7,052) 7,857 1A类美元（分派）份额 1,867 - - 1,867 1B类人民币（累积）份额 4,700,000 1,702,843 (2,000,000) 4,402,843 1E类美元（分派）份额 28,539 26,702 (23,015) 32,226 2A类美元（累积）份额 35,748 15,734 (16,013) 35,469 2A类美元（分派）份额 291,402 38,572 (84,934) 245,040 2B类人民币（累积）份额 139,059 45,072 (38,305) 145,826 2B类人民币（分派）份额 1,411,476 381,464 (197,839) 1,595,101 2C类美元（分派）份额 71,927 2,223 (21,259) 52,891 2D类港元（累积）份额 76,927 1,691 (32,694) 45,924 2D类港元（分派）份额 2,818,023 52,546 (668,001) 2,202,568 2E类澳元（累积）份额 3,143 - (826) 2,317 2E类澳元（分派）份额 12,040 - (6,444) 5,596 2F类澳元对冲（累积）份额 23,151 83 (4,171) 19,063 2F类澳元对冲（分派）份额 91,259 - (44,267) 46,992 2G类美元对冲（累积）份额 128,916 53,674 (97,854) 84,736 2G类美元对冲（分派）份额 664,125 50,187 (283,556) 430,756 2I类新加坡元对冲（累积）份额 19,457 3,113 (8,503) 14,067 2I类新加坡元对冲（分派）份额 96,794 - (35,247) 61,547 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁至香港司法管辖区） 页码 |18 财务报表附注（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 6 可赎回份额（续） 年内已发行可赎回份额的变动如下： 于 2019 年 12 月 31 日的 已发行 份额 期间 发行的 份额 期间赎回的 份额 于 2020 年 6 月 30 日的 已发行 份额 截至2020年6月30日 可赎回份额 2J类欧元对冲（分派）份额 3,696 - (1,000) 2,696 2K类欧元对冲（累积）份额 36,842 13,640 (28,005) 22,477 2K类欧元对冲（分派）份额 19,848 10,329 (15,369) 14,808 2L类港元对冲（累积）份额 43,682 - - 43,682 2L类港元对冲（分派）份额 91,123 12,530 (9,174) 94,479 4B类人民币（累积）份额 3,129 - (3,129) - 4C类美元对冲（累积）份额 19,156 - (7,470) 11,686 ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── 份额总数 10,846,038 2,410,603 (3,634,127) 9,622,514 ═══════════ ═══════════ ═══════════ ═══════════ 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |19 财务报表附注（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 7 份额持有人应占资产净值 截至 2021 年 6 月 30 日 （未经审计） 截至 2020 年 12 月 31 日 （经审计） 人民币 人民币 份额持有人每份额应占资产净值 （根据本基金的招募说明书） 1A类美元（累积）份额 738.46 733.26 1A类美元（分派）份额 - 922.70 1E类美元（分派）份额 563.14 591.07 2A类美元（累积）份额 1167.99 1162.65 2A类美元（分派）份额 547.52 563.49 2B类人民币（累积）份额 181.44 180.61 2B类人民币（分派）份额 86.24 89.60 2C类美元（分派）份额 594.31 612.70 2D类港元（累积）份额 90.79 90.38 2D类港元（分派）份额 68.91 70.91 2E类澳元（累积）份额 554.08 551.54 2E类澳元（分派）份额 437.23 448.49 2F类澳元对冲（累积）份额 575.13 603.25 2F类澳元对冲（分派）份额 420.10 454.52 2G类美元对冲（累积）份额 784.03 797.26 2G类美元对冲（分派）份额 501.71 527.96 2I类新加坡元对冲（累积）份额 482.54 499.00 2I类新加坡元对冲（分派）份额 414.82 443.55 2J类欧元对冲（分派）份额 - 747.04 2K类欧元对冲（累积）份额 746.01 786.74 2K类欧元对冲（分派）份额 671.68 725.87 2L类港元对冲（累积）份额 84.25 85.85 2L类港元对冲（分派）份额 71.82 75.75 4C类美元对冲（累积）份额 705.46 711.58 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |20 财务报表附注（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 7 份额持有人应占资产净值（续） 截至 2021 年 6 月 30 日 （未经审计） 截至 2020 年 12 月 31 日 （经审计） 类别货币 类别货币 份额持有人每份额应占资产净值 （根据本基金的招募说明书） 1A类美元（累积）份额 114.24 112.69 1A类美元（分派）份额 - 141.80 1E类美元（分派）份额 87.12 90.84 2A类美元（累积）份额 180.69 178.68 2A类美元（分派）份额 84.70 86.60 2B类人民币（累积）份额 181.44 180.61 2B类人民币（分派）份额 86.24 89.60 2C类美元（分派）份额 91.94 94.16 2D类港元（累积）份额 109.08 107.67 2D类港元（分派）份额 82.79 84.48 2E类澳元（累积）份额 114.23 109.59 2E类澳元（分派）份额 90.14 89.11 2F类澳元对冲（累积）份额 118.57 119.86 2F类澳元对冲（分派）份额 86.61 90.31 2G类美元对冲（累积）份额 121.29 122.53 2G类美元对冲（分派）份额 77.62 81.14 2I类新加坡元对冲（累积）份额 100.35 101.34 2I类新加坡元对冲（分派）份额 86.27 90.08 2J类欧元对冲（分派）份额 - 93.49 2K类欧元对冲（累积）份额 97.07 98.46 2K类欧元对冲（分派）份额 87.39 90.84 2L类港元对冲（累积）份额 101.22 102.28 2L类港元对冲（分派）份额 86.29 90.25 4C类美元对冲（累积）份额 109.14 109.36 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |21 财务报表附注（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 8 向可赎回份额持有人的收益分配 截至 2021 年 6 月 30 日止六个 月（未经审计） 人民币 截至 2020 年 6 月 30 日止六个 月（未经审 计）人民币 于 1 月 1 日的未分配收益 96,848,227 159,393,363 期间份额持有人应占资产净值减少 (29,639,448) (90,690,668) 向份额持有人的收益分配 24,205,442 37,365,108 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的未变现亏损 47,581,316 21,758,099 分配前的未分配收益 138,995,537 127,825,902 就 1E 类份额于 2020 年 1 月 2 日宣派每份额 0.67 美元的月度收 益分配 - (133,105) 就 2A 类份额于 2020 年 1 月 2 日宣派每份额 0.57 美元的月度收 益分配 - (1,156,253) 就 2B 类份额于 2020 年 1 月 2 日宣派每份额 0.61 人民币的月度 收益分配 - (861,000) 就 2C 类份额于 2020 年 1 月 2 日宣派每份额 0.53 美元的月度收 益分配 - (265,369) 就 2D 类份额于 2020 年 1 月 2 日宣派每份额 0.56 港元的月度收 益分配 - (1,410,180) 就 2E 类份额于 2020 年 1 月 2 日宣派每份额 0.63 澳元的月度收 益分配 - (36,945) 就 2F 类份额于 2020 年 1 月 2 日宣派每份额 0.63 澳元的月度收 益分配 - (280,035) 就 2G 类份额于 2020 年 