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| 东吴中证可转债指数(165809) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2479377 | ||||||||
| 基金代码 | 165809 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-08-31 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东吴中证可转换债券指数证券投资基金清算报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告出具日：2021 年 8 月 16 日 报告公告日：2021 年 8 月 31 日 一、 重要提示 东吴中证可转换债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由东吴中证可转换债券指数分级证券投 资基金转型而来。原东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）证监许可[2013]1471 号《关于核准东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金募集的批复》 的核准，由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公开发行募集，《东吴中证可转换债券指数分级证券投 资基金基金合同》于 2014 年 5 月 9 日正式生效，首次设立募集规模为 268,064,983.90 份基金份额。东吴 中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额持有人大会于 2020 年 7 月 13 日审议并通过《关于东吴中 证可转换债券指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》，《东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金 合同》（以下简称“《基金合同》”）自 2020 年 8 月 12 日起生效。本基金为契约型开放式，存续期限不 定。本基金的基金管理人为东吴基金管理有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管 人为平安银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》第四十七条的规定，“基金份额持有人大会由全体基金份额持 有人组成，行使下列职权：（二）决定修改基金合同的重要内容或者提前终止基金合同”；第八十条的规定， “有下列情形之一的，基金合同终止：（二）基金份额持有人大会决定终止”。根据《基金合同》“第十九 部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由：有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止：1、基金份额持有人大会决定终止的。”根据《公开募集证券投资基金运作管理办 法》第四十八条的规定，“基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效”。经本基金基金份额持 有人大会 2021 年 7 月 27 日表决通过，决定终止《基金合同》，并对本基金进行变现及清算程序。基金管 理人已就该事项于 2021 年 7 月 28 日发布了《东吴基金管理有限公司关于东吴中证可转换债券指数证券投 资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。 本基金自 2021 年 7 月 29 日起进入基金财产清算程序，基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。 二、 基金概况 基金名称 东吴中证可转换债券指数证券投资基金 基金简称 东吴中证可转债指数 基金代码 165809 基金运作方式 契约型开放式 基金转型生效日 2020 年 8 月 12 日 最后运作日基金份额总额 (2021 年 7 月 28 日) 3,943,347.80 份 投资目标 本基金为债券型指数证券投资基金，采用优化复制标的指数的方法， 进行被动指数化投资。本基金按照成份券在标的指数中的基准权重构 建指数化投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应 调整，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求 跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成 份券及其备选成份券、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、 中小企业私募债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、 可转债（含分离交易可转债）、地方政府债、政府机构债、债券回购、 同业存单、货币市场工具、银行存款、因可转债转股所形成的股票、 因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监 会的相关规定。 投资策略 本基金为债券指数基金，对指数投资部分，采用优化复制标的指数的 投资策略，主要以标的指数的成份券及其备选成份券构成为基础，综 合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、 日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况， 对投资组合进行优化调整，以保证对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的 日均偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。 如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述 范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步 扩大。