1 月 2 日宣派每份额 0.58 美元的月度收 益分配 - (2,681,409) 就 2I 类份额于 2020 年 1 月 2 日宣派每份额 0.63 新加坡元的月 度收益分配 - (315,025) 就 2J 类份额于 2020 年 1 月 2 日宣派每份额 0.67 欧元的月度收 益分配 - (19,303) 就 2K 类份额于 2020 年 1 月 2 日宣派每份额 0.46 欧元的月度收 益分配 - (71,171) 就 2L 类份额于 2020 年 1 月 2 日宣派每份额 0.67 港元的月度收 益分配 - (54,556) 就 1E 类份额于 2020 年 2 月 3 日宣派每份额 0.60 美元的月度收 益分配 - (194,834) 就 2A 类份额于 2020 年 2 月 3 日宣派每份额 0.53 美元的月度收 益分配 - (1,021,194) 就 2B 类份额于 2020 年 2 月 3 日宣派每份额 0.62 人民币的月度 收益分配 - (845,926) 就 2C 类份额于 2020 年 2 月 3 日宣派每份额 0.53 美元的月度收 益分配 - (275,048) 就 2D 类份额于 2020 年 2 月 3 日宣派每份额 0.52 港元的月度收 益分配 - (1,299,322) 就 2E 类份额于 2020 年 2 月 3 日宣派每份额 0.47 澳元的月度收 益分配 - (26,565) 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |22 财务报表附注（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 8 向可赎回份额持有人的收益分配（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个 月（未经审计） 人民币 截至 2020 年 6 月 30 日止六个 月（未经审 计）人民币 就 2F 类份额于 2020 年 2 月 3 日宣派每份额 0.47 澳元的月度 收益分配 - (201,360) 就 2G 类份额于 2020 年 2 月 3 日宣派每份额 0.54 美元的月度 收益分配 - (2,554,610) 就 2I 类份额于 2020 年 2 月 3 日宣派每份额 0.51 新加坡元的 月度收益分配 - (253,113) 就 2J 类份额于 2020 年 2 月 3 日宣派每份额 0.36 欧元的月度 收益分配 - (10,328) 就 2K 类份额于 2020 年 2 月 3 日宣派每份额 0.35 欧元的月度 收益分配 - (81,987) 就 2L 类份额于 2020 年 2 月 3 日宣派每份额 0.60 港元的月度 收益分配 - (49,381) 就 1E 类份额于 2020 年 3 月 2 日宣派每份额 0.60 美元的月度 收益分配 - (219,230) 就 2A 类份额于 2020 年 3 月 2 日宣派每份额 0.53 美元的月度 收益分配 - (982,246) 就 2B 类份额于 2020 年 3 月 2 日宣派每份额 0.62 人民币的月 度收益分配 - (1,023,201) 就 2C 类份额于 2020 年 3 月 2 日宣派每份额 0.53 美元的月度 收益分配 - (264,379) 就 2D 类份额于 2020 年 3 月 2 日宣派每份额 0.52 港元的月度 收益分配 - (1,158,399) 就 2E 类份额于 2020 年 3 月 2 日宣派每份额 0.47 澳元的月度 收益分配 - (25,795) 就 2F 类份额于 2020 年 3 月 2 日宣派每份额 0.48 澳元的月度 收益分配 - (195,282) 就 2G 类份额于 2020 年 3 月 2 日宣派每份额 0.54 美元的月度 收益分配 - (2,273,495) 就 2I 类份额于 2020 年 3 月 2 日宣派每份额 0.51 新加坡元的 月度收益分配 - (219,221) 就 2J 类份额于 2020 年 3 月 2 日宣派每份额 0.36 欧元的月度 收益分配 - (10,278) 就 2K 类份额于 2020 年 3 月 2 日宣派每份额 0.35 欧元的月度 收益分配 - (73,372) 就 2L 类份额于 2020 年 3 月 2 日宣派每份额 0.60 港元的月度 收益分配 - (47,368) 就 1A 类份额于 2020 年 4 月 1 日宣派每份额 0.84 美元的月度 收益分配 - (11,141) 就 1E 类份额于 2020 年 4 月 1 日宣派每份额 0.60 美元的月度 收益分配 - (221,040) 就 2A 类份额于 2020 年 4 月 1 日宣派每份额 0.53 美元的月度 收益分配 - (920,241) 就 2B 类份额于 2020 年 4 月 1 日宣派每份额 0.63 人民币的月 度收益分配 - (1,011,490) 就 2C 类份额于 2020 年 4 月 1 日宣派每份额 0.53 美元的月度 收益分配 - (203,803) 就 2D 类份额于 2020 年 4 月 1 日宣派每份额 0.52 港元的月度 收益分配 - (1,083,688) 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |23 财务报表附注（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 8 向可赎回份额持有人的收益分配（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个 月（未经审计） 人民币 截至 2020 年 6 月 30 日止六个 月（未经审 计）人民币 就 2E 类份额于 2020 年 4 月 1 日宣派每份额 0.47 澳元的月度收 益分配 - (21,824) 就 2F 类份额于 2020 年 4 月 1 日宣派每份额 0.48 澳元的月度收 益分配 - (147,876) 就 2G 类份额于 2020 年 4 月 1 日宣派每份额 0.54 美元的月度收 益分配 - (1,686,678) 就 2I 类份额于 2020 年 4 月 1 日宣派每份额 0.51 新加坡元的月 度收益分配 - (155,647) 就 2J 类份额于 2020 年 4 月 1 日宣派每份额 0.36 欧元的月度收 益分配 - (7,545) 就 2K 类份额于 2020 年 4 月 1 日宣派每份额 0.35 欧元的月度收 益分配 - (45,739) 就 2L 类份额于 2020 年 4 月 1 日宣派每份额 0.60 港元的月度收 益分配 - (51,945) 就 1A 类份额于 2020 年 5 月 4 日宣派每份额 0.84 美元的月度收 益分配 - (11,172) 就 1E 类份额于 2020 年 5 月 4 日宣派每份额 0.60 美元的月度收 益分配 - (221,657) 就 2A 类份额于 2020 年 5 月 4 日宣派每份额 0.53 美元的月度收 益分配 - (958,524) 就 2B 类份额于 2020 年 5 月 4 日宣派每份额 0.63 人民币的月度 收益分配 - (1,011,357) 就 2C 类份额于 2020 年 5 月 4 日宣派每份额 0.53 美元的月度收 益分配 - (203,507) 就 2D 类份额于 2020 年 5 月 4 日宣派每份额 0.52 港元的月度收 益分配 - (1,078,969) 就 2E 类份额于 2020 年 5 月 4 日宣派每份额 0.47 澳元的月度收 益分配 - (23,094) 就 2F 类份额于 2020 年 5 月 4 日宣派每份额 0.48 澳元的月度收 益分配 - (156,480) 就 2G 类份额于 2020 年 5 月 4 日宣派每份额 0.54 美元的月度收 益分配 - (1,724,645) 就 2I 类份额于 2020 年 5 月 4 日宣派每份额 0.52 新加坡元的月 度收益分配 - (160,963) 就 2J 类份额于 2020 年 5 月 4 日宣派每份额 0.36 欧元的月度收 益分配 - (7,558) 就 2K 类份额于 2020 年 5 月 4 日宣派每份额 0.36 欧元的月度收 益分配 - (42,925) 就 2L 类份额于 2020 年 5 月 4 日宣派每份额 0.60 港元的月度收 益分配 - (52,075) 就 1A 类份额于 2020 年 6 月 1 日宣派每份额 0.84 美元的月度收 益分配 - (11,205) 就 1E 类份额于 2020 年 6 月 1 日宣派每份额 0.60 美元的月度收 益分配 - (180,127) 就 2A 类份额于 2020 年 6 月 1 日宣派每份额 0.53 美元的月度收 益分配 - (953,195) 就 2B 类份额于 2020 年 6 月 1 日宣派每份额 0.63 人民币的月度 收益分配 - (1,005,986) 就 2C 类份额于 2020 年 6 月 1 日宣派每份额 0.53 美元的月度 收益分配 - (200,216) 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |24 财务报表附注（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 8 向可赎回份额持有人的收益分配（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个 月（未经审计） 人民币 截至 2020 年 6 月 30 日止六个 月（未经审 计）人民币 就 2D 类份额于 2020 年 6 月 1 日宣派每份额 0.52 港元的月度 收益分配 - (1,079,741) 就 2E 类份额于 2020 年 6 月 1 日宣派每份额 0.47 澳元的月度 收益分配 - (12,638) 就 2F 类份额于 2020 年 6 月 1 日宣派每份额 0.48 澳元的月度 收益分配 - (117,663) 就 2G 类份额于 2020 年 6 月 1 日宣派每份额 0.54 美元的月度 收益分配 - (1,727,090) 就 2I 类份额于 2020 年 6 月 1 日宣派每份额 0.52 新加坡元的 月度收益分配 - (162,162) 就 2J 类份额于 2020 年 6 月 1 日宣派每份额 0.36 欧元的月度 收益分配 - (7,701) 就 2K 类份额于 2020 年 6 月 1 日宣派每份额 0.36 欧元的月度 收益分配 - (43,735) 就 2L 类份额于 2020 年 6 月 1 日宣派每份额 0.60 港元的月度 收益分配 - (51,781) 就 1A 类份额于 2021 年 1 月 4 日宣派每份额 0.85 美元的月度 收益分配 (10,232) -就 1E 类份额于 2021 年 1 月 4 日宣派每份额 0.61 美元的月度 收益分配 (168,263) -就 2A 类份额于 2021 年 1 月 4 日宣派每份额 0.53 美元的月度 收益分配 (824,917) -就 2B 类份额于 2021 年 1 月 4 日宣派每份额 0.63 离岸人民币 的月度收益分配 (925,407) -就 2C 类份额于 2021 年 1 月 4 日宣派每份额 0.54 美元的月度 收益分配 (152,477) -就 2D 类份额于 2021 年 1 月 4 日宣派每份额 0.52 港元的月度 收益分配 (750,762) -就 2E 类份额于 2021 年 1 月 4 日宣派每份额 0.48 澳元的月度 收益分配 (12,119) -就 2F 类份额于 2021 年 1 月 4 日宣派每份额 0.48 澳元的月度 收益分配 (112,527) -就 2G 类份额于 2021 年 1 月 4 日宣派每份额 0.55 美元的月度 收益分配 (1,496,927) -就 2I 类份额于 2021 年 1 月 4 日宣派每份额 0.52 新加坡元的 月度收益分配 (162,400) -就 2J 类份额于 2021 年 1 月 4 日宣派每份额 0.37 欧元的月度 收益分配 (4,984) -就 2K 类份额于 2021 年 1 月 4 日宣派每份额 0.36 欧元的月度 收益分配 (42,247) -就 2L 类份额于 2021 年 1 月 4 日宣派每份额 0.61 港元的月度 收益分配 (68,670) -就 1A 类份额于 2021 年 2 月 1 日宣派每份额 0.76 美元的月度 收益分配 (9,184) -就 1E 类份额于 2021 年 2 月 1 日宣派每份额 0.49 美元的月度 收益分配 (146,791) -就 2A 类份额于 2021 年 2 月 1 日宣派每份额 0.46 美元的月度 收益分配 (719,012) - 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |25 财务报表附注（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 8 向可赎回份额持有人的收益分配（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个 月（未经审计） 人民币 截至 2020 年 6 月 30 日止六个 月（未经审 计）人民币 就 2B 类份额于 2021 年 2 月 1 日宣派每份额 0.63 离岸人民币 的月度收益分配 (999,850) -就 2C 类份额于 2021 年 2 月 1 日宣派每份额 0.54 美元的月度 收益分配 (186,046) -就 2D 类份额于 2021 年 2 月 1 日宣派每份额 0.45 港元的月度 收益分配 (637,798) -就 2E 类份额于 2021 年 2 月 1 日宣派每份额 0.44 澳元的月度 收益分配 (10,997) -就 2F 类份额于 2021 年 2 月 1 日宣派每份额 0.45 澳元的月度 收益分配 (71,041) -就 2G 类份额于 2021 年 2 月 1 日宣派每份额 0.44 美元的月度 收益分配 (1,058,815) -就 2I 类份额于 2021 年 2 月 1 日宣派每份额 0.48 新加坡元的 月度收益分配 (127,192) -就 2K 类份额于 2021 年 2 月 1 日宣派每份额 0.37 欧元的月度收 益分配 (42,838) -就 2L 类份额于 2021 年 2 月 1 日宣派每份额 0.48 港元的月度 收益分配 (65,010) -就 1A 类份额于 2021 年 3 月 1 日宣派每份额 0.76 美元的月度 收益分配 (9,188) -就 1E 类份额于 2021 年 3 月 1 日宣派每份额 0.49 美元的月度 收益分配 (146,843) -就 2A 类份额于 2021 年 3 月 1 日宣派每份额 0.47 美元的月度 收益分配 (731,586) -就 2B 类份额于 2021 年 3 月 1 日宣派每份额 0.63 离岸人民币 的月度收益分配 (1,001,853) -就 2C 类份额于 2021 年 3 月 1 日宣派每份额 0.55 美元的月度 收益分配 (181,443) -就 2D 类份额于 2021 年 3 月 1 日宣派每份额 0.45 港元的月度 收益分配 (596,902) -就 2E 类份额于 2021 年 3 月 1 日宣派每份额 0.44 澳元的月度 收益分配 (11,161) -就 2F 类份额于 2021 年 3 月 1 日宣派每份额 0.45 澳元的月度 收益分配 (60,655) -就 2G 类份额于 2021 年 3 月 1 日宣派每份额 0.44 美元的月度 收益分配 (969,185) -就 2I 类份额于 2021 年 3 月 1 日宣派每份额 0.48 新加坡元的 月度收益分配 (127,209) -就 2K 类份额于 2021 年 3 月 1 日宣派每份额 0.37 欧元的月度收 益分配 (42,726) -就 2L 类份额于 2021 年 3 月 1 日宣派每份额 0.49 港元的月度 收益分配 (66,919) -就 1A 类份额于 2021 年 4 月 1 日宣派每份额 0.77 美元的月度 收益分配 (9,468) - 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |26 财务报表附注（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 8 向可赎回份额持有人的收益分配（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个 月（未经审计） 人民币 截至 2020 年 6 月 30 日止六个 月（未经审 计）人民币 就 1E 类份额于 2021 年 4 月 1 日宣派每份额 0.49 美元的月度 收益分配 (149,353) -就 2A 类份额于 2021 年 4 月 1 日宣派每份额 0.47 美元的月度 收益分配 (739,697) -就 2B 类份额于 2021 年 4 月 1 日宣派每份额 0.63 离岸人民币 的月度收益分配 (973,526) -就 2C 类份额于 2021 年 4 月 1 日宣派每份额 0.55 美元的月度 收益分配 (177,952) -就 2D 类份额于 2021 年 4 月 1 日宣派每份额 0.45 港元的月度 收益分配 (564,461) -就 2E 类份额于 2021 年 4 月 1 日宣派每份额 0.44 澳元的月度 收益分配 (11,095) -就 2F 类份额于 2021 年 4 月 1 日宣派每份额 0.45 澳元的月度 收益分配 (60,322) -就 2G 类份额于 2021 年 4 月 1 日宣派每份额 0.44 美元的月度 收益分配 (967,127) -就 2I 类份额于 2021 年 4 月 1 日宣派每份额 0.49 新加坡元的 月度收益分配 (138,791) -就 2K 类份额于 2021 年 4 月 1 日宣派每份额 0.38 欧元的月度 收益分配 (43,493) -就 2L 类份额于 2021 年 4 月 1 日宣派每份额 0.49 港元的月度 收益分配 (67,798) -就 1A 类份额于 2021 年 5 月 3 日宣派每份额 0.77 美元的月度 收益分配 (9,315) -就 1E 类份额于 2021 年 5 月 3 日宣派每份额 0.49 