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率×5% 风险收益特征 本基金是债券型指数基金，长期平均风险和预期收益率低于股票基 金、混合基金，高于货币市场基金，具有与标的指数相似的风险收益 特征。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 三、 基金运作情况 本基金由东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型而来。原东吴中证可转换债券指数分级证券投 资基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1471 号文核准募集，由基金管理人依照法律法规、《基 金合同》等规定向社会公开募集。《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》于 2014 年 5 月 9 日正式生效，首次设立募集规模为 268,064,983.90 份基金份额。东吴中证可转换债券指数分级证券投资 基金基金份额持有人大会于 2020 年 7 月 13 日审议并通过《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基 金转型有关事项的议案》，《东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金合同》自 2020 年 8 月 12 日起生 效。自 2020 年 8 月 12 日至 2021 年 7 月 28 日期间，本基金正常运作。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《基金合同》等 有关规定，经本基金基金份额持有人大会于 2021 年 7 月 27 日表决通过，决定终止《基金合同》，并对本 基金进行变现及清算。基金管理人于 2021 年 7 月 28 日发布《东吴基金管理有限公司关于东吴中证可转换 债券指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。本基金从 2021 年 7 月 29 日起 进入清算期，清算终止日为 2021 年 8 月 16 日。 四、 财务会计报告 最后运作日资产负债表（已经审计） 会计主体：东吴中证可转换债券指数证券投资基金 报告截止日：2021 年 7 月 28 日 单位：人民币元 本期末 2021 年 7 月 28 日 (基金最后运作日) 资产： 银行存款 28,063.54 结算备付金 3,045.30 存出保证金 676.37 交易性金融资产 4,318,682.40 其中：债券投资 4,318,682.40 应收证券清算款 34,270.06 应收利息 18,083.26 资产总计 4,402,820.93 负债： 应付赎回款 1,747.00 应付赎回费 0.93 应付管理人报酬 1,377.93 应付托管费 344.48 应付税费 18.73 应付指数使用费 53.50 应付审计费 20,000.00 负债合计 23,542.57 所有者权益： 实收基金 4,971,999.23 未分配利润 -592,720.87 所有者权益合计 4,379,278.36 负债和所有者权益总计 4,402,820.93 注：报告截止日2021年7月28日(基金最后运作日)，基金份额净值1.1105元，基金份额总额为3,943,347.80 份。 五、 清算情况 自 2021 年 7 月 29 日至 2021 年 8 月 16 日止的清算期间，本基金基金财产清算小组对本基金的资产、 负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。基金资产处置、负债清偿及基金净资产分配情况 如下： 1、资产处置情况 （1）本基金最后运作日结算备付金为人民币 3,045.30 元，其中人民币 1,870.99 元已于 2021 年 8 月 3 日划入本基金托管户。 （2）本基金最后运作日存出保证金为人民币 676.37 元，该款项已于 2021 年 8 月 3 日划入本基金托 管户。 （3）本基金最后运作日交易性金融资产为人民币 4,318,682.40 元，全部为债券投资，其明细如下： 单位：人民币元 债券代码 债券名称 数量（单位：张） 估值单价 成本 市值 110059 浦发转债 3,230 103.25 335,596.52 333,497.50 113021 中信转债 2,610 106.18 280,720.77 277,129.80 108604 国开 1805 2,500 100.16 250,457.50 250,400.00 113044 大秦转债 2,060 102.87 206,263.84 211,912.20 113011 光大转债 1,560 112.57 170,472.03 175,609.20 110053 苏银转债 1,410 120.09 152,675.82 169,326.90 123111 东财转 3 1,020 148.74 136,519.47 151,714.80 113042 上银转债 1,310 102.58 131,820.43 134,379.80 110079 杭银转债 960 113.45 111,281.15 108,912.00 110075 南航转债 830 119.90 105,497.38 99,517.00 123107 温氏转债 600 105.40 61,813.28 63,240.00 127030 盛虹转债 320 191.20 44,524.21 61,184.00 110073 国投转债 520 105.98 62,724.98 55,109.60 113026 核能转债 500 106.87 52,210.29 53,435.00 113013 国君转债 450 112.51 52,734.98 50,629.50 127032 苏行转债 340 111.58 39,618.50 37,937.20 127005 长证转债 320 117.04 35,458.17 37,452.80 127012 招路转债 320 107.37 32,596.80 34,358.40 113037 紫银转债 330 102.77 36,538.14 33,914.10 128129 青农转债 320 105.85 35,302.50 33,872.00 127020 中金转债 280 116.49 32,249.59 32,617.20 110061 川投转债 250 128.96 30,309.93 32,240.00 113043 财通转债 280 105.94 33,265.77 29,663.20 113616 韦尔转债 180 157.36 29,805.16 28,324.80 113045 环旭转债 250 108.47 27,773.99 27,117.50 128081 海亮转债 230 116.76 26,656.13 26,854.80 113014 林洋转债 220 120.17 27,712.82 26,437.40 128136 立讯转债 224 117.24 28,342.53 26,261.76 110062 烽火转债 230 113.33 29,343.99 26,065.90 110043 无锡转债 220 118.31 21,182.08 26,028.20 127025 冀东转债 210 108.39 23,839.63 22,761.90 113024 核建转债 220 103.05 23,627.65 22,671.00 110067 华安转债 210 106.33 24,069.16 22,329.30 113623 凤 21 转债 160 138.95 19,991.41 22,232.00 113048 晶科转债 200 111.04 21,023.95 22,208.00 113009 广汽转债 190 112.86 20,128.31 21,443.40 128048 张行转债 180 112.87 19,221.85 20,316.60 127027 靖远转债 200 101.40 18,235.56 20,280.00 110047 山鹰转债 170 115.70 17,096.40 19,669.00 128107 交科转债 180 105.70 19,672.72 19,026.00 127022 恒逸转债 150 126.27 19,914.78 18,940.50 128035 大族转债 170 109.40 19,179.38 18,598.00 127006 敖东转债 180 102.07 17,932.98 18,372.60 128134 鸿路转债 140 126.85 15,933.24 17,759.00 128109 楚江转债 140 122.43 16,447.83 17,140.20 128108 蓝帆转债 140 121.74 21,723.58 17,043.60 113047 旗滨转债 100 164.88 14,996.23 16,488.00 110063 鹰 19 转债 140 115.98 16,350.03 16,237.20 128034 江银转债 150 105.20 14,395.46 15,780.00 110077 洪城转债 130 118.34 14,627.43 15,384.20 110068 龙净转债 150 102.21 16,557.05 15,331.50 118000 嘉元转债 110 136.96 12,906.84 15,065.60 113615 金诚转债 90 165.55 9,612.96 14,899.50 110041 蒙电转债 140 106.31 14,411.09 14,883.40 110076 华海转债 140 105.28 16,801.43 14,739.20 128114 正邦转债 140 103.45 21,086.13 14,483.00 123108 乐普转 2 120 120.02 14,868.60 14,402.40 128093 百川转债 60 236.74 6,542.27 14,204.40 110056 亨通转债 130 108.10 12,734.77 14,053.00 113607 伟 20 转债 110 123.98 13,032.16 13,637.80 128131 崇达转 2 125 109.09 14,045.58 13,636.25 128046 利尔转债 80 169.68 8,984.49 13,574.40 113602 景 20 转债 110 123.11 13,261.48 13,542.10 113621 彤程转债 70 191.80 8,725.99 13,426.00 113605 大参转债 120 109.78 15,097.72 13,173.60 110057 现代转债 120 109.26 12,701.03 13,111.20 113033 利群转债 130 99.82 14,251.43 12,976.60 110064 建工转债 120 100.71 13,634.24 12,085.20 127016 鲁泰转债 120 100.35 12,605.53 12,042.00 127011 中鼎转 2 90 132.69 9,466.05 11,942.10 110034 九州转债 110 107.69 13,943.01 11,845.90 113017 吉视转债 120 98.23 12,271.12 11,787.60 127024 盈峰转债 110 105.91 13,131.21 11,650.10 110080 东湖转债 110 102.96 11,526.51 11,325.60 128135 洽洽转债 100 112.52 12,081.61 11,252.00 128141 旺能转债 100 112.16 10,476.91 11,216.00 110052 贵广转债 110 101.34 13,015.76 11,147.40 113516 苏农转债 100 109.08 10,386.97 10,908.00 113046 金田转债 100 106.59 10,013.98 10,659.00 128140 润建转债 90 116.56 8,999.64 10,490.40 123035 利德转债 70 143.85 9,040.37 10,069.50 127017 万青转债 90 111.88 13,882.11 10,069.20 123104 卫宁转债 80 119.51 9,910.84 9,560.80 113619 世运转债 90 