美元的月度 收益分配 (146,945) -就 2A 类份额于 2021 年 5 月 3 日宣派每份额 0.47 美元的月度 收益分配 (742,944) -就 2B 类份额于 2021 年 5 月 3 日宣派每份额 0.63 离岸人民币 的月度收益分配 (996,379) -就 2C 类份额于 2021 年 5 月 3 日宣派每份额 0.55 美元的月度 收益分配 (137,377) -就 2D 类份额于 2021 年 5 月 3 日宣派每份额 0.46 港元的月度 收益分配 (567,493) -就 2E 类份额于 2021 年 5 月 3 日宣派每份额 0.44 澳元的月度 收益分配 (11,167) -就 2F 类份额于 2021 年 5 月 3 日宣派每份额 0.45 澳元的月度 收益分配 (58,801) -就 2G 类份额于 2021 年 5 月 3 日宣派每份额 0.44 美元的月度 收益分配 (916,763) -就 2I 类份额于 2021 年 5 月 3 日宣派每份额 0.49 新加坡元的 月度收益分配 (138,122) -就 2K 类份额于 2021 年 5 月 3 日宣派每份额 0.38 欧元的月度 收益分配 (43,958) -就 2L 类份额于 2021 年 5 月 3 日宣派每份额 0.49 港元的月度 收益分配 (58,162) - 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |27 财务报表附注（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 8 向可赎回份额持有人的收益分配（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个 月（未经审计） 人民币 截至 2020 年 6 月 30 日止六个 月（未经审 计）人民币 就 1A 类份额于 2021 年 6 月 1 日宣派每份额 0.77 美元的月度 收益分配 (9,176) -就 1E 类份额于 2021 年 6 月 1 日宣派每份额 0.49 美元的月度 收益分配 (144,756) -就 2A 类份额于 2021 年 6 月 1 日宣派每份额 0.47 美元的月度 收益分配 (723,662) -就 2B 类份额于 2021 年 6 月 1 日宣派每份额 0.63 离岸人民币 的月度收益分配 (997,868) -就 2C 类份额于 2021 年 6 月 1 日宣派每份额 0.55 美元的月度 收益分配 (135,381) -就 2D 类份额于 2021 年 6 月 1 日宣派每份额 0.46 港元的月度 收益分配 (539,854) -就 2E 类份额于 2021 年 6 月 1 日宣派每份额 0.44 澳元的月度 收益分配 (10,998) -就 2F 类份额于 2021 年 6 月 1 日宣派每份额 0.45 澳元的月度 收益分配 (54,109) -就 2G 类份额于 2021 年 6 月 1 日宣派每份额 0.44 美元的月度 收益分配 (882,360) -就 2I 类份额于 2021 年 6 月 1 日宣派每份额 0.49 新加坡元的 月度收益分配 (124,908) -就 2K 类份额于 2021 年 6 月 1 日宣派每份额 0.38 欧元的月度 收益分配 (43,900) -就 2L 类份额于 2021 年 6 月 1 日宣派每份额 0.49 港元的月度 收益分配 (55,785) -于 6 月 30 日的未分配收益 114,790,095 90,460,794 可用于收益分配的金额为本子基金就相关期间应收的总净额（“总收益”）与针对收益应支付 的支出之差，有可能会根据信托契约做出调整。总收益将包括以利息（例如银行存款和债务证 券所实现的利息）或基金管理人确定符合收益性质的其他收入的形式应收的款项。未变现资本 收益或亏损不构成总收益的一部分，因此不会对可用于收益分配的金额产生影响。 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |28 投资组合（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日 持仓量 公允价值 占资产净值 百分比 人民币 有报价投资 公司债券 (80.91%) 澳大利亚 (2.13%) NEWCASTLE COAL NCIAU 4.4 09/29/27 2,000,000 13,442,617 1.70 PERENTI FINANCE ASLAU 6 1/2 10/07/25 500,000 3,409,101 0.43 香港(14.18%) BANK OF EAST ASIA LTD FRN 29DEC2049 500,000 3,313,112 0.42 CAS CAPITAL NO1 CASHLD 4 PERP 2,500,000 16,271,291 2.06 CELESTIAL DYNASTY LTD 4.25% 27JUN2029 1,000,000 6,724,799 0.85 CHINA WATER AFF CWAHK 4.85 05/18/26 1,000,000 6,528,619 0.83 ESR CAYMAN LTD ESRCAY 7 7/8 04/04/22 1,300,000 8,644,479 1.10 FEC FINANCE LTD FAEACO 7 3/8 PERP 850,000 5,660,257 0.72 FWD LTD FWDINS 5 1/2 PERP 950,000 6,192,547 0.78 FWD LTD FWDINS 6 1/4 12/31/49 1,700,000 11,125,684 1.41 LS FINANCE 2017 LIHHK 4.8 06/18/26 1,000,000 6,505,413 0.82 MELCO RESORTS MPEL 5 3/4 07/21/28 2,600,000 17,785,308 2.25 NWD MTN LTD NWDEVL 4 1/8 07/18/29 3,000,000 20,245,176 2.56 RH INTL FINANCE LTD 6.5% 31DEC2049 600,000 3,025,056 0.38 印度(3.54%) ADANI TRANSMISSI ADTIN 4 1/4 05/21/36 1,000,000 6,178,295 0.78 GREENKO INVESTMENT CO 4 7/8 08/16/23 1,000,000 6,564,623 0.83 POWER FIN CORP POWFIN 3.35 05/16/31 1,000,000 6,361,074 0.80 VEDANTA RESOURCE VEDLN 6 3/8 07/30/22 750,000 4,797,857 0.61 VEDANTA RESOURCES PLC 6.125% 09AUG2024 750,000 4,080,217 0.52 印尼(5.95%) ABM INVESTAMA ABMMIJ 7 1/8 08/01/22 500,000 3,139,911 0.40 APL REALTY HLDG APLNIJ 5.95 06/02/24 500,000 2,389,936 0.30 BUKIT MAKMUR MAN DOIDIJ 7 3/4 02/10/26 600,000 3,977,635 0.50 DELTA MERLIN DUN DUNIAT 0 06/26/32 1,675,000 451,272 0.06 DELTA MERLIN DUNIA TEXTI FRN 26JUN2028 1,675,000 1,431,445 0.18 INDIKA ENERGY IV INDYIJ 8 1/4 10/22/25 1,350,000 9,272,464 1.17 INDOFOOD CBP SUK ICBPIJ 3.398 06/09/31 1,000,000 6,553,182 0.83 JABABEKA INTL BV KIJAIJ 6 1/2 10/05/23 1,500,000 9,519,214 1.21 MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 10AUG2030 1,000,000 6,869,849 0.87 THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% 22JAN2025 500,000 3,358,618 0.43 日本(0.42%) SOFTBANK GROUP CORP FRN 31DEC2049 500,000 3,275,072 0.42 澳门(2.57%) MGM CHINA HOLDIN MGMCHI 5 1/4 06/18/25 1,000,000 6,727,772 0.85 WYNN MACAU LTD WYNMAC 5 1/2 01/15/26 2,000,000 13,540,092 1.72 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |29 