104.50 9,375.57 9,405.00 123050 聚飞转债 60 154.31 7,423.75 9,258.60 127007 湖广转债 91 100.95 8,353.04 9,186.45 123077 汉得转债 90 101.58 8,988.64 9,142.20 123079 运达转债 50 182.14 5,809.48 9,107.00 123078 飞凯转债 70 128.40 7,499.15 8,988.00 113622 杭叉转债 80 112.29 9,540.09 8,983.20 123083 朗新转债 70 127.34 7,232.32 8,913.80 128130 景兴转债 81 109.74 8,875.63 8,888.94 123113 仙乐转债 70 126.57 8,453.72 8,859.90 123070 鹏辉转债 60 146.61 7,612.25 8,796.60 123099 普利转债 70 125.30 8,092.31 8,771.00 127029 中钢转债 60 146.04 10,324.05 8,762.40 128144 利民转债 80 108.90 8,654.13 8,712.00 113563 柳药转债 80 108.40 9,385.02 8,672.00 113603 东缆转债 70 122.89 8,280.56 8,602.30 128127 文科转债 90 95.24 9,454.87 8,571.60 127031 洋丰转债 70 121.98 8,027.01 8,538.60 123068 弘信转债 70 121.56 8,109.35 8,509.20 128078 太极转债 70 121.54 8,902.58 8,507.80 113614 健 20 转债 70 120.85 7,878.54 8,459.50 123076 强力转债 80 105.44 8,045.74 8,435.20 123049 维尔转债 80 105.11 9,418.42 8,408.80 128026 众兴转债 70 119.07 6,855.71 8,334.90 127015 希望转债 80 103.82 11,819.21 8,305.60 128083 新北转债 80 103.30 10,035.74 8,264.00 127033 中装转 2 80 102.23 8,077.53 8,178.40 123102 华自转债 50 162.77 5,151.83 8,138.50 128119 龙大转债 70 116.09 10,911.31 8,126.30 128142 新乳转债 70 114.89 8,919.38 8,042.30 123086 海兰转债 70 113.79 6,760.53 7,965.30 128133 奇正转债 70 112.74 7,773.58 7,891.80 123087 明电转债 60 128.90 5,518.02 7,734.00 128121 宏川转债 70 110.48 8,849.62 7,733.60 113549 白电转债 70 108.95 7,364.85 7,626.50 113609 永安转债 70 108.13 6,575.60 7,569.10 128063 未来转债 70 105.92 7,906.44 7,414.40 127013 创维转债 70 105.17 7,655.86 7,361.90 128105 长集转债 70 104.98 9,728.28 7,348.60 128037 岩土转债 70 104.46 6,892.59 7,312.20 113530 大丰转债 70 103.45 7,828.51 7,241.50 113505 杭电转债 70 102.64 7,700.25 7,184.80 113600 新星转债 70 102.25 7,470.09 7,157.50 123105 拓尔转债 60 118.90 5,979.76 7,134.00 113620 傲农转债 70 99.97 7,108.03 6,997.90 128124 科华转债 70 99.60 8,100.99 6,972.00 128057 博彦转债 60 115.89 7,474.69 6,953.40 110071 湖盐转债 60 114.24 6,987.52 6,854.40 123064 万孚转债 60 113.75 6,931.32 6,825.00 123063 大禹转债 60 113.40 7,433.54 6,804.00 128132 交建转债 70 95.72 6,896.80 6,700.40 128137 洁美转债 50 133.46 5,847.23 6,673.00 123074 隆利转债 40 165.46 4,404.81 6,618.40 113589 天创转债 70 94.15 7,259.80 6,590.50 127026 超声转债 60 109.15 5,776.09 6,549.00 123091 长海转债 50 129.66 7,282.65 6,483.00 110060 天路转债 60 107.19 6,477.35 6,431.40 123096 思创转债 60 106.84 6,025.74 6,410.40 128096 奥瑞转债 50 127.71 5,631.97 6,385.50 123071 天能转债 50 127.59 5,315.57 6,379.50 127019 国城转债 70 90.92 6,575.20 6,364.40 113599 嘉友转债 60 104.86 6,928.91 6,291.60 123053 宝通转债 60 104.52 8,450.36 6,271.20 110038 济川转债 60 104.44 6,442.69 6,266.40 113535 大业转债 60 103.22 6,033.65 6,193.20 123033 金力转债 40 154.20 4,703.11 6,168.00 113591 胜达转债 60 102.42 6,248.26 6,145.20 110048 福能转债 40 151.25 4,242.86 6,050.00 113036 宁建转债 60 100.07 7,150.88 6,004.20 113618 美诺转债 50 119.82 5,352.44 5,991.00 113569 科达转债 60 99.50 6,084.04 5,970.00 113528 长城转债 50 118.99 5,316.16 5,949.50 123069 金诺转债 40 147.43 4,318.32 5,897.20 128075 远东转债 50 116.71 6,023.99 5,835.50 113606 荣泰转债 50 113.86 5,675.91 5,693.00 128101 联创转债 40 141.85 4,869.11 5,674.00 123098 一品转债 40 139.68 4,847.24 5,587.20 128042 凯中转债 50 111.02 5,569.34 5,551.00 128106 华统转债 50 110.17 6,653.51 5,508.50 113612 永冠转债 40 135.64 4,561.21 5,425.60 123060 苏试转债 40 135.52 6,078.66 5,420.80 113568 新春转债 40 134.93 4,331.30 5,397.20 127014 北方转债 50 107.49 5,488.07 5,374.50 113542 好客转债 50 107.02 5,645.83 5,351.00 123101 拓斯转债 50 107.04 5,140.93 5,352.00 123059 银信转债 50 106.50 6,029.89 5,325.00 127028 英特转债 50 104.92 5,324.32 5,246.00 113012 骆驼转债 40 131.10 4,229.99 5,244.00 123010 博世转债 50 104.77 5,782.01 5,238.50 113604 多伦转债 50 103.70 5,982.31 5,185.00 123081 精研转债 50 103.59 5,381.10 5,179.50 128138 侨银转债 50 103.63 5,174.14 5,181.50 123056 雪榕转债 50 103.53 7,305.07 5,176.50 127034 绿茵转债 50 103.22 5,243.60 5,161.00 113532 海环转债 50 99.93 5,319.99 4,996.50 128116 瑞达转债 50 99.51 5,612.98 4,975.50 128066 亚泰转债 50 99.42 5,909.81 4,971.00 113584 家悦转债 50 98.44 6,711.27 4,922.00 128139 祥鑫转债 50 98.39 5,084.14 4,919.50 128018 时达转债 40 121.92 3,955.08 4,876.80 113525 台华转债 40 119.81 4,803.22 4,792.40 123090 三诺转债 40 119.06 5,563.27 4,762.40 123025 精测转债 30 156.73 5,425.48 4,701.90 123067 斯莱转债 20 233.86 2,335.76 4,677.20 113579 健友转债 40 116.36 5,370.03 4,654.40 113610 灵康转债 40 115.56 4,169.31 4,622.40 113030 东风转债 40 109.10 4,732.66 4,364.00 123011 德尔转债 40 107.63 4,363.81 4,305.20 113597 佳力转债 40 107.31 4,549.67 4,292.40 113588 润达转债 40 106.29 5,206.69 4,251.60 128014 永东转债 40 105.21 4,140.19 4,208.40 113598 法兰转债 40 104.98 5,390.07 4,199.20 123044 红相转债 40 104.63 4,480.67 4,185.20 128069 华森转债 40 104.46 4,566.93 4,178.40 128071 合兴转债 40 103.84 4,444.29 4,153.60 128123 国光转债 40 102.50 4,966.82 4,100.00 127021 特发转 2 40 101.86 4,526.82 4,074.40 128125 华阳转债 40 101.55 5,516.81 4,062.00 128118 瀛通转债 40 101.40 4,736.49 4,056.00 123089 九洲转 2 30 134.39 3,290.27 4,031.70 128117 道恩转债 40 100.58 4,810.05 4,023.20 113578 全筑转债 40 100.18 7,149.02 4,007.20 128049 华源转债 40 100.14 4,406.53 4,005.60 113601 塞力转债 40 99.18 4,236.94 3,967.20 128122 兴森转债 30 129.57 3,593.51 3,887.10 128033 迪龙转债 30 124.14 3,098.41 3,724.20 113541 荣晟转债 30 118.95 3,349.71 3,568.50 123092 天壕转债 30 118.50 3,300.71 3,555.00 113577 春秋转债 30 118.04 4,428.61 3,541.20 123048 应急转债 30 115.68 3,337.21 3,470.40 113039 嘉泽转债 30 113.69 3,175.13 3,410.70 123065 宝莱转债 30 112.31 3,209.59 3,369.30 123075 贝斯转债 30 112.26 3,494.81 3,367.80 128025 特一转债 30 112.03 3,381.36 3,360.90 123057 美联转债 30 110.46 3,313.51 3,313.80 123109 昌红转债 30 108.20 3,487.02 3,246.00 123002 国祯转债 30 107.41 3,765.01 3,222.30 128040 华通转债 30 106.85 3,557.12 3,205.50 113565 宏辉转债 30 105.91 3,865.45 3,177.30 113524 奇精转债 30 105.50 3,373.81 3,165.00 128072 翔鹭转债 30 105.40 3,203.80 3,162.00 128021 兄弟转债 30 103.18 3,568.61 3,095.40 110070 凌钢转债 20 118.35 2,074.21 2,367.00 113536 三星转债 20 113.98 2,512.02 2,279.60 以上交易性金融资产已于 2021 年 7 月 29 日全部处置变现，实际变现金额为人民币 4,366,374.81 元。 （4）本基金最后运作日应收证券清算款为人民币 34,270.06 元，已于 2021 年 7 月 29 日划入本基金 托管户。 （5）本基金最后运作日应收利息余额为人民币 18,083.26 元，其中应收银行存款利息人民币 511.00 元，应收结算备付金利息人民币 7.23 元，应收存出保证金利息人民币 1.22 元及应收债券利息人民币 17,563.81 元。截至 2021 年 8 月 16 日应收利息余额为人民币 1,225.74 元，其中应收银行存款利息人民币 1,215.68 元，应收结算备付金利息人民币 8.66 元，应收存出保证金利息人民币 1.40 元。 2、负债清偿情况 （1）本基金最后运作日应付赎回款为人民币 1,747.00 元，该款项中人民币 715.66 元已于 2021 年 7 月 29 日支付，剩余人民币 1,031.34 元已于 2021 年 7 月 30 日支付。另于 2021 年 7 月 29 日确认的应付 赎回款为人民币 195,447.35 元，该款项已于 2021 年 8 月 2 日支付。 （2）本基金最后运作日应付赎回费为人民币 0.93 元，该款项中人民币 0.54 元已于 2021 年 7 月 29 日支付，剩余人民币 0.39 元已于 2021 年 7 月 30 日支付。另于 2021 年 7 月 29 日确认的应付赎回费为人 民币 57.10 元，该款项已于 2021 年 8 月 2 日支付。 （3）本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 1,377.93 元，该款项已于 2021 年 8 月 3 日支付。 （4）本基金最后运作日应付托管费为人民币 344.48 元，该款项已于 2021 年 8 月 3 日支付。 （5）本基金最后运作日应付税费为人民币 18.73 元，清算期间产生的应付税费为人民币 0.48 元，共计 人民币 19.21 元，该款项已于 2021 年 8 月 9 日支付。 （6）本基金最后运作日应付指数使用费为人民币 53.50 元，该款项已于 2021 年 8 月 3 日支付。 （7）本基金最后运作日应付审计费为人民币 20,000.00 元，该款项已于 2021 年 8 月 9 日支付。 3、清算期间损益情况 单位：人民币元 项目 金额 一、收入 30,919.65 1.利息收入 787.26 其中：存款利息收入 706.29 债券利息收入 80.97 2.投资收益（损失以“-”号填列） 68,398.40 其中：债券投资收益 68,398.40 3、公允价值变动损益（损失以“-”号填列） -38,285.09 4.其他收入（损失以“-”号填列） 19.08 二、费用 66.16 交易费用 66.11 税金及附加 0.05 三、利润总额（亏损总额以“-”填列） 30,853.49 减：所得税费用 - 四、净利润（亏损总额以“-”填列） 30,853.49 注：1.存款利息收入系清算期间的银行存款、结算备付金和存出保证金产生的利息收入。 2.投资收益系买卖债券的差价收入。 3.其他收入系投资者于本基金最后运作日申请赎回基金份额所确认的赎回费收入。 4、剩余资产分配情况 单位：人民币元 项目 金额 一、最后运作日（2021 年 7 月 28 日）基金净资产 4,379,278.36 加：清算期间净利润 30,853.49 减：清算期间确认的基金赎回款（含费用） 195,523.53 二、2021 年 8 月 16 日基金净资产 4,214,608.32 根据本基金的《基金合同》，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。截至 本基金清算终止日（2021 年 8 月 16 日）本基金剩余财产为人民币 4,214,608.32 元。自清算终止日次日（2021 年 8 月 17 日）至清算款支付日前一日银行存款和结算备付金产生的利息亦属全体基金份额持有人所有，将 于支付清算款时一并向基金份额持有人分配。为保护基金份额持有人利益，加快清算速度，基金管理人将以 自有资金先行垫付相关应收利息（该金额可能与实际结息金额存在略微差异）及结算备付金款项，供清算分 配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金产生的利息（以实际结息金额为准）将于到账后返还给基金管 理人。 5、基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核，在会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具的法律意见 书后，报中国证券监督管理委员会备案并向基金份额持有人公告。 六、 备查文件 1、备查文件目录 1、《东吴中证可转换债券指数证券投资基金清算审计报告》 2、《上海市通力律师事务所关于<东吴中证可转换债券指数证券投资基金清算报告>的法律意见》 2、存放地点 基金管理人的办公场所：上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 9 层 3、查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。 网站：http://www.scfund.com.cn 东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金财产清算小组 2021 年 8 月 16 日 |
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| 基金信息类型 | 基金清算 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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