投资组合（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日 持仓量 公允价值 占资产净值百 分比 人民币 公司债券 (80.91%) （续） 马来西亚 (0.29%) SD INTERNATIONAL SUKUK 6.3% 09MAY2022 800,000 2,312,737 0.29 蒙古(0.38%) MONGO MIN/ENG RE MONMIN 9 1/4 04/15/24 500,000 2,996,122 0.38 中国内地 (46.86%) AAC TECHNOLOGIES AACTEC 3 3/4 06/02/31 1,000,000 6,622,734 0.84 AGILE GROUP AGILE 6.7 03/07/22 2,000,000 13,238,745 1.68 AOYUAN PROPERTY CAPG 5 3/8 09/13/22 2,000,000 12,524,224 1.59 CENTRAL CHINA CENCHI 7 1/4 08/13/24 2,000,000 11,163,311 1.41 CHINA EVERGRANDE EVERRE 8 3/4 06/28/25 750,000 3,233,622 0.41 CHINA SCE GRP CHINSC 7 05/02/25 1,000,000 6,565,786 0.83 CHN SCE PROPERTY CHINSC 5 7/8 03/10/22 2,000,000 13,086,326 1.66 CNAC HK FINBRID HAOHUA 3.7 09/22/50 1,000,000 6,095,084 0.77 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3% 22SEP2030 1,500,000 9,601,823 1.22 DEXIN CHINA HLDN DEXICN 9.95 12/03/22 1,000,000 6,200,381 0.78 EASY TACTIC LTD GZRFPR 5 3/4 01/13/22 800,000 5,061,970 0.64 EASY TACTIC LTD GZRFPR 5 7/8 02/13/23 500,000 2,924,308 0.37 EHI CAR SERVICES EHICAR 7 3/4 11/14/24 600,000 4,018,707 0.51 FANTASIA HOLDING FTHDGR 9 1/4 07/28/23 3,000,000 15,887,851 2.01 FAR EAST HORIZON LTD FRN 29DEC2049 1,000,000 6,477,231 0.82 FORTUNE STAR FOSUNI 5 1/4 03/23/22 2,000,000 13,092,660 1.66 FRANSHION BRILLA CHJMAO 4 1/4 07/23/29 1,436,000 9,261,297 1.17 GOLDEN WHEEL GWTH 12.95 03/14/22 1,000,000 5,979,122 0.76 KAISA GROUP KAISAG 9 3/4 09/28/23 3,000,000 19,122,588 2.42 KING TALENT MANAGEMENT L FRN 31DEC2049 750,000 4,387,431 0.56 KWG GROUP KWGPRO 7 7/8 09/01/23 1,500,000 9,923,338 1.26 MODERN LAND CHN MOLAND 9.8 04/11/23 1,000,000 5,853,269 0.74 POWERLONG PWRLNG 6.95 07/23/23 2,250,000 15,030,154 1.90 RADIANCE CAPITAL INV 10.5% 16JAN2022 1,000,000 6,590,414 0.83 RED SUN PROPERTI REDSUN 7.3 01/13/25 1,000,000 6,011,441 0.76 RED SUN PROPERTIES GRP 9.95% 11APR2022 400,000 2,621,945 0.33 RKPF 2019 E LTD ROADKG 7 3/4 PERP 2,800,000 17,807,026 2.25 RONGXINGDA DEVEL RISSUN 8 04/24/22 400,000 2,107,547 0.27 RONSHINE CHINA 8.75% 25OCT2022 1,000,000 6,486,086 0.82 RONSHINE CHINA RONXIN 8.95 01/22/23 1,500,000 9,618,888 1.22 SHUI ON DEVELOP SHUION 5 3/4 11/12/23 1,750,000 11,660,709 1.48 SINO OCEAN LAND SINOCE 4 3/4 08/05/29 1,600,000 10,541,767 1.33 SUNAC CHINA HLDG SUNAC 7 1/4 06/14/22 2,500,000 16,581,558 2.10 SUNAC CHINA HLDG SUNAC 7.95 08/08/22 500,000 3,312,724 0.42 TIMES CN HLDG TPHL 6 3/4 07/16/23 2,000,000 13,289,292 1.68 WANDA PROPERTIES DALWAN 6 7/8 07/23/23 1,750,000 11,216,719 1.42 WENS FOODSTUFF GWFOOD 3.258 10/29/30 500,000 2,727,772 0.35 WEST CHINA CEM WESCHI 4.95 07/08/26 450,000 2,948,757 0.37 YANGO CAYMAN YANGOG 11 3/4 09/08/22 1,000,000 6,176,271 0.78 YANGO JUSTICE INTL 8.25% 25NOV2023 1,500,000 9,399,955 1.19 YUZHOU PROPERTIE YUZHOU 7 3/8 01/13/26 500,000 2,555,412 0.32 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |30 ZHENRO PROPERTIE ZHPRHK 8.3 09/15/23 1,000,000 6,618,791 0.84 投资组合（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日 持仓量 公允价值 占资产净值 百分比 人民币 公司债券 (80.91%) （续） 中国内地 (46.86%) （续） ZHENRO PROPERTIE ZHPRHK 8.7 08/03/22 1,500,000 9,947,287 1.26 ZHONGAN ONLINE ZHONAN 3 1/2 03/08/26 1,000,000 6,532,239 0.83 菲律宾 (2.08%) JOLLIBEE WORLDWIDE PTE L FRN 31DEC2049 500,000 3,227,497 0.41 SMC GLOBAL POWER SMCGL 5.95 PERP 2,000,000 13,202,805 1.67 新加坡 (1.28%) LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% 19JUN2024 1,500,000 10,134,805 1.28 越南 (1.23%) MONG DUONG FIN MONDFI 5 1/8 05/07/29 1,500,000 9,738,922 1.23 公司债券总计 639,079,437 80.91 政府债券 (11.91%) 巴基斯坦 (2.12%) REP OF PAKISTAN PKSTAN 6 7/8 12/05/27 1,500,000 10,087,004 1.28 THRD PKSTN SUKUK PKSTAN 5 5/8 12/05/22 1,000,000 6,657,122 0.84 中国内地 (7.79%) AGRICUL DEV BANK ADBCH 3.79 10/26/30 10,000,000 10,206,984 1.29 CHINA GOVT BOND CGB 3.81 09/14/50 50,000,000 51,292,000 6.50 斯里兰卡(2.00%) REP OF SRI LANKA SRILAN 6.2 05/11/27 2,500,000 10,174,202 1.29 REP OF SRI LANKA SRILAN 6.35 06/28/24 1,250,000 5,604,780 0.71 政府债券总值 94,022,092 11.91 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |31 投资组合（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日 衍生金融工具(-0.02%) 标的资产 对手方 未偿付合约名义值 公允价值 占资产净值 百分比 人民币 外汇远期合约 买入人民币/ 卖出美元 瑞银 143,000,000 人民币 1,090,753 0.14 买入人民币/ 卖出美元 瑞银 86,000,000 人民币 646,944 0.08 买入人民币/ 卖出美元 巴克莱银行 86,000,000 人民币 641,239 0.08 买入人民币/ 卖出美元 花旗银行 62,000,000 人民币 (101,333) (0.01) 买入人民币/ 卖出美元 花旗银行 50,000,000 人民币 (82,567) (0.01) 买入人民币/ 卖出美元 花旗银行 57,000,000 人民币 (142,791) (0.02) 买入人民币/ 卖出美元 花旗银行 60,000,000 人民币 (633,988) (0.08) 买入人民币/ 卖出美元 瑞银 100,000,000 人民币 (1,076,160) (0.14) 买入人民币/ 卖出美元 巴克莱银行 110,000,000 人民币 (1,155,886) (0.15) 买入美元/ 卖出人民币 瑞银 1,482,536 美元 101,542 0.01 买入美元/ 卖出人民币 瑞银 78,026 美元 5,330 0.00 买入人民币/ 卖出美元 花旗银行 13,000,000 人民币 (136,048) (0.02) 买入美元/ 卖出人民币 瑞银 1,562,077 美元 116,683 0.02 买入人民币/ 卖出美元 花旗银行 364,875 人民币 (3,433) (0.00) 买入欧元/ 卖出人民币 花旗银行 2,505,149 欧元 (28,421) (0.00) 买入美元/ 卖出人民币 花旗银行 23,935,856 美元 611,810 0.08 买入新加坡元/ 卖出人民币 花旗银行 1,491,589 新加坡元 (2,907) (0.00) 买入新加坡元/ 卖出人民币 花旗银行 3,543,432 新加坡元 (6,906) (0.00) 买入澳元/ 卖出人民币 花旗银行 2,124,653 澳元 (107,913) (0.01) 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |32 投资组合（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日 衍生金融工具(-0.02%)（续） 标的资产 对手方 未偿付合约名义 值 公允价值 占资产净值 百分比 人民币 外汇远期合约（续） 买入美元/ 卖出人民币 花旗银行 4,681,798 美元 119,669 0.02 买入美元/ 卖出人民币 花旗银行 1,071,607 美元 27,391 0.00 买入人民币/ 卖出美元 花旗银行 284,993 人民币 (1,240) (0.00) 买入港元/ 卖出人民币 花旗银行 12,024,068 港元 36,575 0.01 买入美元/ 卖出人民币 花旗银行 4,090,030 美元 104,543 0.01 买入欧元/ 卖出人民币 花旗银行 1,303,290 欧元 (14,786) (0.00) 买入港元/ 卖出人民币 花旗银行 6,451,084 港元 19,623 0.00 买入澳元/ 卖出人民币 花旗银行 1,779,574 澳元 (90,386) (0.01) 买入人民币/ 卖出美元 花旗银行 1,147,361 人民币 (11,811) (0.00) 买入人民币/ 卖出美元 花旗银行 32,722 人民币 (99) (0.00) 买入人民币/ 卖出美元 花旗银行 6,231,093 人民币 4,942 0.00 买入美元/ 卖出人民币 瑞银 1,079,250 美元 (10,308) (0.00) 买入人民币/ 卖出澳元 花旗银行 744,293 人民币 2,544 0.00 买入美元/ 卖出人民币 花旗银行 2,673 美元 (55) (0.00) 买入人民币/ 卖出美元 花旗银行 38,858 人民币 103 0.00 买入人民币/ 卖出欧元 花旗银行 2,780,418 人民币 8,312 0.00 买入美元/ 卖出人民币 瑞银 6,151,160 美元 (162,432) (0.02) 买入人民币/ 卖出欧元 花旗银行 181,086 人民币 990 0.00 买入人民币/ 卖出美元 花旗银行 28,164 人民币 69 0.00 买入人民币/ 卖出美元 花旗银行 867,601 人民币 2,116 0.00 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |33 投资组合（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日 衍生金融工具总计 (348,864) (0.04) 资产净值总计 投资总计，按公允价值 733,101,529 92.82 衍生金融工具 (348,864) (0.04) 银行结余 17,312,034 2.19 其他资产净值 39,715,651 5.03 资产净值总计 789,780,350 100.00 投资总计，按成本 769,163,011 衍生金融工具(-0.02%)（续） 标的资产 对手方 未偿付合约名义 值 公允价值 占资产净值 百分比 人民币 外汇远期合约（续） 买入人民币/ 卖出新加坡元 花旗银行 72,162 人民币 32 0.00 买入人民币/卖出新加坡元 花旗银行 1,440,283 人民 币 504 0.00 买入人民币/ 卖出美元 花旗银行 9,831 人民币 (8) (0.00) 买入人民币/ 卖出澳元 花旗银行 79,532 人民币 98 0.00 期货合约 美国 10 年期票据期货 21/09/2021 凯基证券（新加坡）私人 有限公司 9,937,500 美元 (121,198) (0.02) 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |34 投资组合持仓变动表（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 截至 2021 年 1 月 1 日 增添 出售 截至 2021 年 6 月 30 日 有报价投资 公司债券 澳大利亚 NEWCASTLE COAL NCIAU 4.4 09/29/27 2,000,000 - - 2,000,000 PERENTI FINANCE ASLAU 6 1/2 10/07/25 - 500,000 - 500,000 香港 BANK OF EAST ASIA LTD FRN 29DEC2049 500,000 - - 500,000 BK OF EAST ASIA BNKEA 5 7/8 PERP 2,000,000 - (2,000,000) - CAS CAPITAL NO1 CASHLD 4 PERP - 3,000,000 (500,000) 2,500,000 CELESTIAL DYNASTY LTD 4.25% 27JUN2029 1,000,000 - - 1,000,000 CHINA WATER AFF CWAHK 4.85 05/18/26 - 1,000,000 - 1,000,000 ESR CAYMAN LTD ESRCAY 7 7/8 04/04/22 1,300,000 - - 1,300,000 FEC FINANCE LTD FAEACO 7 3/8 PERP 1,350,000 - (500,000) 850,000 FWD LTD FWDINS 5 1/2 PERP 950,000 - - 950,000 FWD LTD FWDINS 6 1/4 12/31/49 1,700,000 - - 1,700,000 LS FINANCE 2017 LIHHK 4.8 06/18/26 - 1,000,000 - 1,000,000 MELCO RESORTS MPEL 5 3/4 07/21/28 2,000,000 600,000 - 2,600,000 NANYANG COMMERCIAL BANK FRN 31DEC2049 2,000,000 - (2,000,000) - NWD MTN LTD NWDEVL 4 1/8 07/18/29 3,000,000 - - 3,000,000 RH INTL FINANCE LTD 6.5% 31DEC2049 1,100,000 - (500,000) 600,000 印度 ADANI TRANSMISSI ADTIN 4 1/4 05/21/36 - 1,000,000 - 1,000,000 GREENKO INVESTMENT CO 4 7/8 08/16/23 - 1,000,000 - 1,000,000 POWER FIN CORP POWFIN 3.35 05/16/31 - 1,000,000 - 1,000,000 POWER FIN CORP POWFIN 3.95 04/23/30 2,000,000 - (2,000,000) - UPL CORP LTD 4.625% 16JUN2030 1,550,000 - (1,550,000) - VEDANTA RESOURCE VEDLN 6 3/8 07/30/22 - 750,000 - 750,000 VEDANTA RESOURCES PLC 6.125% 09AUG2024 - 750,000 - 750,000 印尼 ABM INVESTAMA ABMMIJ 7 1/8 08/01/22 1,000,000 - (500,000) 500,000 APL REALTY HLDG APLNIJ 5.95 06/02/24 1,000,000 - (500,000) 500,000 BUKIT MAKMUR MAN DOIDIJ 7 3/4 02/10/26 - 1,300,000 (700,000) 600,000 BUKIT MAKMUR MAN DOIDIJ 7 3/4 02/13/22 500,000 - (500,000) - DELTA MERLIN DUN DUNIAT 0 06/26/32 - 1,675,000 - 1,675,000 DELTA MERLIN DUN DUNIAT 8 5/8 03/12/24 3,350,000 - (3,350,000) - DELTA MERLIN DUNIA TEXTI FRN 26JUN2028 - 1,675,000 - 1,675,000 INDIKA ENERGY IV INDYIJ 8 1/4 10/22/25 1,350,000 - - 1,350,000 INDOFOOD CBP SUK ICBPIJ 3.398 06/09/31 - 1,600,000 (600,000) 1,000,000 JABABEKA INTL BV KIJAIJ 6 1/2 10/05/23 2,650,000 - (1,150,000) 1,500,000 JAPFA COMFEED JPFAIJ 5 3/8 03/23/26 - 500,000 (500,000) - MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 10AUG2030 - 1,000,000 - 1,000,000 PT PERTAMINA PERTIJ 2.3 02/09/31 - 1,500,000 (1,500,000) - THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% 22JAN2025 2,500,000 - (2,000,000) 500,000 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |35 投资组合持仓变动表（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 截至 2021 年 1 月 1 日 增添 出售 截至 2021 年 6 月 30 日 公司债券（续） 日本 SOFTBANK GROUP CORP FRN 31DEC2049 1,000,000 500,000 (1,000,000) 500,000 澳门 MGM CHINA HOLDIN MGMCHI 5 1/4 06/18/25 - 1,000,000 - 1,000,000 WYNN MACAU LTD WYNMAC 5 1/2 01/15/26 - 2,000,000 - 2,000,000 马来西亚 SD INTERNATIONAL SUKUK 6.3% 09MAY2022 1,300,000 - (500,000) 800,000 蒙古 MONGO MIN/ENG RE MONMIN 9 1/4 04/15/24 1,000,000 - (500,000) 500,000 中国内地 AAC TECHNOLOGIES AACTEC 3 3/4 06/02/31 - 1,000,000 - 1,000,000 AGILE GROUP AGILE 6.7 03/07/22 - 2,000,000 - 2,000,000 AOYUAN PROPERTY CAPG 5 3/8 09/13/22 - 2,000,000 - 2,000,000 AOYUAN PROPERTY CAPG 7.95 09/07/21 2,000,000 - (2,000,000) - CENTRAL CHINA CENCHI 7 1/4 08/13/24 4,500,000 - (2,500,000) 2,000,000 CHINA EVERGRANDE EVERRE 7 1/2 06/28/23 1,500,000 - (1,500,000) - CHINA EVERGRANDE EVERRE 8 3/4 06/28/25 2,000,000 500,000 (1,750,000) 750,000 CHINA EVERGRANDE EVERRE 9 1/2 04/11/22 - 750,000 (750,000) - CHINA SCE GRP CHINSC 7 05/02/25 2,950,000 1,000,000 (2,950,000) 1,000,000 CHINA SOUTH CITY CSCHCN 6 3/4 09/13/21 1,000,000 - (1,000,000) - CHN SCE PROPERTY CHINSC 5 7/8 03/10/22 - 3,000,000 (1,000,000) 2,000,000 CNAC HK FINBRID HAOHUA 3.7 09/22/50 1,000,000 - - 1,000,000 CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3% 22SEP2030 3,000,000 - (1,500,000) 1,500,000 DEXIN CHINA HLDN DEXICN 9.95 12/03/22 1,000,000 - - 1,000,000 EASY TACTIC LTD GZRFPR 5 3/4 01/13/22 800,000 - - 800,000 EASY TACTIC LTD GZRFPR 5 7/8 02/13/23 1,000,000 - (500,000) 500,000 EHI CAR SERVICES EHICAR 7 3/4 11/14/24 - 1,000,000 (400,000) 600,000 FANTASIA HOLDING FTHDGR 9 1/4 07/28/23 3,000,000 - - 3,000,000 FANTASIA HOLDING FTHDGR 9 7/8 10/19/23 1,000,000 - (1,000,000) - FAR EAST HORIZON LTD 3.375% 18FEB2025 1,000,000 - (1,000,000) - FAR EAST HORIZON LTD FRN 29DEC2049 1,000,000 - - 1,000,000 FORTUNE STAR FOSUNI 5 1/4 03/23/22 - 2,000,000 - 2,000,000 FORTUNE STAR FOSUNI 5.05 01/27/27 - 1,200,000 (1,200,000) - FRANSHION BRILLA CHJMAO 4 1/4 07/23/29 1,936,000 - (500,000) 1,436,000 GOLDEN WHEEL GWTH 12.95 03/14/22 2,000,000 - (1,000,000) 1,000,000 HEJUN SHUNZE INV LGUANG 10.4 03/09/23 1,000,000 - (1,000,000) - JINGRUI HOLDINGS JINGRU 9.45 04/23/21 1,500,000 - (1,500,000) - KAISA GROUP KAISAG 9 3/4 09/28/23 3,000,000 - - 3,000,000 KAISA GROUP KAISAG 9 3/8 06/30/24 1,000,000 - (1,000,000) - 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |36 投资组合持仓变动表（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 截至 2021 年 1 月 1 日 增添 出售 截至 2021 年 6 月 30 日 公司债券（续） 中国内地（续） KING TALENT MANAGEMENT L FRN 31DEC2049 1,800,000 - (1,050,000) 750,000 KWG GROUP KWGPRO 7 7/8 09/01/23 2,500,000 - (1,000,000) 1,500,000 KWG PROPERTY KWGPRO 5 7/8 11/10/24 1,000,000 - (1,000,000) - MODERN LAND CHN MOLAND 9.8 04/11/23 - 1,000,000 - 1,000,000 POWERLONG PWRLNG 5.95 04/30/25 - 200,000 (200,000) - POWERLONG PWRLNG 6.95 07/23/23 3,500,000 - (1,250,000) 2,250,000 RADIANCE CAPITAL INV 10.5% 16JAN2022 1,000,000 - - 1,000,000 RED SUN PROPERTI REDSUN 7.3 01/13/25 - 3,500,000 (2,500,000) 1,000,000 RED SUN PROPERTIES GRP 9.95% 11APR2022 400,000 - - 400,000 RKPF 2019 A LTD ROADKG 6.7 09/30/24 1,000,000 - (1,000,000) - RKPF 2019 E LTD ROADKG 7 3/4 PERP 3,300,000 - (500,000) 2,800,000 RONGXINGDA DEVEL RISSUN 8 04/24/22 1,000,000 - (600,000) 400,000 RONSHINE CHINA 8.75% 25OCT2022 1,500,000 - (500,000) 1,000,000 RONSHINE CHINA RONXIN 7.35 12/15/23 500,000 - (500,000) - RONSHINE CHINA RONXIN 8.1 06/09/23 - 500,000 (500,000) - RONSHINE CHINA RONXIN 8.95 01/22/23 1,500,000 - - 1,500,000 SHUI ON DEVELOP SHUION 5 3/4 11/12/23 2,250,000 1,000,000 (1,500,000) 1,750,000 SHUI ON DEVELOP SHUION 6.15 08/24/24 1,050,000 - (1,050,000) - SINO OCEAN LAND SINOCE 4 3/4 08/05/29 2,000,000 - (400,000) 1,600,000 SUNAC CHINA HLDG SUNAC 7 1/4 06/14/22 2,500,000 - - 2,500,000 SUNAC CHINA HLDG SUNAC 7.95 08/08/22 500,000 - - 500,000 TIMES CHINA HLDG LTD 6% 05MAY2021 2,250,000 - (2,250,000) - TIMES CN HLDG TPHL 6 3/4 07/16/23 - 2,000,000 - 2,000,000 WANDA PROPERTIES DALWAN 6 7/8 07/23/23 3,750,000 - (2,000,000) 1,750,000 WENS FOODSTUFF GWFOOD 3.258 10/29/30 - 500,000 - 500,000 WEST CHINA CEM WESCHI 4.95 07/08/26 - 450,000 - 450,000 WILL SEMICONDUCTER LTD-A-RTS28DEC20 1,000,000 - (1,000,000) - YANGO CAYMAN YANGOG 11 3/4 09/08/22 1,000,000 - - 1,000,000 YANGO JUSTICE INTL 8.25% 25NOV2023 1,500,000 - - 1,500,000 YUZHOU GROUP YUZHOU 6.35 01/13/27 - 400,000 (400,000) - YUZHOU PROPERTIE YUZHOU 7 3/8 01/13/26 2,000,000 500,000 (2,000,000) 500,000 YUZHOU PROPERTIE YUZHOU 7.7 02/20/25 1,000,000 - (1,000,000) - ZHENRO PROPERTIE ZHPRHK 6.63 01/07/26 - 200,000 (200,000) - ZHENRO PROPERTIE ZHPRHK 8.3 09/15/23 500,000 1,000,000 (500,000) 1,000,000 ZHENRO PROPERTIE ZHPRHK 8.65 01/21/23 500,000 - (500,000) - ZHENRO PROPERTIE ZHPRHK 8.7 08/03/22 2,500,000 - (1,000,000) 1,500,000 ZHONGAN ONLINE ZHONAN 3 1/2 03/08/26 - 1,000,000 - 1,000,000 菲律宾 JOLLIBEE WORLDWI JFCPM 4 3/4 06/24/30 2,000,000 - (2,000,000) - JOLLIBEE WORLDWIDE PTE L FRN 31DEC2049 - 500,000 - 500,000 SMC GLOBAL POWER SMCGL 5.95 PERP 3,000,000 - (1,000,000) 2,000,000 新加坡 LMIRT CAPITAL LMRTSP 7 1/2 02/09/26 - 1,000,000 (1,000,000) - LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% 19JUN2024 2,000,000 - (500,000) 1,500,000 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |37 投资组合持仓变动表（未经审计）（续） 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月 截至 2021 年 1 月 1 日 增添 出售 截至 2021 年 6 月 30 日 公司债券（续） 泰国 KRUNG THAI BK/KY KTBTB 4.4 PERP - 750,000 (750,000) - TMB BANK/CAYMAN ISLANDS FRN 31DEC2049 2,000,000 - (2,000,000) - 英国 JAGUAR LAND ROVR TTMTIN 4 1/2 01/15/26 1,500,000 - (1,500,000) - 越南 MONG DUONG FIN MONDFI 5 1/8 05/07/29 1,000,000 500,000 - 1,500,000 政府债券 印度 EX-IM BK OF IN EXIMBK 2 1/4 01/13/31 - 1,500,000 (1,500,000) - 巴基斯坦 REP OF PAKISTAN PKSTAN 6 7/8 12/05/27 700,000 800,000 - 1,500,000 THRD PKSTN SUKUK PKSTAN 5 5/8 12/05/22 1,000,000 - - 1,000,000 中国内地 AGRICUL DEV BANK ADBCH 3.79 10/26/30 - 20,000,000 (10,000,000) 10,000,000 CHINA DEV BANK SDBC 3.66 03/01/31 - 20,000,000 (20,000,000) - CHINA GOVT BOND CGB 3.72 04/12/51 - 10,000,000 (10,000,000) - CHINA GOVT BOND CGB 3.81 09/14/50 - 50,000,000 - 50,000,000 斯里兰卡 REP OF SRI LANKA SRILAN 6.2 05/11/27 2,500,000 - - 2,500,000 REP OF SRI LANKA SRILAN 6.35 06/28/24 1,250,000 - - 1,250,000 投资基金 中国内地 INCOME PART RMB BOND-2BACC IPRB2BA 234,816 - (234,816) - 弘收高收益波幅管理债券基金 （弘收策略基金的子基金） （作为豁免单位信托于开曼群岛成立，并作为根据香港法律成立的开放式伞形单位信托的子基金将注册地迁 至香港司法管辖区） 页码 |38 抵押品持仓（未经审计） 截至 2021 年 6 月 30 日 抵押品提供方 抵押品性 质 信用评 级 评级机构 到期期限 计价货币 占抵押品 所覆盖资 产净值的 比例(%) 抵押品价值 人民币 瑞银 现金 N/A N/A N/A 美元 2.00% 15,748,638 巴克莱银行 现金 N/A N/A N/A 美元 1.36% 10,733,416 花旗银行香港 分行 现金 N/A N/A N/A 美元 0.68% 5,374,250 凯基证券（新 加坡）私人有 限公司 现金 N/A N/A N/A 美元 0.21% 1,673,631 有关现金抵押品再投资的详情 进行再投资的 已收取现金抵押品 发行文件 中指明的 最高 金额 进行再投资的 已收取现金抵押品 占发行文件中指明的 最高金额 的比例 现金抵押品 再投资 产生的 回报 |
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